Мы все, или почти все, знаем, что рынок оч похож на случайное блуждание (СБ). Мы также знаем, что СБ непредсказуемо — 0.5 в обе стороны. В то же самое время, порождающая функция СБ, это нормальное распределение, в некотором смысле вполне предсказуема. Являйся рынок распределением Гаусса, не выигрывал бы только совсем ленивый. Действительно, покупаем в минусе распределения, и терпеливо ждем, когда цена уйдет в плюс распределения — там и продаем.
А нельзя ли превратить рынок из СБ в распределение Гаусса. Оказывается, с некоторыми допущениями, можно. 
Итак, 1. проводим ЕМА, 2. вычитаем из графика цены построенную нами ЕМА, 3. Строим график. На этом графике мы видим что-то очень похожее на нормальное распределение. Вычисления оставлю для вашей реализации. Не возражаю, если кто-то графики вставит в комментарии.
Все. На таком распределении уже можно успешно играть. Этого уже вполне достаточно.
Другой вопрос, что у вас сразу и в лоб из этого ничего не получится — потому стратегия так открыто и публикуется. Для того, чтобы это действительно работало, надо дополнительно учитывать массу всяческих факторов и побочных эффектов. Но если вы их все учтете, то непременно работать будет.) Здесь же описана только основная идея.

Подведу маленький итог одного месяца, может кто-то для себя вынесет ценное, по другому взглянет на свою торговлю. А может нет. 

Торговля по представленным результатам — спекулятивная. Максимум на треть капитала, в основном на 20% от всех средств. Прибыль естественно идет в общий портфель со среднесрочными и долгосрочными стратегиями — и от общего портфеля снова считаем долю для микросрочных инвестиций и работаем дальше.

Естественно — основное правило — Сначала заплати себе!
Тут я не ограничен как все «будущие пенсионеры смартлаба только 4% тратят»😅

Месяц выдался среднестатистический — не Аххх и не Уххх. В целом норм. Пойдет. 



По идее на этом всё! Дальше можно и не читать.



Но я то вас знаю ....
Поэтому кое какие подробности адского труда «на галерах».

В принципе, сама система торговля не сложная.
Усвоить может и 5 классник, если учится как хорошист или отличник.
Требуется постоянно находиться у терминала и кое-какая практика быстрого выставления заявок,
без путаницы во время полного переворота позиции лонг/шорт.

( Читать дальше )

Перед каждым заседанием ФРС инвесторы и эксперты находятся в состоянии повышенной готовности. Повысит ли ФРС ставки? Снизит ли? Ничего не предпримет?
Они зря тратят время. ФРС не контролирует процентные ставки; все наоборот. История показывает, что первым движется рынок казначейских векселей, а за ним следует ФРС. 30 августа 2007 года мы использовали эту надёжную взаимосвязь для прогнозирования резкого снижения ставки. Три недели спустя ФРС оправдала наш прогноз. И продолжала делать это до тех пор, пока ставки по казначейским векселям не достигли минимума. Этот график показывает, как ставка ФРС постоянно отстаёт от ставки по казначейским векселям.

( Читать дальше )

🤝  Всех приветствую, дорогие друзья! Я провёл анализ 25-летних котировок природного газа (Henry Hub Natural Gas) с акцентом на волатильность и сезонные закономерности. Поехали!

📆 Наиболее волатильные месяцы (см. тепловую карту в пунктах):

🔴 Январь (ATR=6.36%), первая неделя — повышенная волатильность из-за окончания новогодних праздников b притоком объёмов, а также пика отопительного сезона/

🔴 Февраль (ATR=6.27%), 2 и 3 недели обычно самые нервные, есть риск экстремальных холодов (как в Техасе 2021г.), всё это сопровождается истощение хранилищ, падают запасы.

🔴 Сентябрь (ATR=4.13%) — резкий рост волатильности в 3–5-ой неделе, высокое влияние сезона ураганов и экспирации контрактов. Также идёт усиление спроса со стороны промышленности. На этот месяц приходится пик сезона ураганов 🌪 регулярные перебои в добыче и транспортировке в Мексиканском заливе, риск сохраняется до 4-й недели октября. Исторически всплески волатильности совпадают с ураганами Харви (2017), Лаура/Салли (2020), Ида (2021).

( Читать дальше )

Я уже больше 10 лет торгую на бирже, в том числе 8 лет опционами. За это время я перепробовал все виды трейдинга от скальпинга до дивидендного инвестирования, все виды опционных стратегий от голой покупки до продажи волатильности. В итоге для большей части своего портфеля я выбрал стратегию продажи покрытых опционов.

В чем суть стратегии? Как ее применять?

Шаг 1

Выбор и покупка качественного актива.

Ваша задача выбрать высококачественный актив, который вы хотите купить прямо сейчас. Вас устраивает текущая цена и фундаментальные показатели.

Например, вы покупаете ETF на биткоин — IBIT, по цене 65 ($6500).

Шаг 2

Выбор и продажа опциона.

В зависимости от вашей вовлеченности в рынок вы можете выбрать колл-опционы со сроком экспирации от недели до года. Цена страйк опциона обычно выбирается чуть выше текущей цены актива. А если вы сильно верите в рост актива, то значительно выше текущей цены. Но лучше не заниматься прогнозами, а всегда выбирать центральный страйк, то есть наиболее близкий к текущей цене.

( Читать дальше )

Я работаю над алгоритмом для парного трейдинга, предыдущий пост тут smart-lab.ru/blog/1179670.php .

Параллельно пишу свою собственную бэктестинг и трейдинг систему. Посмотрел OsEngine, StockSharp, и пару платформ на питоне, но мне показалось, что порог входа везде достаточно крутой, и будет более выгодно написать свою систему, в которой я буду разбираться от корки до корки, и смогу добавлять любую нужную мне функцию.

До сих пор у меня не было никакого UI: взаимодействие через консоль, вывод результатов в файлы. Чтобы увидеть графики, приходилось открывать данные через Excel, Tableau, или читать из питона.

Мне это порядком надоело, и я решил прикрутить UI. Взял Github Copilot, и за всего за час надстроил базовый веб-интерфейс над своей системой.


Это первая версия, хочу прикрутить еще много графиков и фишек. Доволен.

Первый раз попробовал Copilot в боевом режиме. Впечатления такие:
— Нужно давать задания маленькими порциями. Если сразу дать большую таску с нетривиальным контекстом — сделает плохо или вообще не сделает (не скомпилируется)

( Читать дальше )

     Цитата из Евангелия от Матфея (7:7-8) — она говорит (в данном случае) не о моём углублённом знании всех нюансов религии, а лишь о том, что пора подумать, как правильнее слупить халявного баблеца (та самая КНОПКА «БАБЛО») на развороте краткосрочного снижения индекса ММВБ.

     Для простоты (не путать с простатой!) предлагаю рассмотреть игру по квотерстрайкам индекса. 

     Нам понадобится всего лишь две вещи — ренки и коленки. Начнём с первых. 



     Всё равномерненько и гладенько, как розовая (прилежно и честно отсиженная) попка студентки после экзамена. Перед открытием торгов — зелёная точка стоп-входа в лонг расположена на 2 675.  Цель — взять от квотерстрайка до целого (25-100 индексных пунктов). Не ниже. И не выше. Не больше. И не меньше.

     В абсолютных циферках = 2 700 — 2 775.

     Добавлю в очередной раз, что на индексе ренки-кирпичи играют просто ПРЕВОСХОДНО!

     Почему заговорил об этом именно сейчас — да просто потому, что сегодня сыграем такое. Разумеется, при дальнейшем падении индекса просто снижаем стоп-точку входа. «Игра проста, мы академики!» (Саша Мамут)

( Читать дальше )

Все просто ребята. Давно с вами не делился граалями и прочими полезностями.
Ну вот держите.

ВВОДНАЯ.
На нашей бирже такие деньги вы не заработаете. Вы со временем упретесь в ликвидность и только фьючи про акции вообще молчим.
Самый жирный ликвид ГАЗ по рынку кидать от силы можно 500-700 контрактов, получите в каждой сделке проскальзывание 2-3 пп.
Надо будет брать от 50пп в среднем по дню что бы делать 100%.
Ну вот будет максимум 5 лям в месяц у вас. ВСЕ ЭТО ПОТОЛОК приехали.
А это два года дрочева по 12 часов с рукой на мышке каждый день почти до 100 лям.
Нам надо год и меньше и примерно со 100тыщ всего.

Поэтому идем на КРИПТУ.
И важно ДЕКС. Почему ДЕКС ну что бы не блочили вас при выводе когда будите выводить такие суммы
( мы обнаружили активность поэтому вас заблокировали и пиши потом дяде на деревню в СИНГАПУР предоставляй все доки что ты это ТЫ) и комис меньше.
0.045%
 На байбите у вас будет 0.1% за сторону.

ликвидность больше чем на обычных в разы.
Идем сюда на Хайперликвид.
app.hyperliquid.xyz/trade

( Читать дальше )

Есть мнение, что таки деньги двигают рынок. И цена ходит от одного большого скопления к другому. Можно назвать эти места проторговкой, можно еще как-то. Хочется назвать и флетом, однако не всегда во флетовых участках собираются деньги. Короче, уровень скопления большого количества сделок и, соответственно, крупного объема. Мало кто будет спорить, что именно с таких мест часто идет движение.

Поиском и анализом подобных мест занимается целая рыночная «дисциплина» — Volume Profile. И огромное число трейдеров по всему миру с успехом ей пользуются. Пересказывать я её не буду. Думаю, все помнят эти картинки — горизонтальные каплевидные формы. И многочисленные рассуждения о том, в какой части структуры образовался этот каплевидный нарост. В зависимости от положения прогнозируют дальнейшее движение. Но что самое важное во всех этих анализах? На что смотрят в первую очередь? А на максимальную величину этого «нароста» — Point of Control. Т.е. уровень цены, на котором проторгован максимальный объем за определенный период.

( Читать дальше )

В нищете умрут:
— кто использует для «алготрейдинга» готовые коробочные решения типа тслаба
— кто пытается строить стратегии используя только «графики» и «теханализ»
— кто использует в качестве данных только цены и объемы (не обладая при этом преимуществом в виде низких задержек и железа)
— те кто имеют мало фундаментальных знаний про рынки
— те кто задают вопросы типа «На каком таймфрейме строить систему?»
Зарабатывают:
— hft
— маркетмейкеры с головой, капиталом и хорошим железом
— люди умеющие работать с широким спектром данных и понимающие где в них искать альфу
— data scientistы и прочие специалисты по нейросетям и машинному обучению
— арбитражеры все видов, имеющие хороший доступ к инфраструктуре и большой капитал

Все остальное — статистическая погрешность.
Про «инвесторов» в российские акции говорит не буду — это странные люди мазохисты, годами пытающиеся заработать на том что давно умерло. При этом хвастаются ростом портфеля вместе с дивидендами в два раза ниже ключевой ставки.