Самоизоляция и мои достижения❗️

Я уже писал, что самоизоляция — это прекрасный повод научиться чему-то новому. В своем посте «Чем я занимаюсь на самоизоляции❓», я достаточно подробно описал как реанимировал кое-какие свои старые компьютеры и ноуты, как я установил на них Linux Mint (с которого сейчас пишу настоящий пост), и как решил начать изучать Python, потому что у меня дома нет Matlab, а мне захотелось провести несколькорасчётов и исследований по измерению волатильности по метрике JPMorgan.

Сейчас я хочу поделиться результатами за чуть больше чем неделю. Я не каждый день занимаюсь изучением, поскольку на неделе ездил на работу, а дома, как всегда есть куча отвлекающих факторов и самым важным из них, конечно, являются дети. Но этот фактор я воспринимаю исключительно положительно 👍 Если суммировать все время которая я потратил на на ткущий момент по изучению питона, то получится около 20 часов.

( Читать дальше )

В новой подборке годноты решил сделать упор на образовательные/научные источники. Именно пища для мозга, а не игра в танки или покемонов (ну разок можно), лучший отдых и переключение, а заодно и мальчишеская радость от новых знаний о мире и структуре вещей.

 

А теперь самые годные ресурсы на любой научный вкус (паблики|каналы|сайты):

1) arzamas.academy + их паблик ( vk.com/arzamas.academy) + канал на ютубе (http://vk.cc/5otCcP).
Если говорить вкратце, то Арзамас это видео-учебник по истории, в котором курсы ведут не унылые совковые пни с гнусавым голосом без какого-либо желания обучать, а реально годные специалисты и профессора, вскрывающие архивы цру с бабкиных антресолей ради необычной лекции на тему, о которой по сути больше негде прочитать. Причем всё это сделано с отличным монтажом, прививающим чувство прекрасного через шрифты и плавный моушн-дизайн, а сами лекции проходят в минималистичной лофт-студии.

( Читать дальше )

Пока весь смартлаб орет о ставках/нефти/рубле/улюкаеве/горепрогнозистах/подливных гуру и тд — я подготовил, как мне кажется, норм постецкий. Вашему вниманию тщательно сцеженная, рассортированная по тематикам мякотка для работы, учебы и отдыха в нашей общей интернет-помойке: 


Сайты и приложухи для трейдинга:
finviz.com  — это божественно! Бэнчмарк всех фин сайтов по интерфейсу и удобству навигации, множество плюшек отбора акции для домашки, и визуальной подачи инфы. Бесит, что календарь только для амеров и на текущую неделю.

forexpf.ru  — 1 год назад этот сайт лежал когда на него ринулась каждая домохозяйка отслеживать курс рубля. Нормальный ресурсоёмкий сайт, чтобы попырому прочекать нефтянку, голду или бакс.

freestockcharts.com  — если вдруг упал tradingview.com.

( Читать дальше )

Мой поход за нефтью. Начало своего похода за покупками нефти  взял из коментов к своему топику «Разворот рынка на МАСД» от 27.04.20.

 Запись от 27.04.20.

Как я вижу и это сугубо мое личное мнение. Интересная сложилась ситуация по нефти. Технически по ТА нефть смотрится вверх. Но фундаментально (из СМИ) нефть смотрит вниз. Фундаментально обосновать легко: спроса нет, добыча еще не снижена, а если и снизят как планировали, то явно это будет не достаточно. А по тех. анализу, тут кто как видит. Одни видят одно, а другие — другое. А я по технике (своей) вижу даже две взаимоисключающие ситуации.  
 Попробую объяснить, что я имею ввиду. 

Дневной график от 26.04. бычья дивергенция. 


 Надо предусмотреть все ходы, как в шахматах. Что я вижу?
1 -вариант. Бычья дивергенция — значит надо покупать. Конечно не сразу тупо, а надо ждать сигнал на младшем графике. Показывать часовой график бессмысленно, т.к. там с 23.04 по 24.04 идет что то типа флэта. На 4-х часах появились гистограммы с "+".  Поэтому надо ждать на 4-х часах, как я писал ранее, гистограммы с "-", а они появятся, если цена пойдет вниз и дальше думать где покупать. 

( Читать дальше )

HV, IV, RV, LV, SV – каких только волатильностей не напридумывали….

Куда опционщику смотреть? Что брать за основу? Это я еще про методы измерения не упомянул. Хотя с методами измерения HV – более-менее сошлись во мнении, что Yang-Zhang рулит. Вроде как адекватно описывает.

Не будем оспаривать, по крайней мере не в этой статье.

Я за другое – КАК ЭТО ВСЕ УВИДЕТЬ? В книжках учат наложить два графика друг на друга – HV на IV (ну или на оборот). Посмотреть кто выше – того продать, кто ниже – того купить:

Волатильность — это «медленная цена» или просто стоимость. Т.е. цена опциона зависит от базового актива, дней до экспиры и уровня страха трейдеров. Меняется она очень быстро. Чтобы оценивать именно стоимость опциона (страховки) – как раз и используется IV волатильность. Далее трейдерам нужно понять какая «медленная цена» у самого базового актива – HV волатильность. Вот для нее придумали формулы измерения исторической волатильности. Если погружаться в эти формулы, то начинают появляться новые параметры – приращение доходности, дисперсия и среднеквадратичное отклонение — сигма. Если первые два параметра это промежуточные вычисления, то сигма используется уже более активно. Господин Гаусс когда-то доказал, что в нормально распределенных случайных процессах в 68% случаев изменение величины (у нас это приращение доходности) от среднего не превысит одной сигмы. Те, кто давно в рынке скажут – рынок ни капли не нормально распределяет свои приращения и поправят Гаусса до величины 58%. Всё это интересно, занимательно, но заставляет нас ворошить знания по теорверу и статистике. А нам – трейдерам – дайте лучше кнопку «БАБЛО», а не вот это вот все…..

( Читать дальше )

Изменения в портфелях PRObonds. Мы планируем постепенно наращивать в портфелях PRObonds позицию в облигациях Калита 001Р-01, с 5 до 10% от активов. Увеличение будет проводиться за счет вывода из портфелей облигации ЧЗПСН-Профнастил ПАО БО-П01, ориентир цены вывода – 99,5-100% от номинала. Причем частично вывод должен произойти через амортизацию выпуска, которая состоится 25 мая (20% выпуска). ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» еще в конце прошлого года зарегистрировало новый облигационный выпуск объемом 500 млн.р. И, по нашей оценке, готово приступить к его размещению в конце весны или летом. Новый выпуск ЧЗПСН планируем ввести в портфели PRObonds.


( Читать дальше )

В прошлом посте обсудили «трехлетнюю льготу» на владение ценными бумагами. Если инвестор держал купленные акции или облигации более трех лет, то может не платить 13% налог после их продажи. Неплохо, да?

Но есть нюансы. Вопрос оказался противоречивым в отношении владельцев Индивидуальных инвестиционных счетов. Практики наработано пока мало.

Итак, возможно ли получение «трехлетней льготы» владельцами ИИС?

«Однозначно, нет» — говорит нам налоговый кодекс (6 п. 2 ст. 219.1 НК РФ).

Но есть возможность обойти это ограничение — перевести активы с ИИС на обычный брокерский счет. Например, по истечение трех лет после открытия ИИС, когда становится возможным его закрыть при сохранении всех полученных ранее плюшек (налоговых вычетов за пополнение счета).

А что на практике? Поинтересуемся у брокеров.

Тинькофф Инвестиции

В боевом листке брокера,  в Тинькофф-журнале,

( Читать дальше )

Портфели PRObonds, т.е. наши комбинации высокодоходных облигаций отыгрывают позиции у широкого облигационного рынка. Годовая доходность портфеля #1 — 12,0%, доходность портфеля #2 — 10,5%. Целевые доходности портфелей выше. В том числе и по этой причине перестановки в них продолжатся. С добавлением новых имен. Подробности и сделки — возможно, уже до конца этой недели.



( Читать дальше )

бетта — версия A_channel_nested





( Читать дальше )