Блог им. Zek_Sinica

Система Каналья. Лечит неврозы, хандру и другие болезни, вызванные фондовым рынком. Идеальная система для новичков.

Цель данной статьи, показать, что активно-пассивное инвестирование с разумным подходом имеет место быть. Данный метод идеально подходит новичкам, так как  снимает психологическое давление от необходимости принятия решения, постоянно мониторить рынок, читать новости и тд. Не верьте тому кто говорит, что он не переживает относительно убытков, скорее всего он переживает их в два раза сильнее. 
Система Каналья. Лечит неврозы, хандру и другие болезни, вызванные фондовым рынком. Идеальная система для новичков.


Основная идея это выбрать максимально стабильные фишки с дивидендной поддержкой, в которых было бы не страшно «зависнуть», получая дивиденды.  Далее покупать каждые 4% просадки, и закрывать позицию каждые 4% роста.  Данную стратегию продвигает Григорий Богданов, как оптимальную стратегию с точки зрения комфортной для психики. Но обо всем по порядку. 

1. Манименеджмент.( риск-менеджмент и тд.)

ММ это наше все.(не путать ММ с маркет-мейкером) Контроль над рисками одно из самых главных на фондовом рынке. Можно срубить 100% за месяц и тут же за месяц все это слить. Нас интересует скромность, надежность и сложный процент на длительном периоде. 

Мы делим наш капитал как минимум на 5, а в идеале на 10 частей, каждая часть будет отдана одной акции.

2. Выбор акций для торговли.

Нам нужны жирные фондовые столпы, такие как Сбербанк, Газпром, Роснефть, Русгидро, Интрерао и тд. Все кто дают дивиденды и не сильно волатильны. 

3. Размер позиции.

Размер каждой позиции 10% от 10ой части капитала. Если у вас 1 млн. рублей, то делим на 10 частей по 100 000р, и вот размер открываемой позиции будет равен 10% от 100 000р. 

4. Расстояние между ордерами можно варьировать, но оно не должно быть менее 2-4%, а тейкпрофит в каждой позиции не должен быть меньше расстояния между ордерами. Базовым правилом выбираем 4по4, т.е. 4% между ордерами и 4% профит. 

5. Методы тестирования.

Для тестов я выбрал МТ5, так как в нем мощные системы тестирования и достаточно простой язык программирования советников и индикаторов.

Базовое описание на примере производной акции с ценой 100 рублей и 1 контракту равным 1000 рублей, шагом 5по5.

1.Мы решаем, что сегодня мы начинаем жить в любви и согласии с канальей. Цена на старте 100р. Мы выставляем отложенный ордера на цене 95 рублей, размером 1000 рублей и закрываем терминал. 

2. Цена падает до 95 рублей, и цепляет наш ордер, открывая позицию равную 1000р по цене 95р. После этого мы выставляем отложенный ордер по цене 90 рублей такого же объема, а на уровне 100р выставляем отложенный ордер на продажу такого же объема. Если цена возвращается до 100р, то мы получаем прибыль равно 5%, и возвращаемся на этап 1.

3. Конечно же цена может уйти на 90, и тогда мы получим второй вход по цене 90. Общий объем 2000 рублей, и мы ставим отложенный ордер на продажу по 95р. Итого у нас выходит 1 ордер с объемом 2000р и два отложенных ордера на продажу по 95р и 100р, с объемом по 1000р. Далее цена может или вырасти до 95р и тогда мы возвращаемся на пункт1 или падает до 85р где актив ждет наша третья отложка. Итак по кругу, падает покупаем каждые 5%, растет закрываем каждые 5%, но не всю сразу позицию, а только объемом 1000р.

Вот так выглядит сетка для работы:

Система Каналья. Лечит неврозы, хандру и другие болезни, вызванные фондовым рынком. Идеальная система для новичков.

Это кажется сложным для понимания в первый раз, но на самом деле очень просто и понятно. 

Система Каналья. Лечит неврозы, хандру и другие болезни, вызванные фондовым рынком. Идеальная система для новичков.

Первая мысль, что на серьезной коррекции такую схему снесет в глубокую просадку, особенно в ковидный период. Так и есть, поэтому и требуется контроль над рисками, диверсификация и прочая скучная фигня. 

Я давно присматриваюсь к данному подходу, его можно интегрировать во многие стратегии, взять какую-то часть, но мне стало интересно протестировать стратегии так сказать «в лоб», поставив ее в максимально неудобные условия. Логично, что на пиках рынка данный подход не всегда уместен, но поместим подопытного в самую страшную точку последнего года, а именно в 1 января 2020. Здесь каналью будет ждать коронавирус и сильнейшее падение за последние несколько лет.

Возьмем удобный для обзора депозит в размере 800 тыс. рублей. Разбиваем его на 8 частей.(в идеале 10, но раздувать статью на 10 тестов мне бы не хотелось)

Протестируем вначале на попсовом Сбербанке. Внимание тест без учета дивидендов! Доходность по факту выше.

Настройки:

Сетка 4по4 во всех акциях.

Размер позиции: 10% на выделенную часть.(100 000р) или 4 контракта, получив примерно 10 000 рублей на один вход.

На графике поведения части, выделенной части капитала, видно ковидную просадку в марте, и быстрое восстановление к концу мая.

Система Каналья. Лечит неврозы, хандру и другие болезни, вызванные фондовым рынком. Идеальная система для новичков.

Итоговая просадка 15%, при прибыльности более 10%. Вполне хорошо, учитывая риски и скажем так простоту стратегии.

Система Каналья. Лечит неврозы, хандру и другие болезни, вызванные фондовым рынком. Идеальная система для новичков.

Система Каналья. Лечит неврозы, хандру и другие болезни, вызванные фондовым рынком. Идеальная система для новичков.

На самом деле результат может быть лучше, так как на визуальном тестировании, я видел места где бы поставил руками отложку, но робот не ставил, так условие не выполнялось на 0,3-0,4%.

Газпром без учета дивидендов.

Здесь ковидная просадка оказалась ощутимее.

Система Каналья. Лечит неврозы, хандру и другие болезни, вызванные фондовым рынком. Идеальная система для новичков.

Хотя 20% в такой аномальный период не так уж и плохо… вспоминая некоторые счета на Comon, подарившие подписчикам маржинколы.

Система Каналья. Лечит неврозы, хандру и другие болезни, вызванные фондовым рынком. Идеальная система для новичков.

Прибыльность скромная 3%.

 Система Каналья. Лечит неврозы, хандру и другие болезни, вызванные фондовым рынком. Идеальная система для новичков.

Лукойл.

Нефтянка очень сильно пострадала от ситуации с коронавирусом, и по сути только сейчас начала свое восстановление. Результат не впечатляющий, но для этого и нужна диверсификация.

Система Каналья. Лечит неврозы, хандру и другие болезни, вызванные фондовым рынком. Идеальная система для новичков.

Просадка -28%, но в рамках общего капитала не так страшно.

Система Каналья. Лечит неврозы, хандру и другие болезни, вызванные фондовым рынком. Идеальная система для новичков.

Прибыльность 9%. Депозит обогнали :)

Система Каналья. Лечит неврозы, хандру и другие болезни, вызванные фондовым рынком. Идеальная система для новичков.

Интеррао

Мне кажется слабенькая дивидендная поддержка, такая как в Юнипро, не стала защитой в генерирующем секторе.
Система Каналья. Лечит неврозы, хандру и другие болезни, вызванные фондовым рынком. Идеальная система для новичков.

Просадка -24%

Система Каналья. Лечит неврозы, хандру и другие болезни, вызванные фондовым рынком. Идеальная система для новичков.

Общая доходность 10%. Вполне вполне… помним, что расчеты без дивидендов.

Система Каналья. Лечит неврозы, хандру и другие болезни, вызванные фондовым рынком. Идеальная система для новичков.

Норильский никель в рамках диверсификации и высоких дивидендов. На самом деле акция очень волатильная, и тут бы увеличить шаг до 6-8%, но я хотел в лоб, так что в лоб.

Система Каналья. Лечит неврозы, хандру и другие болезни, вызванные фондовым рынком. Идеальная система для новичков.

Просадка в рамках части капитала огромная.

Система Каналья. Лечит неврозы, хандру и другие болезни, вызванные фондовым рынком. Идеальная система для новичков.

Зато прибыльность на высоте. Спасибо ралли в металлах.

Система Каналья. Лечит неврозы, хандру и другие болезни, вызванные фондовым рынком. Идеальная система для новичков.

Северсталь. Можно взять и НЛМК или ММК, но мне Севка почему-то больше импонирует.

Система Каналья. Лечит неврозы, хандру и другие болезни, вызванные фондовым рынком. Идеальная система для новичков.

Многие пророчили гибель металлургам, а вышло не так. Просадка всего лишь 7%.

Система Каналья. Лечит неврозы, хандру и другие болезни, вызванные фондовым рынком. Идеальная система для новичков.

Доходность 9% без учета дивидендов. Прекрасный результат.

Система Каналья. Лечит неврозы, хандру и другие болезни, вызванные фондовым рынком. Идеальная система для новичков.

Для завершения «диверсификации на коленках» возьмем золотодобычу. Для примера Полиметалл, но можно и Полюс. Золото выступило защитным активом против инфляции и паники.

Система Каналья. Лечит неврозы, хандру и другие болезни, вызванные фондовым рынком. Идеальная система для новичков.

Приемлемая  просадка в размере -12%.Система Каналья. Лечит неврозы, хандру и другие болезни, вызванные фондовым рынком. Идеальная система для новичков.

Зато огромная доходность в размере 37%.

Система Каналья. Лечит неврозы, хандру и другие болезни, вызванные фондовым рынком. Идеальная система для новичков.

Фосагро. Прекрасный актив для диверсификации и дивидендов. Учитывая, что компания отдает все деньги в виде дивидендов, график ожидаем.

Система Каналья. Лечит неврозы, хандру и другие болезни, вызванные фондовым рынком. Идеальная система для новичков.

Просадка смешные 5,6%.

Система Каналья. Лечит неврозы, хандру и другие болезни, вызванные фондовым рынком. Идеальная система для новичков.

Прибыльность без учета дивидендов выше депозита.

Система Каналья. Лечит неврозы, хандру и другие болезни, вызванные фондовым рынком. Идеальная система для новичков.

Алроса. Хороший дивидендный тикер с желанием отдавать 100% FCF акционерам. В пандемию не до алмазов.


Система Каналья. Лечит неврозы, хандру и другие болезни, вызванные фондовым рынком. Идеальная система для новичков.

Просадка ожидаемо высокая -27%.

Система Каналья. Лечит неврозы, хандру и другие болезни, вызванные фондовым рынком. Идеальная система для новичков.

Зато прибыльность более чем приличная.

Система Каналья. Лечит неврозы, хандру и другие болезни, вызванные фондовым рынком. Идеальная система для новичков.

 

 

Вывод: Подход правильный и надежный.В моменте капитал бы просел, но просесть в крепких активах с дивидендами не так страшно, а за счет актива в золоте и металлургах, удалось бы снизить просадку. 

Вывод2: Не надо гнаться за огромными доходностями. Фондовый рынок это не казино, и тут главное надежность и минимальный риск, а сложный процент на протяжении долгого времени сделает свое дело. Не прыгайте в рынок сразу на всю котлету! А то будет как тут...

Система Каналья. Лечит неврозы, хандру и другие болезни, вызванные фондовым рынком. Идеальная система для новичков.

PS: Если вам нужен советник для МТ5 для тестов или автоматической торговли, то напишите мне после пожертвования фонду Хабенского от 500р, я вам перешлю на почту.

PS2: Еще больше разборов в группа  ВКОНТАКТЕ

Наш телеграм канал. 

★43
63 комментария
1. доходность никакущая....

2. берем 10 часть от позы, а рынок не падает растет и растет  потихоньку или стоит в боку годами ,  бабло лежит и обесценивается
avatar
Евгений, я обсчитал тысячи подобных систем (их еще сеточными называют). Или непереносимые риски (маржинколы), или околонулевая доходность. Это торговать нельзя.
avatar
SergeyJu, я думаю эта метода вкатила бы если сосредоточится на 1 папире

на мосе — ей в принципе по растет рынок или падает комиссии она стрижет
avatar
SergeyJu, ну вот я вам обсчитал, отличная доходность
avatar

Жека Аксельрод, Общую эквити постройте. В марте останетесь без половины счета (минимум). Супер-быстрое восстановление рынка на напечатанные триллионы ФРС — аномалия 2020 года.

 

Если голос разума не убедил, тестируйте 2014 год и 2008.

 

Как уже было неоднократно проверено, мало-мальски заметная доходность (без учета инфляции) получается, только если снайперски купить на дне рынка в начале 2009.

 

Предлагаемая сетка наоборот всегда покупает хай и потом мучительно пересиживает десятилетия просадки.

avatar
Жека Аксельрод, можно тупо разбить весь портфель на 50-100 частей и накупить ВДО облиги с максимальной доходностью 12-15-16 %. даже банкротство 1-2-3 эмитентов в год из 50-100 обеспечит постоянный  доход в 15-8% — что выше депозита. + постоянный поток  налички для реинвестирования или бытовых расходов. 
avatar
Евгений, так как раз боковик идеальное время для этого подхода.
avatar
Жека Аксельрод, если конечно колебания в боковике больше ваших 4-5%
Евгений Нагайцев, я не встречал сколько нибудь бесконечных колебаний меньше :)
avatar
Не хотите 2008 год обсчитать по этой методике? 
avatar
SergeyJu, а что толку по этой методе ты должен быть на 90% в кеше к обвалу что не реально, не проще тогда хедж фонд купить на все и не париться или еврооблиги
avatar
SergeyJu, 2008 не подходит

Для такой системы есть условия
1. Должна быть понятная политика ЦБ по ключевой ставке, точней понятна траектория ставки (считаю самым существенным риском)
2. Компании должны платить существенные (с точки зрения доли прибыли) дивиденды, к примеру Интер-Рао не особо подходит

В 2008 году ни того ни другого не было

А так да, чистый контртренд, денег много не заработать, а просадки терпим.

По сути это некая версия индексного инвестирования с примерно такими же результатами.

avatar
по сути эта стратегия — это непокрытые проданные края опционами колл и пут на небольшую сумму при большом депозите. 
Георгий Харитонов, какие непокрытые края, если торгуешь без плечей...

Без плечей можно пересидеть любой кризис
avatar
Евгений, таки зачем терпеть? мы наездники или лошади? ))
avatar
Георгий Харитонов, да но согласитесь новичкам идти в опционы не стоит…
avatar
Мартын, мартышечка, родимый, какими бы красивыми именами тебя не называли, каналья, — самое правильное тут слово — «для новичков», потому что ну а как они еще научатся-то. Больше-то никак. 

P.S. Если новичкам, которые прочли сей прекрасный объемный труд и загорелись на что-то подобное, захочется запустить так сказать творческую мысль, я бы порекомендовала статью «Инвестиции с опционным привкусом», здесь на СЛ.
avatar
tashik, не читая продажа покрытых опционов?
avatar
Евгений, там вообще не про опционы, там правда про инвестирование.
avatar
tashik, одна проблема — если рынок делает +5%, грузит нас алл-ин, а потом, вдруг, падает на 90%… Такого профиля уже не будет — никаких гамм не хватит. Если мы будем ДХ этот профиль, то появится другая проблема — распил около нуля (стартовой точки). 

Вот и думается мне… что опционы слишком уж обманчивы — они легко создают иллюзии безриска для доверчивых котов. 
avatar

Вся суть стратегии просадка 90 % 

Хм, не так уж и много ))

avatar
Не знаю на счет синтетических тестов, но в конце 2019 (октябрь-декабрь) на растущем рынке похожая стратегия, но с тремя отличиями:
1. Добор внизу с шагом 3%.
2. Наверху не выход через 3%, а добор и сигнал (не стоп, а сигнал) на минус 1% от последнего добора.
3. Допускается 4 добора (то есть вход в позу на 20% размера позы).

Сами сделки проводились 2 раза в день (при наличии сигнала) — в первый час торгов и в последний. Все колебания внутри дня только для формирования сигнала на вход/добор/выход позиции.

Вот такая стратегия на 8 бумагах мне принесла 28% к депозиту. За 3 месяца. Но, на растущем рынке. Как эта стратегия будет работать в другие периоды времени — я не знаю. Но очевидный для меня лично вывод, что она вполне подходит для торгов на растущем рынке в конце года.
Евгений Алексеенко, если знать, что рынок растущий, бери с разумным плечом и не парься!
Только нам не дано предугадать…
avatar
SergeyJu, спасибо за совет, но я не настолько искушенный трейдер и не совсем понял, что нужно делать для реализации совета? Я покупаю и продаю акции — это мне понятно. Откуда там плечо? И второй вопрос — плечо добавляет риски и уже не позволяет отвлекаться от торговли на целый день. При моей стратегии я даже в терминал не захожу — все операции (покупка, продажа, выставление сигналов) я делаю в мобильном приложении. Утром 30 минут, вечером 30 минут. Вот все трудозатраты.
Евгений Алексеенко, это был не совет, а ирония. 
Исходите из того, что интуиция Вам не поможет спрогнозировать рынок, целее будет Ваш счет. А все системки типа описанной, ведут к очень большим потерям рано, или поздно.
Я много видел людей, которые пробовали торговать такие методы. Рано или поздно они нарывались и поимали, что это — гиблое дело. Погуглите торговлю методом сеток, Вы будете поражены, сколько околорыночников впаривают это говно.
avatar
эта система для «пилы» на рынке подойдет, для тренда вряд-ли.
avatar
rosov, да пила идеальный момент
avatar
Блин, такую контору палишь. Это оч похоже на мой подход с рядом оговорок
avatar
kachanov, намного хуже индексного. 
Потому что никто никогда не узнает заранее, какой рынок нас ждет и какая компания банкротится. Или хотя бы в 10 просядет. Все шаманизмы насчет того, что можно было предвидеть 2008 год оставьте олухам. На начало 2008 года все штатные прогнозисты предсказывали рост РТС. Поглядите на банковский или строительный индекс США за 2007-2008 годы. Там что, проблемная политика ЦБ РФ влияла, как думаете? 
avatar
SergeyJu, кстати, да! Там еще и нефть по 150 обещали…
SergeyJu, согласен, никто не знает.
Но если/когда наступит карачун а-ля 2008 будет плохо многим.
И этой системе и индексному инвестору и тому кто какие-то текущие истории на акциях торгует. Так что принципиальной разницы я тут не вижу.

Но в этой системе и знать не надо какой рынок будет.
Что мы торгуем по сути. Связка относительно стабильная ставка ЦБ (нашего) + добровольно/принудительное желание выплачивать дивы (а такие компании отобрать несложно) по факту задают нам коридор в котором будет болтаться акция. Его мы контртрендом и проторговываем, никаких тут чудес нет.

Как любая другая система имеет свои границы применимости.
Какие? Ну тут у всех свои фломастеры.
Стоит-ли такое торговать? Если понимаешь что торгуешь, то почему нет.
avatar
kachanov, беда тут такая. Кто понимает — не торгуют сетки, потому что есть много чего получше. А те, кто не понимает, торгуют и нарываются на очень большие гадкие сюрпризы. 
avatar
сколько лет автор на рынке? желаю всем быть как мартынов. хороший пост вчера написал
avatar
monko, 5
avatar
Жека Аксельрод, и из них года 3 уже учите других как инвестировать? я не осуждаю, такое сейчас время
avatar
monko, я не веду обучающих курсов
avatar
Такую систему продвигал чел на Западе в конце 90х, забыл его фамилию. Он позиционировал ее как грааль, на полном серьезе. IBM даже исследования по этой системе заказывал, директор IBM реально повелся. Но со временем, лет через пять сам основатель такой системы публично признал, что это лажа))
avatar
Как самостоятельная система, не уверен что маст хев. Как надстройка к «купи и держи» — вполне себе может подкинуть от 5% годовых (на опыте 1 года пока). Суть- по стратегии «купи и держи» Вы и так находитесь в активах, часть активов в облигациях (то есть проигрывает доходности индекса). Соответственно, когда выбранная акция идет в коррекцию, наращиваем позицию за счет облигаций. Когда акция обновляет хаи — реализуем наращенную часть позиции. Риск нулевой, профит равен просадки. Нервы не участвуют)
avatar
Система отличная, если она выкупает просадку. 
Если ты её потестишь со стартом в конце марта — то большую часть времени будешь сидеть в кэше и упустишь ралли.
Пёс по кличке Счастливчик, онли нуб систем или как часть продвинутой
avatar
Я так торговал когда был новичком, года три и перестал (может опять начну) потому что на другую систему перешол.
Только я не фиксировал прибыль если акция росла а просто шел за ценой подымая стоп.А  на деньги просто чтоб не стояли, покупал другие акции, Так намного выгодней получается!!! Ну и акции выбирал конечно понадежней и с дивами побольше, чтобы если
застрянеш дивы получать! Сколько выходило не помню но индекс я обогонял!
Она идеальна для тех у кого времени мало!
Сейчас со временем тоже туго стало может начну опять после обвала рынка!
avatar
Система для нерастущих бумаг. Для Газпрома можно применять. И ВТБ. И не растут и государство банкротить не дает. Для трендовых система так себе. Там лучше другие. Хотя и там эта система может приносить какую то прибыль, не спорю. Основное достоинство ее — простота. Но простота опять же хороша.
avatar
Чувак на фото похож на Васю )
Дмитрий Солодин, все совпадения случайны:)
avatar
Подход хороший и 4% — хороший шаг. Слабое место — постоянность этих 4%. Нужно дополнить входами не по сетке, а в рассчитанных местах.
А на поиски плюсующих в среднем мест входов может уйти ещё лет несколько.)
avatar
а что если взять для расчета октябрь 1929? шутка)В принципе баян баянисты, но спасибо что протестировали.Для новичков может и пойдет.
avatar
BRENT PROFIT, 
это уровень Алго на Смартлабе. Здесь разве бывает по другому?
BRENT PROFIT, есть чем похвастаться?
avatar
BRENT PROFIT, а комментарии в стиле «Это что за дичь такая?»-это черта характера, присущая людям с высокой самооценкой, способных проявить себя в чем-то действительно серьезном, не нарциссам,  которые никогда не завидуют окружающим?
avatar
BRENT PROFIT, так вы ж первый написали. Вас особо и не приглашали 
avatar
BRENT PROFIT, нет… потому что нужно чтобы активы давали див. доходность. Это адаптированная система для новичков инвесторов, дабы снять псих. давление и зуд в руках. Фьючи не подойдут
avatar
Эту систему надо назвать не каналья, а «Закат солнца вручную » потому что это чистая продажа волатильности только механическим способом.т.е достаточно примитивным.Система зарабатывает только на боковиках, плохо себя чувствует на аптрендах, и отвратительно себя чувствует на даунтрендах.
avatar
Лучше такая система покупаем пять лучших бумаг за последние 30-50 дней, ребаланс раз в неделю, при уходе в отрицательные зоны поза не берется

напишите  лучше о том как тестеры стратегий писать. Исходник этого теста выложите как пример ;-)

 

А стратегия такая -наверно для каких то акций на каком то рынке будет работать. но и риски есть- что компания растущая уедет вверх без инвестора (который по частям вышел) или что инвестор загрузиться на максимум некоторой  акцией которая будет потом долго бултехаться внизу (отменили дивы и не понятно когда востановят).

avatar
Gregori, зачем писать тестер… они же уже написаны
avatar
Жека Аксельрод, порекомендуйте хороший. не трейдерский а именно инвесторский
avatar
Gregori, инвесторский не знаю… вы имеете ввиду чтобы дивы учитывались?
avatar
Жека Аксельрод, не только. что бы смотреть отбор акций в портфель по условиям (условно индикаторов фундаментала)+ посмотреть допустим шарп с хэджированием опционами и без. С учетом перекладки в более дальние и временого сгорания
avatar
Gregori, ух… это жестко
Поскольку средства не задействованы постоянно, такая стратегия будет не лучше по доходности, чем просто держать. Тем более не лучше, чем держать и докупать на новые деньги на просадках 10-15%.
avatar
Долго тестировал подобное, за многие годы получается примерно 6-7% прибыль, это если держать запас на падение на 70-80% и торговать только на свои. Но реально ли пережить просадку в 90% от депозита? А доходность не особо...
Как один из вариантов выбрал другой подход, все в акциях, то что выросло — продаю, то что упало — покупаю на доход от продажи выросшего. 
avatar
Использую нечто подобное. Большинство бумаг в хорошем плюсе (15-40%). Но одна паршивая овца в стаде есть — Башнефть пр. Сижу в 10% депозита с минусом около 7%. Уже не усредняю, но и не продаю.
avatar

теги блога Жека Аксельрод

....все тэги



UPDONW