ЛЧИ 2020. Торгуем как Alanes.

Дисклеймер: Со смартлабовскими графоманами, которые умудряются днями напролёт писать простыни обо всём и в то же время ни о чём, мне не сравниться, поэтому пост будет максимально сухим и сжатым.

Смартлабовская опционная тусовка достаточно узкая, интересных участников, способных продемонстрировать свои торговые подходы и результаты по сделкам ещё меньше. Одним из этих участников является ALANES. На последнем ЛЧИ 2020 он продемонстрировал практически образцово показательную эквити, как и в раннее проводимом местном конкурсе Игры Разума.


Есть обоснованное предположение, что Аланес получил сильного лося на мартовском падении рынка. Несмотря на это, способность генерить хороший профит в спокойные времена подталкивает детальнее разобраться в его торговле и постараться понять что можно в ней улучшить.
Коллега KarL$oH уже делал пост по разбору торговых подходов Аланеса в своём посте.

Мне захотелось понять каким образом эволюционирует профиль позиции на экспирацию в ходе жизни опционной серии, динамику набора позиции, переносах через ночь и выходные. Для этого я вооружился историей сделок Аланеса на ЛЧИ2020, потратил несколько вечеров на написание опционного плеера на питоне и готов поделиться с вами результатами своего маленького исследования)

Видео с проигрыванием всех сделок можно посмотреть здесь. На видео вы увидите следующее:


Самое интересное и показательное — это профиль на экспирацию. На видео он отображается как качественный показатель. Положение шапки прибыли (т.е. смещение по оси ординат) не соответствует действительности.

Какие выводы можно сделать после анализа динамики позиции:

• Позиция всегда гамма-шорт.
• Позиция мужественно переносится через выходные. Иногда на выходные позиции нет, набор начинается в понедельник.
• Управление позицией — контртрендовое. На сильных движениях это убивает, но на небольших флуктуациях против позы обеспечивает быстрое восстановление. Здесь надо понимать, когда следует остановиться.
• Основная рабочая конструкция — стрэнгл.
• Иногда присутствует ванг движения цены с приданием профилю соответствующего наклона. В основном позиция дельтанейтральная.

Если пост зайдёт, то в следующем выпуске попытаемся понаблюдать за экспирационными профилями Старый бес. Хоть это и гиблое дело, но хоть повеселимся.

P.S. Кто успел посмотреть первую версию видео — лучше развидьте это. Там был баг в отрисовке профиля (по наклону от фьючерса), который сильно искажал общую картину.