Избранное трейдера ₡ą₢p€ Đįę₥
Открывая депозит в дилинговом центре в долларах США или в другой валюте мало кто знает, что в 2020 году будет пересчитывать весь свой доход или убытки в рубли за каждый день.
Вот Вам мой НАРРАТИВ ПО ДАТАМ — ПАМЯТКА по этому случаю! Сохраняйте, точно пригодится:)
Если серьезно… То после прочтения данной книги. Очень грустно и больно.
Понимать и видеть, как деградирует большая часть, НАШЕЙ с ВАМИ СТРАНЫ, культуры.
Слабеют характеры и идеалы.
Друзья, пожалуйста.!
Давайте всеми силами препятствовать такой тенденции. Это возможно.
Работать над собой становиться лучше, воспитывать достойные моральные качества и постепенно делать мир вокруг лучше.
(накипело)
Книга Гюстава Лебона — одна из тех книг, которую справедливо называют нестареющей классикой
Произведение скорее научный труд.
Исследование, систематизация фактов.
Лебон объясняет, чем опасен феномен толпы, которая привыкла прибегать к готовым мнениям на счёт явлений и вещей, во всем полагаясь на чужую волю и тем самым, снимая всякую ответственность с себя.
А так же множество примеров, как «вожди» манипулируют толпой.
Почти 7 лет (из 14-ти) не пользуюсь бектестингом. Семь лет назад, я полтора года тестировал системы в бектесте и на реальном рынке одновременно. Результаты оказались неожиданными. Моя система, с бектестовой прибыльностью = 1.2, превратилась в убыточную = 0.85. При этом система продолжала быть прибыльной на бектесте. Я сравнивал результаты бектеста и реальной торговли и отмечал, что я делал неправильно. Делюсь многолетним опытом.
— Если мы заложили комиссии правильно, это только часть издержек. Основная часть убытка спред. Откройте любой инструмент, купите и сразу продайте его по рыночным ценам. Увидите, что позиция оказалась убыточна. А большая доля убытка из-за спреда.
— Если закладывать 2-3 спреда в издержки и результаты будут более реалистичными. Но, всё ещё, могут остаться оптимистичными. Точно об этом знать мы не сможем.
— Важное правило: если есть на графике сделка, то это не значит, что она может быть вашей. Это правило напрочь отбивает точность тестов.
Реальный рынок. У Вас цель войти на пробой в покупку. Кто-то из участников выкинул большой объём на покупку в стакан и перенёс его за 1мс на 10 пт. выше вашего условия на вход. Ваш робот среагировал на этот сигнал и через 600мс. заявка оказалась на рынке. Робот вошёл на 10 пт. (на 6 спредов) хуже, а тестер вошёл по цене условия.
На американском рынке торгуется более 18000 эмитентов. Когда матёрым русским инвесторам задают вопрос почему они смотрят только на наш рынок, то обычно получают следующий ответ:
Там слишком много компаний. Чтобы их изучить, уйдут столетия.
Не поспоришь. У меня на беглый анализ одного годового отчета уходит не меньше часа. А тут их надо отсматривать тысячами. И делать какие-то выводы. Где взять столько времени?
Я задал себе вопрос, а можно ли сузить этот круг до нескольких десятков компаний? И как это сделать?
Как оказалось, рецепты есть. Вам понадобятся: