Здравствуйте дамы и господа!

2008 год, несмотря на кризис (а, может быть, благодаря ему), лично у меня был прибыльным, но сейчас я понимаю, что моей заслуги в этом не было – просто повезло. В тот год я еще не имел достаточного опыта и был вынужден полагаться на преподавателей курсов и авторов популярных книг по биржевой торговле — использовать только предложенные ими методы анализа. Тогда я еще не понимал, что те, кто зарабатывает торговлей финансовыми инструментами, и те, кто этому учит – разные люди. «Первый звоночек» прозвучал, когда я при очередном посещении брокерской конторы увидел преподавателя, обучавшего меня трейдингу, обедающим на кухне этой конторы лапшой из «бич-пакета», хотя этажом ниже в том же здании был хороший ресторан.

На протяжении нескольких лет я ревниво следил за мониторингами счетов коллег-трейдеров и убедился, что иметь многолетний стабильный положительный результат от спекулятивных операций не удается никому. Более-менее стабильным можно назвать результат использования стратегии «купи и держи» — от кризиса до кризиса. При этом любая книга или курсы по биржевой торговле не содержат никакой информации, для понимания и усвоения которой требовалось бы быть «семи пядей во лбу.» Так в чем же дело?

( Читать дальше )

3-я аксиома. Куклы существуют
Первая часть.

   Из аксиомы следует, что кукл не один. Наиболее удобно описывать кукловодство двухуровневой моделью. Это как при игре в наперстки – один кукл играет, а второй, более крупный, собирает деньги.
   Кукл нижнего уровня – маленький кукл, сокращенно МК. Другие определения МК – маркетмейкер (если это не прокладка), манипулятор, еще его называют хозяином рынка (скорее, это хозяин биржевого инструмента), крупным игроком.
   Кукл верхнего уровня – большой кукл, сокращенно БК. Еще его называют мажором, хозяином рынка. БК, скорее всего, руководит полностью или преимущественно всеми рынками в стране. Какая это организация – ЦБ, Минфин, ФСБ, ВЭБ или кто-то еще – для модели несущественно.

Маленький кукл

   МК работает на конкретном инструменте (например, акции+фьючерс сбербанка, индекс РТС). Чем более ликвидный инструмент, тем большими средствами должен обладать кукл. Как правило, подключен к рынку через PLAZA2 CGatе. Депозит МК позволяет произвольно сдвигать цену инструмента на несколько процентов (на дневную волатильность, а может, и на недельную). МК согласовывает свои действия с БК (иначе война, в которой МК проиграет). Брокеры передают МК позиции мелких и средних игроков, вероятно, через заданные промежутки времени. МК использует «книгу специалиста», в которой отображены трейдерские заявки, тэйк-профиты, стоп-лоссы, точки входа и выхода.
   Степень детализации, скорее всего, указывается по принципу «свой-чужой». МК для развода игроков использует несколько проверенных алгоритмов. Алгоритмы меняются, чтобы невозможно было просчитать действия МК. Алгоритм запускается при срабатывании триггера.
   МК использует наши психологические слабости, как заложенные природой (страх, жадность, хватательный рефлекс — налетай-подешевело), так и приобретенные (поле чудес, халява).
   Не исключаю, что МК использует методы психологического воздействия на игроков, в том числе НЛП, заложенные в алгоритмы.
   МК работает на мелких таймфреймах. МК заранее не знает, куда поведет цену, знает только ограничения, установленные ему БК. МК ведет рынок в сторону, против которой стоят маленькие и средние игроки (вытряхивание).
   МК организует шпильки. Вывозит противодействующих ему игроков на близкие стопы.
   Любимый паттерн МК – расходящийся треугольник.
   МК неинтересно брать пункты-десятки пунктов, он забирает всю прибыль в рамках дневной волатильности.
   МК запускает инструмент так, чтобы те, кто вышел из позиции, не смогли выгодно войти.
   МК создает иллюзию большой плотности в стакане. Что потом никак не отражается на графике.
   Вотчина МК – технический анализ (ТА). В зависимости от своих целей МК рисует или ломает паттерны ТА. Например, выход из зоны накопления в сторону, противоположную тренду.
   МК ограничен требованиями БК и арбитражерами, иначе мог бы завести инструмент в болото.
   В случае выхода новостей (событий), неблагоприятно сказывающихся на состоянии БК, старается минимизировать его потери, а, при случае, и дать заработать, направляя рынок в ложном направлении. В случае благоприятных для БК новостей (событий),  действия МК направлены на максимизацию прибыли БК (вытряхивание, ложные выносы).

( Читать дальше )

Глава из моей книжечки — немного банальной вечнозеленой правды. Кому нужно про сложное и чтобы денег быстро, см. мой весенний цикл про алгошки. Здесь же: не сложное, для всех, не ахти какое доходное, зато надежно и переживет все остальное.

------///------

 
        
         Если бы у человека в жизни был только один урок, который он услышит про инвестиции, это должен быть урок по ассет алокейшн (по-русски — распределение активов). Любая другая тема устареет.

         Научим трейдить по тренду – через пару лет на рынке кончатся тренды. Научим отбирать хорошие акции – через двадцать лет окажемся в другом мире, где акции, отобранные по этой науке, окажутся уже не хорошие.

         Но обратите внимание, тема с отбором акций по фундаментальным характеристикам скорее всего переживет конкретную торговую систему. Хотя вторая тема явно доходнее.

         Вообще, на рынке действует неформальное правило: чем доходнее игра, тем она короче по времени.

( Читать дальше )

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))


Как и обещал в прошлом посте, пишу про "Бонус"!

СОТ (ОИ) — это открытый интерес, открытые позиции участников рынка: Физ. лиц и юр. лиц.


19.07.2019г. (пятница).

Фьючерсный контракт на обыкновенные акции АК «АЛРОСА» (ПАО)



Развороты на рынке происходят при экстремальных значениях от 90% и выше.

В данное время СОТ составляет 93,75% коротких позиций у российских юридических лиц.
В ближайшие дни юр. лица будут сокращать короткие позиции и наращивать длинные против физ. лиц.
На моей памяти максимум было 98% коротких позиций, на следующий день был V — образный разворот с мощным импульсом вверх.

Но… Одним из ключевых определений в процессе анализа отчета о сделках крупных трейдеров является нетто-позиция. Нетто-позиция – это разница между открытыми длинными и короткими позициями (на повышение и на понижение) обеих групп.

( Читать дальше )

Предыдущая статья имела определенный интерес.
4,7к просмотров,  61 (!!!) добавлено в закладки, но всё же Тимофей меня не добавил в рассылку, как автора достаточно популярной статьи))) Ну да ладно))

Продолжим делать доброе дело.
Прочитав предыдущую статью, кто то скажет, а что делать если вошёл по системе, а тебя выбило по стопу?

Соответственно, мы просто входим на том же уровне в другую сторону (зеленая стрелка). Такие ситуации тоже бывают, но не часто.
Тут понятно. Идем дальше.

Как повысить эффективность паттерна? Либо задам вопрос по другому: как понять, будет пробой уровня или отскок?

Здесь я думаю варианты разные могут быть (к примеру, по ленте принтов, стакану), расскажу об одном из них.

Допустим вы научились строить уровни и должны понять входить на отскок или пробой.
Достаточно смотреть каким образом цена подходит к уровню:

( Читать дальше )

Кто-нибудь успел продать на аукционе открытия?
5% на халяву раздавали )))

( Читать дальше )

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))


СОТ (ОИ) — это открытый интерес, открытые позиции участников рынка: Физ. лиц и юр. лиц.

US500 — фьючерсный контракт на индекс акций американских эмитентов.


Пост от 07 февраля 2018г. Цель 3030 п. без учёта прокола, но не выше 3100 п.

Честно о трейдинге или ТА SnP 500.

12.07.2019г. (Пятница)




15.06.2019г. (Понедельник)



( Читать дальше )

Высока вероятность, что рынок продолжит падение

Наверное, каждый из нас заметил, что в последнее время на нашем фондовом рынке наблюдается некоторая коррекция. Вполне естественно, у нас возникает вопрос, что же будет дальше? Как определить тот момент, когда наступит пора продать акции и зафиксировать часть полученной с начала года прибыли?

Ниже я хочу поделиться с вами тем, как я определяю для себя то, что вероятность снижения рынка превышает вероятность его роста. Прежде чем перейти к описанию своего алгоритма, хочу сделать одно очень важное замечание: разумеется, предсказать движение рынка со 100% вероятностью невозможно, но, тем не менее, бывают определенные моменты времени, когда движения рынка в одном из направлений более вероятно, чем в другом. Именно в такое время и нужно осуществлять сделки.

Хочу поделить с вами голой статистикой, а выводы пусть каждый сделает сам. В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 08.07.2019 по 15.07.2019.

( Читать дальше )

                                 Приветствую смартлаб.
      Вата, отпишись в комментариях, а то похоже не всех перебанил, вылезает иногда плесень и минусит все мои комментарии.Мне этот детский сад не нужен.Вон у байкала в копипасте этой ерундой майтесь убогие.Кто торгует по дивергенциям, волнам, верит во влияние новостей на рынок(трамп и бла бла)тоже отпишитесь в коментах.Я вас с радостью забаню.Любой гэп практически сразу закрывается.Влияние на цену имеют позиции толпы и крупняка.
      С прошлой весны, я краем глаза смотрел за позициями физиков и юриков на мосбирже.С осени 2018 года смотрю каждый рабочий день.Определенный грааль в тех данных есть.Лично я обращаю внимание на количество физлиц на той или иной стороне.Правило, что толпа всегда ошибается-работает.Посматриваю еще набор поз у физ. и юрлиц.
     Своими выводами я вам америку не открою, но как в прошлом году люди сливались на лонге, я не забуду.Помню даже великие гуры ошибались со входом.Половина смартлаба мерялась у кого какая средняя в лонге.Я когда увидел перевес физиков на лонг, то работал от шорта, так как страшно было лонговать.За всё падение, я на шорте заработал 1 бакса с небольши, плюс кучу лосей собралась.Большую часть времени просто наблюдал, так как было страшно.Зато понял как комфортнее работать при большой волатильности.Использую только 2 сигнала: НЭО и покупка/продажа возможного второго отскока/коррекции от зоны.Третий отскок или вершину не покупаю и не продаю.Про сигнал НЭО писал во втором посте.Стопы при этом сигнале 30-50 от лоя, цель 100-150п при шортовом тренде и 200п и больше при лонговом.При лонговом тренде возможен перехай через непродолжительную проторговку.

( Читать дальше )

Списали 2700р за плечо которое не брал. Продал акции, в тот же день купил облиги. В пятницу остаток 15 177р, в понедельник т е сегодня уже 12 488. Брокер говорит в режиме Т-2 при продаже акций и покупке облигов в тот же день деньги поступают на счет на следующий рабочий  день а в моем случае на третий день т к выходные. Но если ты продал одни акции и купил другие акции в тот же тень то  плеча не будет. Т е это действительно только при смене категории инструмента. Херня какая то. Деньги на счете отображаются но не верь своим глазам их там нет.