osengine

Продолжаем цикл «Синтетические облигации в алго».

До этого мы разбирали арбитражных роботов, которые входили в синтетическую облигацию в основную торговую сессию.

В этой статье покажем робота иного склада: SyntheticBondsScalper. Позиция «лонг акция + шорт фьючерс» набирается у него лимитными ордерами по стакану, по уровням контрагента, асинхронно. Работает он круглосуточно — днём, ночью и в выходные, когда на рынке нет маркет-мейкера, а слабые трейдеры есть. И есть возможность собрать «по зёрнышку» позицию на 30–70% лучше по прибыли, чем LQDT.

1) Торговая идея

Синтетическая облигация — конструкция из акции (базы) и фьючерса на неё. Пока фьючерс дороже базы (контанго), позиция лонг акция + шорт фьючерс к экспирации приносит почти безрисковую доходность: цены сходятся, а раздвижка между ними забирается как прибыль.

Классика входит в такой арбитраж маркетом: две ноги уходят рыночными ордерами, и весь контанго-спред съедается проскальзыванием в стакане. Скальпер действует иначе — он снимает ликвидность постепенно, лимитками на встречной стороне:

( Читать дальше )

Всем привет!

Сегодня начинаем новый сборник лекций «Секторы в алго». В нём рассматриваем модель алгоритмической торговли, которая работает по секторам экономики.

Первая лекция — теоретическая база. В ней расскажем, что такое сектора акций и как биржа делит на них рынок, как мы отбирали бумаги для роботов и как комплект решает, где торговать прямо сейчас.

Темы:
1) Ротация секторов: почему деньги перетекают между отраслями.
2) Комплект роботов курса и его базовые принципы работы.
3) Результаты тестирования комплекта на истории с 2015 года.
4) Обзор девяти торгуемых секторов: нефтегаз, финансы, металлы и добыча, потребсектор, электроэнергетика, транспорт, телекомы, химия и ИТ.
5) Отбор бумаг: как из 98 акций отраслевых индексов осталось 40.

Ссылка на первую лекцию 👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/kak-nahodit-silnye-akcii-v-raznyh-sektorah/


( Читать дальше )

В статье рассматривается группировка роботов в облегчённых интерфейсах OsEngine — функция для пользователей, у которых в работе десятки и сотни роботов.

Группировка позволяет разбить список роботов на именованные сворачиваемые секции и наводить порядок в боевом терминале и тестере.

1) Где работает группировка

Группировка доступна в двух облегчённых интерфейсах:

Bot Station Lite — облегчённое окно боевого терминала;
Tester Lite — облегчённое окно тестера.

Оба окна рисуют список роботов одним общим компонентом, поэтому группировка в них работает одинаково. В классических (тяжёлых) интерфейсах с графиками группировки нет.

( Читать дальше )

В статье разбираем учебного робота ServerStopOrdersSample  — готовый пример торговли внешними (серверными) стоп-ордерами.

Робот показывает полный цикл работы с внешним стопом: выставление, ожидание активации, контроль исполнения порождённой биржей заявки, снятие по таймауту и перевыставление по актуальной цене.

Исходный код открыт и доступен на GitHub — ссылка в конце статьи. Робот демонстрирует механику внешних стоп-ордеров и не ставит целью получение прибыли.

1) Торговая логика

Робот торгует только в Long и использует внешний стоп-лимит как способ войти в позицию при подтверждении движения цены вверх. Внешний стоп хранится на бирже, поэтому активация происходит даже при выключенном терминале, а заявка порождается биржей без задержки на отправку.

Особенность примера — контроль исполнения по времени. Стоп-лимит не гарантирует исполнения: цена может коснуться уровня активации и уйти дальше, а лимитная заявка останется неисполненной. Поэтому у каждого ордера есть лимит времени на исполнение. Если ордер не успел исполниться, робот снимает его и перевыставляет по текущим ценам.

( Читать дальше )

В статье рассматривается механика внешних (серверных) стоп-ордеров в OsEngine: как поддержка включается в коннекторе, какие коннекторы её имеют, как устроен жизненный цикл внешнего стопа и как он хранится внутри позиции.

До этого момента все стопы внутри платформы были внутренние. Теперь у нас появился механизм для выставления внешних. Пока в тестовом режиме и не для всех коннекторов. После бета-тестирования и как устоится – данный вид стопов будет проброшен по большинству популярных коннекторов в OsEngine.

 

1) Что такое внешний стоп?

Внутренний стоп-приказ хранится внутри OsEngine: движок сам отслеживает цену последней сделки и отправляет ордер на рынок только после достижения цены активации.

Внешний стоп-приказ сразу отправляется на биржу и хранится там. За ценой активации следит биржа и сама порождает заявку при касании уровня. Основные следствия:

стоп срабатывает, даже когда OsEngine выключен или потерял связь с сервером;

исключается задержка между касанием уровня и выставлением заявки — активацию выполняет биржа;

( Читать дальше )

Всем привет!

Сегодня выпустили третью лекцию по арбитражу синтетических облигаций

В этой лекции мы рассмотрим робота со скальперским входом в позицию для торговли ночью, утром и в выходные, когда вне рамок основной торговой сессии появляются очень хорошие точки входа.

В теоретической части вспомним, что такое синтетическая облигация, как устроены механики функционирования рынков фьючерсов и акций на Московской бирже.

В практической части развернём робота SyntheticBondsScalp, подключимся к Т‑Инвестициям, настроим автодеплой бумаг, разберём все вкладки параметров и запустим робота в бой.

Темы:

1. Что такое синтетическая облигация, её конструкция и возможные точки входа.

2. Авторазвёртывание бумаг и подключение к Т‑Инвестициям

3. Обзор всех настроек робота: режимы входа, парковка в фонде ликвидности, выход из позиции

4. Запуск робота в торги

 

Кому интересно — залетайте!

Пост тут👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/tretya-lekciya-po-arbitrazhu-sinteticheskih-obligacij/

( Читать дальше )

Добавлен функционал для быстрого переноса роботов из тестовой станции в торговую и обратно. Эта инструкция объясняет, как это работает.

1) Что это такое и зачем нужно

Кнопка «Миграция» позволяет сохранить всех роботов из таблицы вместе с настройками в один файл (пресет), а затем загрузить роботов из этого файла обратно.

Загрузить пресет можно:

— в том же окне (например, чтобы сделать копию робота);

— в другом окне: из Тестера Лайт в Роботы Лайт и обратно;

— на другом компьютере (перенесите файл любым способом и загрузите).

 

2) Где находится кнопка Миграция

Кнопка находится в таблице роботов: в нижней строке, в последней колонке справа — там же, где кнопки «Общий журнал» и «Добавить бота». Она есть и в Тестере Лайт, и в Роботах Лайт.

( Читать дальше )

Сегодня разбираем особенного робота SyntheticBondsCurveMonitor. Он вообще не торгует автоматически. Это монитор кривой доходности по пятнадцати парам, сигнальная панель и набор ручных кнопок для открытия и закрытия синтетических облигаций. Инструмент для тех, кто хочет видеть всю картину и нажимать на кнопки сам.

 

1) Идея инструмента

Два предыдущих робота решали всё сами, но арбитраж — область, где многие предпочитают ручной контроль: самому увидеть сочную доходность, самому проверить стакан, нажать «открыть». Главная проблема подобной работы — держать в голове пятнадцать бумаг с тремя сериями внутри.
Монитор решает именно это:
• таблица на 15 пар показывает доходность трёх ближайших серий по каждой бумаге — вся кривая перед глазами;
• сигналы срабатывают, когда доходность серии пробивает заданный порог — не нужно пялиться в таблицу;
• кнопки Open и Close открывают позицию и закрывают её с подтверждением состава ордеров. Робот берёт на себя механику, решения остаются за вами.

( Читать дальше )

«Вайб-кодинг в трейдинге» — это цикл лекций, посвящённый автоматизации трейдинга при помощи искусственного интеллекта и терминала OsEngine.

 

Лекция 1. Вайб-кодинг: быстрый старт
В этом ролике вы пройдёте полный путь от загрузки OsEngine до первого рабочего торгового робота, написанного при помощи искусственного интеллекта. В лекции покажем, как установить все нужные программы, подключить OsEngine к Т-Инвестициям, загрузить исторические данные, подключить ИИ и собрать простого робота без ручного написания кода.

Темы:
1) Загрузка и установка OsEngine на ПК, выпуск токена в Т‑Инвестициях и подключение терминала к реальному счёту.
2) Загрузка исторических данных с Московской биржи через OsEngine Data: создание сета данных, выбор таймфрейма и ликвидных акций.
3) Установка Visual Studio Community 2026 и открытие проекта OsEngine как рабочего окружения для просмотра и компиляции роботов.
4) Установка Git Bash.
5) Установка десктоп-приложения Kimi.
6) Создание, тестирование и запуск первого робота.

( Читать дальше )

Сегодня вышла вторая лекция из сборника «арбитраж синтетических облигаций»

В теоретической части лекции мы поговорим о конструкции синтетических облигаций, о фонде ликвидности, а также о логике работы робота «SyntheticBondsArbitrage».

В практической части мы подключим исторические данные к тестеру через эмулятор биржи, развернём бумаги по источникам с помощью автодеплоя и детально разберём все настройки робота. Затем протестируем робота на истории, оценим результаты по годам и запустим его в реальную торговлю через Т-Инвестиции.

Темы:
1) Синтетические облигации и их конструкция.
2) Один робот — две логики: обзор блок-схемы.
3) Запуск робота в тестере.
4) Обзор всех настроек робота.
5) Запуск робота в реале.

Кому интересно — залетайте!

Лекция тут👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/vtoraya-lekciya-pro-arbitrazh-sinteticheskih-obligacij/

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей!

( Читать дальше )