Блог им. OldNewbie

Тест стратегии с мелочами и аномалиями.

Продолжение.

Один из простых признаков, отличающих случайную последовательность от рыночных данных — характер реакции на уровни или на то, что обычно называют уровнем (вступление для любителей рассуждений о рыночном шуме).

Уровни видит большинство и обычно как-то реагирует, поэтому логично создание системы, эксплуатирующей поведение торгующих вблизи уровня.

Cознательно выбран тест Si, ходившего в небольшом диапазоне, вместо традиционного RI.

На картинке — результат теста простой системы, входящей «на отбой» и «на пробой» уровня с фиксированными стопами и лотностью. Она вполне надежно сливает, теряя на спреде и комиссии.
Тест стратегии с мелочами и аномалиями.

Первая модернизация — добавление алгоритма, распознающего разные ситуации, ведь люди ведут себя в зависимости от наблюдаемого. Первые варианты использовали только относительно простой подсчет амплитуд и касаний, но на момент тестирования (2014) получалось программно различать более десятка типов уровней, с весьма тонкими различиями. Самое грубое деление на «плохие и хорошие» немедленно перевело систему в доходные и резко уменьшило чувствительность к оптимизации.

Тест стратегии с мелочами и аномалиями.

Вторая модернизация — динамическое изменение величины стопа и объема позиции. Если не придерживаться кондовых правил, в духе «вошел, выставил тейк+стоп и жди» (тестирование постоянным лотом — из этой же серии), то даже самый простой алгоритм изменения объема может дать существенную прибавку доходности, см. картинку.

Тест стратегии с мелочами и аномалиями.

Третья модернизация — учет «аномалий». Помимо упомянутой Саймонсом аномалии — трендов, в рыночных данных можно найти десятки, если не сотни других, самых разнообразных, разной степени пригодности. На картинке отражено повышение доходности после добавления в систему всего лишь двух: противоречий в поведении RI/Si(с учетом рублевой составляющей) и спреда между текущим фьючерсом Si и следующим, за несколько недель до экспирации.

Тест стратегии с мелочами и аномалиями.

Перечисленного оказалось достаточно для достижения умеренной доходности, устойчивой к изменениям рынка со временем. Протестировать именно эту систему на свежих данных возможности нет, так как исходники не сохранились, но ее принципы были использованы потом в других, пока работающих без признаков деградации.

Система  относительно сложна, но мне кажется, что люди пишушие или говорящие, что система должна быть простой, либо имеют слабые представления о рынке, либо сознательно вводят в заблуждение.
-------------
PS: картинки отображают результаты тестов, сделанных в разные месяцы первого квартала 2014 года, просто потому, что других не осталось (весной 2014 умер мой работодатель, сердце не выдержало, поэтому пропало многое).


★18
26 комментариев

Мне симпатичен такой этапный подход к причёсыванию стратегии.

Так же согласен про сложность стратегий — тоже считаю что простая стратегия лучше лишь по сравнению с переподогнанной сложной стратегией, но никак ни в целом с любой сложной стратегией.

avatar
в чем проблема тестить и на 2008 годе?
100% за 9 лет как то маловато
avatar
ves2010, сентябрь 2008 — март 2014гг. Около  5.5 лет.
avatar
Наверно нужно было подчеркнуть, что это — иллюстрация «мелочей» и «аномалий», о которых писал, без использования индикаторов и сложной математики, из найденного на винчестере.
avatar
Система  относительно сложна, но мне кажется, что люди пишушие или говорящие, что система должна быть простой, либо имеют слабые представления о рынке, либо сознательно вводит в заблуждение.
100%
Сделать грааль  простыми арифметическими действиями с двумя параметрами над сложнейшей системой, коей является рынок, это мечта идиота или полного новичка.
Пусть прогнозируют погоду на год вперед по пению петуха )
avatar
Если не секрет — что такое «плохие» или «хорошие»уровни? можете дать более четкое определение?
avatar
Prophetic, ну.это… вот… как-то… так. Хорошие, когда цена останавливается на уровне, а плохие, когда проходит мимо
avatar
sloNIK., когда проходит мимо — это _очень_ хорошие, для пробойного варианта
avatar
Prophetic, поначалу были эмпирически подобранные модели с набором параметров собственной оценки волатильности и распределений объемов, потом — посложнее, добавилась статобработка с вынужденной инструментозависимостью. 
avatar
А потом цб перестал давать коридор и система начала сливать...?
avatar
ICEDONE, наоборот, это худший период.
avatar
"Протестировать именно эту систему на свежих данных возможности нет, так как исходники не сохранились, но ее принципы были использованы потом в других, пока работающих без признаков деградации."
Надо всегда проверять на неоптимизированных данных и будет видно что это за система. 
Если у вас есть система, которая работает в плюс несколько лет (месяцев) зачем вы всем об этом говорите — к вам ещё не пришли?

avatar
Иван Собакин, доходность достаточно скромная, порядка 1.5%/мес. без  оптимизации.
avatar
старый трейдер, понятно . для меня это очень маленькая доходность
avatar
Иван Собакин, не буду спрашивать, «сколько нужно для полного счастья», но замечу, что получать 1.5% по некоторому набору инструментов — нрм.
avatar
Все хорошо, смущает только одно — это мат. модель, а не реальная история. А в реале: полки, проскальзывание стопов, недостаток ликвидности, обрывы связи, комиссии…
avatar
Антон О., это иллюстрация разговоров о мелочах и аномалиях, но вполне работоспособная, комиссия и очень большой спред учтены. Планки — счастье для трейдера, в идеале — ежедневные))
avatar
старый трейдер, хорошо если так. Я за 10 лет так и не научился интрадеить. Да и потом на нашем рынке внутри дня даже с 7-изначным счетом только си, даже в ри тесно. А в долгую спокойно набрал позицию и занимаешься своими делами изредка пробегая новости. А доходность как минимум соизмеримая.
avatar
Антон О., если интрадей не подразумевает постепенный набор и тейки на плановых уровнях (т.е. — весьма и весьма продвинутый анализ), то объемом лучше не лезть, несомненно.
Что касается доходности и всего топика, это лишь иллюстарация идеи агрегации множества факторов, противопоставляемой традиционным рассказам о вредности такого подхода (как развлечение во время борьбы с бронхитом).
avatar
старый трейдер, вы все ещё болеете? Выздоравливайте уже поскорее 
avatar
Ho He BaM, спасибо. Как говорят, процесс затянулся, дело житейское…
avatar
Антон О., на ликвидах, вроде СИ, все это — чистая техника. Бывают в жизни огорчения, конечно, но в масштабах года все укладывается в допуски. Просто обо всем этом приходится при реализации заботится, делать надежно. Просто работа.
avatar
Можно прикрутить ещё один фильтр — по статистике отбоев больше, чем пробоев. Может это что-то даст.
avatar
MS, спасибо, все давно прикручено, это записи старых экспериментов.
avatar
если бы вы начали торговать по этой стратегии с середины октября 2012, то вышли бы из просадки только в апреле 2013.
как убедить себя не менять параметры системы и продолжать торговать по ней эти 6-7 месяцев?

avatar
Отличный пост. 
avatar

теги блога старый трейдер

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн