Избранное трейдера Карл Листов

по

Как анализировать американские компании. Алгоритм

Компаний – море, даже на бирже СПб их почти тысяча. Из них — сотни вполне приличных и достойных внимания. Очевидно, что старое доброе неспешное чтение годовых отчетов в нынешних реалиях не подходит.

Представлю свой алгоритм, как анализировать зарубежные эмитенты, чтобы за короткое время охватить наиболее важный пласт финансовой информации и тем самым составить первичное впечатление о компании, включить ее в свой шорт-лист для последующего более глубокого анализа и возможных инвестиций в нее.  Алгоритм сложился путем проб и ошибок в течение последних 3-х лет.

Итак. Рассмотрим пошаговый анализ одного из эмитентов, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже, компанию Elanco Animal Health Incorporated (ELAN).

Первым шагом будет поиск сводной информации о компании на одном из сайтов-агрегаторов. На мой взгляд, finviz здесь вне конкуренции. По тикеру получаем информацию о компании, о секторе, где она работает, ссылку на официальный сайт и последние новости об эмитенте. Не помешает поискать в открытых источниках информацию о ней для общего представления.
Как анализировать американские компании. Алгоритм



( Читать дальше )

Идеальная "торговая система" А. Г. в реалиях нашего рынка

А. Г. интересную идеальную штуку описывает у себя в видео.

Прогоним эту систему без заглядывания в будущее на нашем рынке по следующим правилам:
Buy at open[m] if close[m-1]>OPEN[d] and HIGH*[m-1]+LOW*[m-1]>HIGH[d-1]+LOW[d-1].
Sell at open[m] if close[m-1]<OPEN[d].

Пояснения:
Расчеты делаются по минуткам opn, high, low, close.
m — текущая минута, которая только началась.
OPEN, HIGH, LOW это дневные значения. 
d — текущий день.
HIGH* и LOW* это максимум и минимум текущего дня с открытия и по завершившуюся минуту m-1.

Далее будут эквити без учета издержек.

Si (8% годовых при срсделке 0,01%):
Идеальная "торговая система" А. Г. в реалиях нашего рынка





























RI (22% годовых при срсделке 0,05%):
Идеальная "торговая система" А. Г. в реалиях нашего рынка

( Читать дальше )

Тренд

    • 14 мая 2020, 20:41
    • |
    • ezomm
  • Еще
Я в комментариях уже писал что такое тренд.Это чисто мое мнение и мои выводы за 25 лет торговли.Напишу пост в блог .
Тренд -это отсутствие перекрытий  экстремумов нечетных фракталов.И что это значит? Начнем с нуля.Фрактал -это паттерн из свечей  ограниченный по времени(количество свечей ), повторяющий форму в любых масштабах времени.Самый простой фрактал -это свеча те 1 .  ...3 свечи  2-1 или 1-2 … и тд… Фрактал Вильямса из 3 х...5 свечей или 7 или 9.Фрактал Эллиота в идеале тоже из 5 свечей, но у Эла важна форма свечей, а у Вильямса не важна. Правильный тренд из нечетного количества свечей(фракталов), делающих новый экстремум.Это то, что в свечном 8-10 новых перемен.Свечной анализ вывел догму, что тренд не больше 10 новых перемен(фракталов).Это почти правда.Формула тренда вверх в идеале  L>=ref(H,-2). Минимум свечи больше позапрошлого максимума.Цимус в словах -больше или равен.Это и есть отсутствие перекрытия.Если вы хотите обобщить этот мой тезис, то просто поставьте вместо L и  H   фрактал или ЦЗ цену закрытия свечи.Тело свечи — это зона большого объема.Получите тренд для большого объема.

( Читать дальше )

TCS Group Holding: отчет за 1 квартал 2020 года

TCS Group Holding в первом квартале 2020 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 26% — до 9 млрд рублей по сравнению с 7,2 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2019 года, говорится в сообщении группы. Этот результат превзошел консенсус-прогноз аналитиков, ожидавших снижение чистой прибыли группы в I квартале 2020 года на 4,2% — до 6,9 млрд рублей.

TCS Group Holding: отчет за 1 квартал 2020 года., изображение №1

( Читать дальше )

Думай медленно - предсказывай точно!

Надеюсь, многие читали Канемана и узнали в заглавии отсылку к его книге. Это название другой книги, как мне представляется, более интересной и полезной именно для спекулянтов и инвесторов. Два автора рассказывают о много-многолетнем эксперименте по предсказанию тысяч событий. Оказалось, что существуют люди, которые предсказывают намного лучше других. И, как ни удивительно, это не признанные эксперты, вовсе нет.  Авторы создавали команды прогнозистов-добровольцев  и пришли к выводу, что команды, собранные из тех, кто предсказывает лучше, работают еще  лучше, чем взятые в отдельности суперпргнозисты. Приводятся инструкции, позволяющие резко улучшить качество прогнозов. Приводятся характеристики людей, которые показали себя суперпрогнозистами за 20 лет эксперимента. В общем, моя оценка этой книги очень высокая. Хотел бы я поработать в команде суперпрогнозистов над интересными для меня темами!
https://www.litres.ru/d-gardner/dumay-medlenno-predskazyvay-tochno-iskusstvo-i-nauka-predvidet-o/


Лайфхакер: Что ценят и о чём жалеют люди, дожившие до 90 лет

Лайфхакер: Что ценят и о чём жалеют люди, дожившие до 90 лет


Жизнь быстро несётся вперёд, а в повседневных заботах легко забыть о важном. Поэтому так ценно общаться с людьми, которые старше нас. Они уже пережили свои взлёты и падения и теперь могут сделать выводы о том, что на самом деле имеет значение, а что нет.

Что для них действительно важно

1. Продолжать учиться

В 2017 году 94‑летняя шотландка Джин Миллер (Jean Miller) в интервью The Guardian отметила, что получать новые знания важно независимо от того, сколько тебе лет — 9 или 90. «Жизнь — это образование, и, если не учишься в процессе, это плохо, — сказала она. — Я со временем научилась по‑другому смотреть на вещи».

Джин рассказала, что ходит на занятия спортом, записалась на курсы немецкого, а также стала участницей программы «Университет третьего возраста». Это международное движение для пожилых людей, которое помогает им вместе учиться и заниматься чем‑то интересным. Например, Джин участвует в драмкружке. Она говорит, что именно постоянные поиски новых знаний и впечатлений делают жизнь насыщенной и помогают по‑прежнему чувствовать себя молодой.



( Читать дальше )

Yahoo finance / CEO Hercules Investments: лучшая инвестиция сейчас - опционы пут

    • 09 мая 2020, 13:42
    • |
    • 4pm
  • Еще
Yahoo Finance обсудил с бывшим ведущим экономистом JPM Anthony Chan и CEO Hercules Investments James McDonald (так себе составчик) текущий сентимент на финансовых рынках США. Десерт на викенд для армагеддонщиков)

  • Куча денег перетекает из SPY в QQQ в погоне за компаниями, остающимися на плаву
  • Рынок tech и healthcare оценен на 50% больше, чем должен, основываясь на EPS по сравнению с пиком дот-комов
  • Будет удивительно, если второго дна не состоится
  • Достижение следующего дна будет постепенным
  • Инвесторы скоро будут выходить из технологий и медицины в кэш, т.к. последние выросли уже очень сильно
  • Несмотря на заявления, что из 20 млн людей много тех, кто ВРЕМЕННО потерял работу, 30-40% уже не вернутся на прежние места
  • Безработица будет оставаться высокой долгое время и цифры пока будут только прирастать. Будет хорошо, если к концу года она составит 10%
  • Сентимент в ближайший месяц может поменяться — на рынке никогда не было такого сильного расхождения между быками и медведями — на основе опроса AAII ( Американской ассоциации частных инвесторов): 23.7% быки, 52.7% медведи, остальные нейтральные.
  • Вливания FED создали ложные надежды на то, что экономика стабилизируется и не пострадает. В итоге из-за этих вливаний рынок будет падать быстрее и сильнее.
Полное видео: finance.yahoo.com/news/the-market-is-overvalued-warns-one-strategist-225553111.html

Бэктест фактора Size или корзина энергосбытов против ММВБ-10

Бэктест фактора Size или корзина энергосбытов против ММВБ-10

Привет, новая неделя – новый бэктест. Картинка на превью толсто намекает, что тестировать мы сегодня будем фактор Size. Из всей линейки факторов, малая капитализация – это самая понятная материя, на которой можно заработать выше рынка. X5 Retail сложнее быстро вырасти в 2 раза по сравнению с небольшой палаткой на рынке, ведь эта компания уже большая.

Отдельное спасибо смартлабовцу wrmngr за качественную критику:
Бэктест фактора Size или корзина энергосбытов против ММВБ-10



( Читать дальше )

Дивидендные акции REIT, которые любят инсайдеры!

Для начала, что такое REIT ?

REIT — сокращение от Real Estate Investment Trust — это компания, которая получает доход от аренды и управления недвижимостью в различных секторах экономики: гостиницы, офисы, промышленность, ритейл, здравоохранение, дата-центры.

Такой инструмент был изобретен в 1960х годах в США для открытия возможности инвестировать в коммерческую недвижимость небольшие суммы денег частных инвесторов. Акции некоторых публичных REIT сейчас торгуются ниже 10 долларов/шт. То есть на 1000 долларов вы можете купить кусочек коммерческой площади на Манхэттене и сдавать его в аренду, получая регулярные дивиденды. Таким образом сегодня множество американцев хранят свои пенсионные накопления в REIT компаниях и получают пассивный доход. Владение акциями REIT  приносит пассивный доход



( Читать дальше )

Сводная таблица мультипликаторов компаний Gaming индустрии

Всем привет, Друзья. Уже традиционным стала публикация сравнительной таблицы мультипликаторов по компаниям сектора, к которому относится та компания, которую анализирую. В ней можно найти не только мультипликаторы, но и другие полезные параметры. Сегодня я начал подготовку к разбору компании Electronic Arts. Очень интересные получаются выводы. В процессе подготовки сделал сравнительный анализ сектора.

Самая оперативная информация у меня в Telegram «ИнвестТема»

Как обычно, выводы позже в статье, а сейчас сравнительная таблица компаний Gaming индустрии ⬇️
Сводная таблица мультипликаторов компаний Gaming индустрии


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн