для быстрого анализа мелких кампаний у меня в закладках пара сайтов.
ну потому что годовой отчёт от ФНС слишком подробный, не всем понятен и нет привычных графиков.

поэтому у меня в закладках есть пара сайтов где всё доступно разложено по полочкам.


( Читать дальше )

В продолжении поста

Order flow and Auction Market Theory

When we look at a general trading scam, you usually have kids sitting in Ferrari and trading on MT4 on his iPhone. These kids usually sell cheap signals or courses to massive audiences on social media. — очень забавная фраза.

Не ожидайте, что если вы заплатите за курс по Профилю рынка тысячу долларов, то он будет иметь большую ценность, чем книги Далтона и Штейдлмайера, которые вы можете приобрести примерно за сто долларов. То же самое и с потоком заказов, который, хотя поначалу и кажется сложным, как только вы поймете основы, гораздо больше касается экранного времени и данного инструмента, чем погони за какими-то скрытыми секретами в тысячедолларовых курсах или программном обеспечении.

Прежде всего, методы профилирования и поток ордеров-это две совершенно разные торговые техники, которые не зависят друг от друга. Поскольку профиль рынка-это даже не стратегия, а способ организации данных, вы можете использовать его для чего угодно.

( Читать дальше )

Я всегда был женат. Сначала на одной женщине, потом на другой. Наверное поэтому я не понимаю инвесторов-холостяков, которые вещают нам здесь про выгодность одинокой жизни, риски раздела имущества, несправедливость законов в части алиментов и прочее нытье от незрелых мужчин.

А может быть где-то очень глубоко в душе я завидую, поэтому так подбешивают блоги бабайкиных в 35.


В моменты прочтения очередного неэтичного поста «декаба1» я задаю себе вопрос: "А смог бы я в одиночку добиться хотя бы наполовину того что имею сейчас ?"

И отвечаю — «нет, не смог бы в силу своей лентяйской природы.» Я диванный аналитик, полковник армии мечтателей о космосе. Почитать книгу, подумать о великом будущем Человечества — это намного интереснее, чем колотить гвозди в стену или считать кротовое состояние.

А хорошо бы чтобы во время моего мечтательного процесса жизнь вокруг не останавливалась, борщи варились, носки стирались, а дети подрастали....

( Читать дальше )

= = = = =

Рекомендуемое чтение:

Шиза и тупость как основы фондового рынка. Криптаны и Theranos опередили своё время

Нет никакого фондового рынка — главный итог «атаки хомяков»

Развал США и затем планеты руками «ультрасаентологов-технарей» из Кремниевой Долины

Причины истерики Wall Street после «атаки хомяков» с r/ WallStreetBets

( Читать дальше )

Начал работать, примерно, год назад, т.е. новичок. Пользуюсь Квиком. Торгую вручную в сроках от дней до месяцев и бесконечности. Т.е. не совсем смарт-лабовский формат, но, возможно, кому-нить пригодится. Личный опыт и вопросы. Итак.

1) Горячие клавиши!Сколько раз, в течение жизни, я мысленно благодарил одного из своих преподов в ВУЗе. Курс он читал какой-то незначащий, типа «Пакеты прикладных программ», что ли, но крепко-накрепко вдолбил в голову: работая в любой программе, первым делом, выучивай горячие клавиши!Это так сильно помогает, что странно, почему этому в школе не учат.

В Квике какие-то клавиши заданы, какие-то можно назначать, но, похоже, не все. Постоянно пользуюсь Ctrl+E (редактирование), Alt+G (график), Alt+I (информация об облигации), Ctrl+N (копия окна), Alt+T (показывать окно поверх других). Сильно не хватает клавиш для работы с шаблонами и вкладками. Например, переключаться между вкладками можно по Alt+1...Alt+9 можно, а между шаблонами нельзя. Загружать/удалять/переименовывать вкладки нельзя итд.
Вопрос: этих клавиш, действительно, нету и нельзя назначить или мне не по глазам?

( Читать дальше )

     Волей судеб, я провёл замечательные выходные в жарких объятиях своего Хорошего Друга. Неоттолеранченный (пока ещё) Читатель сплюнет (не в том смысле!) и скажет — пидр! И будет прав! Спешу разочаровать — объятия эти были весьма бесполо-интернациональными.  Но Имя Друга — Бахус! 

     И вот пока мы с ним уважали друг друга и клялись в вечной, если и не любви, то уж крепкой дружбе точно, меня осеменила одна крайне интересная мысля.

     Поделюсь и попрошу совета и помощи. Мы же Советсткие люди! Итак, 

     
     Я — ПрофСпекулейтор. То есть не «Ынвэстор Ыл...» Я спекулирую. Фьючерсами. Но с 11-летним стажем торговли лосьционами. Спекулирую и внутри дня, и овернайт одновременно. Я, казалось бы (коза лось бык), нашёл систему, дающую очень симпатичный геометрический рост линии капитала. На разных инструментах (исследовал и всячески отпялил на данный момент во всех позах пять фьючерсов- RI, Si, Eu, BR, SR) на разных тайм-фреймах (от М15 до Д). Хуже того, мусолю и пользую её (как Девчоночку БК) на боевом счету. Что же смущает меня? 

( Читать дальше )

Я в комментариях уже писал что такое тренд.Это чисто мое мнение и мои выводы за 25 лет торговли.Напишу пост в блог .
Тренд -это отсутствие перекрытий  экстремумов нечетных фракталов.И что это значит? Начнем с нуля.Фрактал -это паттерн из свечей  ограниченный по времени(количество свечей ), повторяющий форму в любых масштабах времени.Самый простой фрактал -это свеча те 1 .  ...3 свечи  2-1 или 1-2 … и тд… Фрактал Вильямса из 3 х...5 свечей или 7 или 9.Фрактал Эллиота в идеале тоже из 5 свечей, но у Эла важна форма свечей, а у Вильямса не важна. Правильный тренд из нечетного количества свечей(фракталов), делающих новый экстремум.Это то, что в свечном 8-10 новых перемен.Свечной анализ вывел догму, что тренд не больше 10 новых перемен(фракталов).Это почти правда.Формула тренда вверх в идеале  L>=ref(H,-2). Минимум свечи больше позапрошлого максимума.Цимус в словах -больше или равен.Это и есть отсутствие перекрытия.Если вы хотите обобщить этот мой тезис, то просто поставьте вместо L и  H   фрактал или ЦЗ цену закрытия свечи.Тело свечи — это зона большого объема.Получите тренд для большого объема.

( Читать дальше )

Написав свой первый пост, я понял, что подавляющему большинству смарт-лабовцев интересен больше не результат торговли, а сам процесс торговли, ну и общения на тему рынка. Некоторые здесь любят мерится своими пиписьками (своим депо) у кого больше. Так же мне были даны дельные советы от бывалых трейдеров. Данными советами в будущем обязательно воспользуюсь. Еще я понял, что у многих есть свои ТС и каждый считает, что его система самая лучшая. Я также считаю, что моя ТС лучшая! )))
Пишу данный пост для тех, кому надоело получать от торговли, то плюс, то минус.
Пишу для тех, кто хочет получать хороший доход, а именно увеличивать свой депо в разы, или остаться при своих деньгах, и ждать следующего раза. Ждать, может быть полгода-год. Принципы свой торговли я описал в первом топике (МАСД, дивергенции).  Учитывая, что принципы моей  системы основаны на ловле разворота тренда, то она допускает легкую просадку депо (10%), с последующим увеличением депо в несколько раз.

( Читать дальше )

Привет, новая неделя – новый бэктест факторной стратегии на Мосбирже. В прошлый раз была проверена стратегия Value через мультипликаторы P/E и P/BV https://smart-lab.ru/blog/609357.php В этот раз мы проверили стратегию Momentum на российских акциях.

Суть ее очень проста – покупаем акции, которые сильнее всего выросли за последние 6 месяцев и шортим акции с худшей динамикой цены за тот же период. Стратегия получается рыночно нейтральной (в теории, на самом деле — корреляция с рынком очевидна) и если у такого лонг-шорт портфеля есть положительная доходность, то мы можем сказать, что на Мосбирже есть моментум эффект.

Воспользовавшись поиском по Смартлабу можно найти несколько интересных исследований по моментуму (если что-то упущено, пожалуйста, дайте ссылку в комментариях) – «Есть ли сила в моментуме» от at6 https://smart-lab.ru/blog/596080.php и «Как обогнать индекс (пример выигрышной торговой стратегии)» от AlexChi https://smart-lab.ru/blog/499362.php

( Читать дальше )

Давно хотел написать про то, сколько мы платим денег и кому при покупке автомобиля. И что бы было, если бы государство исчезло, и мы покупали автомобиль без различных налогов и акцизов, за свои деньги. Но во время обвала писать такой офтоп было немного не к месту, поэтому напишу на выходных.

disclaimer: все расчеты примерные и не претендуют на точность

Итак, берем усредненный автомобиль за 1 млн рублей с первоначальным взносом 200 т.р. и кредитом от банка на 800 т.р. на 5 лет с 10% ставкой.

Начнем с кредита

Берем кредитный калькулятор. 5 лет, 800 т.р, 10%, аннуитетные платежи. Переплата по кредиту 219 т.р.
Итого нам нужно заработать 1 млн 219 т.р.

 

Налоги

Чтобы работодателю выплатить нам 1219000, он должен заплатить налоги:
ПФР 22%
ФСС 2,9%
ФОМС 5,1%
НДФЛ 13%

Получаем всего 43%. Чтобы на руки получить нашу сумму, общая потраченная сумма должна быть:
1219000/0.57=

( Читать дальше )