📌 Сегодня торги на Мосбирже не проводятся, поэтому решил сделать подборку фильмов про рынок и инвестиции. Эти фильмы не научат вас лучше инвестировать и больше относятся к развлекательному контенту, но все они содержат поучительные истории, которые смогут понять лишь инвесторы.

1️⃣ «Волк с Уолл-стрит» (2013) ⭐ 8,1 (рейтинг на КиноПоиске)

• История одного брокера, основавшего свою брокерскую компанию. Фильм покажет, как брокеры раньше (а некоторые и сейчас) «рекомендовали» дешёвые акции преддефолтных компаний своим клиентам, и к чему могут привести амбиции, роскошь и жадность. Основано на реальной истории Джордана Белфорта.

2️⃣ «Области тьмы» (2011) ⭐ 8,0

• Секретный препарат позволяет главному герою видеть закономерности на рынке и предугадывать важные корпоративные события, благодаря чему он ежедневно зарабатывает на трейдинге сотни процентов прибыли.

3️⃣ «Стать Уорреном Баффеттом» (2017) ⭐ 7,8

• Документальный фильм о самом известном в мире инвесторе. Создатели фильма передали далеко не все вводные, с которыми начинал свою карьеру Уоррен Баффет, но полезных и интересных мыслей здесь более чем достаточно.

( Читать дальше )

Сравним биржевые фонды SBMX, TMOS, EQMX на индекс мосбиржи, бенчмарком для которых является индекс мосбиржи полной доходности MCFTR.

Данные по SBMX есть за полные 7 лет, а по TMOS, EQMX за полные 5 лет, уже некоторая круглая дата для индустрии.
Комиссия TER(total expense ratio) для фондов SBMX=0.95%, TMOS=0.8%, EQMX=0.67%, с прошлого года TMOS увеличил комиссию, да еще имеет комиссию на продажу, да и вообще линейка БПИФов от Т-банка скатилась.

В этом году индекс показал мизерный прирост (уже второй год подряд), но что интересно в этом году все фонды показали доходность выше MCFTRR, как и должно быть в теории, это так же еще и доказывает, что отклонение от бэнчмарка бывает не только в одну сторону.





( Читать дальше )

Дисклеймер — торгуем стандартные стратегии НЕ стандартно, а креативно

На днях в январском посте про опцион-хамелеон  был описан этот диковинный, но полезный инструмент, встречающийся на заморских биржах/внебиржах, но недоступный у нас.
Но если нельзя, но очень хочется, то можно изобрести что-то подобное или даже более приемлемое.

На эту роль лучше всего подошел всем известный купленный стрэддл.

И его свежий график только подтверждает достоинства стратегии, реагирующей на изменчивую IV и показыващей всю тщетность попыток предсказать динамику курса Si.
Но это и не нужно.
Главное, любое значительное движение Si на протяжении 3-х месяцев мы не пропустим и будем в нем участвовать.
Уйдет ли курс вниз, вверх или останется в узком диапазоне.
А управление позиции простое.

Оно основано на идее поддержания денежного паритета между коллами (право на покупку актива) и путами (право на продажу актива).
Это достигается за счёт постоянного регулирования количества опционов в позиции — так называемого «вариатора».

( Читать дальше )

Привет, инвесторы! В последнее время мне все чаще задают вопросы про ПДС (не путать с ПДД, ПМС и другими аббревиатурами) и почему я в них не инвестирую, ведь там есть разные льготы, субсидии и бонусы от государства, да и вообще там все серьезно. Вопрос логичный. Ответ тоже логичный.

👋 Кто тут рулит моими деньгами?

Меня зовут Лекс, и я веду канал Пассивный доход.

Моя стратегия — доходная: я инвестирую в то, что приносит живые деньги уже сейчас, а не мифические иксы «когда-нибудь». Регулярный пассивный доход. Если коротко — дивидендные акции, корпоративные и государственные облигации, фонды недвижимости с выплатам.

Раз в месяц пополняю портфель на 20 000 рублей — бюджет пока позволяет только так, но регулярность — наше все 💪 Моя главная цель — получать денежный поток любыми способами. Все мои пополнения, покупки и полученный пассивный доход можно увидеть в моем публичном портфеле.

Что такое ПДС — коротко

Начнем с экскурса в историю.

( Читать дальше )

На графиках: Индекс МосБиржи полной доходности и Индекс ОФЗ полной доходности

2025 год стал годом облигаций. Даже потрепанный дефолтами индекс ВДО от Cbonds дал почти 21%. Да и вспомним Индекс полной доходности ОФЗ RGBITR, +23%. Наши облигационные операции дали уже 30%+.

Акции оказались сильно хуже. Индекс МосБиржи полной доходности прибавил за год всего 4,9%.

Аналитическое сообщество не очень жалует акции, однако, нет-нет, да вспомнит об эффекте сжатой пружины.

Для разжимания, если пружина вообще есть, желателен стимул. Это или положительные новости. Или ослабление рубля.

В первое действительность нас верить последовательно разучает. Или для инвестора положительный полюс не там, где надо.

Второе, пока ЦБ и не только на страже рубля, под большим вопросом.

При этом облигации стали очень доходными. Сказывается реакция на дефолты. К дефолтам рынок еще не привык, и реакция чрезмерная. Что показывает названный выше Индекс ВДО: вычитаем из потенциальной доходности дефолтные потери и всё равно остаемся с результатом выше депозитного.

( Читать дальше )

Новый год, новый месяц и первый рабочий день на московской бирже. В этом году он выпал на 5 января. И кто-то уже, наверняка, ждет моих новых «записок сумасшедшего», о долгом и упорном инвестировании в акции, на российском фондовом рынке.

Январь 2026 года — 109 сто девятый месяц ( пошел 10-й год 🙈) моего регулярного инвестирования. Этот скромный блог, я веду практически с самого начала моего инвестирования (кому интересно, может отмотать на 0 и прочесть все мои мысли и переживания практически за все года).

Те кто присоединился к каналу недавно, и видит традиционный месячный отчёт о покупках акций впервые, может также прочесть небольшой рассказ обо мнеи, немного более подробно узнать о чём этот канал (кстати, прошел ещё один год, пожалуй, надо обновить этот текст...)

Если попытаться рассказать ещё более коротко, то каждый месяц, я инвестирую в акции российских компаний (преимущественно дивидендных) одинаковую сумму — 33333р (400к в год). Все дивиденды пока реинвестирую для достижения эффекта сложного процента. По плану, к 42 годам я собираюсь достичь дивидендной пенсии (сейчас мне 40, и впереди осталось ещё 2 года).

( Читать дальше )

В мире легкодоступной информации и бесконечных экспертов с их курсами стало очень сложно понимать, кого стоит слушать. Благо самая важная и полезная информация зачастую лежит в открытом доступе или стоит очень дешево. Один из источников такой информации — книги. Я собрал 10 книг о финансах, экономике и инвестициях, прочитав которые вы больше не будете нуждаться в советах бОльшей части финансовых экспертов из интернета.

1. Фрэнк Дж. Фабоцци. «Рынок облигаций. Анализ и стратегии»

Библия для всех, кто хочет инвестировать в облигации. Объясняет буквально базу всего облигационного рынка. Все математические упражнения делать не обязательно, важно понимать принципы. 

2. Фрэнк Фабоцци, Ричард Уилсон «Корпоративные облигации. Структура и анализ»

Тот же автор, но книга более новая и более углубленная в сторону корпоративных бондов. Подойдет тем, кто уже ознакомился с первой версией и хочет углубиться в тему корпоративного долга. 

3. Джон К. Халл «Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты»

( Читать дальше )

Названы 15 популярных фильмов про инвестиции и трейдеров (4 не поместились)
Что делать в выходные, если биржи закрыты, а отрываться от тематики инвестиций не хочется? Можно смотреть фильмы о финансовых рынках и жизни трейдеров.
«РБК Инвестиции » выбрали несколько фильмов, которые по динамике точно не уступят новогодней суете, а по накалу страстей даже обгонят. Только в этом случае не нужно бегать по друзьям и родственникам — просто устройтесь поудобнее на диване и включите один из этих фильмов.

«Дурные деньги»
«Не сработало»
«Айкан: Неутомимый миллиардер»
«Не доверяй никому: охота на криптокороля»
«Ешь богатых! Сага о GameStop»
«Бойлерная»
«Уолл-стрит»
«Дьяволы»
«Жульничество 1992: история Харшада Мехты»
«Индустрия»
«Игра на понижение»
«Волк с Уолл-стрит»
«Предел риска»
«Миллиарды»
«Слишком крут для неудачи»
1. «Дурные деньги» (Dumb Money, фильм, 2023)


Фото: «Кинопоиск»
Биография, комедия, драма
США
реж. Крейг Гиллеспи
в главных ролях: Сет Роген, Пол Дано, Себастиан Стэн, Пит Дэвидсон, Шейлин Вудли
Комедийная драма режиссера Крейга Гиллеспи, вышедшая в прокат осенью 2023 года, была снята по книге Бена Мезрича «Антисоциальная сеть: шорт -сквиз GameStop и группа трейдеров-любителей Ragtag, которые поставили Уолл-стрит на колени».

( Читать дальше )

Всем привет. Я в алго совсем не сильна, только учусь. Год назад впервые собрала свой первый моментум-портфель и хочу поделиться с вами итогами портфеля за год. 

Портфель медленный, ребалансировка раз в месяц. И все же он по формальной модели, так что это, наверное, подходит под понятие очень медленного алго. Если ошибаюсь, поправьте меня, спасибо.

В портфеле всегда было 10 эмитентов в равных пропорциях (по 10% каждый). Отбирала по годовому моментуму + несколько фильтров. За год портфель принес 34,18%, в то время как индекс Мосбиржи MCFTR вырос на 2,94%. Альфа 30% — это впечатляющий результат для меня, я считаю это большим везением. Посмотрим, как будет в следующих годах.

В начале года моментум сказал брать СПБ Биржу, так что она успела немного поракетить на новостях в портфеле. Потом выбыла. Далее в течение года почти половина портфеля была сосредоточена в акциях Россетей. У них был хороший импульс, они отлично росли в течение года. 

В середине октябре Министерство энергетики предложило ввести ограничения на выплаты дивидендов электроэнергетическим компаниям с целью увеличения объемов инвестиций в капитальные расходы.

( Читать дальше )

Всем привет и с Новым Годом! Подскажите плиз, как и когда можно увидеть (следить) за прибылью и убытком на ПО в QUIK? Уже и так и сяк считаю, ничего не могу увидеть. ))) (В конце экспирации смотрел — прибыль за весь опцион вроде не прибавили). Хотелось бы ежедневно видеть прибыль/убыток, как и с Вар маржой например. Может таблицы какие нибудь добавить?