Блог компании OsEngine | Примеры роботов для торговли экспирируемыми фьючерсами с перекладыванием и выбором ближайшего

В этой статье рассмотрим пример роботов, которые умеют перекладываться из одной серии фьючерсов в другую и поддерживают тестирование на настоящих данных фьючерсов, а не склеек.

Эти роботы — технические примеры. С точки зрения алготрейдинга, они представляют для нас интерес в области логики выбора ближайшего фьючерса и закрытия позиции перед экспирацией.

Исходники внутри проекта

Робот FuturesTrendBollinger

Трендовый робот на индикаторе Боллинджер:

1) Входим в лонг по пробою верхней линии, выходим по пробою нижней. Шорт зеркально.

2) Дополнительно реализованы торговые периоды внутри дня и недели.

3) Закрытие позиции за 3 дня до экспирации.

Робот FuturesTrendPriceChannel

Трендовый робот на индикаторе адаптивный ценовой канал:

1) Входим в лонг по пробою верхней линии, выходим по пробою нижней. Шорт отсутствует, только лонг.

2) Дополнительно реализованы торговые периоды внутри дня и недели.

3) Закрытие позиции за 3 дня до экспирации.

Источник роботов — BotTabScreener

В источник сразу подгружаются все имеющиеся серии фьючерсов. Это происходит и в тестере, и в реале.

Роботы сами выбирают ближайший фьючерс и торгуют на нём.

Роботы сами закрывают позицию по мере приближения экспирации.

Так выглядит окно робота:

Механизм выбора фьючерса для торговли

В роботах есть отдельный метод GetFuturesToTrade, который за это отвечает:

Механизм закрытия позиций перед экспирацией

Внутри метода, отвечающего за закрытие позиции, есть отдельная ветка логики, которая смотрит, сколько дней осталось до экспирации фьючерса, и закрывает позицию, если осталось меньше 3-х дней:

Удачных алгоритмов!

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1024149.php

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support  

Канал Научный трейдинг (Bad Quant): https://t.me/bad_quant

https://www.tbank.ru/invest/