Блог им. asytyi

ЛЧИ 2020. Торгуем как Alanes.

    • 16 января 2021, 20:13
    • |
    • FatCat
  • Еще
Дисклеймер: Со смартлабовскими графоманами, которые умудряются днями напролёт писать простыни обо всём и в то же время ни о чём, мне не сравниться, поэтому пост будет максимально сухим и сжатым.

Смартлабовская опционная тусовка достаточно узкая, интересных участников, способных продемонстрировать свои торговые подходы и результаты по сделкам ещё меньше. Одним из этих участников является ALANES. На последнем ЛЧИ 2020 он продемонстрировал практически образцово показательную эквити, как и в раннее проводимом местном конкурсе Игры Разума.
ЛЧИ 2020. Торгуем как Alanes.

Есть обоснованное предположение, что Аланес получил сильного лося на мартовском падении рынка. Несмотря на это, способность генерить хороший профит в спокойные времена подталкивает детальнее разобраться в его торговле и постараться понять что можно в ней улучшить.
Коллега KarL$oH уже делал пост по разбору торговых подходов Аланеса в своём посте.

Мне захотелось понять каким образом эволюционирует профиль позиции на экспирацию в ходе жизни опционной серии, динамику набора позиции, переносах через ночь и выходные. Для этого я вооружился историей сделок Аланеса на ЛЧИ2020, потратил несколько вечеров на написание опционного плеера на питоне и готов поделиться с вами результатами своего маленького исследования)

Видео с проигрыванием всех сделок можно посмотреть здесь. На видео вы увидите следующее:
ЛЧИ 2020. Торгуем как Alanes.

Самое интересное и показательное — это профиль на экспирацию. На видео он отображается как качественный показатель. Положение шапки прибыли (т.е. смещение по оси ординат) не соответствует действительности.

Какие выводы можно сделать после анализа динамики позиции:
  • Позиция всегда гамма-шорт.
  • Позиция мужественно переносится через выходные. Иногда на выходные позиции нет, набор начинается в понедельник.
  • Управление позицией — контртрендовое. На сильных движениях это убивает, но на небольших флуктуациях против позы обеспечивает быстрое восстановление. Здесь надо понимать, когда следует остановиться.
  • Основная рабочая конструкция — стрэнгл.
  • Иногда присутствует ванг движения цены с приданием профилю соответствующего наклона. В основном позиция дельтанейтральная.
Если пост зайдёт, то в следующем выпуске попытаемся понаблюдать за экспирационными профилями Старый бес. Хоть это и гиблое дело, но хоть повеселимся.

P.S. Кто успел посмотреть первую версию видео — лучше развидьте это. Там был баг в отрисовке профиля (по наклону от фьючерса), который сильно искажал общую картину. 
★34
47 комментариев
попробуйте )
avatar
Хотелось бы знать какая часть депозита идет на ГО позиции и как она меняется до экспирации.
avatar
Ничо не понял, но очень интересно!©
avatar
14% за 3 месяца? — как то не очень
avatar
Иван Иванов, а сколько вам хотелось бы?)
avatar
FatCat, минимум 0,5 % в день, а лучше 1 и более
avatar
Иван Иванов, посмотрите на статистику и поймите: более половины трейдеров гнались за супер доходностью, а оказались в минусе. 

Иван Иванов, а лучше +100% в день.
это еще лучше чем 1% в 100 раз.

и где Ваши +1% в день...
А это x10 в год
avatar
Иван Иванов, такое есть.
Правда потом -146% отловить можно и в судах от долгов отбиваться. 
avatar
Особо острые ощущения когда сильное движение, а к серверу брокера подключиться невозможно. Экстрим )
avatar
Eridanoy, это да в марте сервера ложились часто и ощущения непередаваемые))
особенно на твитах трампа)
avatar
Eridanoy, кстати спасало finamtrade от финам через браузер — можно было сразу либо зарубить позы, либо по ТС в нужную сторону встать
без него было бы совсем жуть по пол часа ждать
avatar
Виталий, я вот о том проданом стренгле который на картинке, там уже рубить по таким ценам придётся что мама не горюй и это если вообще стакан не будет пустым потому как желающих продавать пут опционы на падающем рынке особо нет. Не знаю как в штатах, но у нас на РТС в 2019 году примерно так и было, любители продавать дальние края без покрытия влетели в долги на миллионы.
avatar
Eridanoy, нормальные опционщиики торгуют только через CGate
avatar
Иван Иванов, что такое CGate ??
avatar
ALANES, о, рад видеть виновника торжества в своём топике! Я так понимаю, стратегия по-прежнему в бою? Вариант пересиживания на заборе всплеска волы не рассматривали? Т.е. закрыть конструкцию, лося принять, дождаться более спокойного рынка.
avatar
ALANES, 
приняли лося как и все? 
«развидьте это» 
avatar
Судя по графику, просто совпало с ростом рынка (а не 'спокойная фаза'). Стоял всё время в одну сторону, усредняясь на просадках.
Можно зайти на сайт ЛЧИ и выяснить точнее по сделкам.
avatar
ALANES, детали можно смотреть. Значит только пережидание. Главное — стоял в одну сторону. Если осознанно, то заслуга безусловно.
avatar
Пффф у меня в день по 14% бывает легко
avatar
Огромная работа, интересный пост — большая редкость на СЛ. Однако, стрэнгл (да и стрэддл) не предполагает резких выносов, что, согласитесь, неизбежно в РТС. Т.е. исход более чем предсказуем, даже несмотря на то, что он старался не переносить позу через выходные :-) В общем, это спекуляции чистой воды. Но для меня, например, гораздо интереснее были бы долгосрочные хэджевые позиции, позволяющие не пропустить резких выносов.
avatar
ALANES, можно быть уверенным в росте рынка по некоторым причинам. Что он будет скорее, чем не будет. И действовать в соответствии, особенно после первых дней сбычи.
avatar
Все стандартно. Продажа перевернутого ведра) На более менее спокойном рынке всегда будет красивая гладкая эквити. Ну а потом… сами знаете, что. Сам 2 раза влетал очень плотно на таком.
avatar
Zorkiy, анализировали причины залёта? Был какой-то алгоритм определения нездоровой движухи на рынке и выхода из позиции?
avatar
FatCat, оба раза гепы в понедельник на новостях. И там и там в принципе уже в пятницу конструкция начинала довольно сильно «лосить» и нужно было закрываться, но силы воли хватило только на небольшое сокращение позы. Обнулений и долгов брокеру не было, но 30-35% от депо улетало. 2011 и 2014 год. У Alanes-a здесь кстати с рисками все вроде более менее нормально. Судя по доходности, там не задействовано мах ГО. 
avatar
Zorkiy, а если хеджить переход через выходные дальними дешевыми? 
avatar
Борис Боос, можно, только прибыль будет съедаться прилично.  
avatar
Zorkiy, в понедельник их в принципе можно попробовать продать, частично компенсируя расходы. тетта у них тоже копеечная, сильно сожрать не должно
avatar
ALANES, а основной портфель хеджируете как год назад?
Или сейчас вся активность в РТС на недельках?
avatar
 Классный пост, особенно видос! 
avatar
asfa, спасибо)
avatar
За весь ЛЧИ 14%  это не серьезно,  да  и  доход савсем слабый. 

investor.moex.com/trader2018?user=183750

Вот тут  50% и 5,5 млн. у опционщика за ЛЧИ, и эквити при этом еще красивее.  И сделок там в 8 раз больше, есть в чем поковыряться.

Правда это 2 года назад, но круче этого я еще пока не видел)))
avatar
Иван Иванов, 2 или 3 года назад победитель ЛЧИ один из ников Enter1 на смартлабе (что-то вроде этого) там около 1000 процентов, и что? это типично разгонная стратегия или пан или пропан
avatar
profynn, Энтер разгонял 100 тыр. и рваная эквити — игра,  а там 10 млн.рэ старт   с ровной эквити, это  огроменнейшая разница. Я не видел что  бы такими суммами пан или пропал играли это совершенно другая история. 
И в данном случае Аланэс слилися в марте и это такой риск  из-за каких-то 15 % за 3 месяца, тут вообще не пан  и все равно пропал.А этот  судя по всему так же на коне милионы крутит
avatar
Иван Иванов, Frommas у меня тоже на примете 
avatar
FatCat, круто будет, если его разберете «по косточкам».
Пока вижу так: https://smart-lab.ru/blog/670613.php#comment12302787

avatar
Иван Иванов, а какая у него стратегия?
По смыслу вижу, что это агрессивная продажа ближних недалеко от АТМ + покупка ближних ОТМ (т.е. некий хедж) + Дельтахедж (?) фьючом + ставка на рост в след. месяце.
Т.е. динамический кондор + поднятое правое крыло = альбатрос
avatar
ALANES, а если скорректировать торговлю на март-апрель?
Например, уменьшить/обнулить продажу путов в это время?
avatar

теги блога FatCat

....все тэги



UPDONW