Блог им. AlexChi

Индикатор PVV (price/volume/volatility)

    • 10 апреля 2019, 19:00
    • |
    • AlexChi
  • Еще

Совсем недавно я написал рецензию на книгу Стива Акелиса “Технический анализ от А до Я”. Вот эта рецензия:

Лучшая книга по техническому анализу

Книга Стива Акелиса хороша, но  я бы, скорее всего, не стал о ней писать и не назвал бы ее лучшей, если бы не одна история, которая приключилась со мной в далеком 2015 году. Итак, шел 2015 год, рынок то рос, то падал, и я все больше стал смотреть в сторону относительно коротких инвестиций и даже спекуляций, ибо сильные колебания курса рубля и неустойчивая доходность лишали долгосрочные инвестиции большей части былой привлекательности.

Будучи программистом, я все больше и больше начинал смотреть в сторону технического анализа и различных паттернов.  Правда, технический анализ не спешил дарить мне рабочие торговые системы. Что я только не тестировал и какие только параметры не перебирал! Казалось бы, вот она идея, но стоило ее протестировать на истории и меня в очередной раз ожидало сильное разочарование. В некотором роде мне повезло, я знал хотя бы где и куда копать. Еще в самом начале своего торгового пути я понял, что лучшие бумаги, как правило, остаются лучшими, а аутсайдеры, так и остаются аутсайдерами. Т.е. я не тратил время, нервы и деньги на ловлю падающих ножей и на усреднение убыточных позиций. Но как выжать максимум из тех бумаг, что растут и растут хорошо? Как из нескольких десятков лидеров определить ту одну-две бумаги, которые дадут максимальную прибыль?

И вот как-то дождливым осенним вечером 2015 года я листал книги по техническому анализу в поисках подходящей идеи. Я уже не читал их, ибо давно прочел, а просто листал, страница за страницей в надежде на какое-то озарение. Мне хотелось связать в единую формулу цену, объем и волатильность. Я знал, что рост объема является подтверждающим фактором основного ценового движения, также из опыта я знал, что увеличение волатильности часто происходит в направлении основного движения цены. Но как связать эти три величины (цена, объем, волатильность)  в одну формулу? Я был уверен, что подобная формула просто обязана существовать, это было бы и красиво и правильно, но вот как ее составить я никак не мог понять. И вот я смотрел на формулы, графики и продолжал листать страницу за страницей. Так я пролистал одну книгу, вторую и наконец взял в руки книгу “Технический анализ от А до Я”.

Сейчас я даже не скажу, что и почему перещелкнуло у меня в голове, но вдруг весь тот сумбур из идей и фантазий сложился в красивую целостную картину. Поначалу я даже оторопел, неужели все может быть так просто? Как же я раньше об этом не догадался? Лаконичность, четкость и математическая красота формулы меня просто очаровали! Это было прекрасно! Такая красивая формула просто не могла оказаться пустышкой, такое разочарование было бы очень трудно пережить!

Ближайшую ночь я так и не сомкнул глаз. Я тестировал прогнозную силу полученной формулы для оценки будущего движения цен акций лидеров. И результаты тестов превзошли все мои ожидания! Это была победа! На основе полученной формулы я составил индикатор PVV (price/volume/volatility), который и использую по сегодняшний день для определения силы и потенциала роста акций лидеров.

Робот, которого я написал по этой формуле (робот PVVI), стал самым результативным из всех моих роботов. Прошли годы, но более эффективного торгового алгоритма я так и не смог найти.  

Разумеется, я не буду приводить описание этой формулы, но вскоре обещаю выложить результаты тестирования робота PVVI в программе Wealth-Lab, а также планирую выкладывать торговые сигналы этого и двух других моих роботов.

P.S. Если вы еще не подписались на мой блог, не забудьте это сделать, ведь дальше будет еще интереснее!


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

★31
12 комментариев
так книгу читать или не надо
Кащеев Сергей, конечно читать! Польза будет в любом случае.
avatar
А в книге есть описание этой формулы?
avatar
Agartyan, нет. Этой формулы нигде нет. Правильнее сказать: нигде в свободном доступе я ее не встречал. Если кто-то и нашел ее, то, видимо, сильно не афиширует.
avatar
AlexChi, профит показывает на всех таймфреймах?
avatar
BRABUS Сергеевич, увы, только дневной интервал. Это краткосрочная спекулятивная стратегия, среднее время удержания позиции 3 дня. На больших таймфреймах не будет работать исходя из принципов, лежащих в основе расчетов. На меньших таймфреймах скорее всего работать будет, вернее должно, но потребует некоторой модификации. Статистики на меньших таймфреймах у меня нет.
avatar
AlexChi, а где вы берете значение Волатильности?
Среднедневную волатильность по бумаге за 10 последних торговых дней (2 недели) я считаю как сумму (High — Low) /10 без каких-либо сглаживаний.
avatar

AlexChi, ну прям заинтриговал))

avatar
Заинтриговали 
avatar
 анализом объема волатильности и цены как раз занимается VSA.
(масло маслянное сказал )
avatar
OBV + Чайкин
avatar

теги блога AlexChi

....все тэги



UPDONW