Дисклеймер — опционика продвинутого уровня  для теории и практики


«Синтетические» стратегии знать  полезно и выгодно — они помогают гибко управлять рисками и экономить ГО.

Synthetic Covered Strangle — это синтетическая (то есть собранная из комбинации акций и опционов, а не купленная как единый опционный контракт) стратегия, которая имитирует профиль риска и доходности обычного (прямого) Covered Strangle.
А «шорт» и «лонг» в этом контексте означают, какую базовую позицию (по акциям) вы в итоге воспроизводите. 

Эта версия имитирует длинную позицию по акциям (long stock).
В прямом Covered Strangle для этого покупают акции и одновременно продают внеденежные колл и пут.
В синтетической версии акции не покупают — вместо этого используют опционы, чтобы воспроизвести тот же профиль.

Как собрать:

• Купить глубокий «в деньгах» колл (deep in-the-money call) — он сам по себе ведёт себя почти как акция (высокая дельта, почти линейный профиль).

Друзья, всем привет!
Продолжаем цикл «Малая автоматизация трейдинга» и открываем для широкой аудитории лекцию, посвящённую алгомонитору экстремальных объёмов. Это полноценный скринер, который отслеживает взрывы объёмов по акциям на Мосбирже, ранжирует бумаги по объёму за заданный период и помогает увидеть, какие инструменты прямо сейчас находятся в центре внимания рынка.

По окончанию лекции вы получите готовый алгомонитор объёмов: сможете отслеживать всплески объёмов по акциям Мосбиржи, настраивать звуковые и текстовые алерты по выбранным бумагам, подключить автоторговлю от объёмов с вашими правилами входа, выхода и управления риском.

В лекции пройдем по следующим темам:
1) Что такое «взрыв объёмов» и как устроена таблица, отражающая динамику объёмов по акциям.
2) Как скачать и запустить OsEngine, а также подключить терминал к Т‑Инвестициям через API.
3) Как создать монитор экстремальных объёмов: настроить источник данных, выбрать акции и таймфреймы.
4) Как установить звуковые и текстовые алерты на всплески объёмов.

👉 Читайте нас, где удобно: Telegram (или в поиске @mkot_finance), Пульс, Max, Dzen

Похоже, что в природе резкого снижения цен на ОФХ – ожидания транслирования топливного кризиса в инфляцию. Но монетарными инструментами не победить дефицит. А снижать спрос уже некуда: бензин это логистика всего. Для тех, кто верит (как и мы), что топливный кризис не способен привести к повышению КС и готов поставить на это – подборка самых длинных ОФЗ

ОФЗ 26238 RU000A1038V6
Срок: 14,9 года
Доходность: 15,9%

ОФЗ 26254 RU000A10D533
Срок: 14,3 года
Доходность: 15,9%

ОФЗ 26248 RU000A108EH4
Срок: 13,9 года
Доходность: 15,9%

ОФЗ 26247 RU000A108EF8
Срок: 12,9 года
Доходность: 16,0%

ОФЗ 26230 RU000A100EF5
Срок: 12,7 года
Доходность: 15,9%

ОФЗ 26253 RU000A10D517
Срок: 12,3 года
Доходность: 15,9%

ОФЗ 26243 RU000A106E90
Срок: 11,9 года
Доходность: 16,0%

ОФЗ 26250 RU000A10BVH7
Срок: 11,0 года
Доходность: 15,9%

ОФЗ 26240 RU000A103BR0

На фоне снижения рейтинга с АА- до А+ стоит присмотреться: какие выпуски считаем интересными? Для нас снижение рейтинга не является неожиданным (смотрите пост ниже). Сильного влияния на фиксы не должно быть:

🔹АА- от АКРА остается

🔹активов достаточно для поддержания фин.стабилности (см. на Ozon 👀)

🔹на МТС больше трети долга, и это не проблема АФК в чистом виде. Тем более есть эффект консолидации: у АФК только половина МТС, а в отчетности консолидируется весь

А вот влияние на флоатеры возможно: выпуски АФК рискуют вылететь из списка флоатеров для неквалов, что вызовет технические распродажи в них

Снижение рейтинга обсуждали тут👇

https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Kot.Finance/b860ca1f-f5e7-43b0-935b-885ab1b3377c

Многие рутинные задачи инвестора можно делегировать ИИ-агентам. При этом вам не нужна куча разных нейросетей, всё можно делать через Claude. Только не надо просить Claude выбрать акции и собрать вам портфель. Ничего хорошего не выйдет. Но если задать контекст, условия, правильные данные для обучение модели и грамотный шаблон действий, то получите мощнейший инструмент. Именно здесь, в ИИ-агентах для инвестора спрятаны самые полезные сценарии. Ниже 7 лучших.

1. Личная инвестиционная аналитика

Claude Cowork легко справляется с поэтапными задачами, работой с файлами на компьютере, созданием таблиц и аналитикой. Теперь работа, которую делали финансовые аналитики, делается за пару минут. И в более удобном для вас формате.

Что можно сделать. Попросить Claude Cowork создать в папке файлы по каждой компании Мосбиржи с их финансовыми показателями из их годовых фин отчетов. Дальше создать сводную таблицу и посчитать базовый набор мультипликаторов. Либо конкретные показатели, которые нужны именно вам. И выбрать акции с нужными вам параметрами, например, P/E < 4, P/B ≤ 1, EV/EBITDA < 4, Debt/EBITDA ≤ 2, дивидендная доходность > 10% и т.д. Можете выбрать то, что для себя считаете важным.

🔹рейтинг от А-

🔹срок от полугода

🔹без call-оферт

🔹🔹🔹
Самолет1Р6 RU000A100QA0
Рейтинг: A-
Срок: 1,1 года ⚠️оферта
Доходность: 36,5%

🔹🔹🔹
СамолетР18 RU000A10BW96
Рейтинг: A-
Срок: 3,0 года
Доходность: 26,5%

🔹🔹🔹
СамолетР19 RU000A10E6U4
Рейтинг: A-
Срок: 1,1 года ⚠️оферта
Доходность: 28,7%

🔹🔹🔹
Самолет2Р3 RU000A10EQ83
Рейтинг: A-
Срок: 3,2 года ⚠️оферта
Доходность: 25,5%

🔹🔹🔹
Брус 2Р08 RU000A10F6Y5
Рейтинг: A-
Срок: 2,9 года
Доходность: 23,5%

🔹🔹🔹
ЭталонФин1 RU000A105VU7
Рейтинг: A-
Срок: 1,9 года⚠️оферта
Доходность: 22,7%

🔹🔹🔹
ЭталонФин5 RU000A10EST2
Рейтинг: A-
Срок: 2,8 года
Доходность: 22,8%

🔹🔹🔹
СэтлГрБ2Р3 RU000A1084B2
Рейтинг: A-
Срок: 0,7 года
Доходность: 18,2%

🔹🔹🔹
ЛСР БО1Р11 RU000A10CKY3
Рейтинг: A
Срок: 2,1 года
Доходность: 16,9%

🔹🔹🔹
ЛСР БО 1Р9 RU000A1082X0
Рейтинг: A
Срок: 0,7 года
Доходность: 16,1%

❗️Disclaimer: чем ниже кредитный рейтинг – тем более диверсифицированным должен быть портфель. Строительным облигациям характерен повышенный риск из-за сокращения и изменения условий льготных программ, снижения спроса, снижения доступности кредитования

В этой статье рассмотрим роботов-скринеров, которые умеют перекладываться из одной серии фьючерсов в другую и поддерживают тестирование на реальных данных, а не на склейках.

Одновременно на одних настройках эти боты могут торговать до 10 линеек фьючерсов.

Эти роботы — технические примеры. С точки зрения алготрейдинга, они представляют для нас интерес в области логики выбора ближайшего фьючерса и закрытия позиции перед экспирацией.

Исходники внутри проекта

📊 АЛОР БРОКЕР выпустил масштабное исследование бизнеса ПАО «ММЦБ» (Гемабанк) — абсолютного лидера рынка биобанкинга в России. 

Мы детально проанализировали бизнес-модель компании, оценили перспективы рынка хранения стволовых клеток пуповинной крови в РФ и построилидолгосрочную финансовую модель.

💼 Наш вердикт: рекомендуем акции к покупке с целевой ценой 219,1 руб.

Почему мы уверены в перспективах компании:

🧬 Скрытый потенциал рынка

Сейчас проникновение услуги в РФ всего 0,37%. По нашей оценке, к 2035 году этот показатель вырастет почти вдвое (до 0,70%)

🧬 Монопольное положение

Гемабанк занимает 46% рынка персонального хранения. Сбор организован в любом роддоме РФ в 150+ городах.

🧬 Экономика «подписки»

Клиенты платят за долгосрочное хранение. Накопленная база образцов формирует регулярную и стабильную выручку.

📈 Прогнозы на основе нашей финмодели (к 2035 году):

Масштабирование базы приведет к кратному росту всех показателей

🔹 Рост выручки в 2,9 раза

На сайте посёлка — пруд, причал, прогулочный парк, единый архитектурный стиль. Приезжаешь на участок, а там пустое поле и КПП. Менеджер обещает, что через год вы это место не узнаете. Но через год документ Минэкологии переводит этот посёлок в санитарную зону водозабора, и вместо пруда жители ждут решения суда о сносе домов.

В Подмосковье по данным Яндекс.Карт больше 2000 организаций называют себя коттеджными посёлками. У многих есть один или несколько серьёзных недостатков из тех, которые я разберу в статье.

Здравствуйте, меня зовут Максим Серяков, я владелец Группы MDI. Мы строим коттеджные посёлки бизнес и премиум-класса. Ключевой наш проект называется Ели Estate. 

Анализом и выбором посёлков я занимаюсь профессионально, за годы работы отсмотрел больше 272 проектов вживую и больше 3500 в интернете. Когда искал землю под собственный проект, потратил на поиск 7,5 месяцев. За эти месяцы у меня сложилась методика проверки участков перед покупкой, которой я пользуюсь до сих пор.