Как найти Грааль среди своего «трейд-бардака» (Часть 2)

В первой части статьи изложены основные тезисы и суть:  «У каждого трейдера уже есть свой Грааль, которого он может пока не замечать». Для его поиска и реализации из собственного «трейд-багажа» нужно выбрать и сосредоточится всего на одном трейде (шаблоне торговой ситуации) и досконально изучить и отработать его кунг-фу. Через месяц работы мозг увидит закономерности и нюансы, которые в итоге приведут к уверенной стабильности. А только после неё появляется удовлетворение и успех. Через 3-4 месяца трейдер будет уже играючи работать с рынком не в казино/рулетку (и матожидание), а в шахматы, где ему всегда будет гарантированно право первого хода для взятия стабильной прибыли.  Трейдеру останется лишь работать над своей жадностью и не передерживать ход. Парадокс, но именно «мелкими» шагами/ходами в итоге накапливаются иксы, а не долгим высиживанием или ходом одним махом в «дамки». (Это про торговлю внутри дня).

Чтобы данной информации не быть инфоцыганской и пустозвонной в статье приводится конкретный пример одного трейда (торговой ситуации), который подробно раскрывается как есть. И этот мой личный Грааль – не инструкция к копированию, а настоятельная рекомендация к поиску и реализации Грааля своего. Ведь у каждого он ЕСТЬ.  Нужно только почистить мусор, выбрать «любимый» инструментарий и торговый шаблон и сосредоточится на нём.

Визуальный ключ шаблона торговой ситуации

В случае «одного трейда» необходим визуальный ключ, который бы из десятков предложений и ситуаций рынка однозначно показывал нужную/искомую торговую ситуацию. В моём случае идеально подходит связка двух Линейных регрессий (Linear Regression) с периодом 100 (младшая) и периодом 200 баров (старшая).

Показанное на иллюстрации расположение каналов Линейных регрессий – финишная локальная ситуация.  Это «физический» предел их расположения на графике. И визуальный ключ шаблона моей торговой ситуации. Другого расположения каналов обозначающих «зашкаливание» не существует. После отклонения и зашкаливания происходит балансировка рынка, т.е. возвращение к какому-то нормальному состоянию. Именно это движение и можно стабильно торговать.

При этом, раз торгуются максимальные отклонения (т.к. именно в этом моменте возникает самое большое количество фактов об очевидном исходе сделки), то обязательно точки входа ищутся на максимальных отклонениях от границ регрессий.  Никакой торговли внутри каналов – только за их пределами и на максимальных отклонениях в «молоко/пустоту» графика. Чем дальше, тем лучше:

Конечно же, это ещё не Грааль, а лишь визуальный ключ шаблона конкретной торговой ситуации (для быстрого отбора на «операционный стол» и дальнейшей подробной трепанации/разделки).

Как и в любом другом инструментарии у Линейных регрессий есть исключения и аномалии. Например, неожиданный «памп» (разгон актива, выстрел вверх), а хуже всего продолжительное ралли/рост.  Когда происходит сбой картинки регрессий и каналы уходят «в трубу» (канал в канале) на длительное время:






С «пампами» (неожиданными выстрелами вверх) работать проще. Они вычисляются ещё на уровне скринера — аномально длинные свечи (особенно первые 2-3 бара начала движняка):







Такие аномалии исключаются из работы сразу. Торгуются только те ситуации, которые постепенно шли на отклонения и зашкаливания, а не резко одним махом.

Например такие:

Основная бяка «пампов» в том, что после выстрела в подавляющем большинстве случаев котировки уходят в боковик. А потом снова выстрел. И так может быть несколько раз.

Поэтому и нужен визуальный ключ, чтобы быстро и наглядно проверить предлагаемые активы на соответствие шаблону торговой ситуации.

Дополнительные инструменты

Линейные регрессии не показывают пределы зашкаливания (выхода в пустоты графика).  Т.е. они не показывают границ куда может дойти курс. Именно поэтому на них, как индикаторе, некоторые трейдеры и обламываются и перестают использовать. Конечно же, нужны дополнительные инструменты, показывающие пределы зашкаливаний/отклонений курса.

Для этого используется популярный инструмент – Линии Боллинджера (Bollinger Bands), который также заточен на отображение отклонений от некоего усреднённого состояния рынка.  Выход за пределы Линий Боллинджера в пустоту графика также является «зашкаливанием». Здесь также появляется множество фактов об очевидном исходе сделки, потому что курс не может долго находится за пределами этих отклонений – вернётся назад к некоему балансу.

Единственный момент, которые упускают из вида – это что считать за «усреднённым» состоянием рынка (его балансом) на Линиях Боллинджера. Между тем, когда ясен и установлен режим «нормального-усреднённого» состояния рынка, тогда можно и понять пределы отклонений от этого состояния/баланса.

Минимальным таким «режимом» является знание о суточном состоянии рынка (крайние 24 часа).  24 часа = 1440 минут. 

Поэтому, для минимального понимания текущего состояния рынка устанавливаем Линии Боллинджера с периодом 1440 баров (на М1).   Так мы будем знать о его состоянии за текущий рабочий день:



Пятиминутный таймфрейм (М5) с Линиями Боллинджера и с периодом 1440 баров покажет уже текущее состояние рынка за последние 5 дней (считай рабочую неделю):



Пятнадцатиминутный таймфрейм (М15) с Линиями Боллинджера и с периодом 1440 баров дополнит знания о текущем состоянии рынка за 15 дней (считай за 3 рабочие недели или 2 календарные). А в основном, именно линии М15 и показывают основные ограничения движений курса:





Один и тот же фрагмент движений актива теперь одной картинкой:

Таким образом получаются более достоверные факты об «усреднённом» состоянии текущего рынка и конкретные факты о возможных границах отклонений и зашкаливаний. Но, мозг ещё не видит картину в целом, т.к. каждый таймфрейм неудобно смотреть отдельно.  Нужно их объединить в один (на М1).

Примечание:  Вот в этом моменте есть техническая проблема.  Не каждый известный торговый терминал или сервис позволит ввести в настройках индикаторов большие значения периодов (баров)!   Так как, старшие таймфреймы надо объединить на М1, то получается следующая математика:
М1 = 1440 баров
М5 на М1 будет = 1440 * 5 = 7200 баров
М15 на М1 будет = 1440 * 15 =  21600 баров

В общем, буквально единицы торговых терминалов в мире позволяют установить Линии Боллинджера с периодом 21600 баров. Но, такие есть! Большое им спасибо! (На иллюстрациях ниже будет видно название такого терминала).

Рекомендуется с первых дней назначить каждому таймфрейму свой цвет. Например, для М15 – жёлтый.

Для М5 – синий цвет:



И для М1, например, зелёный (и тоже с отклонениями 2 и 3):




С этого момента, появляется более считываемая мозгом информация о текущем состоянии рынка и отклонениях от «нормы». Чтобы ему было удобнее фокусироваться специально уменьшаю окно терминала:




Эта оперативная и сфокусированная обстановка рынка даёт возможность  уже более внятно представлять границы и пределы возможного зашкаливания.  А также моментальной выработки правил торговли прямо в текущей торговой ситуации. Например, никаких сделок внутри Линий Боллинджера (всех таймфреймов, особенно М1 и М5):

Если визуальный ключ с регрессиями – выбрал «жертву», то Линии Боллинджера очертили границы «загона» и удобное место для засады/засидки.  Теперь нужно совершить выстрел – сам трейд.

В этом случае, нужен какой-нибудь «осциллятор» (тоже с зашкаливаниями) — индикатор, подтверждающий события. Он должен сигнализировать и подтверждать возможное изменение движения цены, т.е. разворот.  Для этого используется индикатор Индекс Относительной Силы (RSI, Relative Strength Index), но не стандартный, а у которого используется сглаживание данных по Скользящим Средним (Moving Average).  В чём разница?

Вот обычный RSI (на М1):




Тот же самый, только со сглаживанием данных по EMA:




Разница «в суете» и «шуме» видна невооружённым глазом:

А в засаде и трейде суета не нужна. Нужен пусть и опаздывающий сигнал (MA замедляет сигнал индикатора), но подтверждающий смену тренда и разворота движняка.

Для успешного выстрела и «охоты» необходимо добавить индикатор RSI с периодом 14 и со сглаживанием по SMA.  Это будет «старший» сигнал:




И  добавить RSI с периодом 5 и со сглаживанием по EMA – «младший сигнал» — он будет более быстрым:




Можно ещё добавить RSI со старших таймфреймов (по аналогии с Линиями Боллинджера):

М5 на М1 = RSI c периодом 14 * 5 = 70  со сглаживанием по SMA  -  синий цвет
M15 на М1 = RSI с периодом 14 * 15 = 210 со сглаживанием по SMA  — жёлтый цвет

Так сигнал получается визуально сильнее, потому что не только сам индикатор зашкаливает за зону 70-80, но ещё и линии М1 (зелёные) сильно отклонились/оттянулись от старших таймфреймов, а чем сильнее разрыв/оттяжение между ними, тем сильнее возврат/притяжение.

В общем, для выстрела нужно чтобы младшая RSI из зоны 80 и выше пошла вниз в сторону старшей RSI на пересечение:




Примеры выстрелов:

Что в итоге?

В итоге, выждав максимального отдаления курса от «баланса рынка» в моменте, трейдер может играть с маркет-мейкерами, куклом, биржей и толпой не в казино/рулетку, а в шахматы. Где при соблюдении всех правил партии всегда предоставляется право первого хода на взятие прибыли. Стоп-лосс или безубыток позиции (король) ставится на всякий случай от «предсмертного» рывка жертвы, но в подавляющем большинстве случаев рынку трудно выйти в ещё большую пустоту графика – итак выбран момент максимального зашкаливания (если только на чуть-чуть, чтобы выбить стопы).  Ферзя рынка может дать пешке ещё один ход и ещё (даже не вернувшись к позиции).  Но вот тут и начинается дальнейшая отработка и совершенствование кунг-фу одного трейда, когда трейдер побеждает свою жадность и берёт ровно столько, сколько может унести с первого хода :)

В моём случае, открываются возможности безбоязненного (и даже рекомендованного логикой ситуации) использования плечей. Если ферзя даёт сделать первый ход, так фигли сиськи мять с копейками.  3-5% прибыли минимум за несколько минут – самое оно (для удобства расчётов использую 10 плечей). Но это уже лично моя математика и моё кунг-фу. Потому что, получать за ту же самую работу/трейд в 10 раз меньше (совсем без плечей) в моём случае уже не комильфо.

На цифры далее не обращайте внимание, т.к. иллюстрации сделаны специально для статьи. Смысл картинок в том, что даже вроде бы при повторении одного и того же трейда/шаблона нет ни одной точной копии торговой ситуации.  А представьте каково трейдеру, который торгует несколько шаблонов/методик с их мессивом вариаций текущих условий.  Поэтому и суть:   у каждого есть свой Грааль, но он прячется в каком-то одном трейде. Просто найдите его и отработайте это кунг-фу.

P.S. Моё рабочее место выглядит так: 

Простой ноут с экраном 17 дюймов (терминал и график на одном экране, как на скриншотах вверху) + старенький 19-дюймовый монитор (скринер). Больше ничего. Взгляд сфокусирован в одном месте и всего на один момент.  Выстрел, несколько минут ожидания, закрытие сделки.  Пересчёт и расчёт цифр рабочей суммы перед новой сделкой  (25% на сделку от общего депо).  Пока считаешь – уже забыл в какой монете и был.  Ночью спишь спокойно – плевать что там с рынками и эфемерно-воздушным г*вном (не только про крипту, а в целом). 

***

Чтобы зациклить эту информацию в единое целое с Частью 1 статьи напишу:  «Данный материал публикуется с лёгкостью, потому что тяжесть твоего Грааля не каждый осилит (с описанием ведь не передать «мясорубку» практики, нюансов и опыта). Тем более  у каждого трейдера есть …»