День добрый!
Давно не писал посты посты в смартлаб, не было особо поводов, да и времени тоже — тестируем новую стратегию о которой в конце статьи напишу.

Широкий боковик с августа месяца на Мосбирже позволил провести окончательную проверку нашей основной стратегии Trend forever. Напомню, что это стратегия полностью автоматической торговли на Мосбирже, написана на платформе OsEngine. Несмотря на то, что принято считать, что трендовые стратегии, которой, в частности, является Trend forever, сливают в боковых движения, наша стратегия не обновила свою максимальную просадку в 9%, показав так же, как и индекс Мосбиржи боковое движение по прибыльности:

.

( Читать дальше )

Сегодня рассмотрим индикатор CCI (Commodity Channel Index), историю его появления и как его можно применять.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

 

Оглавление.

1.      История появления индикатора CCI.

2.      Как проводятся расчёты индикатора.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор CCI.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе CCI.

4.1.   Стратегия на пересечение двух Ema и CCI.

4.2.   Стратегия на Ema и CCI.

4.3.   Дивергенция CCI.

4.4.   Стратегия по перекупленности и перепроданности CCI.

4.5.   Торговая система Stochastic и CCI.

5.      Таблица общих результатов.

1. История появления индикатора CCI.

Индикатор CCI (Commodity Channel Index) является техническим инструментом анализа финансовых рынков. Он используется для измерения отклонения цены актива от стандартного уровня относительно его среднего значения.

( Читать дальше )

Это странно, но часть нашего весёлого Open Source алгосообщества, третий день меня уговаривает ввести оплату за коннекторы к Российским биржам. Хотят, чтобы я сделал OsEngine платным!!! А не ждать каких-то там брокеров, которые позволят мягко монетизировать проект, сделав на вырученные деньги нормальный (штатный) отдел поддержки коннекторов к MOEX.

 

Никогда ещё сообщество осы (o-s-a.net) не было так близко вот к этому мему:

 

 

Поскольку у нас Open Source и открытая система, я свою позицию выскажу публично и ясно. Чтобы было понимание того, куда мы идём и в чём будет заключаться наша победа.

 1.       В ЧЁМ ЗАМЕС?

Неосведомлённому читателю невдомёк, но для того, чтобы развивать какой-нибудь проект вроде OsEngine – нужен поток кэша. БОЛЬШИЕ деньги. Не то, что можно получить, продав бабушкину квартиру. Нужны сотни и сотни тысяч рублей. И каждый месяц.

Зачем, что у нас имеется:

1)     Ядро программы уже дописано на 95%. Более того, в прошлом году нас здорово поддержали, и мы переделали все ГУИ в программе, написали FAQ, выловили сотни багов. Тут нам помощь не нужна.

( Читать дальше )

Сегодня рассмотрим индикатор Bollinger, историю его появления и где можно его применять.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе, с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление.

1.      История появления индикатора Bollinger.

2.      Как проводятся расчёты индикатора.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор Bollinger.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе Bollinger.

4.1.   Стратегия на пробой индикатора Bollinger.

4.2.   Торговля в диапазоне при помощи Bollinger.

4.3.   Торговля в диапазоне при помощи Bollinger и Rsi.

4.4.   Стратегия на Bollinger в комбинации с ParabolicSAR и Envelopes.

4.5.   Торговля в диапазоне при помощи двух индикаторов Bollinger.

5.      Таблица общих результатов.

1. История появления индикатора Bollinger.

( Читать дальше )

Сегодня рассмотрим историю появления и что представляет из себя индикатор Awesome Oscillator.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

 

Оглавление

1.      История появления индикатора.

2.      Как проводятся расчеты индикатора AO.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе AO.

4.1.      Стратегия на 4 Ema, Awesome Oscillator и Macd гистограмма.

4.2.      Паттерн «Блюдце».

4.3.      Стратегия на Awesome Oscillator и Parabolic SAR.

4.4.      Стратегия на Awesome Oscillator и Stochastic Oscillator.

4.5.      Фигура «Два пика» (дивергенция).

5.      Таблица общих результатов тестов.

( Читать дальше )

Сегодня мы рассмотрим индикатор ADX. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

 

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление.

1.      История создания индикатора.

2.      Как проводятся расчеты индикатора ADX.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе ADX (Average Directional Index).

4.1.   Стратегия пробой канала из двух Ema и Adx.

4.2.   Торговая система ADX и EMA.

4.3.   Стратегия с ADX, Stochastic Oscillator и три ЕМА.

4.4.   Стратегия торговли на пересечении +DI и –DI.

5.      Итоговая таблица результатов.

 

1. История создания индикатора.

Индикатор ADX был разработан Уэллсом Уайлдером в 1978 году и опубликован в его книге «Новые концепции в технических торговых системах».

( Читать дальше )

Итоги работы бесплатной стратегии «Для друзей», по которой точки входа и выхода в 12 наиболее ликвидных акциях на Мосбирже мы публикуем ежедневно в телеграмм канале Quanbot, получились вполне достойными. За период апрель — июль 2023г. Стратегия 1 показала доходность 18,3%, Стратегия 2 доходность 18,02%. 
Доходность приведена с учетом равномерно распределения капитала на каждую акцию с учетом реинвестирования. Первоначальный капитал 1 млн. рублей (это для простоты расчета, можно и от 100 тысяч). Плечи не используются.
Обратите внимание на максимальную просадку (Maximum Drawdown%) и количество прибыльных сделок (Win Rate). Average Profit%, Profit Factor и Recovery Factor так же выглядят достойно.
Стратегия 1:

Стратегия 2:


( Читать дальше )

Стрэддл в переводе с английского «седло» или «ноги врозь».

Так же называется и опционная стратегия — одновременная покупка (или продажа) колов и путов на ЦС.
То есть мы сидим на коне (БА), свесив ноги с седла ( колл и пут).


«Ничто нас в жизни не может
Вышибить из седла!—
Такая уж поговорка
У майора была...»
Это было лирическое отступление.

Имхо, в текущей ситуации по паре доллар/рубль это одна из лучших стратегий.
То же относится к RI, NG, BR, юаню, золоту и другим контрактам с валютной компонентой.

Речь о купленном стрэддле ( если кто-то решил  дальше не читать, но применить стратегию).

«Опционы позволяют трейдеру заработать на движении цены базового актива без конкретизации направления данного движения. Важно, чтобы движение было, и желательно, чтобы оно разворачивалось стремительно. Подобного рода стратегии относят к покупке волатильности, наиболее распространённой считается опционная стратегия стрэддл, которая реализуется путём одновременного приобретения опционов колл и пут на центральном страйке в равной пропорции в опционах с одной датой экспирации. Сама идея заработка на движении рынка в любом направлении звучит весьма привлекательно, но у указанной стратегии есть и свои нюансы.

( Читать дальше )

Продолжаем цикл полезных статей на тему облигаций, обязательно прочтите предыдущие статьи:

smart-lab.ru/blog/897677.php (Что означает доходность на Московской бирже)
smart-lab.ru/blog/898022.php (Налогообложение облигаций для физических лиц)
smart-lab.ru/blog/898377.php (Сравнение облигации с рисками VS депозит)
smart-lab.ru/blog/898272.php (Кредитные риски облигаций)
smart-lab.ru/blog/898732.php (Риск процентных ставок)
smart-lab.ru/blog/907724.php (Кривая доходности, о чем она нам говорит)

Сегодня начнем применять теоретические знания на практике. Составим портфель облигаций на сумму 400 000 рублей для ИИС тип А и конечно же сравним доходность с депозитом.

Вводные данные:
Дата открытия ИИС: 10.06.2023;
Дата закрытия ИИС: 10.06.2026;
Сумма: 400 000 рублей.

Мы будем составлять 3 типа портфеля:
1. Депозит без всяких там бирж;
2. ИИС тип А — хочу стабильности;
3. ИИС тип А — рисковый парень;

Итак поехали.

Начнем с конца. «ИИС тип А — рисковый парень».
Какой рисковый парень обойдется без портфеля из +100500 бумаг? Владеть 1-2 бумагами не модно, нужно побольше. Что кстати в случае с ВДО, о которых речь пойдет ниже, вполне себе оправданное решение. Ну сколько не жалко потерять с одной бумаги? Возьмем цифру в 40 000 рублей. При размере портфеля в 400 000 рублей нужно найти 10 бумаг для покупки.

( Читать дальше )

Привет друзья! Сегодня я хочу с вами поделиться свинг трейд стратегиями, которыми сам пользуюсь.

1. Стратегия импульс после пробоя

Одна из моих любых стратегий, о ней не раз уже писал в своем блоге на смарт-лабе. Есть у меня ряд инструментов по данной стратегии, на которых запущен робот. Так же торгую ее руками, когда на рынке есть волатильность. Я не верю в большинство методов технического анализа, но в данной стратегии есть логическая фундаментальная подоплека. Основное преимущество тут заключается в том, что под и над локальными максимумами и минимумами находится большое количество стоп ордеров, при срабатывании, которых происходит краткосрочный импульс, это дает неплохое преимущество входа в сделку стоп ордером в сторону пробоя с минимальным — близким стопом. А при хорошем импульсе, стоп можно быстро перенести в безубыток. Вторым важным фактором является объем. Истинные пробои с перспективой продолжения роста цены происходят на больших объемах. Кстати сейчас очень удобно смотреть пробои и объемы в торговом терминале

( Читать дальше )