Блог им. AlexeyPetrushin

Непонятный момент в EGARCH #волатильность

Непонятный момент в EGARCH #волатильность

log σ^2 ~ Normal но ошибка z ~ TDist(ν in [2.7, 20]).

GARCH неявно использует корреляцию Cor[log σ^2 ~ Normal, |z ~ Tdist|] — но она непонятно как работает, потому что для хорошо работающей корреляции по идее желательны две нормально распределенные переменные, не нормальную и TDist. Поведение в кризисы может быть искажено.

Непонятный момент в EGARCH #волатильность




443
2 комментария
Сергей Сергаев, ага, оно самое
avatar
Alex Craft

Читайте на SMART-LAB:
⚙️ Северсталь: давление со всех сторон
Представитель «большой тройки» металлургов отчитался за 1 квартал   Северсталь (CHMF) ➡️ Инфо и показатели     🔶 Результаты за 1...
Фото
Market Power
14:30
Фото
Инвестаналитики повысили рекомендацию по акциям Норникеля до ПОКУПАТЬ
На днях аналитики SberCIB выпустили обзор, посвященный нашим бумагам, в котором рекомендуют инвесторам покупать акции Норникеля. Вместе разбираем...
Фото
Nornickel
10:41
Фото
💼 Найдите время для облигаций
28 марта прошли первые торги ОФЗ и облигациями крупных корпораций в выходной день. Опыт оказался успешным. Поэтому с 13 апреля Мосбиржа...
Фото
ВТБ Мои Инвестиции
14:59
Фото
Долларовые российские облигации: ищем интересные идеи
Доходности российских долларовых облигаций, после достижения локального минимума в сентябре 2025 г., скорректировались вверх и сейчас торгуются в...
Фото
Андрей Севастьянов
09:17

полезные записи за 24 часа

★13 7 ❗️ Налоговые должники и будущие дефолты
★10 9 История одного прозрения
★10 2 Когда перевод пенсионных накоплений в ПДС — ошибка: 2 случая, когда перевод накоплений реально невыгоден.
★9 4 ОФЗ дают 14.5% Корпораты 25.. 30% . Свежая таблица 21.04.26 корпоративных облигаций с постоянным купоном.
★7 55 За переводы по СБП начнут драть деньги с населения
★4 2 Positive Technologies (POSI). Отчет 2025. Дивиденды. Перспективы.
★4 0 Чистая прибыль банковского сектора в марте 2026 г. — процентные доходы увеличиваются, также помогло ослабление рубля и рост долговых ценных бумаг.
★4 0 Как отыграть отскок рынка с помощью опционов на акции
★4 4 Чем меньше я зарабатываю на яйцах, тем больше приносит ферма
★4 4 Инфляция в России остается одна из самых высоких в мире
+156 16 МОЗГОВОЙ ШТУРМ: как бороться с апатией на рынке? Конспект идей
+153 15 Дождались! УК Первая в марте начала покупать Газпром, но есть нюанс
+144 58 Азия. Вторник.
+141 55 За переводы по СБП начнут драть деньги с населения
+107 7 ❗️ Налоговые должники и будущие дефолты
+85 65 Гондурас обогнал Россию по скорости интернета.
+87 6 ЮГК оценили в 140 млрд руб., Нефть снова растёт🔥Акции и инвестиции
+76 38 Индекс МБ сегодня
+70 29 ⭐️Котайджест🐾 индекс гос.облигаций смог! Рынок ждёт -1% по ключевой ставке, не разочарует ли ЦБ?
+70 4 Чем меньше я зарабатываю на яйцах, тем больше приносит ферма

самые обсуждаемые сегодня

66к Шейхи выдали базу: о реальной цене нефти.
65к Гондурас обогнал Россию по скорости интернета.
58к Азия. Вторник.
45к 🚨Ну что, давайте попробуем взять человека в команду смартлаба👍
41к Росстат сравнил соотношение медианных зарплат с ценами с 2017 по 2025
38к ВЫШЕЛ В РАБОТУ.
38к Индекс МБ сегодня
23к ❌ Почему 99% трейдеров бросают вести торговый дневник и поэтому никогда не выйдут в плюс
22к Мир трещит, а Россия тихо собирает новую экономику
19к 📉Форум облигаций Евротранса вчера установил новый рекорд активности = 1117 сообщений за день

теги блога Alex Craft

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн