Блог компании OsEngine | Сетки. Лекция 5. Тестирование сеточных алгоритмов

Друзья, привет!

Мы продолжаем погружение в наш сборник лекций, и сегодняшнее занятие полностью посвящено тонкостям тестирования сеточных алгоритмов. Если для обычных роботов нам хватает свечных данных, то с сетками этот фокус не пройдет — стандартные тесты на свечках покажут нерелевантный результат, который в реальных торгах обернется неприятным сюрпризом. Чтобы симуляция была максимально приближена к боевым условиям, нам понадобятся специфические исторические данные в виде трейдов. Я покажу, где и как скачать ленту сделок по бумагам Мосбиржи через модуль OsData, и вы увидите сколько гигабайт свободного места для этого потребуется на ПК.

Далее мы перейдем к практической настройке эмулятора биржи в модуле Тестер Lite — пошагово разберем конфигурацию его параметров для тестирования тик за тиком. Затем мы сначала посмотрим, как запустить ручную сетку, а после проведем исторический тест сложного автоматического робота-скринера из прошлого урока. Вы узнаете, пропуск какой незаметной настройки способен парализовать на середине процесс тестирования. А в конце видео я проанализирую итоговую статистику и расскажу, с какими параметрами робота можно поиграться. Переходите по ссылкам ниже, изучайте пятую лекцию и осваивайте бэктестинг сеток на истории без риска для реального депозита.

Лекция на канале «Т-Алго» — rutube.ru/video/8dfcea811be5e85540e8c68a0da0c6ad/
Лекция на портале разработчиков — developer.tbank.ru/invest/intro/intro/integr_examples/ose/nets#сетки-лекция-5-тестирование-сеточных-алгоритмов

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1024149.php

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Канал Научный трейдинг (Bad Quant): https://t.me/bad_quant