Блог им. Envestar

График выплат и погашений ОФЗ в наглядной форме

Недавно интересовались графиком выплат / погашений ОФЗ в наглядной форме. Например, это может понадобиться при построении облигационного портфеля с определенным графиком поступлений. Их есть у меня.

Для начала разберемся с погашениями:

График выплат и погашений ОФЗ в наглядной форме

Зеленым обозначены ОФЗ с фиксированным номиналом и купоном
Желтым — бумаги с переменным купоном
Оранжевым — облигации с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН)
Синим — с амортизируемым номиналом ОФЗ-АД

Небольшой нюанс, т.к., год заканчивается, то обновил таблицу уже сразу с расчетом будущее, т.е. трехлетки (по сроку погашения) это бумаги до конца 2022, а не до 2021 г. и т.д. 

Теперь определимся с купонами. Вот:

График выплат и погашений ОФЗ в наглядной форме
Есть небольшой нюанс. В году 365 или 366 дней, а период выплат обычно кратен 364 дням. Из-за этого выплаты по длинным выпускам могут съезжать на месяц раньше в будущем. Напр., ОФЗ 26221 погашается в марте 2033 г., но только в последние 7 лет полугодовой купон придется на март, до этого выплаты будут в апреле. Таблица у меня на текущий момент.

Для удобства также раскрасил таблицу с учетом сроков погашения:

График выплат и погашений ОФЗ в наглядной форме

Более светлые оттенки соответствуют более коротким бумагам, темные — длинным.

Или так:

График выплат и погашений ОФЗ в наглядной форме

Все. Эти картинки упростят подбор бумаг в портфель в зависимости от даты выплат. 

Ну а доходность, напоминаю, можно посмотреть, например, тут: 

https://smart-lab.ru/q/ofz/

Составители догадались слегка раскрасить таблицу, хотя, на мой взгляд, информативность можно улучшить, если поработать с дизайном

Чего не хватает? Пишите в комментариях.

Хорошего дня! Держитесь там! 



  • Ключевые слова:
  • офз
★122 | ₽ 231
Спасибо, сохранил картинки.
avatar
Спасибо
avatar
Классная табличка, наглядно. Есть возможность ее выложить в общий доступ?
avatar
Спасибо. Сохранил пост в избранном. Не удаляйте ;)
avatar
А какие самые ближние погашения?
avatar
можете для себя еще писать сколько в деньгах должной прийти по каждой выплате и суммарно за год
avatar
Таблицы просто супер. Не хватает очевидного — доходности. Ее бы еще как-то обозначить.
avatar
Спасибо!
avatar
Спасибо. Полезная вещь.
Редкий толковый пост в ТОПе.
avatar
Ценная информация. Спасибо за труд!
avatar
Отличный пост!
avatar
спасибо, сейчас офз доходнее банковских вкладов, надо пользоваться
avatar
Для меня это актуально как график  выдачи хлеба   в блокадном Ленинграде
avatar
46005 если сегодня купить в январе полное погашение?
avatar
Константин, Да. В январе 2019 полное погашение. http://www.rusbonds.ru/ank_obl.asp?tool=6725
avatar

теги блога Market Mover

....все тэги



UPDONW