Блог им. AlexChi

Тестирование модели медвежье харами на исторических данных

 

Тестирование модели медвежье харами на исторических данных


Введение


          В данной статье нас интересует возможность проверить на исторических данных эффективность использования модели медвежье харами для прогнозирования будущего движения цены. Модель медвежье харами выглядит примерно так, как показано на Рис. 1.

Тестирование модели медвежье харами на исторических данных

          Рис. 1. Модель медвежье харами.

Эта модель возникает тогда, когда выполнены следующие три условия:

  • На рынке есть ярко выраженная восходящая тенденция.
  • Тело первой свечи белое (цена открытия меньше цены закрытия), а второй свечи черное (цена открытия больше цены закрытия).
  • Тело второй свечи полностью поглощается телом первой.

Модель медвежье харами считается разворотной моделью, т.е. после того, как на восходящей тенденции встретилась эта модель, то, в соответствии с канонами свечного анализа, стоит ожидать падение.


Параметры тестирования

 

         Перед  тем, как переходить к расчетам, необходимо определить следующие параметры:

  • Как мы будем определять восходящую тенденцию
  • Как мы будем оценивать результаты покупки с использованием этой модели

         Забегая вперед, скажу, что тестирование проводилось при различном наборе параметров и принципиально на итоговом результате это практически не сказалось.

         Перед  тем, как переходить к расчетам, необходимо определиться с тем, как мы будем определять восходящую тенденцию. Для начала дадим определение индикатора RSI. Индикатор RSI вычисляется по формуле:

RSI = 100 * Сумма U / (Сумма U + Сумма D), где

Сумма U – сумма всех U за расчетное количество дней;

Сумма D – сумма всех D за расчетное количество дней;

U = цена сегодняшнего закрытия — цена вчерашнего закрытия, если цена закрытия сегодня выше, чем вчера, иначе 0;

D = цена вчерашнего закрытия — цена сегодняшнего закрытия, если цена закрытия сегодня ниже, чем вчера, иначе 0.

При этом если Сумма D = 0, т.е. за весь расчетный период цена только росла, то считаем, что RSI = 100.

          В данной статье будем считать, что тенденция является восходящей, когда индикатор RSI >= 80. При этом RSI будем рассчитывать за 10 последних торговых дней (2 последние торговые недели).

          Прежде, чем перейти к тестированию эффективности использования модели медвежье харами на исторических данных, давайте определимся, как мы будем оценивать результаты продажи с использованием этой модели. Т.е. как мы будем определять, правильно ли определила эта модель падение или нет. Я предлагаю устанавливать стоп-лосс и тэйк-профит на уровне одной среднедневной волатильности по акции за 10 дней (волатильность – это разница между максимальной и минимальной ценой дня). Например, если после нашей продажи акция выросла на одну среднедневную волатильность за 10 дней, мы считаем, что модель медвежье харами дала ошибочный сигнал, а если цена упала на одну среднедневную волатильность за 10 дней, то считаем, что модель медвежье харами дала сигнал верный.


Результаты тестирования

 

         Теперь у нас все готово для того, чтобы проверить на исторических данных эффективность использования модели медвежье харами для прогнозирования будущего движения цены. Итак, я собрал статистику по 30 наиболее ликвидным бумагам МосБиржи за период с начала торгов по каждой бумаге и по 30 декабря 2016 года (т.е. если Лукойл торгуется на ММВБ с 22 сентября 1997, а Газпром с 23 января 2006, то статистика по Лукойлу берется с 22.09.1997 по 30.12.2016, а для Газпрома с 23.01.2006 по 30.12.2016). Статистика использовалась  дневная, т.е. в качестве максимальной, минимальной цены, а также цен открытия и закрытия использовались цены одного торгового дня. Ниже приведена таблица тестирования модели медвежье харами на дневном интервале (таблица 1).

Тестирование модели медвежье харами на исторических данных

Таблица 1. Результат тестирования модели медвежье харами.

Заключение

 

         Итак, по результатам тестирования мы видим, что медвежье харами чаще давало верный  сигнал для продажи (223 правильных предсказаний против 208 ошибочных).

         Какие же выводы отсюда можно сделать? Выводов на самом деле несколько. Итак:

  1. По результатам проведенного тестирования точность прогноза движения цен на основе модели медвежье харами можно считать неудовлетворительной, т.к. точность предсказания не превысила статистическую погрешность в рамках 50% вероятности.
  2. При определении эффективности использования модели медвежье харами для прогнозирования будущего движения цены были произведены расчеты на большом количестве разнообразных параметров (использовались различные параметры покупки/продажи, а также различные значения стоп-лосса и тэйк-профита) и ни в одном случае не удалось добиться точности прогноза, существенно превышающей 50%.
  3. Учитывая пункты 1-2 можно сделать следующий вывод: построить эффективную торговую систему ТОЛЬКО на основе модели медвежье харами представляется, на мой взгляд, крайне сложной, а, скорее всего, просто невыполнимой задачей.

         P.S. У тех, кто регулярно читает мои статьи по тестированию японских свечей, может возникнуть впечатление, что все известные свечные модели не имеют достоверной прогнозной силы и не выдерживают проверки на исторических данных. На самом деле это не совсем так. В самом конце этого цикла я собираюсь привести пример свечной конструкции, которая выдержала проверку на исторических данных, а также приведу описание алгоритма торгового робота, который я написал на ее основе. Так что не забудьте подписаться на мой блог, дальше будет еще интереснее!

 

Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

★19 | ₽ 6
вообще Гусев-то живой, а то он тут хорошо эти свечи объяснял.
avatar

cowboy

cowboy, Гусей покинул наш мир, 
мир постоянного срача и околорынка,
Смартлаб стал для него тесен…
avatar

Wallstep

После прочтения ряда Ваших предыдущих тестирований свечных моделей, стал умнее. Надо сразу опускаться вниз и прочитать результат не тратя время на чтение всего опуса))) :

построить эффективную торговую систему ТОЛЬКО на основе модели медвежье харами представляется, на мой взгляд, крайне сложной, а, скорее всего, просто невыполнимой задачей.
"… давало верный  сигнал для продажи (223 правильных предсказаний против 208 ошибочных)..."© Автор, это шутка такая? И кто по такому г… ну собирается торговать? 50 на 50, или вырастет или нет )))) во сигнал. Слив 10000% при такой торговле или заработок 50коп за 10 лет. Благодарю за исследование, всегда хорошо осознавать, что не зря я это не читаю и не изучаю все д.мо.
avatar

Иван Боженков

рекомендую к прочтению smart-lab.ru/blog/514842.php
avatar

cowboy

прикольно бы было посмотреть еще на скрины входов. Чтобы придумать сразу фильтр. 
avatar

Андрей К

Спасибо за анализ, сделайте ещё анализ по методам Герчика, интересно знать какое там соотношение на фьючпх и акциях.
avatar

Гомер Симпсон

какую то уету на свече увидел и типа туда пойдет, ахахах, от всех брокеров вам искреннее спасибо
avatar

юрий савин

В книжках граально-романтичней пишут: «вот с этой маленькой черной свечки начался почти двухлетний медвежий тренд в акциях Лукойла, а здесь харами остановил падение и привел к взрывному росту фунта против йены».
А по факту выясняется, что харами приводит к затяжному медвежьему тренду по счету с последующим взрывом мозга харамирующего
avatar

Александр

Я, конечно, не думаю, что это что-то изменить в лучшую сторону, но...
Смысл этих всех свечных паттернов заключается в том, что они дают якобы понятный короткий стоп и дальний профит. То есть 3 к 1 или даже 5 к одному.
Так что тестировать в стиле стоп=тейк=ATR не особо практично.
Стоп должен быть по задумке паттерна (допустим пару пунктов от экстремума), а тейк в 2-3-5 раз больше (или как описано по модели).
avatar

Fry (Антон)

Уважаемый AlexChi, сколько вы еще неработающих свечных паттернов планруете рассмотреть и когда покажете работающие?

Если вам нужны плюсы, давайте наплюсуем. Я могу еще и тимофейчиков подкинуть...)
1. Интересный результат для контртрендовой модели (да еще и медвежьей!) с учетом общего долгосрочного роста рынка и такой простецкой реализации идеи. Регулярно ссать против ветра и остаться при своих — это неплохо. Стратегии, построенные на подобных принципах, могут пригодиться алготрейдерам для выравнивания кривой по основной трендовой стратегии (особенно если она из серии only long). А «ручниками» приведенный результат может использоваться  как сигнал возможной паузы для сокращения лонгов.
2. Для обследования был взят широкий набор бумаг, это правильно. Но также и понятно, что для построения рабочей ТС нужно ограничиться бумагами с преимущественно контртрендовым характером движения. Поиграться с таймфреймами.
avatar

Dmitry Mikheev

Хотел бы предложить, добавить в исследование следующий компонент — цена за 5 торговых сессий, осталась в диапазоне ( не вышла за пределы среднедневной волатильности, за те же предыдущих 10 дней).
Точнее даже  не так, рассчитать % сильных движений после формирования паттерна, и соответственно % отсутствия устойчивых движений
avatar

Vladimir T

ВСЕ такие модели имеют схожие характеристики. В среднем на большом периоде наблюдений они могут давать 0,505/0,495 (например) в нужную сторону. А для покрытия комиссий нужно минимум 0,55/0,45.

Соотношения лучше возможны только на известной фазе рынка, например — рост. Там и 0,6/0,4 может быть несколько месяцев. Что и создаёт иллюзию, что такие паттерны могут работать.

Когда я копал подобные вещи (более изощрённые, чем просто свечи), то удалось достичь на любых фазах 0,525/0,475. То есть отбитие половины комиссий.
avatar

MS

Эта модель возникает тогда, когда выполнены следующие три условия:

На рынке есть ярко выраженная восходящая тенденция.
Тело первой свечи белое (цена открытия меньше цены закрытия), а второй свечи черное (цена открытия больше цены закрытия).
Тело второй свечи полностью поглощается телом первой.


Для принятия торгового решения необходимо что-бы модель была сформирована у значимого уровня.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW