Блог им. tashik

Один раз - и только для вас: Опционные беседы со Старым Бесом. Бесплатно, без SMS

    • 27 марта 2020, 14:25
    • |
    • tashik
  • Еще
Доброго дня всем добрым людям! Делюсь для новичков, для старичков, для сильных духом и пытливых разумом практиков личными беседами на тему опционов с победителем Игр Разума 2019 и номинации «Повелитель индексов» в ЛЧИ-2019 уважаемым Старый бес с его разрешения. Разговоры (их было несколько) имели место в январе 2020 года, во время новогодних каникул. По мотивам этих бесед был сделан и выложен в TradingView индикатор Dancing Space (посмотрите выше в моём блоге). В эпоху сбора тэты торгующие волатильностью наносят ответный удар )

© Торгуйте опционами, и да пребудет с нами нелинейность, ликвидность и волатильность по целям

Опционные беседы
★18
iuiu, я против подобных эпитетов. Неуместно. Шутка дно.
avatar

tashik

tashik, все зависит от чувствительности, Старый Бес тоже не молодо звучит
avatar

iuiu

iuiu, это что-то меняет? У себя в блоге пишите, как считаете нужным. У меня — не надо. Просто спасибо — было вполне достаточно.
avatar

tashik

tashik, Спасибо, извините. Сохраним чистоту вашего блога.
avatar

iuiu

iuiu, принято. Приятного прочтения!
avatar

tashik

За то что бесплатно- сразу плюс. Вы помогаете людям и это хорошо. 
avatar

EdvardGrey

EdvardGrey, это скорее подсветить фонариком дорогу — но не пройти вместо человека. Одним из доступных фонариков. Будем рады, если окажется полезным
avatar

tashik

вау!  Нет. Вау!!   Спасибки.
Как давным-давно говаривал один мой знакомый, это — мастрид!  Хотя с тех пор жизнь демонстрирует, что кому маст, тот почему-то не рид. А кто с наслаждением рид, тому частенько уже не маст )))
avatar

bocha

bocha, пожалуйста!
avatar

tashik

Интересно. При этом сказать, что Бес слил какой-то Грааль, ровным счетом не сказать ничего))
avatar

KarL$oH

KarL$oH, смотря что называть Граалем. Грааль вон у ТГ, 500 долларов, и он Ваш. )) Давайте ща я солью Грааль, только тссс: Грааль — это мы сами!
avatar

tashik

tashik, 
 Грааль — это мы сами!

С этим не поспоришь. Другой раз дашь кому торговые принципы, так до смешного, люди не могут тупо их исполнять 
avatar

KarL$oH

KarL$oH, могу в личку. Конкретный вопрос — конкретный грааль. Цены адекватные)
avatar

Старый бес

Это же надо… Написать так много чепухи и даже не покраснеть и не извиниться за отнятое время…
Активный Инвестор, аргументируете?
avatar

tashik

tashik, даже не буду тратить время… Лудоманить гораздо проще на акциях… И никакая математика не нужна…
Активный Инвестор, ого, как строго) Давайте по пунктам и с аргументами. Только, пожалуйста, тему злобного спана оставьте для послушников вашей секты)
avatar

Старый бес

Ничего себе, рукописи уже издаете целые ))) 
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, телеграммописи )
avatar

tashik

интересный материал
avatar

Борис Боос

Спасибо, кратко и полезно. 

Скажите, об какой программе идет речь здесь ?
«Повод второй и фильтр второй — специальный расчет „волатильности“ программой LiveVolatility»


avatar

SL

SL, у Старого Беса свой софт, он ссылается на него.
avatar

tashik

Какое сочное оформление. Потрясающе. Можно в Озоне заказывать распечатку и брошюровку. Или отдельные странички в рамочки по стенам развешать. 
avatar

ch5oh

ch5oh, сделано с… глубокой благодарностью. Есть за что. С начала года, tashik:



А товарищи говорят, где грааль, где грааль )


avatar

tashik

tashik, спасибо! Таких великолепных виньеток мне на хвост еще никто не вешал))
avatar

Старый бес

Старый бес, твой хвост достоин и не таких! 
avatar

tashik

tashik, растерялся даже от темы достоинств хвостов) лучше замять и бирку 16+ повесить
avatar

Старый бес

Старый бес, перечитала ))) ну… а кто ее начал? Вешаем и замято )
avatar

tashik

tashik, скачал, пролистал, пока не читал.
Ощущение, что кратко и по делу.
Большое спасибо!
И оформление — супер! 
avatar

asfa

asfa, пожалуйста! Дискуссии по сути тоже очень приветствуются!
avatar

tashik

tashik, хорошо!
Чуть позже почитаю — напишу.
avatar

asfa

tashik, за оформление и содержание — твёрдая пятёрка.
для дискуссии — не раскрыта поднятая в очередной раз на смартлабе тема плюсовой воммы)
avatar

Вот Так

Вот Так, там и про календари — зигзаги — коррелированные активы ни слова. Напиши, может и тебе на хвост виньетка найдется) Про + вомму, может и не так сложно и долго, а вот про «сложные позиции» я растерялся — не смог сформулировать внятно
avatar

Старый бес

Старый бес, виньеток точно на всех хватит ) никто не уйдет обиженным )
avatar

tashik

tashik, только золотых шаров маловато. А »мартышек», увы, многовато в нашем мире становится. Если про один источник, конечно, говорим)
avatar

Старый бес

Старый бес, про один, ага. Ну… это ж жизнь.
avatar

tashik

Старый бес, чукча не писатель)
avatar

Вот Так

Старый бес,  здравствуйте, можно ли узнать подробности про «специальный расчет „волатильности“ программой LiveVolatility»»
Думаю эта тема всем интересна и достойна отдельного поста.
Спасибо.
avatar

SL

SL, приветствую. Там никаких тайных знаний нету) Из «нестандартных» есть 2 считалки. Одна знает про статистику «дневной» hv, ночных гэпов и гэпов выходного дня по интересующим базовым активам. Это позволяет по любому кусочку ценового ряда собрать прогноз «справедливой iv» до конкретной даты экспирации. Полезна для экспресс оценки «справедливости» iv на разных сериях и для сравнения волатильностей ЦС на разных сериях с целью построения календаря. Вторая — считает «псевдовол» не по клозам периода мин-час-день, а по шагу цены. Обе считалки заточены не под расчет hv в классическом понимании, выдают другие результаты. 
avatar

Старый бес

Старый бес, Спасибо. 
А как реализован расчет: «Вторая — считает «псевдовол» не по клозам периода мин-час-день, а по шагу цены.» Можно чуть подробнее?
avatar

SL

SL, напомни, пожалуйста, завтра в личке — напишу
avatar

Старый бес

Если интересно, на странице 4 опечатка во фразе

«При расчет исторической волатильности».

avatar

ch5oh

ch5oh, спасибо, правлю!
avatar

tashik

Старый бес Прочитал с удовольствием, очень грамотно! Без единой формулы!
avatar

Лисицин

Лисицин, спасибо. Только я тут почти не при делах. Автор - tashik . Там есть о чем еще поговорить — календари и прочие штуки. Но сложновато и много букв может получиться)
avatar

Старый бес

Старый бес, Ташик пока больше оформитель и применитель-практик, немножко программер, но все карты сразу вытаскивать… рано ещё. Спасибо, что разрешил опубликовать!
avatar

tashik

tashik, 
avatar

Лисицин

Старый бес, у вас очень хорошо получилось рассказать о сложных вещах. Если и дальше так же сумеете, будет шедевр! Попробовать точно стоит. Единственный совет — добавить простейших картинок.
avatar

Лисицин

Лисицин, =) простейших формул и простейших листингов кода.
avatar

ch5oh

ch5oh, да вроде кодится и так. Если что-то спросить — не стесняйтесь, чем смогу — помогу.
avatar

tashik

ch5oh, не, фишка в том, чтобы вообще без формул. А картинка — чтобы наглядно показать, как вега и гамма зависят от срока жизни, почему у коротких игра на гамме, а у длинных — на веге. Книжек с формулами без них много
avatar

Лисицин

Лисицин, там же многомерная штукенция получается. Как её на плоскую картинку нарисовать? А формулой можно хоть бескенечномерный гамильтониан изобразить.

Пишешь "H" — и всем всё понятно, что с ним происходит во всех его бесконечных измерениях.
avatar

ch5oh

ch5oh, сначала нужно на 6 страницах объяснить, что такое гамильтониан. В любом случае, авторам виднее
avatar

Лисицин

ch5oh, 
Пишешь "H" — и всем всё понятно, что с ним происходит во всех его бесконечных измерениях.

тут в обсуждении и до уравнения Шредингера совсем недалеко:

Формула 4.1
где   — оператор полной энергии Опциона (оператор Гамильтона)

avatar

_sg_

_sg_, кинетическое слагаемое не обязательно такое простое. =)


Но в целом было бы интересно порассуждать в следующем ключе.
Опционы — это про вероятность. Квантовая механика — тоже про вероятность. Можно ли использовать формализм КМ к опционам? И нужно ли? Если можно, то как? (Исключая Ильинского, конечно. Там несколько чертей несколько конечностей уже потеряли. А также хвосты и рога...)
avatar

ch5oh

ch5oh, 
Опционы — это про вероятность. Квантовая механика — тоже про вероятность. Можно ли использовать формализм КМ к опционам? И нужно ли? Если можно, то как?
спрошу у друзей на досуге
avatar

asfa

ch5oh, первая книга Кирилла Ильинского — Physics of Finance: Gauge Modelling in Non-Equilibrium Pricing, не квантовая механика, но другой раздел физики. Значит, что-то применимо, во всяком случае к каким-то инсайтом приводит.
avatar

tashik

tashik, есть авторитетное (для меня) мнение, что экономика описывается уравнениями обычной классической механики. Но сложно найти правильные переменные для подстановки.
avatar

ch5oh

ch5oh,
Опционы — это про вероятность. Квантовая механика — тоже про вероятность. Можно ли использовать формализм КМ к опционам? И нужно ли? Если можно, то как?
Не знаю.
Мои знания КМ ограничиваются Блохинцевым.
Это примерно 1975 — 1980 годы.
Думаю за это время там многое изменилось… кардинально
avatar

_sg_

_sg_, 
тут в обсуждении и до уравнения Шредингера совсем недалеко:

а ведь как хорошо всё начиналось: опционы там...
(А потом модератор всех присутствующих забанит: ПИШИТЕ НЕ ПО ТЕМЕ СМАРТЛАБА! )
  
avatar

asfa

asfa,
ПИШИТЕ НЕ ПО ТЕМЕ СМАРТЛАБА! 

Вас точно забанят.
Русский язык изучали в школе?

Пишете — безударная позиция и Е, а пишите — ударная И
avatar

_sg_

_sg_, изучали, на 4. Всё ок.
+ делайте погрешность на время опубликования!
avatar

asfa

_sg_, а правда что в Москве сейчас менты у народа спрашивают: «по какой причине на улице/в общественном транспорте?»
avatar

asfa

asfa,
я только что проснулся.
Сижу дома. Пью чай.
Ничего не знаю про ситуацию на улице.
avatar

_sg_

Старый бес, очень просим продолжить! И про зигзаги, и про Г-Ф, если можно.
Сразу видно, что у Старого Беса есть чёткая система «что я делаю, если...» Также видно, что имеется большой практический опыт именно на опционах RI и Si. Да ещё всё это на большом счёте! 
Большой Молодец!   (на досуге почитаю посты)

  Критикую, предлагаю по тексту:
1. в тексте при внимательном прочтении ещё есть очепятки;
2. текст неплохо бы выровнить не по левому краю, а по ширине;
3. сразу идут сокращения, понятные нам. Если цель оставить материал «для своих», то вопросов нет.
Но человек сторонний не поймёт что есть «ГСить» и даже возможно «RI». Посему: если есть желание увеличить число понимающих текст, то неплохо бы расписать все сокращения, например в конце главы 1;
4. сам текст написан «для своих» в данной версии. Сторонний читатель мало что поймёт (см. жирный шрифт из п.3);
5. согласен с коллегой Лисициным: на каждый вид позиции вставить по 1-й картинке.
И лучше не самой простой, чтобы у читателя не срабатывало правило простых ассоциаций: «а, да тут всё просто, щас как...!»
6. по смыслу написанного: хорошо, практично.
Однако порядок нужен, бо'льшая формализация, даже если оставить «для своих».
Хороший пример = "Продажа гаммы":
условия на вход,
что делаем при удержании позиции,
условия на выход по прибыли/по стопу.


Это в TeX-е пишется?

* и чего мне не спится?   Ушёл исправлять…
avatar

asfa

asfa, имхо, как раз на это можно не обращать внимания. Кому непонятно сокращение (ГСить) — могут переспросить тут на форуме. А пытаться расписать всё по шагам от простого к сложному — значит свалиться в написание толстенной «Войны и войны», которую «широкие массы» всё равно не будут читать.
avatar

ch5oh

ch5oh, собственно это главный вопрос (заданный в п.3 и п.4).
Но задан он автору = Старый бес. Пусть он и решает о формате: это концептуальные мысли, изложенные кратко или уже маленькая книжка.
avatar

asfa

asfa, ни о каких концепциях, а уж, тем более, о книжках, и речи нет. Просто я за десяток лет практического расковыривания опционной темы вынужденно сожрал на ней сенбернара, а tashik (пока) -только крошечного шпица. В переписке попытался передать ей какие-то несложные и неформальные кусочки своего опыта, наброски моих подходов к теме, мелкие лайфхаки. А получилась такая вот красота с виньетками). tashik считает, что ей эти мыслеобрывки в чем то помогли. Если вдруг пригодятся еще кому-то — хорошо.
avatar

Старый бес

Старый бес, всё понятно (сам так же и подумал).
tashik, если на досуге будет время + желание «причесать» текст согласно предложениям и выложить = будет здорово! 
avatar

asfa

asfa, постараюсь. Вообще вся история началась с того, что я прочла, что на телегу наехали амеры и испугалась, что там что-то останется и будет мне недоступно, и собрала в брошюру. Следующая неделя у меня рабочая, в отличие от страны. На программистов карантин не распространяется. Как только получится, я выложу в ответном комментарии.
avatar

tashik

tashik, понятно.
У меня несколько (да много уже) лет привычка:
самое интересное скачивается сразу или копируется в файл *.doc, например, с ссылкой на источник. А этот источник через некоторое время может перейти в режим 404.

Как только получится, я выложу в ответном комментарии.
«Торопиться не надо». Там нет оперативной информации. Лучше сделать качественно, пусть и небыстро.
Успехов!

*ну и если нужен совет/просмотр/критика — wellcome!
avatar

asfa


....все тэги
2010-2020
UPDONW