Статья о том, какие стартовые знания по Си Шарп нужны для того, чтобы стать программистом. А самое главное, на данном этапе можно понять, нужно ли тебе идти в программирование или нет.

Итак… Охота стать программистом, но страшно и неохота тратить время?

Правильно!

Ибо программистами станут 2 из 10 возжелавших.

Что нужно в начале?

Лично я это вижу вот так:

1)     Понять, что такое переменные и циклы.

2)     Установить Visual Studio.

3)     Попробовать пописать код. Убедиться, что это впринципе возможно.

4)     Желательно, чтобы это не заняло год.

5)     Здорово, если это бесплатно, или около того.

Что я предлагал первые пять лет?

Когда я стал программистом, сел на стул, зарабатывать туннельный синдром и слепоту, первое, что делал, когда меня спрашивали, как стать программистом, посылал читать книги.

Это были:

1)     Программирование в тональности СИ Шарп (до диез). Петцольда.

Сегодня рассмотрим историю появления индикатора Accumulation Distribution.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История появления индикатора AD.

2.      Как проводятся расчеты индикатора Accumulation Distribution.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор AD.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе AD (Accumulation Distribution).

4.1.       Стратегия на пробой уровня на индикаторе AD.

4.2.       Стратегия на пересечении двух Ssma и AD.

4.3.       Стратегия дивергенция Accumulation/Distribution.

5.      Таблица общих результатов. 

1. История появления индикатора AD.

Индикатор Accumulation Distribution (AD) был разработан Марком Чайкиным. Он представляет собой технический индикатор, который использует для анализа объем торговли, а также сравнивает цены закрытия с серединой диапазона. 

В этом посте:

• вводная часть
• понятие «сигнал»
• примеры классических сигналов
• мой подход к определению сигналов
• как использовать подход
• оценка качества сигналов
• пример стратегии, основанной на сигналах
• заключение

Введение

В первой части статьи изложены основные тезисы и суть:  «У каждого трейдера уже есть свой Грааль, которого он может пока не замечать». Для его поиска и реализации из собственного «трейд-багажа» нужно выбрать и сосредоточится всего на одном трейде (шаблоне торговой ситуации) и досконально изучить и отработать его кунг-фу. Через месяц работы мозг увидит закономерности и нюансы, которые в итоге приведут к уверенной стабильности. А только после неё появляется удовлетворение и успех. Через 3-4 месяца трейдер будет уже играючи работать с рынком не в казино/рулетку (и матожидание), а в шахматы, где ему всегда будет гарантированно право первого хода для взятия стабильной прибыли.  Трейдеру останется лишь работать над своей жадностью и не передерживать ход. Парадокс, но именно «мелкими» шагами/ходами в итоге накапливаются иксы, а не долгим высиживанием или ходом одним махом в «дамки». (Это про торговлю внутри дня).

Чтобы данной информации не быть инфоцыганской и пустозвонной в статье приводится конкретный пример одного трейда (торговой ситуации), который подробно раскрывается как есть. И этот мой личный Грааль – не инструкция к копированию, а настоятельная рекомендация к поиску и реализации Грааля своего. Ведь у каждого он ЕСТЬ.  Нужно только почистить мусор, выбрать «любимый» инструментарий и торговый шаблон и сосредоточится на нём.

Введение

1. CandleMax
2. PVVI
3. AVP

Описание и тестирование в программе Wealth-Lab первых двух роботов я уже приводил. Вот соответствующие ссылки:

Тестирование рабочей свечной модели на исторических данных

Тестирование модели CandleMax в программе Wealth-Lab

Индикатор PVV (price/volume/volatility)

Тестирование робота PVVI в программе Wealth-Lab

Сейчас настало время дать краткое описание и привести тестирование в программе Wealth-Lab третьей торговой системы, которая у меня сейчас в работе.

Торговая система AVP (average volume/price) не является свечной моделью, как CandleMax, и не основана на красивой математической формуле, как система PVVI. Из трех моих спекулятивных роботов, робот AVP выдает сигналы реже всех. Тем не менее, результативность этого робота практически совпадает с результативностью робота PVVI, лишь совсем немного ей уступая.

Введение

Эта статья является заключительной в цикле тестирования японских свечей. Всего в этом цикле будет 8 статей. Вот список предыдущих статей:

1. Тестирование свечи молот на исторических данных
2. Тестирование модели бычье поглощение на исторических данных
3. Тестирование модели медвежье поглощение
4. Тестирование модели завеса из темных облаков
5. Тестирование модели медвежье харами на исторических данных
6. Тестирование модели просвет в облаках на исторических данных
7. Тестирование модели бычье харами на исторических данных

Все 7 свечных моделей, которые я описал до этого, не выдержали проверки на истории. Сейчас настало время привести ту единственную свечную модель (из мне известных), которая выдержала подобную проверку.

Описание модели

Торговая система BWS

Введение

          В основе человеческой психологии лежит желание купить то, что подешевело, то, что стоило раньше 100, а сейчас, к примеру, 90. Подобные сделки кажутся очень выгодными, тем более, что в обычной повседневной жизни они, как правило, действительно являются выгодными. Например, выгодно покупать продукты по акциям в магазине со скидкой, выгодно отовариваться на распродажах, покупать товары при ликвидации магазинов и т.д. Именно поэтому многие и на фондовом рынке придерживаются такой же стратегии, покупая акции компаний аутсайдеров, которые падают и, зачастую, падают сильно. Не скрою, что когда-то и я так торговал, но анализ собственных сделок, а также анализ движения цен на акции лидеров рынка и аутсайдеров, заставили меня пересмотреть этот подход.

         Если вы уже давно торгуете на фондовом рынке, то наверняка заметили, что одни и те же бумаги растут сильнее рынка, а другие все время стоят на месте или даже падают. Примеров можно привести много: это и ВТБ, который разместился на IPO в 2007 году по 13.6 копеек, а сейчас стоит менее 4 копеек, это и Газпром, который когда-то в 2008 году стоил более 300 рублей, а сейчас, спустя 10 лет, стоит в два раза меньше. Да и каждый из вас без труда может привести множество подобных примеров. В то же время есть бумаги, которые выросли за это время в несколько раз, оставаясь лучшими много лет подряд.

В 2008 году произошла история, которая была во всех  новостях — трейдер банка Société Générale Жером  Кервьель в результате своей торговли принес банку  убыток в 5 мдрд евро. 

В 2016 году французами был снят фильм L'outsider (Аутсайдер) по мотивам этой истории. К сожалению, фильм так и не перевели ни на русский, ни на английский. По просьбе читателей сайта http://tradelikeapro.ru, сайтом был организован перевод этого  фильма и теперь вы можете посмотреть эту захватывающую историю о безусловно талантливом  трейдере (за свою карьеру  он принес банку несколько миллиардов прибыли), которого погубила чрезмерная уверенность в себе. 

Отдельный привет трейдеру и хорошему человеку, идейному вдохновителю, который организовал и оплатил перевод для нас, а именно Pavlusу777(7).

Ах да… забыл ссылочку дать — https://rutracker.net/forum/viewtopic.php?t=5408330
Все удачного просмотра.
P.S. Кино еще не смотрел, не смогу ответить на вопросы о фильме!