Блог им. Grd

Честно о трейдинге или СОТ (ОИ) на фьючерс US500 (SnP500) - потенциальный краткосрочный разворот (коррекция).

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))


СОТ (ОИ) — это открытый интерес, открытые позиции участников рынка: Физ. лиц и юр. лиц.

US500 — фьючерсный контракт на индекс акций американских эмитентов.


Пост от 07 февраля 2018г. Цель 3030 п. без учёта прокола, но не выше 3100 п.

Честно о трейдинге или ТА SnP 500.

12.07.2019г. (Пятница)

Честно о трейдинге или СОТ (ОИ) на фьючерс US500 (SnP500)  - потенциальный краткосрочный разворот (коррекция).


15.06.2019г. (Понедельник)

Честно о трейдинге или СОТ (ОИ) на фьючерс US500 (SnP500)  - потенциальный краткосрочный разворот (коррекция).

Развороты на рынке происходят исключительно при экстремальных значениях от 90% и выше.
В данное время СОТ составляет 97,76% длинных позиций у российских юридических лиц.

Формула расчёта: Берётся бОльшее значение у юр. лиц, например, короткие позиции 100 000, а длинные 5000 контрактов, соответственно 100 000 это 100%, а 5000 это 5%, выходит 95% коротких позиций у юр.лиц. В такой ситуации разворот на рынке гарантирован. Цена пойдёт вверх.

В ближайшие дни юр. лица будут сокращать длинные позиции и наращивать короткие против физ. лиц.
Ожидаю скорой коррекции по SnP 500.


Дневной график SnP 500.

Честно о трейдинге или СОТ (ОИ) на фьючерс US500 (SnP500)  - потенциальный краткосрочный разворот (коррекция).

В данное время цена подошла к линии сопротивления на уровне 3030 п.

Любители «играют» пробой, а профессионалы отбой, т.к. на рынке бОльше ложных пробоев, чем истинных, т.е. опытные трейдеры смещают вероятность в свою сторону.


Дневной график U500.

Честно о трейдинге или СОТ (ОИ) на фьючерс US500 (SnP500)  - потенциальный краткосрочный разворот (коррекция).

Физ. лица наращивали короткие позиции против тренда и соответственно против юр. лиц.

Честно о трейдинге или СОТ (ОИ) на фьючерс US500 (SnP500)  - потенциальный краткосрочный разворот (коррекция).

04.06.2019г. 1-я свеча роста, (V -образный разворот).


Используйте СОТ (ОИ) в своей торговли, в некоторых ситуациях это хорошо помогает.


Удачных торгов друзья!


Спасибо за внимание.

Подписывайтесь на мой блог — Будет честно и конкретно!

С уважением, Павел (Grad).
★3 | ₽ 10
Разве открытый интерес имеет значение для прогноза?
Биотехнолог, Юр. лица редко ошибаются в отличие от физ. лиц!!!
Павел (Grad), это тоже самое как по объемам пытаться определить начало падение. Вообще бесмысленно.
Биотехнолог, Нет, объёмы тут не причём.
Биотехнолог, Ты же читал другие мои поста про ОИ, не разу не ошибся при анализе открытого интереса на нашем рынке (Все сделки в плюс, развороты идеальны). Я думаю, что наши компании также имеют инсайдерскую информацию по американскому рынку.
Павел (Grad), не читал про ОИ.
 Я думаю, что наши компании также имеют инсайдерскую информацию по американскому рынку
сомневаюсь.
Биотехнолог, А, я нет, т.к. знаю точно, самые сильные компании -это китайские. Как нибудь расскажу, единственно, что могу сказать сейчас, что весь мир (фондовый) следит друг за другом и за крупными сделками.
Биотехнолог, когда ОИ высокий на кон поставлены большие деньги… начинается большая игра!
По крайней мере можно спрогнозировать увеличение волатильности и построить стеддел..




Сергей, Это точно!
Сергей, Вероятно, что крупняк будет продавать коллы.
Биотехнолог, Открою секрет. 1,5 года ждал. Пост от 07 февраля 2018г.

Честно о трейдинге или ТА SnP 500.
Павел (Grad), чего ждал? падения?
Биотехнолог, Рост до уровня 3030 п., но не выше 3100, потом коррекцию.
Я то же не фига не понял… причем здесь ОИ? (не надо путать с СОТ
Андрей Андреичъ, СОТ — это на американском рынке, у нас аналог, но только упрощённый без деления на группы. Это одно и тоже.
Индексы всегда растут сдеся стопудова всегда лонг!!! Грю как профи!!!
avatar

SEREGA

SEREGA, Я писал, что нужно ждать коррекцию на американском рынке в самое ближайшее время.
Павел (Grad), не жди тупа бери и всё!!! Щас север сталь падает шортани фьючем!!!
avatar

SEREGA

SEREGA, Я все фьючерсы анализирую.
прогноз американского рынка по кривому фьючерсу с мизерным объемом на MOEX это сильно!
avatar

wrmngr

wrmngr, Вверху график SnP 500, цена подошла к линии сопротивления на уровне 3030 п. Любители «играют» пробой, а профессионалы отбой, т.к. на рынке бОльше ложных пробоев, чем истинных, т.е. опытные трейдеры смещают вероятность в свою сторону.
Павел (Grad), прежде чем смотреть на график SnP500 посмотрите что это за нечто US500 (даю подсказку: «базовый актив индекс Solactive US LargeCapIndex»)
https://smart-lab.ru/blog/481689.php
3way_banana_split, Само собой, он коррелирует с SnP 500, по информации биржи на 99,9%.
3way_banana_split, Вы по видимому не смотрели на скриншоты с ОИ, там и так всё это написано)))
3way_banana_split, Плюсик вам в карму))) Учитесь.
avatar

Павел Град

Павел (Grad), нет, профессионалы не играют отбой, у них нет таких понятий
avatar

wrmngr

wrmngr, Вам видней!
wrmngr, Вчера похожий пост про нефть сделал.На всех ликвидных фьючах это работает, но нет же, найдутся БАРАНЫ, которое это опровергнут.Олёша, сравни график на истории и таблицу с мосбиржи-всё работает.Раньше на US500 было около 10000 открытых контрактов, сейчас около 25 тысяч.Вчера сишку толпа зашортила знатно и вуаля, она сегодня растет понемногу.Вот чудеса то.Скоро наверно посты пойдут в стиле: а почему она растёт?..
Принц Замунды, Вы серьезно считаете что алготрейдеры уже не убили бы эту неэффективность если бы она реально работала? Что касается стиля общения про эффект Даннинга — Крюгера почитайте.
avatar

My Shadow

My Shadow, я вежливо общаюсь с теми, кто понимает движение цены.С остальными грубо и эффект Даннинга-Крюгера не при чем.Еще раз, перед каждым ростом US500 толпа набирала шорт, юрики наливали им.Чушню про алготрейдеров и хеджеров ты бабушке лохматой рассказывай.Еще одно твоё тупое сообщение и отправляю в бан.Некогда мне глупости читать.Если тебе западло таблицу открыть и сопоставить с графиком, то идиот ты, а не я.
Принц Замунды, Ты реально настолько глуп что не понял о чем я написал ?) Да эти все ОИ таблицы + графики разными мат.методами анализируют уже более 100 лет, а еще 40 лет с помощью софта
avatar

My Shadow

My Shadow, У меня терпения с идиотом спорить.Для себя я давно подметил что это работает.Ты олух не разобрался и кукарекаешь.У меня нет времени спорить.Добро пожаловать в чс.
My Shadow, Плюсик вам в карму))) Учитесь.
avatar

Павел Град

Принц Замунды, многим альтернативно одаренным личностям в приступах апофении и не такое может привидится. некоторые даже псевдограаль находят, а потом исступленно бегают с ним как с писаной торбой наперевес, вызывая у адекватных людей лишь жалость с нотками отвращения
avatar

wrmngr

wrmngr, ты хрюкнул не разобравшись.поэтому пополнишь мой чс.
Принц Замунды, Я предположу, что крупняк скоро будет продавать дальние коллы на повышенной волатильности.
Павел (Grad), Я в опционных стратегиях не силен, но маломальски пониманию в опционах.Сам жду шорта по SP500 либо от 3035, либо от 3090.
Принц Замунды, Я также)))
wrmngr, Открою секрет вам .

07 февраля 2018г. 1,5 года ждал. Анализ не только по ОИ!

Честно о трейдинге или ТА SnP 500.
Павел (Grad), думаете пойдём на 2200?
Константин, Уже нет, слишком низко, это если будет глобальный разворот от максимума 3100. А, так думаю, что на 2750-2800, в случае ухода ниже, то цель 2500 п. Округлённо около 10% коррекция.
Павел (Grad), Да тоже так думаю 2600 бы сходить потом на 3200-3500
Павел (Grad), Мне эти секреты ни к чему. Понимаете, рынок производных инструментов на SnP огромен и сложен. Основные части — ETF, ETN, фьючерсы, опционы на фьючерсы и ETF, фьючерсы и опционы на VIX. Это только видимая биржевая часть. Помимо этого есть ещё более грандиозный OTC рынок — форварды, опционы всех типов и расцветок( включая экзотику типа кнок-аут), вариационные свопы, корреляционные свопы и прочее и прочее буквально на триллионы долларов. Так вот индексный фьючерс на мамбе это минус ноль, он в принципе не может ни на что влиять
avatar

wrmngr

wrmngr, Ясно дело! Это повторение действий наших крупных торговцев. Они торгуют исключительно по тренду.
Павел (Grad), не рекомендую упорствовать в своих заблуждениях, рынок таких не любит. тренд-не тренд… это дело десятое.вам ниже уже пояснили про арбитражеров и маркет-мейкеров, в 99% случаев на наших репликах западных фьючерсов вы видите их следы, а им по барабану эти ваши тренды
avatar

wrmngr

wrmngr, Увидим позже, но единственно, что я вам скажу, я торгую вместе с нашим крупняком против наших физ. лиц. Толпа и в Африке толпа. Так было и будет))). Это я уяснил. 
Павел (Grad), толпы по этим фьючам на MOEX нет. Полторы калеки, как уже писали тут
avatar

wrmngr

wrmngr, Ну, правильно, их 692 человека на понедельник, а я один
wrmngr, Плюсик вам в карму))) Учитесь.
avatar

Павел Град

думаю те юр. лица в основном арбитражеры у них на америке поза у другую сторону — им всеравно на сопротивления и уровни, они несколько пипсов откусили и довольны.
avatar

My Shadow

My Shadow, На Америки 3 группы: Хеджеры (Производственные компании и т.д.) торгуют против тренда, крупные спекулянты по тренду, мелкие спекулянты против тренда.

Смотреть нужно именно на крупных трейдеров, они всегда торгуют по тренду.
Павел (Grad), это на Америке, а табличка у Вас по МосБирже — тут 1.5 калеки физ лица и веротяно 1.5 калеки алго-арбитражеров.
Хеджеры — не торгуют против тренда, у них основные активы в лонг стоят, просто страхуются от падения. 
В СОТ-ах ищут действия инсайдеров — а они и против тренда позицию набирают, так что тут точно ничего нельзя сказать, просто ловят аномалии.
avatar

My Shadow

My Shadow, там в последней табличке с обведенной зеленым числом целое ОДНО юридической лицо в лонгах
avatar

wrmngr

wrmngr, да мы самого кукла поймали :))))
avatar

My Shadow

wrmngr, Это и есть инсайдер)))
Павел (Grad), инсайдеров в крупнейшем по капитализации и оборотам индексе акций планеты быть в принципе не может. В отдельных акциях — бывают, но реализовать эту инфо очень сложно
avatar

wrmngr

My Shadow, Вероятно, что наши юр. лица имеют инсайдерскую информацию, в любом случае они более осведомлены.
Прикол в том, что при таком подходе анализа ОИ, хоть он и не верный, идет попадание в 80-90% случаев. Потом начинаешь ему доверять и в оставшиеся 10%, которые случаются раз в 1.5-2 года, он потом уничтожает депозит =)
avatar

Андрей К

Андрей К, вероятно потому физики на разных площадках по одному графику делают одни и те же выводы, а иногда всех выносит реальный инсайдер.

avatar

My Shadow

My Shadow, у меня есть предельно точный ответ. Но он далек от теории, что юрики выносят физиков и наоборот.
Андрей К, тоже укадывается в теорию — физики склонны к лудомании, а у юриков жесткий риск менеджмент, к тому же фин. организации которые чаще имеют доступ к инсайду — юр. лица.
Но это не всегда так — часто физики резко набирают очень большие позы — в нужное время и по нужной цене, и так же вовремя их сбрасывают — явный инсайд.
avatar

My Shadow

My Shadow, Бывает, что за юр. лиц торгуют в одной упряжке физ. лица, например, огромный счёт делится на 10 частей.
My Shadow, 
часто физики резко набирают очень большие позы — в нужное время и по нужной цене, и так же вовремя их сбрасывают — явный инсайд.
это потому что в физиках сидят мощные арбитражники, которые котируют юр лиц.
Андрей К, я не вижу маркет-мейкеров физиков

www.moex.com/ru/makers/derivatives.aspx?tid=2679

на чем основано предположение что в физиках сидят мощные арбитражники? зачем им платить конские комисии бирже, если можно стать ММ
avatar

My Shadow

My Shadow, у нас рыночке помимо вашей ссылки есть норм ребята, которые выполняют точно таки же функции в стакане, только они не учавствуют в программе поощрения мм
Андрей К, кто то конечно арбитражит, но были бы ресурсы стали полноценными ММ.
И всеравно не понятно почему именно физики арбитражеры котируют юр лиц, а не ММ, по идее физик арбитражер (который не ММ) — вообще в стакане стоит когда хочет, и в случае аномальной активности первым должен уносить ноги.
avatar

My Shadow

My Shadow, 
и в случае аномальной активности первым должен уносить ноги.
вот тут и появляются физики в стаканах.
Андрей К, у физиков арбитаржеров ресурсов меньше чем у юриков и требований к ним нет (если не офицальный ММ), они как раз должны уносить ноги раньше. Если у юр. лицо сильно попало и заметно продавливает стакан — то там конечно все сбегутся, несмотря на риск и физики и юрики — несколько концов прибыли решают, но платит то за банкет юр. лицо.
avatar

My Shadow

My Shadow, 
у физиков арбитаржеров ресурсов меньше чем у юриков и требований к ним нет (если не офицальный ММ)
это не так.
Андрей К, есть данные в подтверждение? расчеты позиции/лица по таблицам ОИ — говорят обратное.
avatar

My Shadow

My Shadow, только свой опыт =)) которому можно поверить, можно не верить. Ссылок на эти темы нет в инете. Может только частично моя статья маленькая. В том числе и про позиции/лица
https://smart-lab.ru/blog/532524.php
My Shadow, 
физики являются одним из главнейших двигателей прогресса на бирже. Они очень мобильны в принятии решений. У юриков все не так. Там сначала надо доказать, потом утвердить бюджет на следующий год, ну и тд..
так что про сильных юриков — это немного сказки, которые никто не берет развенчать. 
Андрей К, Не исключено конечно! ОИ работает не на всех инструментах, точней уровень 90% встречается крайне редко. Почитайте мои прошлые посты, я писал про Магнит и Аэрофлот, там как раз было 88,5% и 96% коротких у юр. лиц, соответственно это локальные развороты. Также недавно было на фьючерсе доллар/йена 92% коротких, на следующий день бурный рост (1-я свеча). А, на таких активах как нефть и доллар, встретить 90% не возможно.
Павел (Grad), я этому анализу отдал примерно уже 6 лет. Но не проработав внутри индустрии, ответов точных не найдешь.

На нашем рыночке случаются всего несколько случаев:
1) Юр лицо — маркетос. На рынке в какие то пиковые моменты случаются такие неэффективности, что маркетос становится обладателем позы, о которой говорите вы. Мол юрики встали ту да то. 
Так вот положить руку на сердце, юрики никуда никогда не встают во фучах. Просто вы увидел в отчетах позу маркетосов. Но это не значит, что они что то знают. Они сидят полностью перекрытые, схлопнув ту неэффективность, которая создалась на рынке в пиковые моменты.

2) Особый случай. Он очень опасен для вас. Крайне опасно торговать его в ликвиде. Кто то на рынке понимает, что ему скоро кабзда. Он сидит в позе крупной: в опционах или на споте. И понимает, что пришло время что то делать. И он начинает хеджироваться крупно фьючерсом.

Получается ситуация, что фуч сильно пошел куда то, тут вдруг встал и резко растет ОИ. Неподготовленный боец сразу напишет — это набирают позы в противоход на разворот. И в 80-90% случаев они угадают. Но если вдруг будет ситуация, что это крупный участник срочно хеджируется. Тогда, когда он закончит это делать, фуч выйдет из боковика дальше в продолжении тренда и выйдет очень мощно.

В своей табличке, которую вы смотрите. Вы в этот момент можете увидеть двоякую ситуацию:
а) Юрики набрали позы в продолжении тренда. Тогда именно этот юрик и хеджировал свой залет
б) Юрики набрали позы противоположные тренду. Это значит, тот кто залетелел,  не работал напрямую в стакане. Он позвонил маркетосу и договорились о позе напрямую и провели ее внебиржи, но она отразилась в отчетах

надеюсь понятно объяснил.
Андрей К, Понятно.
Павел (Grad), откопайте историю крымского гепа. РТС...  там это все видно, что было после гепа на протяжении дальнейших 3-5 дней. Как юрики массово хеджировались шортом. Если не найдете, скажу даже по каким ценам, но позже
Андрей К, Я и так помню.
Андрей К, Но, суть ещё и в том, что на американском рынке сейчас 90% стоят в лонг, т.е. наши крупные игроки повторяют действия своих коллег.
Про Америку я не стал писать…
Андрей К, лично я тупо на эту таблицу не надеюсь.Смотрю на контекст и дельту.По SP500 у меня зимой была модель на рост до 3030.26 июня появилась модель на рост до 3090.4 февраля я выкладывал закрытую идею на трейдингвью по SP500.Коментами про хеджеров, арбитражеров я задницу подтираю.



Принц Замунды, палю грааль хеджеры и арбитражеры — тебя едой считают.
avatar

My Shadow

Принц Замунды, когда падение?
Константин, 3100 примерно.в этом посте 10 раз об этом написали.
А теперь реальная картина.

Юр. лица в US500 — это не более, чем маркетмейкер. И у него нет направленной позиции, всё захеджировано на американских площадках.

Что касается шортов физиков, то ничего удивительного нет. Американские индексы сейчас покупают только сами же американские корпорации байбеками и пассивные фонды.

Помимо всего прочего US500 у нас на ММВБ — это объем в пределах погрешности мировой экспозиции на американские акции.

Так что делайте выводы сами. Можно конечно высасывать что-то из пальца, но по сути US500 на ММВБ не говорит ровным счетом ни о чем.
avatar

Displacer

Displacer, Самое интересное, что на таких активах как йена, фунт и другой неликвид, это прекрасно работает, там также юр. лицо ММ, но это сути не меняет.
Павел (Grad), да, потому что неликвид. 
Displacer, Плюсик вам в карму))) Учитесь.
avatar

Павел Град

Павел (Grad), учиться я никогда не перестаю, и вам советую. Вижу у вас хорошее настроение, очевидно сработал шорт :) Если так, то поздравления и удачи в делах.
avatar

Displacer

Displacer, Спасибо!

Да тут что только не сработало, все посты про открытый интерес все сделки разворотные, про австралийский доллар писал, про акции Алросы и т.д.

Вчера аналогичная ситуация была в лонг евро/бакс, шортсквиз, но я писать не стал, т.к. это информация крайне важная для общества и в конечном итоге может изменить ситуацию на срочном рынке, алгоритмы тогда поменяются. Больше об этом писать не буду!
avatar

Павел Град

А до модели на 3030, была модель на 2720, сформированная 7 января.Павел, сорян за то,

что здесь свои граали палю.
Принц Замунды, А, вам спасибо за поддержку!
Принц Замунды, Есть такая вещь на рынке, когда совпадает ОИ (Экстремальное значение), вектор (Линия тренда) и уровни Фибоначчи (Но, они естественно не точные), тогда этот уровень становится поистине сильным, в любом случае происходит отбой от уровня.
Я поэтому и выложил график с оригиналом.
Когда цена подходит к линии тренда и на рынке нет ощутимого перевеса, то линия пробивается. Это тоже в своём роде Грааль.
Павел (Grad), сказать честно, я обошел стороной построение трендов, поэтому могу ошибаться, но линию на хаях графика не считаю трендовой.Гусь у кого-то такую линию сильно ругал.Она там была в контесте «крыша мира»(вроде севена17 «грааль»).
Принц Замунды, 4-х часовой тф линейный график.


Свечной график.

Павел (Grad), понял.Я на тренды внимания не обращаю, это слишком очевидные вещи, правда находятся дураки, кто в шортит в тех местах отскока.Фибу использую только при нахождении цели, когда образуется модель.Ноль ставлю на начале волны,0.5 на месте формирования натягивается.1-это цель.А так к фибе скептически отношусь.
Принц Замунды, Кое как нашёл, пост от 07 февраля 2018г. Прочитай: Честно о трейдинге или ТА SnP 500.
Павел (Grad), Если честно, я всегда срусь с волновиками и скользяшниками в чатах.Они как мартышки спорят какая волна сейчас идет и от какой скользящей средней цена отскочит.У них разные интерпретации волн и скользяшек.Прогноз хороший в том посте, а комментарии очкунов позабавили.Вонюта просто меня убил.
Принц Замунды, Спасибо.
Павел (Grad), вот модель на 3090 плюс минус пару пунктов, дальше хз.Отмена любой модели это пробой 0.5. Сам я этот инструмент не торгую, не готов морально в позе долго сидеть.В планах на америку перейти через несколько лет.С одной и той же суммы, на америке можно больше заработать(ну или просрать).

Когда-нибудь перейду на среднесрок, это дело времени, а пока что наблюдаю и делаю заметки/идеи.
Принц Замунды, Я рад, что мы поняли друг друга)))
Принц Замунды, А, ещё есть обычный сентимент, слишком много людей уверовали в дальнейший рост американского рынка)))

Покупай на пессимизме, продавай на оптимизме (На эйфории).

Вот этот шип на графике-это высадка по смешным ценам и указывает на продолжение сильного аптренда т.е прозаическая ситуация: всех высадили и полетели.Короче расти и расти.
Робот Бендер, Жду коррекцию от уровня не выше 3100, дальше видно будет!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW