Блог им. Envestar

График выплат и погашений ОФЗ в наглядной форме

Недавно интересовались графиком выплат / погашений ОФЗ в наглядной форме. Например, это может понадобиться при построении облигационного портфеля с определенным графиком поступлений. Их есть у меня.

Для начала разберемся с погашениями:

График выплат и погашений ОФЗ в наглядной форме

Зеленым обозначены ОФЗ с фиксированным номиналом и купоном
Желтым — бумаги с переменным купоном
Оранжевым — облигации с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН)
Синим — с амортизируемым номиналом ОФЗ-АД

Небольшой нюанс, т.к., год заканчивается, то обновил таблицу уже сразу с расчетом будущее, т.е. трехлетки (по сроку погашения) это бумаги до конца 2022, а не до 2021 г. и т.д. 

Теперь определимся с купонами. Вот:

График выплат и погашений ОФЗ в наглядной форме
Есть небольшой нюанс. В году 365 или 366 дней, а период выплат обычно кратен 364 дням. Из-за этого выплаты по длинным выпускам могут съезжать на месяц раньше в будущем. Напр., ОФЗ 26221 погашается в марте 2033 г., но только в последние 7 лет полугодовой купон придется на март, до этого выплаты будут в апреле. Таблица у меня на текущий момент.

Для удобства также раскрасил таблицу с учетом сроков погашения:

График выплат и погашений ОФЗ в наглядной форме

Более светлые оттенки соответствуют более коротким бумагам, темные — длинным.

Или так:

График выплат и погашений ОФЗ в наглядной форме

Все. Эти картинки упростят подбор бумаг в портфель в зависимости от даты выплат. 

Ну а доходность, напоминаю, можно посмотреть, например, тут: 

https://smart-lab.ru/q/ofz/

Составители догадались слегка раскрасить таблицу, хотя, на мой взгляд, информативность можно улучшить, если поработать с дизайном

Чего не хватает? Пишите в комментариях.

Хорошего дня! Держитесь там! 



  • Ключевые слова:
  • офз
★107 | ₽ 231
Спасибо, сохранил картинки.
avatar

Long

Спасибо
avatar

whattheheck

Классная табличка, наглядно. Есть возможность ее выложить в общий доступ?
avatar

Роман Давыдов

Спасибо. Сохранил пост в избранном. Не удаляйте ;)
avatar

SleePy

А какие самые ближние погашения?
avatar

Константин

можете для себя еще писать сколько в деньгах должной прийти по каждой выплате и суммарно за год
avatar

Сергей

Таблицы просто супер. Не хватает очевидного — доходности. Ее бы еще как-то обозначить.
avatar

Имя Фамилия

Спасибо!
avatar

Vadim79

Спасибо. Полезная вещь.
Редкий толковый пост в ТОПе.
avatar

UnembossedName

Ценная информация. Спасибо за труд!
avatar

Mike Trade

Отличный пост!
avatar

Павел Логинов

спасибо, сейчас офз доходнее банковских вкладов, надо пользоваться
avatar

Атласов Михаил

Для меня это актуально как график  выдачи хлеба   в блокадном Ленинграде
avatar

Атласов Михаил

46005 если сегодня купить в январе полное погашение?
avatar

Константин


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW