Паттерны не работают!!!

P. S. Весь ниже приведённый текст полностью является авторством Антона Клевцова. Чтобы не переубеждать адептов и противников теорий заговоров, разводов и обмана на финансовых рынках, и не расписывать монотонные абзацы для понимания принципов ценообразования и механики работы рынка. Выкладываю у себя материал этого трейдера. С его выводами согласен, а потому чтобы не переводить из пустого в порожне, просто опубликовал его материал здесь. 

Паттерны не работают!!!

И еще вариант: «Эти паттерны — они 50/50, короче, не работают!!!»

Это ТОП-1 комментарий под моими роликами на ютубе и в комментариях к постам. Таким постом был предыдущий (см. выше⤴️).

Что же, не вижу никакого смысла с этим спорить. Это чистейшая правда. Паттерны не работают. И не могут работать. Они же паттерны)))

Удивительно (для некоторых), но работать должен не паттерн, а трейдер. Это как орать на молоток за то, что он лежит и не забивает гвоздь.

Пообщавшись с экспертами в вопросах паттернов (ну это которые «они не работают!!!»), я (вдруг) осознал, откуда эта проблема происходит. Оказывается, некоторые воспринимают паттерн, как готовую стратегию. Но это же вообще не так. Паттерн — это лишь нечто визуальное, что может спровоцировать трейдера на анализ. Попробуйте посмотреть на график без попытки искать паттерны, что получится? Ничего.

Окей, есть трейдеры, которые пользуются числовыми индикаторами, там дело чуть проще: пересекло такую-то цифру — покупать, такую-то — продавать/шортить. Но я такое не рассматриваю в принципе, комментировать также не имею желания. Против ничего лично не имею, просто считаю неприемлемым такой подход для себя.

Обычно, даже две свечки на дневном графике в религии «Свечной анализ» — это уже какой-то паттерн. И найдя его, трейдер может приступить к началу анализа ситуации. А после анализа планировать сделку, основанную на некоторой стратегии, включающую в себя:
— точное определение точки входа
— точное определение цели или целей
— точное определение риска (предельной суммы убытка для одной сделки)

Но это лишь предварительный план. Далее следует реализация задуманного, опять же, любым (приемлемым) для трейдера способом.

Что произошло несколько дней назад?
Я написал пост с картинкой (см. выше⤴️), после чего некоторые подписчики купили Риппл. Ну Антон же написал, а этот чаще «угадывает», чем нет.

Кто имел в своем багаже стратегию, основанную на паттерне «линия тренда», тот отстопился (если купил) и стал ждать новой ситуации. Чаще, разумеется покупали, потому что шортить крипту мало где можно.

Кто не имеет никакой стратегии или имеет любую другую, отличную от основанной на паттерне «линия тренда», тот либо завис с позицией лонг в ожидании успешного развития событий, либо начал писать мне что-то типа «аааа, что делать, она не выросла!?». На мой вопрос о том, имелся ли на момент сделки план (вход, выход+, выход-), ответ был «нет конечно, надеялся, что паттерн сработает». На дополнительный вопрос о том, «а что бы ты делал, если бы он все же сработал?» внятного ответа также не было". Вопрос «является ли этот паттерн основой торговой стратегии трейдера и есть ли хоть какая-то выборка сделок, основанная на ней?» задавать уже не было смысла.

Так а как надо было?
Развёрнутый ответ не влез бы даже в шестичасовой стрим. Но можно накидать несколько очевидных, а от того приемлемых, вариантов.

1️⃣ Ничего не делать. Всегда же можно проигнорировать мнение блогера.

2️⃣ Если сделки по стратегии с использованием этого паттерна были, то можно было и поучаствовать, учитывая реализацию предыдущих. То есть, если до этого были подобные сделки, в которых входом было пересечение линии тренда на часовике, стоп был (условно!) 100 баксов/5%, а потенциал прибыли рассчитан на основе паттерна и минимальное соотношение к риску было не ниже 2/1, то тут надо было действовать точно также, повторяя все предыдущие сделки (на основе этого паттерна).

3️⃣ Если сделок подобных еще не было, то участвовать либо минимальной суммой, меньше «стандартной», используемой в других сделках по другим стратегиям, либо «привычным объемом», но рассчитать его, исходя из риска (ожидаемого) в этой сделке. Например, трейдер привык брать позицию в 5000$, рискуя 100$, с ожидаемой прибылью не ниже 200$. В этом случае надо было пересчитать размер позиции, исходя из привычного риска. Выглядит это так: «сколько надо купить Рипла, чтобы при движении против моей позиции на 2.5% (например!) риск составил не более 100$?» Ответ: «в данном случае позиция должна быть не более 4000$». С поправкой на цену входа, разумеется.

ПП или «Проблема паттернов», часть вторая.
Первую см. выше ⤴️.

Продолжая размышлять о том, почему так много трейдеров теряют деньги на рынке, обвиняя при этом сами паттерны, пришёл к ещё одному умозаключению. Лингвистическому.

Любой «учебник» по техническому анализу уже на старте увлечения трейдингом формирует у будущего трейдера неверное представление о действительности.

Поясню.

Паттерны изначально даются как готовые рецепты для принятия решения о сделках. Эти «учебники» их так и называют: «Паттерны на лонг» и «Паттерны на шорт». То есть в момент формирования мировоззрения будущего трейдера закладывается самая настоящая «когнитивная бомба» (название сам придумал). Вспомните про самый известный паттерн: «Голова — Плечи» (хэд энд шоулдерс, но не шампунь), который имеет две версии: обычный — «на шорт» и перевёрнутый — «на лонг». Это же настоящее заблуждение. Вместо того, чтобы предоставить будущему трейдеру самостоятельно принимать решение о том, что делать при обнаружении любого сформировавшегося паттерна, ему даётся готовая установка: видишь вот это — продавай, а если вот такое — покупай.

Чушь же! Само по себе сформировавшееся в некоторый рисунок скопление исторических данных в виде свечек/баров/линий никоим образом не предсказывает будущее поведение цены. Всегда можно найти ситуации, когда паттерн «на шорт» предшествовал росту и наоборот, вслед за паттерном «на лонг» последовало падение.

С "Треугольниками" тоже самое. «Треугольник на шорт» и «треугольник на лонг» имеют то же последствие для начинающего — слепое следование указанию, данному в самом названии. Кто-то видел доказательства того, что любой паттерн «на лонг» действительно чаще предшествует росту цены? За 10 лет трейдерства ни разу не встречал какого-либо статистического исследования на эту тему. Одна из причин вполне понятна — паттерны неформализуемы, их нельзя описать простой лингвистической конструкцией «если, то», либо перечень входящих условий для идентификации бесконечен и варьируется в зависимости от количества свечек/баров/точек, таймфрейма и т.п… Но уверен, вторая заключается в том, что даже поверхностное/визуальное исследование любого графика даст нам весьма уравновешенную статистику — те самые «писят на писят, они не работают», то есть нет большого научного смысла в таком исследовании — результат достаточно очевиден.

Что же, я и сам «грешил» такими формулировками. В бытностью свою главным редактором портала utmagazine.ru с моей лёгкой руки был создан целый раздел "Паттерны для торговли", в котором точно также была применена классификация «на лонг»/«на шорт»...

Но теперь, учитывая всё вышенаписанное, стали сами паттерны от этого хуже? Нет конечно. Паттерны — отличные и вся моя карьера трейдера, можно сказать, основана на них. Но паттерн работает настолько, насколько хорошо работает торгующий данную ситуацию трейдер. Важен контекст сделки. А это уже тема отдельной заметки)