Избранное трейдера Максим

по

Акции со стационарными приращениями: аналитика за 2017 год на Мосбирже

В данном блог-посте представлены результаты исследования за 2017 год акций со стационарными приращениями, которые торгуются на Московской бирже. Методика тестирования основана на тесте Дики-Фуллера и целиком и полностью описана в этом посте на хабре.

В 2017 году на Московской бирже из 295 акций оказалось 15 акций со стационарными приращениями. Тикеры этих акций перечислены ниже.
  1. RLMN
  2. RLMNP
  3. BLNG
  4. FTRE
  5. VTBR
  6. DASB
  7. LNTA
  8. MGNT
  9. MOBB
  10. NKNC
  11. OFCB
  12. GRAZ
  13. ROSN
  14. TUZA
  15. SLEN
Из более-менее ликвидных (с оборотом не менее 100 млн рублей в день) можно выделить 3 акции: Магнит, Роснефть и ВТБ. Графики всех 15 акций приведены ниже.


( Читать дальше )

график нефть в рублях для Квика

    • 09 февраля 2018, 17:55
    • |
    • gardist
  • Еще

1. В папке с Квиком создаем директорию LuaIndicators.
2. В этой папке создаем файл br_rub.lua, туда записываем:

Settings = 
{
Name = "BR_RUB",
tag = "USDRUB",
tag1 = "BR",
line=
{
{Name = "brent_rub", Color = RGB(0, 0, 255), Type = 1,Width = 1}
}
}

function Init()
return 1
end

function OnCalculate(index)
local Out = (getCandlesByIndex(Settings.tag1, 0, index-1, 1)[0].close or 0) * (getCandlesByIndex(Settings.tag, 0, index-1, 1)[0].close or 0)
if Out > 0 then
return Out
else
return nil
end
end

1. В Квике создаем график с курсом доллара (USDRUB_TOM).
2. К графику добавляем график с брентом (BR-3.18).
3. Идем в настройки графика, в разделе Дополнительно указываем Идентификатор: BR -для графика с брентом, USDRUB- для графика с курсом.
4. Добавляем индикатор (выбираем из выпадающего списка BR_RUB).
график нефть в рублях для Квика
5. Уменьшаем ненужные поля. Если график не отобразился — даблкликаем на графике — жмем Применить:
график нефть в рублях для Квика



( Читать дальше )

Работает ли астрология на рынке? Ответ дает математика.

Что ж, пришло время всерьез взяться за астрологию. Есть ли у нас возможность доказать ее эффективность строго математически? Это сводится к тому, чтобы доказать, что определенный набор событий (аспектов), даты которых известны, достоверно влияет на поведение цены.

Первое, что пришло мне в голову — дисперсионный анализ. Он позволяет определить, влияет ли наличие или отсутствие некоторого фактора на исследуемую переменную. Для этого разница между средними значениями этой переменной при разных градациях фактора (факторная, или межгрупповая вариация) должна в достаточной мере превысить разницу внутри отдельных выборок при каждой градации (случайная, или внутригрупповая вариация). Отношение соответствующих дисперсий называется критерием Фишера, который, если он превосходит табличное значение, свидетельствует о значимости изучаемого фактора.

Фактором будем считать наличие точного (в пределах орба 2 градуса) аспекта между некоторой парой планет.

( Читать дальше )

Торговая система для новичка. Четвертый сезон. День десятый, последний

Фьючерс на доллар-рубль сегодня в основном рос с небольшим перерывом на обеденную спячку.
Торговым системам, которые принимают участие в сериале «Торговая система для новичка», сегодня удалось заработать на открытых длинных позициях. Поскольку сегодня последний день сериала, то я подвожу итоги. А они таковы: ТС «Брат 2»: +4.44%, ТС «МС02»: +4.31%, ТС «ТСН4»: +2.30% и ТС «Диван»: -2.67%.
Подробности в прилагаемом видео.


Дивиденды2018.Надежды и разочарования.

2017 год был отличным годом в плане дивидендных выплат. В преддверии различного рода  изменений и новшеств, которые вполне возможны после выборов, которые состоятся в марте 2018 года, многие компании выводили значительные размеры чистых прибылей в виде дивидендов.

Таблица в обзоре https://smart-lab.ru/blog/446479.php

Закрытия реестров под дивиденды за 9 месяцев 2017 года практически все прошли и даже сами дивиденды уже получены.

Таблица промежуточных дивидендов в обзоре https://smart-lab.ru/blog/445010.php .

Нам важно знать, какие компании выплатили промежуточные дивиденды, так как понятно, что в таком случае  итоговые дивиденды  не могут быть такими большими, как если бы вся сумма выплачивалась по итогам года сразу.

Мы ожидаем отсечки только по дивидендам Фосагро. Пока видела только дату ВОСА 26.02.2018.  Похоже, что дата отсечки под дивиденды станет известна только по итогам ВОСА.

Ну что же, давайте посмотрим, какие дивиденды обещают нам эмитенты в 2018 году

( Читать дальше )

Правила безопасности при хранении любой криптовалюты. Первые 5 правил из 10.

Правила безопасности при хранении любой криптовалюты. Первые 5 правил из 10.

Правило первое.
Правила безопасности при хранении любой криптовалюты. Первые 5 правил из 10.

Скачивайте кошельки для хранения только с официальных сайтов. Всегда обращайте внимание на адресную строку в браузере, чтобы не нарваться на фишинговый сайт.

Правило второе.

Зарегистрируйте отдельный email для регистрации кошелька. Самым дотошным можно зарегистрировать на каждый кошелёк отдельный email.

Пусть этот email будет Вашим маленьким секретом.
Правила безопасности при хранении любой криптовалюты. Первые 5 правил из 10.



( Читать дальше )

Шел десятый год торговли...

    • 30 декабря 2017, 08:56
    • |
    • pick
  • Еще
    Всем привет!

Просто добавлю строку вот к этому посту smart-lab.ru/blog/378651.php
Краткие итоги моей торговли за 9 лет:

03.12.2008-31.12.2009                 + 38,28%
01.01.2010-31.12.2010                 + 32,80%
01.01.2011-31.12.2011                 +  2,78%
01.01.2012-31.12.2012                 + 59,84%
01.01.2013-31.12.2013                 — 26,23%  
01.01.2014-31.12.2014                 + 55,53%
01.01.2015-31.12.2015                 + 31,28%
01.01.2016-31.12.2016                 + 155,52%
01.01.2017-31.12.2017                 —  7,56%

Все учеты и вычеты учтены. Торгую без плеча и шорта, только от лонга, дивидендные акции ММВБ, усредняюсь, минимум диверсификации — максимум эффективности.

      О основных принципах моей торговли можно почитать здесь:

( Читать дальше )

Собаки лают, а мы молча набираем сатоши!

      На текущий момент я на сайте  (здесь) натаскал уже бесплатно 9800 сатоши. Осталось еще лет 5 жизни  чтобы накрутить один биткоин)))
Такая игра очень дисциплинирует индивида, чтобы каждый час заполнять капчу. Кроме того, есть внутреннее спокойствие после того, как запустил  в очередной час капчу. Кажется, что текущий час не зря проживаешь! Капает 12 копеек в час. То есть физически ощущаешь поговорку время-деньги.
      Пока все там спорят о том, что биткоин пузырь или нет, я  с «крана»  наполняю свой кошелек очередными 12-15 сатоши.  За свои 400 бросков я три раза выигрывал по 120 сатоши. Мне сейчас  даже выгоден заниженный курс битка, наливают побольше сатоши. Но есть надежда, сразу выиграть 1000 сатоши, 100000 или  больше сатоши.
      Присоединяйтесь к игре. Это вам ничего не стоит, можно запустить на телефоне и в любом месте заполнять капчу. Я был на концерте классической музыки, то там я два раза заполнил капчу. Потом еще раз по дороге домой. Итого 36 копеек мне упало в карман.
      Скажите мало?!  Согласен, да, мало. Но если это делать постоянно, то за год можно собрать на приличный новогодний стол с закуской и вином))))
      Будут вопросы- в личку пишите!

   Ваш S.Hamster

Тестируем паттерны кластерного анализа, ч. 1: ретест точечного объема в кластере

Предисловие (кто спешит, можно не читать, и переходить сразу к результатам)

Что меня всегда удивляло в теме объемного анализа, и в частности кластерного — несмотря на обилие публикаций, подходов и школ в этой теме, почти нигде нет результатов статистических исследований, или хотя бы ссылок на таковые (отдельные ссылки я встречал разве что у Живаса, но они были эпизодичны). Возникает вопрос: почему так? Складывается такое ощущение, что сама идея залезть внутрь бара и разобраться, сколько там было покупок и продаж, представляется авторам уже достаточным cutting edge и ноу-хау, чтобы еще и всерьез заниматься тестированием своих подходов. Итог достаточно предсказуем: большинство предлагаемых методик являются как бы иллюстративными, «формальным знанием», которое на практике зачастую не работает, а если работает, то неизвестно — когда и на чем?

Чтобы исправить это положение, решено создать советник, который использует объемные данные, предоставленные сервисом Cluster Delta, и, попытается исполнить те или иные паттерны КА на материале форексного золота H4 (XAUUSD spot). Объемы будут браться из склейки фьючерсов CME. Нас интересует не абстрактная «истинность» паттернов, а их торговая применимость, потому тестировать мы будем частную реализацию этих идей в виде конкретной торговой системы, которая, безусловно, может быть и другой, потому в полученных результатах предстоит еще отделить эффективность или неэффективность самого паттерна от реализации ТС. Тем не менее, она послужит отличной базой для дальнейших исследований, это будет что-то вроде тестовой лаборатории. Кроме того, как я заметил, даже мой очень среднесрочный стиль торговли требует частого присутствия у монитора, в противном случае нужные точки входа будут пропущены; либо же для слежения за ними потребуется задействовать много ресурсов внимания и времени. Потому, полученный робот, если он будет удачен, может использоваться как средство полуавтоматической торговли. Наконец, средства визуализации могут стать основой для удобного индикатора в Метатрейдере, чтобы не пришлось дополнять его другими платформами, и позволят отобразить кластеры прямо на свечном графике. 

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн