Избранное трейдера Георгий Харитонов
Из результатов голосования выборщиков стало окончательно ясно, что победу одержал Джо Байден. Многие эксперты полагают, что его избрание означает новый виток санкционного давления на Россию. Он уже выбрал людей на ключевые посты, которые высказываются за введение санкций.
Исходя из этого мы решили вспомнить, какие санкции хотели вводить, но еще не ввели, и как это отразится на российском рынке.
Отключение от Swift — не верим в этот сценарий
Пожалуй, одной из самых старых и самых жестких мер является отключение России от системы Swift. Доля России в траффике Swift в 2017 году — 1,65%.
Система Swift — это международная система, которую банки используют для совершения финансовых операций в стандартизированной форме.
Есть несколько возможных вариантов отключения России от Swift. Один из них — это отключение всех банков от системы. В таком случае наш рынок ждет коллапс. Невозможны будут проведения расчетов экспортеров с международными контрагентами. Это означает, что мы будем полностью отрезаны от мировой финансовой системы. Прогнозируют падение ВВП на 5–10% и девальвацию рубля.
Цель данной статьи, показать, что активно-пассивное инвестирование с разумным подходом имеет место быть. Данный метод идеально подходит новичкам, так как снимает психологическое давление от необходимости принятия решения, постоянно мониторить рынок, читать новости и тд. Не верьте тому кто говорит, что он не переживает относительно убытков, скорее всего он переживает их в два раза сильнее.
Основная идея это выбрать максимально стабильные фишки с дивидендной поддержкой, в которых было бы не страшно «зависнуть», получая дивиденды. Далее покупать каждые 4% просадки, и закрывать позицию каждые 4% роста. Данную стратегию продвигает Григорий Богданов, как оптимальную стратегию с точки зрения комфортной для психики. Но обо всем по порядку.
1. Манименеджмент.( риск-менеджмент и тд.)
ММ это наше все.(не путать ММ с маркет-мейкером) Контроль над рисками одно из самых главных на фондовом рынке. Можно срубить 100% за месяц и тут же за месяц все это слить. Нас интересует скромность, надежность и сложный процент на длительном периоде.
На сегодняшний день подошел к завершению очередной этап развития моего космического трейдунства и можно подвести какие-то итоги становления и обозначить ближайшие цели по дальнейшему развитию.
Недавно я принял решение остановить торговлю по стратегии А2, считаю что алгоритм прошел проверку боем и доказал свою эффективность сделав реально +$9700 прибыли на каждые вложенные $25 000 (+39%). А всего с двух счетов принес + $19 400
Следящие за моими публикациями помнят как в марте 2020 года я опубликовал результаты работы автоматической торговой системы запущенной на 2 реальных счетах с 1 января 2020 года. После этого робот продолжил торговлю и торговал по сей день, а мы использовали этот период, чтобы протестировать в реальном бою всю систему управления и эффективность технической инфраструктуры необходимой для управления одиночным торговым роботом на одном инструменте (в целях дальнейшего масштабирования), а также продолжали делать похожих роботов с целью «выкатить» к концу года несколько высокоэффективных роботов по одному на каждый ликвидный фьючерс (CL_ES_NQ_NG_ZF_ZN_HG_6E_6C_6J_6B_GC) и объединить эти стратегии в единого портфельного управляющего, что позволило бы нам положительно оптимизировать (размыть) общие торговые просадки стратегий и кратно увеличить общий профит — ОБЪЕДИНИТЬ 12 разных (имеющих низкую корреляцию) стратегий в одну, торгуемую с одного присоединенного счета. Это диверсифицирует нам риски, одновременно увеличивая доходность на инвестированный в торговлю капитал. Смекаете? НО ДАВАЙТЕ ПО ПОРЯДКУ!
Сегодня вернемся к теме опционов и рассмотрим вопрос направленной торговли в день экспирации.
В одном из топиков на Смарт-Лабе ожидаемо возбудились опционные надмозги. Стоило только накинуть на график опциона индикаторы, как немедленно полыхнуло. Понятно, что мы оказались полными валенками. Ведь позволить сделать ТАКОЕ могут только тупорылые идиоты. Нормальные люди старательно изучают базовый актив, строят волшебные конструкции, старательно высчитывают, высунув кончик языка, греки.
Греки через секунду меняются, и надмозги снова, высунув язычок, высчитывают все повторно.
Но мы поступим как деревенские лапотники и будет просто покупать опционы. В день экспиры.
Какие у нас входные условия? Мы знаем, что опцион в конце своей жизни в подавляющем большинстве случаев превращается в ноль, поэтому мы выделяем на покупку определенную часть депо. Которую мы можем потерять. Какой там стандартный дневной стоп? 2%? Вот и мы выделим 2%.
Проект 50 – учетверение (!) стартового депозита во фьючерсном интрадее.
Всем добра!
Есть старая математическая уловка, которую очень любят рассказывать всякие околорыночники и инфоцыгане – делай по 1% в день и через год получишь 1100%! Ну или скромно x12-фактор к депо.
Арифметика простая: в году около 250 торговых дней:
(1%)^250 = 1103%.
Но о чем умалчивают лукавые, так это о статистической невозможности достижения данного результата. Но это не важно, главное зажечь своих последователей, заразить их идеей и получить свой профит в виде прижизненного памятника и собственной маленькой секты.
Но что, если несколько видоизменить идеальное уравнение к более приземленным параметрам? Например, 0,5% в день 250 дней. А еще лучше – 0,1% в день 250 дней. Выглядит более, чем реалистично, а экономический эффект получается:
(0,1%)^250 = 28,4%.
Фигня! Нужно больше!
(0,5%)^250 = 248%.
Это уже интереснее. Но мы же все понимаем, что делать по 0,5% 250 дней каждый день – это утопия, мало чем отличающаяся от 1% в день 250 дней?
Симбиоз двух алгоритмов или банальный учет направленности одного тикера относительно другого, мы все понимаем, но редко учитываем это при создании алгоритма.
На примере вчерашнего алгоритма, см статью -> smart-lab.ru/company/tslab/blog/663259.php сделали скрипт по си. В самой логике ничего не меняли, только добавили еще одно условие, открывать сделки, только если совпадает направление по ртс (ну естественно имеется ввиду если растет ртс то продавать си можно, и наоборот)
Делается это через экспорт импорт значений, которые легко можно передавать между скриптами в TSLab.
То есть в одном скрипте экспортируем с уникальным именем, а во втором импортируем по этому же имени. В зависимости от типов данных, импорт будет или логических значений или вещественных и целочисленных.
Ниже смотрим на эффект