Блог им. Grd

Честно о трейдинге или СОТ (ОИ) на Алросу - потенциальный кратковременный разворот.

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))


Как и обещал в прошлом посте, пишу про "Бонус"!

СОТ (ОИ) — это открытый интерес, открытые позиции участников рынка: Физ. лиц и юр. лиц.


19.07.2019г. (пятница).

Фьючерсный контракт на обыкновенные акции АК «АЛРОСА» (ПАО)

Честно о трейдинге или СОТ (ОИ) на Алросу - потенциальный кратковременный разворот.

Развороты на рынке происходят при экстремальных значениях от 90% и выше.

В данное время СОТ составляет 93,75% коротких позиций у российских юридических лиц.
В ближайшие дни юр. лица будут сокращать короткие позиции и наращивать длинные против физ. лиц.
На моей памяти максимум было 98% коротких позиций, на следующий день был V — образный разворот с мощным импульсом вверх.

Но… Одним из ключевых определений в процессе анализа отчета о сделках крупных трейдеров является нетто-позиция. Нетто-позиция – это разница между открытыми длинными и короткими позициями (на повышение и на понижение) обеих групп.
В данное время нетто-позиция всё ещё находится в положительной области (+498 контрактов), т.е. юр.лица всё ещё наращивают короткие позиции, а физ. лица продолжают наращивать длинные позиции (Формально локальный тренд ещё нисходящий).
Иными словами, у обеих групп сохраняется в данное время интерес к «своему» направлению, хотя и скорость открытия позиций замедляется.

Как правило, несколько процентов открытого интереса, это несколько дней движения, на экстремальных значениях я ориентируюсь на 1% в день.

Кстати, в таком случае стоп-лосс нельзя ставить ни в коем случае, т.к. на экстремумах рынка часто бывают длинные шпильки. А, т.к. это и есть разворотная зона, то ставить защитную остановку просто глупо, особенно для тех, кто торгует акции с внушительным сроком удержания позиции.

Формула расчёта: Берётся бОльшее значение у юр. лиц, например, короткие позиции 100 000, а длинные 5000 контрактов, соответственно 100 000 это 100%, а 5000 это 5%, выходит 95% коротких позиций у юр.лиц. В такой ситуации разворот на рынке гарантирован. Цена пойдёт вверх.


Месячный график.

Честно о трейдинге или СОТ (ОИ) на Алросу - потенциальный кратковременный разворот.

Линия тренда, уровни по волатильности (полосы Боллинджера) и уровень 38,2% по Фибоначчи совпадают на уровне 75 — 77 руб. за акцию.
Не зря юр. лица открывали короткие позиции и сейчас будут переворачиваться в лонг.

Доп:
Когда совпадают динамические уровни и статистические, то эти уровни являются сильными. От них обязательно будет отбой.

Любители «играют» пробой, а профессионалы отбой, т.к. на рынке бОльше ложных пробоев, чем истинных, т.е. опытные трейдеры смещают вероятность в свою сторону.


Дневной график.

Честно о трейдинге или СОТ (ОИ) на Алросу - потенциальный кратковременный разворот.

Нисходящий канал проведён от уровня ложного пробоя вниз (вынос лишних «пассажиров»), т.к. его усиленно защищали и в данное время будут продолжать делать тоже самое.
Уровень ~ 76 руб., что совпадает с месячным уровнем 75 — 77 руб.


Дневной график.

Честно о трейдинге или СОТ (ОИ) на Алросу - потенциальный кратковременный разворот.

Физ. лица наращивали длинные позиции против юр. лиц и соответственно против нисходящего тренда.


Для лучшего понимания открытого интереса.
Развороты идеальны.


Честно о трейдинге или СОТ (ОИ) на Магнит (Смена баланса) — разворот акции.

Честно о трейдинге или СОТ (ОИ) на Аэрофлот — потенциальный кратковременный разворот.


Торгуйте на стороне профессионалов!


Используйте СОТ (ОИ) в своей торговли, в некоторых ситуациях это хорошо помогает.


Удачных торгов друзья!


Спасибо за внимание.

Подписывайтесь на мой блог — Будет честно и конкретно!

С уважением, Павел (Grad).

★20 | ₽ 60
А что означает «Grad»?
avatar

Seroja

Seroja, «Точно в цель». Раньше был такой ник, недавно около года назад добавил своё имя. У меня фамилия схожая)))
А что по искусственным бриллиантам?
avatar

Vanger

Vanger, Не знаю. Я не использую ФА.

Добрый день друзья!  
Я всегда вас рад видеть)))
Вот видите, как надо писать- друзья и т.д. 
    Ничто не цениться так дешево, и не стоит так дорого, как вежливость! 
Эти слова знаменитого испанского писателя Сервантеса часто цитируются в многочисленных книгах по этике и этикету. Как и слова американского философа Эмерсона: «Вежливость – это сумма маленьких жертв, приносимых нами окружающим смердам» Цена «жертв» действительно минимальна. Это искренняя приветливость, вовремя высказанные слова извинения или благодарности, умение слушать и уступать.
    Этим можно много добиться денег. За любым проявлением вежливости, этого желанного для всех и стиля поведения, — благожелательность по отношению к смердам, тщательно скрываемая нелюбовь к обществу.
   Этот пацан уже это понял. А вы? Учитесь так начинать топики...

avatar

Silent Hamster

Silent Hamster, Спасибо за комментарий.
Нетто позиция всегда равна нулю, значит если физики сильно в лонге, то юрики сильно в шорте. Проблема в том, что среди юриков «сидит» маркет-мейкер, который хеджирует позицию через спот. Как определить настроение юр. лиц ОТДЕЛЬНО от ММа, я даже не знаю.
Единственный вывод, который могу вывести из инфы по открытым позициям — это насколько физики «набились» в одну из сторон. 
avatar

Ktylxu

Ktylxu, Вы правы, что это общая сумма контрактов, но также это и уменьшение/увеличение, т.е. как я написал разница. Вчера она увеличилась, физ. лица преимущественно добавили лонга, юр. лица наоборот.
17.01.2018 — Смотреть что-то позже этой даты бесполезно...
В этот день акция рванула вверх от лоя 76,10, а накануне лой был 76,20.
Перед этим 05.12.2017 — 03.01.2018 — 76,00 было сопротивлением. Без всяких тайм-фреймов «рисуется» поддержка около 76-ти. Там и попробую поймать чуть-чуть. Ведь эту поддержку могут и сломать… Хоть это и будет глупо, т.к. вряд ли дивы за 2019-й будут менее 8 рублей, а это для голубой фишки с миллиардными дневными оборотами «слишком много» в %% измерении от цены акции.
avatar

С.В.

С.В., Тем более.
Любители «играют» пробой, а профессионалы отбой, т.к. на рынке бОльше ложных пробоев, чем истинных

    Если бы так было, пропала бы необходимость в мучительных поисках грааля))) 
    Неэффективность, порождаемая любым простейшим сет-апом, нивелируется рынком в два счета. Т.о., истинный и ложный пробой равновероятны. 

 

avatar

spebe

spebe, Спасибо за информацию, но я всё таки считаю, что цена ходит по «векторам», это в своём роде линия тренда, только более гармоничная и зависящая от принципа «перевёрнутой пирамиды». Если цене нужно вырасти, она перед этим обязательно скорректируется и наоборот, именно поэтому торговля по векторам, иными словами по линии тренда будет эффективной.
Ложных пробоев больше по причине хода цены по линии наименьшего сопротивления, т.е. цене проще отбиться, чем пробить сопротивление. Выходит когда цена «видит», что сопротивление слабое, а внизу более сильная поддержка она пробивает уровень на «ура».
Тем более в данном случае на моей стороне юр. лица.
по причине хода цены по линии наименьшего сопротивления
    Утверждение про незффективность не требует доказательств, так как следует из спекулятивной природы рынка. Остальные же аргументы требуют дополнительных оговорок и условий, а также не терпят вырывания из контекста; при этом выводы из таких аргументов также не однозначны, в отличии от неэффективности, неминуемо перерождающейся в эффективность. Как например то, что цена идет по линии наименьшего сопротивления (как утверждал Ливермор). Если в инструменте идет набор позиций, то цена, как раз, идет по пути наибольшего сопротивления.  И т.д. 
avatar

spebe

spebe, Теория хорошо, но главное практика!
Павел (Grad), И да и нет. Сколько надо загубить ракет методом тыка, чтобы попасть на Луну? — очень, бесконечно много. А один раз сесть, подумать — и вот ты уже американский герой)))
avatar

spebe

spebe, Ну да)))
Бумага сегодня 2% сделала при том что короткие позиции в ОИ у юрлиц только увеличились
avatar

VLaDiMiRK

VLaDiMiRK, Ну, конечно так и должно быть. Должна набраться критическая масса. На вчерашний день было 94,55% коротких позиций.

Сегодня юр. лица частично закрывали шорты и открывали длинные позиции вместе со мной)))

Видно будет…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW