У меня есть открытый профиль в Тинькофф, где можно посмотреть состав портфеля и сделки, вот ссылка на него: www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/ 

 В профиле виден состав портфеля, при этом помимо российских ценных бумаг в нем есть еще иностранные акции и ОФЗ + не видны небольшие позиции. Я для себя веду отдельную статистику по российским активам. 🇷🇺



Вот 11 позиций в российских ценных бумагах (по ссылкам самые свежие обзоры) и на диаграмме вы можете увидеть их доли в портфеле. 

 1️⃣ Сбер (средняя = 171,1, целевая = 339): t.me/Vlad_pro_dengi/631

2️⃣ Лукойл (средняя = 6 411,8, справедливая = 8 400): t.me/Vlad_pro_dengi/573 

3️⃣ Ростелеком АО (средняя = 77,3, справедливая = 115): t.me/Vlad_pro_dengi/589 

4️⃣ Транснефть (средняя = 140 750, справедливая = 187 000): t.me/Vlad_pro_dengi/611 

5️⃣ Роснефть (средняя = 517,5, справедливая = 680): t.me/Vlad_pro_dengi/613 

( Читать дальше )

Каждый инвестор хочет заплатить налоги и жить спокойно. Но для этого необходимо знать множество нюансов, чтобы налоговый период прошел без проблем. Мы собрали для вас полезную информацию.

Если вы торгуете только акциями или фьючерсами, то налоги спишутся автоматически со свободного остатка на брокерском счете в последний рабочий день года. Но, если у вас много разных инструментов или специфических операций, то есть разные нюансы. Рассмотрим налоги с разных ракурсов, чтобы со счетом было все в порядке.  

Про ставки налога 

Налоговый период — это отрезок времени, равный календарному году, в течение которого определяется налоговая база и рассчитывается сумма налога, которую нужно заплатить.

Налогооблагаемая база рассчитывается следующим образом: от полученного дохода на финансовых рынках вычитаются убытки и подтвержденные расходы (комиссии). От получившейся суммы исчисляется и удерживается налог по ставке:

• Для резидентов РФ — 13%, если налоговая база меньше или равна 5 млн руб. Если сумма больше — то 15%.

( Читать дальше )

Ранее я преподавал бухучет и даже в 1997г разработал программу для школьников, где простым языком объяснялись азы экономики и бухучета. По ней можно было легко изучать как читать любую отчетность и сопоставлять данные… без лишней головной боли. Но… бюрократия… Министерству образования такие программы не нужны… кому нужно чтоб каждый школьник мог без проблем сопоставлять денные отчетности любого предприятия и делать для себя логические выводы как компании работают и что можно убрать или добавить для улучшения их эффективности. если все люди в России будут экономически грамотны кто будет пахать, сеять, стоять у станка за прожиточный минимум?...
Так и остались данные наработки написанные доступным языком только на бумаге...
но это так, к основной теме имеет посредственное отношение…
чтоб сделать фундаментальный анализ компании в бухучете нам достаточно уметь читать баланс… и отчетность.
Знать что такое Активы и Пассивы.
Я буду постепенно добавлять сюда нужную многим информацию, пополняя базу знаний в форме непринужденного семинара для начинающих, который в последствии откроет вам новые возможности… кто-то это уже знает и применяет на практике, кто-то возьмет себе на заметку, а кому то они дадут возможности для кратного роста стартового капитала.

( Читать дальше )

До Нового года уже меньше 80 дней — самое время заморочиться с покупкой подарков, пока цены не поползли вверх, а также подсчитать свои обязательные расходы в будущем году. И одним из новшеств станут налоги на доходы от вкладов (далее депозиты и накопительные счета будем именовать вкладами).

Формула расчета

Налогообложению подлежат доходы в виде процентов по вкладам, в случае их совокупного превышения над показателем, рассчитанным как:

 

1 млн. руб. × максимальное значение ключевой ставки ЦБ РФ из действовавших по состоянию на 1-е число каждого месяца в календарном году

 

Исключения составляют вклады в рублях, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1% и эскроу-счета (это счета для дольщиков по договорам участия в долевом строительстве).

С января по июль ставка Банка России составляла 7,5%.
На первое августа — уже 8,5%.
Первого сентября ставка была уже 12%.
А первого октября - 13%.

Таким образом, на текущий момент нам нужно платить налог с дохода по вкладам, если он превысит 130 тыс. руб. в совокупности по всем банкам, где у Вас открыты счета (дробление по разным банкам не поможет, ниже объясню почему):

( Читать дальше )

С учетом возросшей ключевой ставки, резко вырос спрос на консервативные инструменты, вроде вкладов, облигаций и фондов ликвидности. Сегодня попробуем разобраться в плюсах и минусах каждого из этих инструментов.

🏦 Начнем с традиционных вкладов. Это самый простой, понятный, но и самый низкодоходный инструмент для сохранения средств. Сейчас вклады можно открывать онлайн почти в любом банке, а деньги между банками переводить через систему быстрых платежей (СБП), которая дает возможность сделать перевод без комиссии между банками на сумму до 100 тыс. руб. в месяц.

Преимущества:
➕ Легкость и простота открытия.
➕ Сумма до 1,4 млн руб. застрахована в АСВ.
➕ Заранее известен доход.
❗️ Отсутствие налога на прибыль в размере 1 млн руб., умноженный на максимальный размер ключевой ставки за календарный год. В 2023 году необлагаемая налогом прибыль составляет 130 тыс. руб. (если ставка еще не вырастет).

Недостатки:
➖ Относительно низкая доходность.
➖ Потеря процентов при досрочном закрытии.
➖ В случае резкого роста ключевой ставки, доходность по вкладу не увеличивается.

( Читать дальше )

Эта статья будет посвящена классическому осциллятору Bulls Power.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление.

1. История появления индикатора Bulls Power.

2. Расчет индикатора Bulls Power.

3. Какие сигналы может подавать Bulls Power.

4. Роботы для OsEngine на индикаторах Bulls Power.

4.1. Bulls Power дивергенция.

4.2. Стратегия на Bears Power, Bulls Power и Bollinger.

4.3. Трендовая стратегия на основе двух индикаторов Bulls Power и Bears Power.

5.  Таблица результатов.

 

1. История появления индикатора Bulls Power.

Bulls Power – это индикатор, который используется для анализа рынка и определения баланса покупателей на рынке. Он был разработан и впервые представлен в 1980-х годах известным трейдером Александром Элдером.

История создания Bulls Power начинается с понятия бычьего рынка. Бычий рынок – это ситуация, когда цены на рынке растут, а трейдеры предполагают, что рост продолжится. Основная идея заключается в представлении о силе покупателей и их контроле над рынком.

( Читать дальше )

В феврале этого года вышло интервью с суперуспешным и суперстабильным трейдером, пятикратным победителем чемпионата по трейдингу «Лучший частный инвестор» Ильнуром (ник TATARIN). Я сделал небольшой мотивационный конспект с основными параметрами его торговой системы и основными тезисами...

👉Золотые слова: “Мыслей переехать (из российской глубинки) нет. Дом лучше. Ты всех знаешь, тебя все знают. Рядом родители, близкие, родные. А путешествовать можно всегда”. Уважаю!

👉Раньше в месяц зарабатывали 120 тысяч, и счастливые с друзьями в боулинг ходили. А сейчас колебания счета в день 150-200 тысяч.
👉Главный секрет успешного трейдинга — следовать системе, учиться на ошибках
👉Торгует системно. 7-8 стратегий есть. Торгует только российские акции.

_
_

Параметры торговой системы

👉Новости не читает. Смотрит график и волатильность. Торгует первый час торгов и последние два часа (17:00-18:45). Остальное время — свободное время.
👉Долго акции не держу, беру верные 3-4% движения
👉Ловит импульс. Сделка может быть 1,5-2 минуты, может 5. До 20 минут. Даже часами сделки не держит, психологически сложно терпеть колебания вниз-вверх. Достаточно взять даже 1% из 10% движения за день, уже хорошо.
👉Использует 1 минутный график
👉Торгует активные бумаги. Люблю, когда акция выросла на 7% за день, потом проторговка на несколько часов, потом когда выход из проторговки, беру на пробой на все плечи (пример — Сургут-ао 2021 год)
👉Торгует с фикс брокерской комиссией 30 тыс руб в мес
👉Рекордная сделка — брал Газпром на 30 млн руб перед выходом новости про дивиденды (2022)
👉Ведет статистику счета в Экселе.
👉Торгует вечерку. 70% сделок переносим через ночь и через выходные. Закрываемся сразу в другой день.
👉«Мы познали рынок». Нового уже ничего не появится. Все разобрали, что должны. Упёрся в потолок, нового не ищем, просто зарабатываем.
👉В акции не инвестирует
_
_

Риск-Менеджмент

👉Стоп не ставлю, выхожу только руками. Когда вхожу в сделку, я смотрю в стакан — об кого я могу уйти. Средний убыток 0,5% на сделку, а прибыль составляет 0,5-1%. Соотношение прибыль/риск от 1/1 до 2/1.

( Читать дальше )

Суббота, а значить нужно что-то написать в свой блог.

На этой неделе я присматривался к фонду денежных средств LQDT. Поделюсь некоторыми рассуждениями со Смарт-лабом. На вопрос: «Зачем изучать как заработать всего пару процентов в месяц?» ответит этот замечательный мем.


Что такое LQDT? Это простой бизнес у «ВИМ инвестиции» и других аналогичных ребят. Евробонды в Японию гоняют. Они покупают ru000A0ZP02 оптом на рынке, куда доступ простым инвесторам не доступен. И продают его в розницу всем желающим. На «навар с яиц» и проценты с клиентов эти «финансисты» и живут. 

Собственно размышления о LQDT это часть старой для меня проблемы. Что является самым лучшим безрисковым вложением для инвестора у нас в России? Возьмем 3 потенциальных кандидата:
1) Депозиты;
2) Облигации ОФЗ;
3) Фонды денежных средств (преимущественно LQDT).

Оценка показателей ликвидности
1) Понятно, что банк схавает любую сумму депозитов. Другое дело на крупных суммах есть дополнительные заморочки с заносом денег, налогами и страховкой. Но это скорее решаемые мелочи. Жду, когда вступит в силу закон о беспроцентном переводе 30 млн. руб. по своим счетам через СБП. Тогда начнется другая жизнь в работе с депозитами. Закрыть депозит и вывести деньги можно в любое время. Для топ-банков и государственных думаю проблема риска несущественна.

( Читать дальше )

Сегодня мы рассмотрим индикатор ADX. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

 

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление.

1.      История создания индикатора.

2.      Как проводятся расчеты индикатора ADX.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе ADX (Average Directional Index).

4.1.   Стратегия пробой канала из двух Ema и Adx.

4.2.   Торговая система ADX и EMA.

4.3.   Стратегия с ADX, Stochastic Oscillator и три ЕМА.

4.4.   Стратегия торговли на пересечении +DI и –DI.

5.      Итоговая таблица результатов.

 

1. История создания индикатора.

Индикатор ADX был разработан Уэллсом Уайлдером в 1978 году и опубликован в его книге «Новые концепции в технических торговых системах».

( Читать дальше )

Математика данной модели слишком сложна для тех, кто давно учился в школе, хотя она легко может быть просчитана в Excel. Понимание работы может дать упрощенная версия – биноминальная модель.

Предположим, что возможно только два сценария: рост или снижение цены акции. Для акции стоимостью 1000 рублей это может быть 1500 или 750 рублей через 1 год.

Т.е. если акция вырастет до 1500 рублей к концу года, то call-опцион будет стоить 500 рублей, а если акции снизится, то опцион ничего стоить не будет, т.к. никто не захочет купить что-то за 1000, когда это можно купить на рынке за 750 рублей.

Инвестор может сформировать портфель, который будет иметь одинаковую стоимость через год, независимо от движения рынка. Такой портфель может быть сформирован покупкой 2/3 акции и продажей одного call-опциона со страйком 1000 рублей. «Две-третьих» — это коэффициент хеджирования, формула его расчета ниже.

Безрисковый доход инвестора составляет 500 рублей, независимо от движения рынка:

( Читать дальше )