Блог им. AlexChi

Индикатор PVV (price/volume/volatility)

    • 10 апреля 2019, 19:00
    • |
    • AlexChi
  • Еще

Совсем недавно я написал рецензию на книгу Стива Акелиса “Технический анализ от А до Я”. Вот эта рецензия:

Лучшая книга по техническому анализу

Книга Стива Акелиса хороша, но  я бы, скорее всего, не стал о ней писать и не назвал бы ее лучшей, если бы не одна история, которая приключилась со мной в далеком 2015 году. Итак, шел 2015 год, рынок то рос, то падал, и я все больше стал смотреть в сторону относительно коротких инвестиций и даже спекуляций, ибо сильные колебания курса рубля и неустойчивая доходность лишали долгосрочные инвестиции большей части былой привлекательности.

Будучи программистом, я все больше и больше начинал смотреть в сторону технического анализа и различных паттернов.  Правда, технический анализ не спешил дарить мне рабочие торговые системы. Что я только не тестировал и какие только параметры не перебирал! Казалось бы, вот она идея, но стоило ее протестировать на истории и меня в очередной раз ожидало сильное разочарование. В некотором роде мне повезло, я знал хотя бы где и куда копать. Еще в самом начале своего торгового пути я понял, что лучшие бумаги, как правило, остаются лучшими, а аутсайдеры, так и остаются аутсайдерами. Т.е. я не тратил время, нервы и деньги на ловлю падающих ножей и на усреднение убыточных позиций. Но как выжать максимум из тех бумаг, что растут и растут хорошо? Как из нескольких десятков лидеров определить ту одну-две бумаги, которые дадут максимальную прибыль?

И вот как-то дождливым осенним вечером 2015 года я листал книги по техническому анализу в поисках подходящей идеи. Я уже не читал их, ибо давно прочел, а просто листал, страница за страницей в надежде на какое-то озарение. Мне хотелось связать в единую формулу цену, объем и волатильность. Я знал, что рост объема является подтверждающим фактором основного ценового движения, также из опыта я знал, что увеличение волатильности часто происходит в направлении основного движения цены. Но как связать эти три величины (цена, объем, волатильность)  в одну формулу? Я был уверен, что подобная формула просто обязана существовать, это было бы и красиво и правильно, но вот как ее составить я никак не мог понять. И вот я смотрел на формулы, графики и продолжал листать страницу за страницей. Так я пролистал одну книгу, вторую и наконец взял в руки книгу “Технический анализ от А до Я”.

Сейчас я даже не скажу, что и почему перещелкнуло у меня в голове, но вдруг весь тот сумбур из идей и фантазий сложился в красивую целостную картину. Поначалу я даже оторопел, неужели все может быть так просто? Как же я раньше об этом не догадался? Лаконичность, четкость и математическая красота формулы меня просто очаровали! Это было прекрасно! Такая красивая формула просто не могла оказаться пустышкой, такое разочарование было бы очень трудно пережить!

Ближайшую ночь я так и не сомкнул глаз. Я тестировал прогнозную силу полученной формулы для оценки будущего движения цен акций лидеров. И результаты тестов превзошли все мои ожидания! Это была победа! На основе полученной формулы я составил индикатор PVV (price/volume/volatility), который и использую по сегодняшний день для определения силы и потенциала роста акций лидеров.

Робот, которого я написал по этой формуле (робот PVVI), стал самым результативным из всех моих роботов. Прошли годы, но более эффективного торгового алгоритма я так и не смог найти.  

Разумеется, я не буду приводить описание этой формулы, но вскоре обещаю выложить результаты тестирования робота PVVI в программе Wealth-Lab, а также планирую выкладывать торговые сигналы этого и двух других моих роботов.

P.S. Если вы еще не подписались на мой блог, не забудьте это сделать, ведь дальше будет еще интереснее!


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

★30
так книгу читать или не надо
Кащеев Сергей, конечно читать! Польза будет в любом случае.
avatar

AlexChi

А в книге есть описание этой формулы?
avatar

Agartyan

Agartyan, нет. Этой формулы нигде нет. Правильнее сказать: нигде в свободном доступе я ее не встречал. Если кто-то и нашел ее, то, видимо, сильно не афиширует.
avatar

AlexChi

AlexChi, профит показывает на всех таймфреймах?
avatar

BRA

BRABUS Сергеевич, увы, только дневной интервал. Это краткосрочная спекулятивная стратегия, среднее время удержания позиции 3 дня. На больших таймфреймах не будет работать исходя из принципов, лежащих в основе расчетов. На меньших таймфреймах скорее всего работать будет, вернее должно, но потребует некоторой модификации. Статистики на меньших таймфреймах у меня нет.
avatar

AlexChi

AlexChi, а где вы берете значение Волатильности?
Среднедневную волатильность по бумаге за 10 последних торговых дней (2 недели) я считаю как сумму (High — Low) /10 без каких-либо сглаживаний.
avatar

AlexChi

AlexChi, ну прям заинтриговал))

avatar

Андрей Гунт

Заинтриговали 
avatar

Vadim S

 анализом объема волатильности и цены как раз занимается VSA.
(масло маслянное сказал )
avatar

Vadim S

OBV + Чайкин
avatar

KNK


теги блога AlexChi

....все тэги



2010-2020
UPDONW