Недавно я прошёл курсы по дата-инжинирингу и почти полностью переписал своё решение для алгоритмической торговли. Ключевое изменение — полный переезд в облако.

Домашние компьютеры больше не участвуют в процессе. Теперь они либо на продажу, либо на выброс.

Инфраструктура

Я арендую облачные ресурсы примерно на 25 000 ₽ в месяц. Выбрал VK Cloud — провайдеров сейчас много, но по цене они плюс-минус одинаковые.

Хранилище данных

• Свечные данные

• Параметры инструментов

• Результаты расчётов

Всё хранится в S3-совместимом объектном хранилище:

• всегда доступно;

• масштабируется бесконечно;

• стоимость — около 0.20 ₽ за 10 ГБ.

Вычисления
Все расчёты выполняются в Kubernetes-кластере:

• 10 серверов;

• на каждом — по 10 контейнеров, внутри каждого в один момент времени выполняется один расчёт или исследование;

• итого ~100 параллельных потоков.

Главный плюс — эластичность. Нужно срочно посчитать больше — добавил ещё 50 серверов в пару кликов. Не нужно — отключил.

     Из недавних комментов в моем телеграме, поспорили про облиги. Просто приятно, когда оппонент умный… Началось с того, что пишу: в моем портфеле аномально много облиг, в основном — самые ближние линкеры и флоатеры. 

     ШУШКЕВИЧ: Если очевидно, что в будущем ставка будет падать, то надо брать дальние офз, а не ближние, флоатеры и линкеры.

     СИЛАЕВ: У нас нет такой гарантии, что ставка будет падать. А дальние облиги — это неправильная вещь априори, нелимитированный риск (сильно больше, чем в акциях — на гипере и дефолте это все превратится в ноль), и достаточно лимитированная премия за него. В общем, это ни рыба, ни мясо, а токсичная середина. Если страшно — нужен совсем-совсем безриск, и это короткий депозит или ближний флоатер ОФЗ. Тут важно все три слова: ближний, флоатер, ОФЗ. А если играть на выигрыш, тогда уж акции. Я полагаю, что разбираюсь в них, и за скилл мне положена премия. Ну, раньше она точно была. В облигах для меня ее нет.

У Альфы вообще цифру тупо итогового результата выдает некорректную. То есть вообще непонятно что показывает в финрезах года.
У Финама хер пойми где в кабинете посмотреть конкретно агрегированный результат по каждому инструменту. Нашел только таблицу всех транзакций, где каждая сделка разбита на сотни операций.

Блин, братиш брокериш
Че трудно сделать чтоле такую простую вещь как:

✅показать инвестору сколько конкретно он слил или заработал за конкретный период с учетом: дивов и купонов, закрытых сделок, открытых сделок

✅показать финрез по каждому инструменту отдельно за выбранный период (с учетом плавающих сделок и закрытых

Собака, час потратил, безрезультатно. Только мобильном приложении ВТБ все корректно более менее и находится в два счета

Одна из важнейших причин отмены крепостничества (рабства) в России в 1861 году не какой-то особый гуманизм царя Александра II, а причина социально-экономическая. Это – крах паразитической помещичьей Системы. Высший 1% населения в своей страсти сверхпотребления залез в огромные долги, заложив крестьян в банках под кредиты.
Известный экономический историк и клиодинамик, один из лучших крестьяноведов Александр Островский в своей книге «Российская деревня на историческом перепутье. Конец XIX — начало XX в.» пишет:

«Как известно право собственности включает в себя три права: право владеть, право пользоваться и право распоряжаться. Заложив крестьян в банке, помещик не только терял право распоряжаться крестьянами без банка (например, продавать их, передавать по наследству, переселять в другие имения и т.д.), но и делил с банком право пользования, так как часть получаемого с крестьян дохода должен был отдавать в банк в счёт обслуживания долга.

1.
Оплата налога за прошлый год.

Брокеры в январе каждый рабочий день
вычитают свободный кэш со счёта на фондовой секции (на ФОРТС не вычитают) для оплаты налога.
Если в январе в конце каждого рабочего дня на фондовой секции нет свободного кэша, то
физ. лицо будет платить налог самостоятельно
(в личном кабинете налоговой будет сумма, платить надо до 1 декабря).

Если есть свободный кэш, например, можно до конца рабочего дня потратить свободный кэш на покупки, например, фонда ликвидности (или другой бумаги).

Конечно,
брокеру выгодно получить бесплатно в своё распоряжение деньги, которые он в конце года оплатит в налог.
Но физическому лицу это не выгодно:
можно положить на вклад, получать % и в конце ноября оплатить налог (сумма будет в личном кабинете налоговой).

Никогда не пользовался услугами Т-Брокера
(потому что предпочитаю QUIK и низкие комиссии),
поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть информацию не могу.
Что только брокер не придумает. чтобы до конца года бесплатно пользоваться деньгами клиента.

Длинные выходные дают возможность не только отметить праздники, доесть прошлогодний оливье и погулять по украшенному городу. Но и посмотреть любимые фильмы. Если хочется вернуться к ощущениям рынка – добро пожаловать в наш киноклуб. Сортировка по рейтингу

Волк с УоллСтрит/ The Wolf of Wall Street (2013) ⭐️8,1

Фильм про деньги без тормозов, совести и риск-менеджмента. История о том, как жадность, харизма и отсутствие стопов могут зарабатывать миллионы — и так же быстро всё уничтожать. Отличный наглядный кейс, почему рост без контроля всегда заканчивается одинаково. Смотреть стоит не как инструкцию, а как предупреждение. Рекомендуем также почитать 👉 Слёзы рынка😭

Нефть / There Will Be Blood(2007) ⭐️7,9

Кино не про нефть — это кино про власть, амбиции и одиночество капитала. Деньги здесь не цель, а инструмент доминирования. Очень холодный, тяжелый фильм о том, как бизнес выжигает человека изнутри. Для тех, кто думает, что большие деньги делают счастливым

Одна из важных вех 2025 заключается в том, что я почти перестал пользоваться поисковиками и ищу всю информацию через chatGPT.
Вот это неожиданный дизрапт конечно для всех поисковиков, кто бы мог подумать....

Почему выбираю ChatGPT, а не АлисаПРО или там ИИ от Google?
Потому что гугл и яндекс в мозгу ассоциируются со старой моделью поисковика и кажется, что их ИИ не будет дотягивать до уровня того ИИ, который был рожден как ИИ и где весь фокус развития был именно на этот продукт.

Эта стратегия сочетает классическую логику осциллятора RCI/RSI (период 14, уровни 30/70) с сеточной (grid) логикой усреднения и реализована в виде эксперта под MetaTrader 5 на MQL5 с использованием объектно‑ориентированного подхода и хэндла индикатора. Она рассчитана для тестера стратегий и требует доработки по рискам, проверкам и нормализациям перед запуском на реальном счёте.

Видео описание стратегии и разработки кода
​

Логика классической стратегии RSI

Используется осциллятор с периодом 14 и уровнями 30 (перепроданность) и 70 (перекупленность), что является классическим набором настроек для RSI‑подобных индикаторов.
​

Сигнал на покупку: линия индикатора опускается ниже уровня 30, а затем пересекает его снизу вверх (RCI2 < 30 и RCI1 > 30), то есть фиксируется выход из зоны перепроданности.
​

Сигнал на продажу: линия индикатора поднимается выше 70 и затем пересекает этот уровень сверху вниз (RCI2 > 70 и RCI1 < 70), что трактуется как выход из зоны перекупленности.
​

Стратегия ориентирована на старшие таймфреймы (например, H1), где сигналы редкие, но более «чистые», и особенно эффективно работает по тренду, а не против него.