osengine

В данной статье будем учиться подключать OsEngine к TwelveData. Это международный сервис, предоставляющий данные о торгах на мировых площадках: акции США и Индии, ETF, валютные пары и товары. Доступны как исторические данные, так и трансляция цен в реальном времени.

Алготрейдерам данные нужны для тестирования своих алгоритмов, а трансляция цен в реальном времени — для работы арбитражных роботов. Торговля через данный коннектор не поддерживается, доступно только получение данных.

 

Ссылки:

1) https://github.com/AlexWan/OsEngine — наш терминал для алготрейдинга.

2) https://twelvedata.com — поставщик данных, о котором идёт речь в статье.

 

1) Доступные данные для скачивания с TwelveData

Доступные классы бумаг:

— Акции США.

— Акции Индии.

— ETF США.

— ETF Великобритании (биржа LSE).

— Валютные пары (Forex).

— Товары (commodities, фьючерсы не поддерживаются).

Доступные таймфреймы: 1 минута, 5 минут, 15 минут, 30 минут, 1 час, 2 часа, 4 часа, 1 день. Скачиваются только свечи. Лента сделок и стакан исторически недоступны.

( Читать дальше )

Заключительная статья цикла «Сектора в алго». Мы разобрали базу (девять секторов, 39 бумаг) и двух роботов для торговли секторов по отдельности. В этой статье рассмотрим, как это работает вместе: монитор секторов, парковка денег в TMON и совместный запуск двух роботов на одном счёте.

 

1) Парковка в TMON в боковике

Трендовый робот не торгует всё время. Когда рынок в боковике и сильных секторов нет — деньги должны работать. Для этого рядом с роботами сборника запускается готовый бот TMONRebalancer из OsEngine: вечером он покупает фонд денежного рынка TMON на свободные средства, утром продаёт. Капитал в боковике лежит не рублями, а ставкой денежного рынка.

Важная деталь честности: в тестере TMONRebalancer тоже запускался рядом с роботами — результаты комплекта ниже посчитаны именно так, с парковкой, а не «голые».

 

2) Весь комплект

Итого: комплект состоит из трёх роботов, и запускать их нужно именно так — вместе, на одном портфеле, и в тестере, и в реале.

( Читать дальше )

Всем привет!

Продолжаем курс лекций «Секторы в алго», в нём рассматриваем модель алгоритмической торговли, которая работает по секторам экономики.

А в этой лекции запускаем второго робота сборника — AlligatorTurtle, медленную «черепаху», которая берёт пробой ценового канала с фильтром Аллигатора от Билла Вильямса. Разберём легендарную историю «черепах» Ричарда Денниса, схему работы робота и его результаты в тестах, а также подключим третьего участника комплекта — TMON Rebalancer, бота для парковки свободных денег в фонде денежного рынка. В практической части создадим обоих роботов в OsEngine, настроим все параметры и запустим полный комплект в реальные торги.

Темы:

1. Индикатор «Аллигатор» Билла Вильямса

2. Стратегия «Черепах»: история эксперимента Ричарда Денниса 1983 года, а также принципы её работы

3. Общая схема работы робота AlligatorTurtle

4. Результаты тестирования робота на истории

( Читать дальше )

Продолжаем цикл «Сектора в алго». В прошлой статье разобрали SectorsSetBollingerMomentum: пробой полос Боллинджера с моментумом. Сегодня на очереди второй робот сборника: SectorsSetAlligatorTurtle. Та же секторальная рама, другой двигатель: классический черепаший пробой ценового канала плюс Аллигатор Билла Вильямса.

 

1) Торговая идея

Робот отвечает на те же два вопроса: ГДЕ торговать и КОГДА входить. «Где» решает тот же монитор секторов по среднему RSI: торговать разрешено только в топ-N сильнейших секторах (по умолчанию пять).

«Когда» решают два классических индикатора трендовой торговли. Первый — черепахи Ричарда Денниса: покупаем пробой верхней границы длинного ценового канала (канала Дончиана). Второй — Аллигатор Билла Вильямса: три сглаженные линии должны стоять в правильном порядке — губы выше зубов, зубы выше челюсти. Пасть открыта вверх, значит, тренд жив.

Итого: сильный сектор + открытая пасть Аллигатора + пробой длинного канала = вход в лонг.

( Читать дальше )

Продолжаем цикл «Сектора в алго». Базу мы собрали: девять секторов, 39 бумаг. Теперь разберём первого робота сборника. SectorsSetBollingerMomentum торгует импульсный пробой полос Боллинджера, но только внутри самых сильных секторов рынка.

1) Торговая идея 

Робот отвечает на два вопроса: ГДЕ торговать и КОГДА входить.

Где — решает монитор секторов. На каждой бумаге каждого сектора считается RSI. Средний RSI сектора — это его сила прямо сейчас. Сектора сортируются по силе, и торговать разрешено только в топ-N (по умолчанию — в пяти). Слабые сектора робот игнорирует полностью.

Когда — решает импульсный пробой. Внутри разрешённого сектора робот ждёт, когда бумага разгонится: моментум выше порога, цена ушла выше середины канала Боллинджера, но ещё не над верхней полосой. Тогда на верхнюю полосу выставляется стоп-заявка на покупку: сработает — значит, пробой состоялся.

Итого: сильный сектор + разогнавшаяся бумага + подтверждённый пробой = вход в лонг.

( Читать дальше )

Всем привет!

Продолжаем курс лекций «Секторы в алго», в нём рассматриваем модель алгоритмической торговли, которая работает по секторам экономики.

Во второй лекции разберём первого робота сборника: какие индикаторы он использует, как происходит ротация секторов, а также общую логику входов и выходов. В практической части скачаем OsEngine с Github, подключим терминал к Т-Инвестициям, детально рассмотрим настройки робота и запустим в реальные торги.

Темы:

1. Индикаторы робота: Bollinger, Momentum, Envelop, RSI

2. Схема ротации секторов

3. Общая схема работы робота

4. Результаты тестирования робота на истории

5. Скачиваем OsEngine с GitHub и подключаем к Т-Инвестициям

6. Настраиваем робота для торгов через автодеплой

Ссылка на лекцию 👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/vtoraya-lekciya-sbornika-sektory-v-algo/

( Читать дальше )

Продолжаем цикл «Сектора в алго». В первой статье мы обрисовали идею: торгуем сильнейшие бумаги в сильнейших секторах. В этой статье разберём три вопроса: какие сектора есть на Московской бирже, что входит в каждый и как из почти сотни бумаг мы отобрали 39, которыми торгуют роботы.

 

1) Сектора на MOEX

Московская биржа делит рынок акций на десять отраслей, и у каждой есть отраслевой индекс. Вот полный список:

— Нефть и газ (индекс MOEXOG)

— Финансы (MOEXFN)

— Металлы и добыча (MOEXMM)

— Потребительский сектор (MOEXCN)

— Телекоммуникации (MOEXTL)

— Транспорт (MOEXTN)

— Электроэнергетика (MOEXEU)

— Химия и нефтехимия (MOEXCH)

— Информационные технологии (MOEXIT)

— Недвижимость (MOEXRE)

Важно понимать: отраслевой индекс — это не просто цифра на сайте биржи. Это официальная корзина: биржа сама решает, какие бумаги к какому сектору относятся, и пересматривает состав каждый квартал. Мы берём эту готовую классификацию как основу, а не выдумываем свою.

( Читать дальше )

Друзья мои, всем привет!

 

Открываем новый цикл статей — «Сектора в алго». Трендовые роботы нового поколения, которые торгуют акции MOEX по секторам экономики.

Оба робота уже встроены в OsEngine, исходный код открыт и лежит на ГитХабе — берите, изучайте, улучшайте. А в этом цикле мы разберём, как они устроены, как отбирались бумаги и как всё это запускать.

1. Сектора акций

Экономика делится на сектора: нефтегаз, банки, металлурги, IT, потребительский сектор и так далее. На Московской бирже у каждого сектора есть свой отраслевой индекс — значит, сектор можно наблюдать и измерять как единое целое.

Главное наблюдение: сектора живут волнами. Деньги на рынке перетекают из одного сектора в другой. Например, сегодня растёт нефтегаз, завтра банки, послезавтра IT.

Из этого следует простая торговая идея: не торговать «весь рынок сразу», а покупать сильнейшие бумаги внутри сильнейших секторов — тех, что растут прямо сейчас. Именно это и делают роботы сборника.

( Читать дальше )

Продолжаем цикл «Синтетические облигации в алго».

До этого мы разбирали арбитражных роботов, которые входили в синтетическую облигацию в основную торговую сессию.

В этой статье покажем робота иного склада: SyntheticBondsScalper. Позиция «лонг акция + шорт фьючерс» набирается у него лимитными ордерами по стакану, по уровням контрагента, асинхронно. Работает он круглосуточно — днём, ночью и в выходные, когда на рынке нет маркет-мейкера, а слабые трейдеры есть. И есть возможность собрать «по зёрнышку» позицию на 30–70% лучше по прибыли, чем LQDT.

1) Торговая идея

Синтетическая облигация — конструкция из акции (базы) и фьючерса на неё. Пока фьючерс дороже базы (контанго), позиция лонг акция + шорт фьючерс к экспирации приносит почти безрисковую доходность: цены сходятся, а раздвижка между ними забирается как прибыль.

Классика входит в такой арбитраж маркетом: две ноги уходят рыночными ордерами, и весь контанго-спред съедается проскальзыванием в стакане. Скальпер действует иначе — он снимает ликвидность постепенно, лимитками на встречной стороне:

( Читать дальше )

Всем привет!

Сегодня начинаем новый сборник лекций «Секторы в алго». В нём рассматриваем модель алгоритмической торговли, которая работает по секторам экономики.

Первая лекция — теоретическая база. В ней расскажем, что такое сектора акций и как биржа делит на них рынок, как мы отбирали бумаги для роботов и как комплект решает, где торговать прямо сейчас.

Темы:
1) Ротация секторов: почему деньги перетекают между отраслями.
2) Комплект роботов курса и его базовые принципы работы.
3) Результаты тестирования комплекта на истории с 2015 года.
4) Обзор девяти торгуемых секторов: нефтегаз, финансы, металлы и добыча, потребсектор, электроэнергетика, транспорт, телекомы, химия и ИТ.
5) Отбор бумаг: как из 98 акций отраслевых индексов осталось 40.

Ссылка на первую лекцию 👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/kak-nahodit-silnye-akcii-v-raznyh-sektorah/


( Читать дальше )