Тест стратегии с мелочами и аномалиями.

Продолжение.

Один из простых признаков, отличающих случайную последовательность от рыночных данных — характер реакции на уровни или на то, что обычно называют уровнем (вступление для любителей рассуждений о рыночном шуме).

Уровни видит большинство и обычно как-то реагирует, поэтому логично создание системы, эксплуатирующей поведение торгующих вблизи уровня.

Cознательно выбран тест Si, ходившего в небольшом диапазоне, вместо традиционного RI.

На картинке — результат теста простой системы, входящей «на отбой» и «на пробой» уровня с фиксированными стопами и лотностью. Она вполне надежно сливает, теряя на спреде и комиссии.


Первая модернизация — добавление алгоритма, распознающего разные ситуации, ведь люди ведут себя в зависимости от наблюдаемого. Первые варианты использовали только относительно простой подсчет амплитуд и касаний, но на момент тестирования (2014) получалось программно различать более десятка типов уровней, с весьма тонкими различиями. Самое грубое деление на «плохие и хорошие» немедленно перевело систему в доходные и резко уменьшило чувствительность к оптимизации.



Вторая модернизация — динамическое изменение величины стопа и объема позиции. Если не придерживаться кондовых правил, в духе «вошел, выставил тейк+стоп и жди» (тестирование постоянным лотом — из этой же серии), то даже самый простой алгоритм изменения объема может дать существенную прибавку доходности, см. картинку.



Третья модернизация — учет «аномалий». Помимо упомянутой Саймонсом аномалии — трендов, в рыночных данных можно найти десятки, если не сотни других, самых разнообразных, разной степени пригодности. На картинке отражено повышение доходности после добавления в систему всего лишь двух: противоречий в поведении RI/Si(с учетом рублевой составляющей) и спреда между текущим фьючерсом Si и следующим, за несколько недель до экспирации.



Перечисленного оказалось достаточно для достижения умеренной доходности, устойчивой к изменениям рынка со временем. Протестировать именно эту систему на свежих данных возможности нет, так как исходники не сохранились, но ее принципы были использованы потом в других, пока работающих без признаков деградации.

Система  относительно сложна, но мне кажется, что люди пишушие или говорящие, что система должна быть простой, либо имеют слабые представления о рынке, либо сознательно вводят в заблуждение.
-------------
PS: картинки отображают результаты тестов, сделанных в разные месяцы первого квартала 2014 года, просто потому, что других не осталось (весной 2014 умер мой работодатель, сердце не выдержало, поэтому пропало многое).