Блог им. AlexeyPetrushin

Непонятный момент в EGARCH #волатильность

Непонятный момент в EGARCH #волатильность

log σ^2 ~ Normal но ошибка z ~ TDist(ν in [2.7, 20]).

GARCH неявно использует корреляцию Cor[log σ^2 ~ Normal, |z ~ Tdist|] — но она непонятно как работает, потому что для хорошо работающей корреляции по идее желательны две нормально распределенные переменные, не нормальную и TDist. Поведение в кризисы может быть искажено.

Непонятный момент в EGARCH #волатильность




291
#26 по комментариям
2 комментария
+1
2022 год… )
Для любителей статистического анализа (квартет Энскомба)
avatar
Сергей Сергаев
Сергей Сергаев, ага, оно самое
avatar
Alex Craft

Читайте на SMART-LAB:
Займер поздравляет с Новым годом 🍊
Дорогие друзья,  Поздравляем вас с наступающим Новым годом!🎄 Уходящий год был для нас, как и для многих, непростым: нам пришлось работать в...
Фото
ПАО МФК "Займер"
30 декабря 2025, 10:40
Предварительные итоги года на рынке жилья и ипотеки
Аналитический центр ДОМ.РФ подводит предварительные итоги года. Объём продаж жилья по договорам долевого участия (ДДУ) в 2025 г. (в рамках...
Фото
ДОМ.РФ
30 декабря 2025, 15:42
Как рождается золото. Россыпи
Кучное выщелачивание, работа золотоизвлекательных фабрик — это способы добычи рудного золота. Однако промышленным способом пока еще отрабатываются...
Фото
SELIGDAR
29 декабря 2025, 14:59

полезные записи за 24 часа

★11 21 ⭐️ 15 лучших фильмов про инвестиции, риск, и человеческую жадность 🎬
★7 5 50% годовых на облигациях.
★5 25 С Новым годом, Смартлаб!
★3 2 Стратегия ОГНЕННЫЙ КОНЬ в опционах
★3 45 1 января. Похмелье. Слушайте сюда пацаны.
★3 77 Это был тяжёлый год! karpov72 о своих итогах 2025 года
★3 4 Что ждет рынки в 2026? Анализ Максима Орловского
★3 39 Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка
★2 2 Цены на бензин в США снижаются пятую неделю подряд: GasBuddy
★2 5 3D-психика трейдера: как теорема Пуанкаре-Перельмана объяснила мне мои торговые «петли»
+223 25 С Новым годом, Смартлаб!
+144 39 Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка
+125 77 Это был тяжёлый год! karpov72 о своих итогах 2025 года
+105 32 До нового года еще 4,5 часа а депрессии пока нет🤣
+96 12 Мюсли вслух -151. Инвестирование
+92 2 С Новым 2026 годом!
+90 12 Самое честное поздравление))
+89 3 Дисциплины вам в новом году, товарищи трейдеры!
+84 43 В уходящем 2025 году я почти полностью переключился с гугла и яндекса на ChatGPT
+84 6 С Новым годом!

самые обсуждаемые сегодня

45к 1 января. Похмелье. Слушайте сюда пацаны.
23к Ты знал, что один чувак за неделю в 125 раз увеличил депозит за 5 сделок?
25к С Новым годом, Смартлаб!
18к Почему я не пользуюсь Озоном, ВБ и доставкой Самокат
21к ⭐️ 15 лучших фильмов про инвестиции, риск, и человеческую жадность 🎬
15к 2025 итоги. я старался но не получилось
14к Фильм на новый год: Пятый элемент
10к Тимофей, с наступившим! А кто они, твои друзья...
7к НДС повысили до 22%. Как менялась ставка налога в России...
6к Власти Украины готовы вынести на референдум вопрос о взаимном выводе войск с территорий Донбасса и создании там свободной экономической зоны, заявил президент Владимир Зеленский в интервью.

теги блога Alex Craft

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн