Блог им. asytyi

ЛЧИ 2020. Торгуем как Alanes.

    • 16 января 2021, 20:13
    • |
    • FatCat
  • Еще
Дисклеймер: Со смартлабовскими графоманами, которые умудряются днями напролёт писать простыни обо всём и в то же время ни о чём, мне не сравниться, поэтому пост будет максимально сухим и сжатым.

Смартлабовская опционная тусовка достаточно узкая, интересных участников, способных продемонстрировать свои торговые подходы и результаты по сделкам ещё меньше. Одним из этих участников является ALANES. На последнем ЛЧИ 2020 он продемонстрировал практически образцово показательную эквити, как и в раннее проводимом местном конкурсе Игры Разума.
ЛЧИ 2020. Торгуем как Alanes.

Есть обоснованное предположение, что Аланес получил сильного лося на мартовском падении рынка. Несмотря на это, способность генерить хороший профит в спокойные времена подталкивает детальнее разобраться в его торговле и постараться понять что можно в ней улучшить.
Коллега KarL$oH уже делал пост по разбору торговых подходов Аланеса в своём посте.

Мне захотелось понять каким образом эволюционирует профиль позиции на экспирацию в ходе жизни опционной серии, динамику набора позиции, переносах через ночь и выходные. Для этого я вооружился историей сделок Аланеса на ЛЧИ2020, потратил несколько вечеров на написание опционного плеера на питоне и готов поделиться с вами результатами своего маленького исследования)

Видео с проигрыванием всех сделок можно посмотреть здесь. На видео вы увидите следующее:
ЛЧИ 2020. Торгуем как Alanes.

Самое интересное и показательное — это профиль на экспирацию. На видео он отображается как качественный показатель. Положение шапки прибыли (т.е. смещение по оси ординат) не соответствует действительности.

Какие выводы можно сделать после анализа динамики позиции:
  • Позиция всегда гамма-шорт.
  • Позиция мужественно переносится через выходные. Иногда на выходные позиции нет, набор начинается в понедельник.
  • Управление позицией — контртрендовое. На сильных движениях это убивает, но на небольших флуктуациях против позы обеспечивает быстрое восстановление. Здесь надо понимать, когда следует остановиться.
  • Основная рабочая конструкция — стрэнгл.
  • Иногда присутствует ванг движения цены с приданием профилю соответствующего наклона. В основном позиция дельтанейтральная.
Если пост зайдёт, то в следующем выпуске попытаемся понаблюдать за экспирационными профилями Старый бес. Хоть это и гиблое дело, но хоть повеселимся.

P.S. Кто успел посмотреть первую версию видео — лучше развидьте это. Там был баг в отрисовке профиля (по наклону от фьючерса), который сильно искажал общую картину. 
★29
попробуйте )
avatar
Хотелось бы знать какая часть депозита идет на ГО позиции и как она меняется до экспирации.
avatar
Ничо не понял, но очень интересно!©
avatar
14% за 3 месяца? — как то не очень
avatar
Иван Иванов, а сколько вам хотелось бы?)
avatar
FatCat, минимум 0,5 % в день, а лучше 1 и более
avatar
Иван Иванов, посмотрите на статистику и поймите: более половины трейдеров гнались за супер доходностью, а оказались в минусе. 

avatar
Иван Иванов, а лучше +100% в день.
это еще лучше чем 1% в 100 раз.

и где Ваши +1% в день...
А это x10 в год
avatar
Иван Иванов, такое есть.
Правда потом -146% отловить можно и в судах от долгов отбиваться. 
avatar
Как я — не надо!Замучаетесь пыль глотать! Спасибо за мультик!
avatar
ALANES, о, рад видеть виновника торжества в своём топике! Я так понимаю, стратегия по-прежнему в бою? Вариант пересиживания на заборе всплеска волы не рассматривали? Т.е. закрыть конструкцию, лося принять, дождаться более спокойного рынка.
avatar
FatCat, В первую неделю января так и получилось. С рынком спорить- себе дороже!
avatar
ALANES, 
приняли лося как и все? 
Дмитрий Овчинников, Да. Почти 2 %. Ужас!
avatar
ALANES, рад, что ты живой. Жаль, что ты в марте пропал, такой конкурс мне испортил. Не удалось у великого Аланеса выиграть, пришлось с СБ тренироваться, а ты ж помнишь, Аланес должен был быть нашем бенчмарком, а он взял и пропал.
avatar
 Взаимно, дорогой друг, KarL$oH!Обстоятельства непреодолимой силы. Прошу понять и простить.
avatar
Особо острые ощущения когда сильное движение, а к серверу брокера подключиться невозможно. Экстрим )
avatar
Eridanoy, это да в марте сервера ложились часто и ощущения непередаваемые))
особенно на твитах трампа)
avatar
Eridanoy, кстати спасало finamtrade от финам через браузер — можно было сразу либо зарубить позы, либо по ТС в нужную сторону встать
без него было бы совсем жуть по пол часа ждать
avatar
Виталий, я вот о том проданом стренгле который на картинке, там уже рубить по таким ценам придётся что мама не горюй и это если вообще стакан не будет пустым потому как желающих продавать пут опционы на падающем рынке особо нет. Не знаю как в штатах, но у нас на РТС в 2019 году примерно так и было, любители продавать дальние края без покрытия влетели в долги на миллионы.
avatar
Eridanoy, нормальные опционщиики торгуют только через CGate
avatar
«развидьте это» 
avatar
Судя по графику, просто совпало с ростом рынка (а не 'спокойная фаза'). Стоял всё время в одну сторону, усредняясь на просадках.
Можно зайти на сайт ЛЧИ и выяснить точнее по сделкам.
avatar
svgr, Усредняться на дельта-нейтрали с отрицательной гаммой?
avatar
ALANES, детали можно смотреть. Значит только пережидание. Главное — стоял в одну сторону. Если осознанно, то заслуга безусловно.
avatar
svgr, Если бы я так делал, да ещё- осознанно, это была бы не заслуга, а диагноз.
avatar
ALANES, можно быть уверенным в росте рынка по некоторым причинам. Что он будет скорее, чем не будет. И действовать в соответствии, особенно после первых дней сбычи.
avatar
ALANES, а основной портфель хеджируете как год назад?
Или сейчас вся активность в РТС на недельках?
avatar
Пффф у меня в день по 14% бывает легко
avatar
Огромная работа, интересный пост — большая редкость на СЛ. Однако, стрэнгл (да и стрэддл) не предполагает резких выносов, что, согласитесь, неизбежно в РТС. Т.е. исход более чем предсказуем, даже несмотря на то, что он старался не переносить позу через выходные :-) В общем, это спекуляции чистой воды. Но для меня, например, гораздо интереснее были бы долгосрочные хэджевые позиции, позволяющие не пропустить резких выносов.
avatar
Все стандартно. Продажа перевернутого ведра) На более менее спокойном рынке всегда будет красивая гладкая эквити. Ну а потом… сами знаете, что. Сам 2 раза влетал очень плотно на таком.
avatar
Zorkiy, анализировали причины залёта? Был какой-то алгоритм определения нездоровой движухи на рынке и выхода из позиции?
avatar
FatCat, оба раза гепы в понедельник на новостях. И там и там в принципе уже в пятницу конструкция начинала довольно сильно «лосить» и нужно было закрываться, но силы воли хватило только на небольшое сокращение позы. Обнулений и долгов брокеру не было, но 30-35% от депо улетало. 2011 и 2014 год. У Alanes-a здесь кстати с рисками все вроде более менее нормально. Судя по доходности, там не задействовано мах ГО. 
avatar
Zorkiy, а если хеджить переход через выходные дальними дешевыми? 
avatar
Борис Боос, можно, только прибыль будет съедаться прилично.  
avatar
Zorkiy, в понедельник их в принципе можно попробовать продать, частично компенсируя расходы. тетта у них тоже копеечная, сильно сожрать не должно
avatar
 Классный пост, особенно видос! 
avatar
asfa, спасибо)
avatar
За весь ЛЧИ 14%  это не серьезно,  да  и  доход савсем слабый. 

investor.moex.com/trader2018?user=183750

Вот тут  50% и 5,5 млн. у опционщика за ЛЧИ, и эквити при этом еще красивее.  И сделок там в 8 раз больше, есть в чем поковыряться.

Правда это 2 года назад, но круче этого я еще пока не видел)))
avatar
Иван Иванов, 2 или 3 года назад победитель ЛЧИ один из ников Enter1 на смартлабе (что-то вроде этого) там около 1000 процентов, и что? это типично разгонная стратегия или пан или пропан
avatar
profynn, Энтер разгонял 100 тыр. и рваная эквити — игра,  а там 10 млн.рэ старт   с ровной эквити, это  огроменнейшая разница. Я не видел что  бы такими суммами пан или пропал играли это совершенно другая история. 
И в данном случае Аланэс слилися в марте и это такой риск  из-за каких-то 15 % за 3 месяца, тут вообще не пан  и все равно пропал.А этот  судя по всему так же на коне милионы крутит
avatar
Иван Иванов, Я ещё и в апреле 2018 года тоже слился У меня исторически проблемы с первым полугодием.


avatar
Иван Иванов, Frommas у меня тоже на примете 
avatar

теги блога FatCat

....все тэги



UPDONW