линия тренда

              В очередной раз пробежался глазами по ленте СЛ и отметил, что количество вопросов «доколе будем еще лететь?» не уменьшается.

              Чтобы однозначно ответить на этот вопрос, нужно получить доступ ко всем ресурсам биржи, а также брокерским счетам и депозитариям.

              Почему?

              Иллюстрации ради приведу одну картинку, которая была получена в результате компьютерного моделирования решения уравнения Навье-Стокса.

              Физики, инженеры поймут, о чем речь. Для непосвященных – маленькая справка:

«Нелинейные дифференциальные уравнения Навье-Стокса являются важнейшим инструментом науки при решении задач, связанных с движением жидкости. Однако отыскивать точные решения для этих очень сложных уравнений как правило не удаётся. Поэтому уравнения так или иначе упрощают, чтобы решать их аналитическими методами или вычислительными экспериментами.»

Трейдеры любят рисовать уровни. Горизонтальные, диагональные, «сильные», «зеркальные», «магические» и прочие… но есть одна проблема:

Уровень без тренда — это просто линия на графике.

Что такое тренд (без учебников)

Тренд — это не линия. И не наклон канала. Тренд — это последовательность поведения цены:

• в восходящем тренде — обновляются максимумы и держатся минимумы;
• в нисходящем тренде — обновляются минимумы и не удерживаются максимумы.

Или, говоря проще, рынок, либо принимает цену выше, либо отвергает её и идёт ниже

Всё остальное — это просто декорации спектакля.

Как я определяю тренд

Не по «наклону», а по реакции на уровнях. То есть, если на каждом откате есть реакция, есть защита уровня и есть продолжение, то текущий тренд жив. А если начинается слабая реакция, пробой ближайших уровней, отсутствие импульса в сторону тренда — тренд уже под вопросом.

Алготрейдинг: Что такое бычий тренд?

Коллеги, привет. Часто в чатах мелькает вопрос: «Как понять, что тренд развернулся и мы действительно входим в бычий рынок?». С технической точки зрения всё просто: бычий тренд — это серия повышающихся максимумов и минимумов. Но дьявол, как всегда, в деталях. Субъективно нам всегда кажется, что рост уже «перегрет», и хочется либо выйти пораньше, либо, что еще хуже, начать продавать от предполагаемой «вершины». Это главная ловушка.

Для чего нам нужно четкое понимание тренда? Чтобы выстроить систему. Если вы определили восходящее движение на старшем таймфрейме, ваша стратегия должна быть гибкой только в одну сторону — на покупку. Вопрос лишь в точке входа: брать сразу на пробое или ждать отката. Но базовое правило «тренд — друг» никто не отменял. Ручная торговля здесь требует железобетонной дисциплины, потому что эмоции постоянно будут шептать: «Закрывайся, сейчас упадет».

Как применить это на практике без потери нервов? Алготрейдинг предлагает простое решение: вы формализуете правила и доверяете исполнение машине.

Когда я только начинал торговать, мой инструментарий был довольно простым. Я использовал уровни поддержки и сопротивления, трендовые линии и классические формации. В какой-то степени это работало, но очень часто происходили ситуации, которые я тогда не мог объяснить.

Одна из них повторялась снова и снова.

Я строил трендовую линию, рынок её пробивал, всё выглядело как нормальный пробой структуры. Через какое-то время цена возвращалась обратно под эту линию. В тот момент это казалось очевидным сигналом: если пробой оказался ложным, значит рынок должен развернуться и пойти в противоположную сторону.

Логика выглядела вполне разумной. Ложный пробой — значит ловушка для покупателей, значит нужно становиться в шорт.

Но на практике всё происходило совсем иначе.

Я открывал короткую позицию, рынок некоторое время действительно двигался в нужную сторону, а потом вдруг снова пробивал эту же трендовую линию и уходил уже вверх. Получалось, что я оказывался по другую сторону движения.

Первые пару лет в трейдинге я торговал довольно простые вещи. Уровни, классические формации, трендовые линии. Казалось, что этого вполне достаточно: увидел тренд, провёл линию, дождался пробоя или отскока и работай.

Но довольно быстро я столкнулся с одной и той же проблемой.

Строишь трендовую линию — рынок её пробивает. Думаешь, что структура сломалась. Перестраиваешь линию чуть выше или чуть ниже. Через несколько свечей цена снова возвращается в прежнюю зону, и оказывается, что пробой был ложным.

В итоге на графике начинает появляться несколько разных трендовых линий. Каждая вроде бы логичная, но уже непонятно, какая из них вообще имеет смысл.

И это довольно неприятная ситуация. Потому что если линия постоянно «переезжает», то она перестаёт быть инструментом анализа. Она превращается просто в линию, которую вы двигаете под текущий рынок.

В какой-то момент я понял, что проблема не в самих трендовых линиях, а в том, как именно я их строю.

Большинство трейдеров проводит трендовую интуитивно. Соединяют локальные минимумы или максимумы и считают, что этого достаточно. Но рынок редко уважает такие линии долго.

1. Доминирующий тренд.

Линия тренда — простой, универсальный и надежный инструмент тех. анализа, который обязательно должен быть в арсенале трейдера👌! Если думаете, что всё знаете про неё, то ответьте себе на вопрос: что такое «тройное крыло» 😊
Для начинающих рекомендую статью traderblog, а для более опытных — вот эту статью (как раз тут про крыло).

На что обратить внимание:
🔹Линия восходящего тренда строится по минимумам; для нисходящего — по максимумам.
🔹Линия тренда считается активной (надежной) при наличии минимум 3 касаний цены этой линии. И чем больше касаний (или дольше линия), тем она надёжней.
🔹Линия тренда считается пробитой, если свеча закрывает своё тело❗️ (а не тень) за пределами линии.
🔹Если линия тренда становится более плоской, значит актив переходит в состояние консолидации. Если линия тренда становится более крутой, значит тренд усиливается (или уже началось ускорение).
🔹Линии тренда одного актива на разных временных интервалах (в рамках одного фрейма) часто бывают параллельны.
🔹Старые линии тренда часто выступают поддержками (сопротивлениями) для цены действующего тренда. Вот это вообще 🔥, рекомендую обратить внимание!

Казалось бы, ну проведи линию сверху вниз  по актуальным вершинам, не пытаясь подогнать под свой текущий прогноз. но никто не может это сделать объективно, почему-то.

1. Вот позавчерашний Сергей, 15 лет рыночного стажа. Нарисовал многомесячный падающий тренд с  акцентом на точку 2900 по индексу (6 июня).

Однако 5 июня этого многомесячного тренда у него физически не было, так как не было 2900.

2. Вот вчерашний Тимофей Мартынов, вся его жизнь это рыночный стаж.

Провел от балды даже не по точкам, а так, через свечи на глазок, вообще не парясь. получил что падающий тренд пробили позавчера еще. сделал вывод что рынок собирается вверх, это после 6 дней роста среагировал.

Тренд — одна из главных аномалий, которая помогает получать прибыль на финансовых рынках. Доказать эту гипотезу помогут исследования трендоследящих стратегий за 136 лет по 67 финансовым инструментам от хедж-фонда AQR Capital Management.

Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:

1. Технический анализ и индикаторы — все за и против.
2. Сколько времени валюты проводят в трендах? Исследование с помощью Python.

«Режь убытки, а прибыли давай течь» — откуда взялась эта фраза?

Фраза “режь убытки, а прибыли давай течь” (“cut short your losses and let your profits run on”) появилась примерно 200 лет назад. Ее автор — английский экономист Давид Рикардо. Скорее всего, это одна из самых важных истин в трейдинге и инвестициях. Вроде бы очень простая на бумаге, но не такая доступная в реальной рыночной среде. Чтобы понимать ее ценность, давайте пройдемся по основным тезисам, которые заложены в эту истину. И начнем с самых истоков.

Почему опытные трейдеры всегда стараются быть на стороне движения, а не ловить развороты? Как понять куда движется тренд?

Если вы новичок и до сих пор не поняли, почему “тренд — ваш друг”, обязательно смотрите — коротко и по делу!

   Что есть тренд – вопрос почти риторический. Принятое классическое понятие тренда я бы назвал, по сути, больше визуальной трактовкой поведения цены. Простыми словами тренд – это ожидание дальнейшего роста (снижения цены). Такое ожидание, а точнее все же прогноз дальнейшего движения цены, фактически регламентируется параметрами, зависящими от времени и собственно торгуемого метода. У многих эта фраза вызывает сильное отторжение, только зачем обманывать себя, не проще называть все своими именами?
   Вот давайте по сути:
   1)       Любое открытие позиции есть ничто иное, как прогноз на будущее движение цены (или ваше ожидание ее поведения в будущем), даже если вы тупо используете принцип монеты. Можно пробовать повышать мат. ожидание стопами и тейками, фундаментальным или техническим анализом, методами Ганна, волн, Фибоначчи и проч. Суть открытия позиции от этого не меняется – все равно позиция открывается в ожидании прибыли, а значит и направление движения цены так же ожидается в сторону открытой позиции.

Определение продолжения и окончания тренда на фондовом рынке — это важное и главное.
Несколько методов и индикаторов, которые могут помочь:

1. Технический анализ
— Линии тренда: выявляем реакцию цены на линии поддержки и сопротивлений. Пробой с тестом/ретестом может сигнализировать о конце тренда.
— Уровни коррекции: Используем уровни Фибоначчи для определения потенциальных уровней, на которых может произойти разворот.

2. Индикаторы
— Скользящие средние: Пересечение короткой и долгосрочной скользящих средних может указывать на смену тренда. Я использую EMA9 и EMA55 — они основные, EMA27 лишь вспомогательная в моменты неопределенности. Пересечение вверх — сигнал к продолжению восходящего тренда, вниз — к окончанию.
— Индикатор RSI (индекс относительной силы): ищем и правильно используем настоящие дивергенции, соотносим с волновой разметкой, рассматриваем все в комплексе.
— MACD: Пересечения линии MACD и сигнальной линии могут сигнализировать о начале нового тренда. Всегда внимательно используем пересечение нулевой зоны, ищем и правильно используем настоящие и подтвержденные дивергенции.

Линия тренда — простой, универсальный и надежный инструмент тех. анализа, который обязательно должен быть в арсенале трейдера👌! Если думаете, что всё знаете про неё, то ответьте себе на вопрос: что такое «тройное крыло» 😊

Для начинающих рекомендую статью traderblog, а для более опытных — вот эту статью (как раз тут про крыло).

На что обратить внимание:

🔹Линия восходящего тренда строится по минимумам; для нисходящего — по максимумам.

🔹Линия тренда считается активной (надежной) при наличии минимум 3 касаний цены этой линии. И чем больше касаний (или дольше линия), тем она надёжней.

🔹Линия тренда считается пробитой, если свеча закрывает своё тело❗️ (а не тень) за пределами линии.

🔹Если линия тренда становится более плоской, значит актив переходит в состояние консолидации. Если линия тренда становится более крутой, значит тренд усиливается (или уже началось ускорение).

🔹Линии тренда одного актива на разных временных интервалах (в рамках одного фрейма) часто бывают параллельны.

Один из самых интересных моментов на рынке — смена тренда на противоположный. Умение вовремя это заметить может принести хорошую прибыль. Разберём базовую теорию на примерах.

Каким бывает разворот тренда

В широком понимании разворот тренда — это ситуация, когда младший по сроку тренд, например на часовом графике, начинает противоречить старшему, например на недельных интервалах.

Самый простой вариант разворота на графике — V-образное движение цены. Но также могут встречаться W-образные или более сложные комбинации — условные VW-образные. Формирование таких разворотных формаций занимает больше времени.

Трейдер, предсказывая разворот, по факту торгует против основного тренда, и это несёт повышенные риски. Поэтому торговля на развороте рынка требует обязательного выставления защитных ордеров (стоп-приказов).

Индикаторы и сигналы разворота

Чтобы находить разворотные формации, нужно использовать сразу несколько инструментов, которые дополняют друг друга. В базовом наборе их должно быть как минимум три:

⁉️КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ТРЕНД

☝️Trend is your friend — золотое правило, известное каждому участнику рынка.

👉Один из самых популярных способов определить тренд — скользящие средние. На их основе построено большинство известных индикаторов!

Скользящая средняя — это фактически среднеарифметическое значение за выбранный период времени.

Чтобы посчитать самую популярную 200-дневную скользящую среднюю, нужно просуммировать цены за 200 дней и разделить на 200.

📈 Как использовать скользящую среднюю?

Например, на графике видно, что цена расположена над направленной вверх скользящей средней (красная кривая линия) — подтверждает движение тренда вверх.

Если цена не может закрепиться выше скользящей средней — это может стать предвестником будущей коррекции.

Так же средняя цена за определенный период может выступать хорошей поддержкой, которую можно использовать как точку для входа в позицию.

📊 Самый простой способ использования скользящей средней — при настройке графика включить индикатор Simple Moving Average (SMA).

Для практической торговли необходима модель, учитывающая дополнительные факторы, позволяющие провести квалификацию тренда и провалидировать его.

По сути, вся классическая модель построена на цене, плюс в некотором роде учтено время, однако диапазон принятия решений остается слишком широким. В предыдущей статье мы рассматривали картинку с динамикой акций Google, в которой принятие решения на основе только ценовой динамики были ошибочным. Можно ли было поставить под сомнение такое решение, применив объем и время?

Обратим внимание на следующий факт: новый минимум, сформировавший последовательность из снижающихся экстремумов, сформирован на более низких объемах, чем предыдущий. Это означает, что:

• Участники рынка, агрессивно продающие по более низким ценам, продали меньше, чем на предыдущем минимуме

• Если начинается паника или существуют объективные причины для изменения восприятия компании участниками рынка, объемы должны расти

Таким образом, потенциальный тренд – ненадежный.