В мире алгоритмической торговли доминируют крупные фонды с их колоссальными ресурсами. Но что, если мы, частные инвесторы и разработчики, можем создать собственный мощный и доступный инструмент? Что, если больше не придётся зависеть от проприетарных платформ или писать с нуля сложную инфраструктуру для тестирования каждой новой идеи?

Сегодня у нас есть Python и такие мощные библиотеки, как Backtrader. Однако голый фреймворк — это лишь половина дела. Чтобы он стал по‑настоящему народным инструментом, ему нужна удобная обвязка: готовая структура проекта, автоматический импорт стратегий, наглядные отчёты, тепловые карты для оптимизации и бесшовное подключение к API брокеров — не только российских, но надо начать с Мосбиржи.

Мы стремимся сделать инструмент таким же удобным, как TradingView. Простота в использовании и доступность всех функций для пользователей без глубокой технической экспертизы — мне кажется вот идеал. Чтобы каждый, кто заинтересован в алгоритмической торговле, мог без усилий внедрить свою стратегию, протестировать её и получить результаты, не проводя часы и дни за настройкой системы.

Сегодня посмотрим на работу с сетками в источнике BotTabScreener. Учимся маркетить инструменты не по одному, а пачками.

Сегодняшний пример: GridBollingerScreener.

Тип сетки: MarketMaking.

Логика: Сигналом для выброса сетки служит индикатор Bollinger. Выше верхней линии – выброс сетки в Short. Ниже нижней линии – выброс сетки в Long. По обратному сигналу – закрытие сетки. Кроме того, у нас есть фильтр по ADX для выброса сетки, чтобы она выбрасывалась только под определённую волатильность. Всё это смотрится по нескольким или десяткам инструментов одновременно, с ограничением максимального кол-ва сеток в рынке.

Из интересного, сразу стоит выделить неторговые периоды для сетки, которые настраиваются из робота напрямую.

1. Пример в проекте.

Для начала Вам следует открыть исходный код робота GridBollingerScreener. Внутри проекта это здесь:

Начинаем обзор роботов-сеточников из публичной сборки OsEngine.

От включения сетки по трендовому сигналу до полноценного маркет-мейкинга на две ноги в пару по сигналу ускорения бумаг друг к другу (снятого с графика минимальных остатков от разницы между двумя ценовыми рядами с оптимальным мультипликатором).

Рассмотрим пример: GridLenearRegression.

Тип сетки: Открытие позиции.

Логика: Сигналом для выброса сетки служит индикатор линейной регрессии. Выбрасывает сетку типа «Открытие позиции» и закрывает ее общим трейлинг-стоп ордером. Когда цена закрытия свечи оказывается выше верхней канальной линии индикатора — сетка выбрасывается.

1. Пример в проекте.

Для начала Вам следует открыть исходный код робота. Внутри проекта это здесь:

Вот лишь несколько примеров:

Сегодня будем смотреть пример, в котором трейлинг стоп по позиции подтягивается по ленте сделок, а сама позиция открывается из события завершения свечи.

На графике это выглядит так:

Продолжаем обзор роботов-скринеров из публичной сборки OsEngine. Сегодня на очереди пример скринера, анализирующий стакан котировок по многим инструментам одновременно.

1. Пример в проекте.

Для начала Вам следует открыть исходный код робота. Внутри проекта это здесь:

Продолжаем обзор роботов-скринеров из публичной сборки OsEngine. Сегодня на очереди пример скринера, работающего по ленте сделок.

Один раз в секунду скринер анализирует движения по бумаге за N секунд и входит в позицию, если мы прошли за это время N%.

1. Пример в проекте.

Для начала Вам следует открыть исходный код робота. Внутри проекта это здесь:

Продолжаем обзор роботов-скринеров из публичной сборки OsEngine. Сегодня усложняем, и на очереди скринер, фильтрующий на входе бумаги по RSI + использующий в своей логике адаптивный ценовой канал.

Робот входит в позицию, когда цена актива пробивает ценовой канал с выходом по обратной стороне канала. Плюс входы фильтруются по значению RSI.

Продолжаем обзор роботов-скринеров из публичной сборки OsEngine. Сегодня на очереди скринер, ожидающий пробой уровней вниз с откатом через паттерн PinBar.

Скринер – не простой. Представляет целый класс роботов, опирающихся в своих действиях на волатильность инструмента. В данном случае размер PinBar привязан к усреднённой внутридневной волатильности и показывает очень хорошую доходность на самом широком списке бумаг.

Начинаем обзор роботов-скринеров из публичной сборки OsEngine. Начинаем с самого простого, скринера на скользящих средних.

Робот входит в позицию, когда цена актива продержалась выше скользящей средней N свечей. Выходит по трейлинг-стопу.