Блог им. tashik

Один раз - и только для вас: Опционные беседы со Старым Бесом. Бесплатно, без SMS

    • 27 марта 2020, 14:25
    • |
    • tashik
  • Еще
Доброго дня всем добрым людям! Делюсь для новичков, для старичков, для сильных духом и пытливых разумом практиков личными беседами на тему опционов с победителем Игр Разума 2019 и номинации «Повелитель индексов» в ЛЧИ-2019 уважаемым Старый бес с его разрешения. Разговоры (их было несколько) имели место в январе 2020 года, во время новогодних каникул. По мотивам этих бесед был сделан и выложен в TradingView индикатор Dancing Space (посмотрите выше в моём блоге). В эпоху сбора тэты торгующие волатильностью наносят ответный удар )

© Торгуйте опционами, и да пребудет с нами нелинейность, ликвидность и волатильность по целям

Опционные беседы
★45
79 комментариев
+1
iuiu, я против подобных эпитетов. Неуместно. Шутка дно.
avatar
tashik
tashik, все зависит от чувствительности, Старый Бес тоже не молодо звучит
avatar
iuiu
iuiu, это что-то меняет? У себя в блоге пишите, как считаете нужным. У меня — не надо. Просто спасибо — было вполне достаточно.
avatar
tashik
+1
tashik, Спасибо, извините. Сохраним чистоту вашего блога.
avatar
iuiu
iuiu, принято. Приятного прочтения!
avatar
tashik
+1
За то что бесплатно- сразу плюс. Вы помогаете людям и это хорошо. 
avatar
EdvardGrey
Популярный автор
+2
EdvardGrey, это скорее подсветить фонариком дорогу — но не пройти вместо человека. Одним из доступных фонариков. Будем рады, если окажется полезным
avatar
tashik
tashik, Добрый день. Через другой пост попал сюда. «Беседы» скачал, прочитал. Спасибо за информацию!
Но есть несколько непонятных моментов (точнее несколько понятных ). Интересует меня из данной методички покупка гаммы. Не понял, как считается % отклонения цены от текущей на размер текущего стрэддла.
Буду вам благодарен, если проясните этот момент.

avatar
Artem
Artem, можно на Кактусе проверять выбеги, там алго реализован, только дату экспирации указывайте корректно. В день экспиры выбеги не считает правда — но там оно уже не так и важно
avatar
tashik
tashik, Спасибо! Гляну
avatar
Artem
+1
tashik, Посмотрел. Супер!)) Спасибо огромное!
avatar
Artem
+1
tashik, за кактус проставился)
avatar
Artem
Artem, спасибо )
avatar
tashik
+3
вау!  Нет. Вау!!   Спасибки.
Как давным-давно говаривал один мой знакомый, это — мастрид!  Хотя с тех пор жизнь демонстрирует, что кому маст, тот почему-то не рид. А кто с наслаждением рид, тому частенько уже не маст )))
avatar
bocha
+1
bocha, пожалуйста!
avatar
tashik
Интересно. При этом сказать, что Бес слил какой-то Грааль, ровным счетом не сказать ничего))
avatar
KarL$oH
+2
KarL$oH, смотря что называть Граалем. Грааль вон у ТГ, 500 долларов, и он Ваш. )) Давайте ща я солью Грааль, только тссс: Грааль — это мы сами!
avatar
tashik
+1
tashik, 
 Грааль — это мы сами!

С этим не поспоришь. Другой раз дашь кому торговые принципы, так до смешного, люди не могут тупо их исполнять 
avatar
KarL$oH
+3
KarL$oH, могу в личку. Конкретный вопрос — конкретный грааль. Цены адекватные)
avatar
Старый бес
Это же надо… Написать так много чепухи и даже не покраснеть и не извиниться за отнятое время…
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, аргументируете?
avatar
tashik
tashik, даже не буду тратить время… Лудоманить гораздо проще на акциях… И никакая математика не нужна…
avatar
Активный Инвестор
+3
Активный Инвестор, ого, как строго) Давайте по пунктам и с аргументами. Только, пожалуйста, тему злобного спана оставьте для послушников вашей секты)
avatar
Старый бес
Ничего себе, рукописи уже издаете целые ))) 
avatar
Kot_Begemot
+3
Kot_Begemot, телеграммописи )
avatar
tashik
+2
интересный материал
avatar
Борис Боос
Проверенный аккаунт
+2
Спасибо, кратко и полезно. 

Скажите, об какой программе идет речь здесь ?
«Повод второй и фильтр второй — специальный расчет „волатильности“ программой LiveVolatility»


avatar
SL
SL, у Старого Беса свой софт, он ссылается на него.
avatar
tashik
+5
Какое сочное оформление. Потрясающе. Можно в Озоне заказывать распечатку и брошюровку. Или отдельные странички в рамочки по стенам развешать. 
avatar
ch5oh
+2
ch5oh, сделано с… глубокой благодарностью. Есть за что. С начала года, tashik:



А товарищи говорят, где грааль, где грааль )


avatar
tashik
+5
tashik, спасибо! Таких великолепных виньеток мне на хвост еще никто не вешал))
avatar
Старый бес
Старый бес, твой хвост достоин и не таких! 
avatar
tashik
+1
tashik, растерялся даже от темы достоинств хвостов) лучше замять и бирку 16+ повесить
avatar
Старый бес
Старый бес, перечитала ))) ну… а кто ее начал? Вешаем и замято )
avatar
tashik
+1
tashik, скачал, пролистал, пока не читал.
Ощущение, что кратко и по делу.
Большое спасибо!
И оформление — супер! 
avatar
asfa
asfa, пожалуйста! Дискуссии по сути тоже очень приветствуются!
avatar
tashik
+1
tashik, хорошо!
Чуть позже почитаю — напишу.
avatar
asfa
+1
tashik, за оформление и содержание — твёрдая пятёрка.
для дискуссии — не раскрыта поднятая в очередной раз на смартлабе тема плюсовой воммы)
avatar
Вот Так
+2
Вот Так, там и про календари — зигзаги — коррелированные активы ни слова. Напиши, может и тебе на хвост виньетка найдется) Про + вомму, может и не так сложно и долго, а вот про «сложные позиции» я растерялся — не смог сформулировать внятно
avatar
Старый бес
Старый бес, виньеток точно на всех хватит ) никто не уйдет обиженным )
avatar
tashik
+1
tashik, только золотых шаров маловато. А »мартышек», увы, многовато в нашем мире становится. Если про один источник, конечно, говорим)
avatar
Старый бес
Старый бес, про один, ага. Ну… это ж жизнь.
avatar
tashik
Старый бес, чукча не писатель)
avatar
Вот Так
Старый бес,  здравствуйте, можно ли узнать подробности про «специальный расчет „волатильности“ программой LiveVolatility»»
Думаю эта тема всем интересна и достойна отдельного поста.
Спасибо.
avatar
SL
+2
SL, приветствую. Там никаких тайных знаний нету) Из «нестандартных» есть 2 считалки. Одна знает про статистику «дневной» hv, ночных гэпов и гэпов выходного дня по интересующим базовым активам. Это позволяет по любому кусочку ценового ряда собрать прогноз «справедливой iv» до конкретной даты экспирации. Полезна для экспресс оценки «справедливости» iv на разных сериях и для сравнения волатильностей ЦС на разных сериях с целью построения календаря. Вторая — считает «псевдовол» не по клозам периода мин-час-день, а по шагу цены. Обе считалки заточены не под расчет hv в классическом понимании, выдают другие результаты. 
avatar
Старый бес
Старый бес, Спасибо. 
А как реализован расчет: «Вторая — считает «псевдовол» не по клозам периода мин-час-день, а по шагу цены.» Можно чуть подробнее?
avatar
SL
SL, напомни, пожалуйста, завтра в личке — напишу
avatar
Старый бес
+2

Если интересно, на странице 4 опечатка во фразе

«При расчет исторической волатильности».

avatar
ch5oh
ch5oh, спасибо, правлю!
avatar
tashik
+1
Старый бес Прочитал с удовольствием, очень грамотно! Без единой формулы!
avatar
Лисицин
Лисицин, спасибо. Только я тут почти не при делах. Автор - tashik . Там есть о чем еще поговорить — календари и прочие штуки. Но сложновато и много букв может получиться)
avatar
Старый бес
Старый бес, Ташик пока больше оформитель и применитель-практик, немножко программер, но все карты сразу вытаскивать… рано ещё. Спасибо, что разрешил опубликовать!
avatar
tashik
+1
tashik, 
avatar
Лисицин
+2
Старый бес, у вас очень хорошо получилось рассказать о сложных вещах. Если и дальше так же сумеете, будет шедевр! Попробовать точно стоит. Единственный совет — добавить простейших картинок.
avatar
Лисицин
Лисицин, =) простейших формул и простейших листингов кода.
avatar
ch5oh
ch5oh, да вроде кодится и так. Если что-то спросить — не стесняйтесь, чем смогу — помогу.
avatar
tashik
+1
ch5oh, не, фишка в том, чтобы вообще без формул. А картинка — чтобы наглядно показать, как вега и гамма зависят от срока жизни, почему у коротких игра на гамме, а у длинных — на веге. Книжек с формулами без них много
avatar
Лисицин
+2
Лисицин, там же многомерная штукенция получается. Как её на плоскую картинку нарисовать? А формулой можно хоть бескенечномерный гамильтониан изобразить.

Пишешь "H" — и всем всё понятно, что с ним происходит во всех его бесконечных измерениях.
avatar
ch5oh
+1
ch5oh, сначала нужно на 6 страницах объяснить, что такое гамильтониан. В любом случае, авторам виднее
avatar
Лисицин
+2
ch5oh, 
Пишешь "H" — и всем всё понятно, что с ним происходит во всех его бесконечных измерениях.

тут в обсуждении и до уравнения Шредингера совсем недалеко:

Формула 4.1
где   — оператор полной энергии Опциона (оператор Гамильтона)

avatar
_sg_
+2
_sg_, кинетическое слагаемое не обязательно такое простое. =)


Но в целом было бы интересно порассуждать в следующем ключе.
Опционы — это про вероятность. Квантовая механика — тоже про вероятность. Можно ли использовать формализм КМ к опционам? И нужно ли? Если можно, то как? (Исключая Ильинского, конечно. Там несколько чертей несколько конечностей уже потеряли. А также хвосты и рога...)
avatar
ch5oh
+1
ch5oh, 
Опционы — это про вероятность. Квантовая механика — тоже про вероятность. Можно ли использовать формализм КМ к опционам? И нужно ли? Если можно, то как?
спрошу у друзей на досуге
avatar
asfa
+1
ch5oh, первая книга Кирилла Ильинского — Physics of Finance: Gauge Modelling in Non-Equilibrium Pricing, не квантовая механика, но другой раздел физики. Значит, что-то применимо, во всяком случае к каким-то инсайтом приводит.
avatar
tashik
+1
tashik, есть авторитетное (для меня) мнение, что экономика описывается уравнениями обычной классической механики. Но сложно найти правильные переменные для подстановки.
avatar
ch5oh
+1
ch5oh,
Опционы — это про вероятность. Квантовая механика — тоже про вероятность. Можно ли использовать формализм КМ к опционам? И нужно ли? Если можно, то как?
Не знаю.
Мои знания КМ ограничиваются Блохинцевым.
Это примерно 1975 — 1980 годы.
Думаю за это время там многое изменилось… кардинально
avatar
_sg_
+1
_sg_, 
тут в обсуждении и до уравнения Шредингера совсем недалеко:

а ведь как хорошо всё начиналось: опционы там...
(А потом модератор всех присутствующих забанит: ПИШИТЕ НЕ ПО ТЕМЕ СМАРТЛАБА! )
  
avatar
asfa
asfa,
ПИШИТЕ НЕ ПО ТЕМЕ СМАРТЛАБА! 

Вас точно забанят.
Русский язык изучали в школе?

Пишете — безударная позиция и Е, а пишите — ударная И
avatar
_sg_
+1
_sg_, изучали, на 4. Всё ок.
+ делайте погрешность на время опубликования!
avatar
asfa
_sg_, а правда что в Москве сейчас менты у народа спрашивают: «по какой причине на улице/в общественном транспорте?»
avatar
asfa
asfa,
я только что проснулся.
Сижу дома. Пью чай.
Ничего не знаю про ситуацию на улице.
avatar
_sg_
+3
Старый бес, очень просим продолжить! И про зигзаги, и про Г-Ф, если можно.
avatar
Кирилл Браулов
+2
Сразу видно, что у Старого Беса есть чёткая система «что я делаю, если...» Также видно, что имеется большой практический опыт именно на опционах RI и Si. Да ещё всё это на большом счёте! 
Большой Молодец!   (на досуге почитаю посты)

  Критикую, предлагаю по тексту:
1. в тексте при внимательном прочтении ещё есть очепятки;
2. текст неплохо бы выровнить не по левому краю, а по ширине;
3. сразу идут сокращения, понятные нам. Если цель оставить материал «для своих», то вопросов нет.
Но человек сторонний не поймёт что есть «ГСить» и даже возможно «RI». Посему: если есть желание увеличить число понимающих текст, то неплохо бы расписать все сокращения, например в конце главы 1;
4. сам текст написан «для своих» в данной версии. Сторонний читатель мало что поймёт (см. жирный шрифт из п.3);
5. согласен с коллегой Лисициным: на каждый вид позиции вставить по 1-й картинке.
И лучше не самой простой, чтобы у читателя не срабатывало правило простых ассоциаций: «а, да тут всё просто, щас как...!»
6. по смыслу написанного: хорошо, практично.
Однако порядок нужен, бо'льшая формализация, даже если оставить «для своих».
Хороший пример = "Продажа гаммы":
условия на вход,
что делаем при удержании позиции,
условия на выход по прибыли/по стопу.


Это в TeX-е пишется?

* и чего мне не спится?   Ушёл исправлять…
avatar
asfa
+2
asfa, имхо, как раз на это можно не обращать внимания. Кому непонятно сокращение (ГСить) — могут переспросить тут на форуме. А пытаться расписать всё по шагам от простого к сложному — значит свалиться в написание толстенной «Войны и войны», которую «широкие массы» всё равно не будут читать.
avatar
ch5oh
ch5oh, собственно это главный вопрос (заданный в п.3 и п.4).
Но задан он автору = Старый бес. Пусть он и решает о формате: это концептуальные мысли, изложенные кратко или уже маленькая книжка.
avatar
asfa
+2
asfa, ни о каких концепциях, а уж, тем более, о книжках, и речи нет. Просто я за десяток лет практического расковыривания опционной темы вынужденно сожрал на ней сенбернара, а tashik (пока) -только крошечного шпица. В переписке попытался передать ей какие-то несложные и неформальные кусочки своего опыта, наброски моих подходов к теме, мелкие лайфхаки. А получилась такая вот красота с виньетками). tashik считает, что ей эти мыслеобрывки в чем то помогли. Если вдруг пригодятся еще кому-то — хорошо.
avatar
Старый бес
+1
Старый бес, всё понятно (сам так же и подумал).
tashik, если на досуге будет время + желание «причесать» текст согласно предложениям и выложить = будет здорово! 
avatar
asfa
asfa, постараюсь. Вообще вся история началась с того, что я прочла, что на телегу наехали амеры и испугалась, что там что-то останется и будет мне недоступно, и собрала в брошюру. Следующая неделя у меня рабочая, в отличие от страны. На программистов карантин не распространяется. Как только получится, я выложу в ответном комментарии.
avatar
tashik
tashik, понятно.
У меня несколько (да много уже) лет привычка:
самое интересное скачивается сразу или копируется в файл *.doc, например, с ссылкой на источник. А этот источник через некоторое время может перейти в режим 404.

Как только получится, я выложу в ответном комментарии.
«Торопиться не надо». Там нет оперативной информации. Лучше сделать качественно, пусть и небыстро.
Успехов!

*ну и если нужен совет/просмотр/критика — wellcome!
avatar
asfa

полезные записи за 24 часа

★11 84 Ситуация на текущий момент
★7 3 Топ-10 облигаций с высокой доходностью от аналитиков РБК
★5 3 ​​Самолет - цифры говорят сами за себя
★5 26 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
★4 33 Деприватизации не будет твердо и четко
★3 6 Стагфляционный шок: ВВП удивил самым низким показателем за 2 года, ниже самых низких оценок, PCE горяч
★3 82 Индекс МБ сегодня
★2 5 Московская биржа выбрала систему управления базами данных от «Диасофт»
★2 9 Падение доходности облигаций показывает, что в Китае наступило время кризиса
★2 10 Лучшие бумаги недели. Выпуск 664 – обновления для пятницы
+225 84 Ситуация на текущий момент
+126 82 Индекс МБ сегодня
+114 50 Азия. Пятница.
+88 2 Ставка осталась на месте🔥Акции и инвестиции
+86 29 В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
+80 188 "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
+58 33 Деприватизации не будет твердо и четко
+54 6 Ставка осталась 16% и комментарии ЦБ РФ
+53 5 ЛУКОЙЛ отчет по РСБУ за 1-й квартал 2024 года: следим теперь за базой для дивидендов именно в этих отчетах
+48 0 230 бесплатных роботов для HTX API.

самые обсуждаемые сегодня

3к Неужели здесь всего лишь с десяток трейдеров торгующих на Форекс? Это какой-то капец. -Ау! -Вы где подевались?

теги блога tashik

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн