Блог им. lossboy

Прикладной Трейдинг. Асимметрия Волатильностей. "Гладкость" Трейда. PRO et CONTRA.



     Волей судеб, я провёл замечательные выходные в жарких объятиях своего Хорошего Друга. Неоттолеранченный (пока ещё) Читатель сплюнет (не в том смысле!) и скажет — пидр! И будет прав! Спешу разочаровать — объятия эти были весьма бесполо-интернациональными.  Но Имя Друга — Бахус! 

     И вот пока мы с ним уважали друг друга и клялись в вечной, если и не любви, то уж крепкой дружбе точно, меня осеменила одна крайне интересная мысля.

     Поделюсь и попрошу совета и помощи. Мы же Советсткие люди! Итак, 

     
     Я — ПрофСпекулейтор. То есть не «Ынвэстор Ыл...» Я спекулирую. Фьючерсами. Но с 11-летним стажем торговли лосьционами. Спекулирую и внутри дня, и овернайт одновременно. Я, казалось бы (коза лось бык), нашёл систему, дающую очень симпатичный геометрический рост линии капитала. На разных инструментах (исследовал и всячески отпялил на данный момент во всех позах пять фьючерсов- RI, Si, Eu, BR, SR) на разных тайм-фреймах (от М15 до Д). Хуже того, мусолю и пользую её (как Девчоночку БК) на боевом счету. Что же смущает меня? 


     Давайте коротко, но по порядку. Начну с упоминания "волатильности рынка". Ну, рынка того или иного актива (инструмента). Каждый, даже  Смарт-школяр, вспомнив про логарифмы приращений, легко подсчитает её и скажет = 17% (например). Хорошо это или плохо? И, вообще, о чём енто?

     Волатильность — её, сука, считать надо. А это лень! Да и не влияет никакого зачения. То есть совсем! Поэтому использую значение ATR — его квик в реале транслирует. Какой период? Мне симпатично — за последние четыре недели (20 торговых сессий). Кому не нравится — любой свой! Если аргументируете для себя, разумеется… Иначе...


     Из общих соображений, чем выше волатильность рынка, тем больше выиграет Спекулейтор. Это так? Не уверен. Изложу аргументы.

     
     А вот теперь — помедленнее. Доходчивее.

     Моя Торговая Система, как и у многих-многих других Системных Трейдеров, построена крайне просто. Вульгарно. Двухысходка. Либо выигрыш какого-то количества волатильностей (в моём случае — ATR). Либо проигрыш какого-то (вероятно, некоего другого) количества этих самых ATR. Исключение — разворот тренда (в МОЁМ понимании разворот) где-то посередине. Всё. Иного — не дано!

     Параметры и детализированную схему пока не выкладываю, как некоторые. Ибо а мне самому чем харчеваться??? Но мыслью общей — делюсь.


     Итак, первый шаг! Я строю все расчёты на основании ATR. Просто. Элегантно. Прибыльно. Для расчётов — беру все столбики подряд. Люблю вульгарную простоту и тупость. Квик мне всё даст. Зато легко!

     Но на чём СРАЗУ акцентрую своё вниманее — на ГЛАДКОСТИ. Хочу, чтобы цена ГЛАДКО росла в мою сторону. Ну или сползала в случае шорта. Чтобы не дёргалась, как вошь под ногтем! ГЛАДКОСТЬ поступательного движения — это мы ещё вспомним чуть пониже.

     Интуитивно понятно, что ГЛАДКОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ЦЕНЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РАЗМЕРОМ МАКСИМАЛЬНЫХ ПРОСАДОК ПРИ ДВИЖЕНИИ ЦЕНЫ АКТИВА ПРОТИВ НАС. Почему? Чем движение «глаже», тем можно ставить короче стоп. Чем короче стоп — тем лучше соотношение WIN/LOSS. Тем меньше дисперсия массива сделок. Тем лучше TWR (Относительный Конечный Капитал). И всё!

     Всё хорошо, посчитали — и УРРАНГ? Мало, очень мало!!!

     
     Шаг второй — а попробуем измерить енту волатильность (в значениях ATR) отдельно — для растущих и падающих столбиков. Тут уж Квик не в силах — «ручками, батенька, ручками...» Эксель — наш Друг, Товарищ и Брат! Мой любимый Проницательный Читатель. как и завсегда, вскинет руку — и это легко!

     Тоже заметили. что активы, связанные с фондами или индексами, падают значительно круче, нежели растут? Гладче, швидче!!! Улучшили систему? Да, наверное… Не «наверное», а наверняка! ВУлыбнулись, обнулились и поскачили дальше?


      Шаг третий — я хочу исследовать ТОЛЬКО ТЕ ДВИЖЕНИЯ, в которые я вошёл. То есть, Я сделал ставочку. То есть, ОТКРЫЛ СВОЙ ТРЕЙД (в сугубо моём понимании). Что я хочу — чтобы ГЛАДКОСТЬ ДВИЖЕНИЯ В КУПЛЕННОМ МНОЮ НАПРАВЛЕНИИ превышала рывки против меня. И всё. Причины — указаны выше. Снижаю дисперсию — выигрываю в геометрии. Всё.

     Но и это ещё не посошок. 


     Шаг четвёртый — барьер. Хитрый барьер.  Я хочу, чтобы с открытия мною позы цена бы пролетела какое-то количество долей ATR. Чтобы «ГЛАДКОСТЬ» ДВИЖЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ БАРОВ ОТКРЫТИЯ СДЕЛКИ, БАРОВ ПРОТИВ МЕНЯ (!!!), БЫЛА БЫ МАКСИМАЛЬНОЙ. Потому что открытие — самый риск! А уж дальше — пущай  бегают сами там! И добегут до таргета моего.


     Шаг пятый — совместить все наработки. Они дадутся, просто попросить надо хорошо. Обязательно дадутся! У меня в «умной боевой табличке» — уже больше 25 листов. Лишние — выкидываю. За ненадобностью.


     ОБЩИЙ ВЫВОД:   ИЩУ И НАХОЖУ СИСТЕМЫ С ВОЛАТИЛЬНОСТЬЮ «В МОЮ СТОРОНУ». КОТОРАЯ ПРЕВЫШАЕТ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ «ПРОТИВ». PRO et CONTRA. ЗА и ПРОТИВ! И главное в них — АСИММЕТРИЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЕЙ!


     Дорогие Други Моя, кто предложит «на почитать» мне теоретический материал ПО АСИММЕТРИИ ВОЛАТИЛЬНОСТЕЙ? Моя благодарность не будет иметь границ. В разумных пределах! А то лохом и помру!





     С уважением, ПрофТрейдер, Московский Коля-Лоссбой


     P.S. Бурный отклик показывает явно повышенный интерес к тематике математики спекуляций. Наверное. нужно писать про покупку акций сбера в получку на трёшку. Это — всем интересно.

     Всё, ребятки, Смарт перестал быть ресурсом трейдеров — он теперича сборище «Ынвысторофф». Печально. но деградейшен наблюдейшен...



★7
Мой опыт 20 лет спекуляций.Я люблю не ассиметрию, а… симметрию цены относительно середины 3й волны.Все просто.Там  максимальный объем и он симметричен вокруг 1.5 шага цены.В импульсе 3 шага цены.Импульс это нечетное количество новых перемен те 1,3,5 ,9 и тд.Для 9 шагов цены середина и симметрия вокруг 5 .
Зачем автор называет просто свечу волатильностью? Это мне не понятно.У японцев солдат и марибоза -это прогресс хоть в росте, хоть в падении.Додж -отсутствие прогресса, те отстой.
Этот материал мой тк я его придумал.
avatar
ezomm, хорошо. Реально. Систему не поменя, но подумаю — может, как улучшить... 
Московский Лоссбой, улучшить просто.Выучить ВА Эла.Поместить новое знание в свечной анализ тк это выше ВА и это теория циклов.Далее фракталы из 1-3-(5 билл В.)-9-11-15 свечей.Если 5 свечей СЛ 1 свеча тайма.Если больше свечей и… СЛ больше свечей (попробуй посчитать?).Прибыль 3-5 свечей(БВ) или 1\2 от книжной.
avatar
Вроде знаю опцики, торгую такой себе граали, захожу на смартлаб в опцион раздел, как обычно ни черта не понятно, выхожу).
avatar
ENIGMA, я и так ни единой формулы! 
выглядит как изобретение велосипеда. Чем не устраивают Upside/downside Deviation?
avatar
wrmngr, ну, виноват-с… Не читал-с... 
Московский Лоссбой,  а чего там читать? Есть выборочное стандартное отклонение, она же сигма. Просто считай две сигмы- первая для положительных приращений, вторая для отрицательных
avatar
wrmngr, согла. правильно. Тока не для меня. Мне важны — НЕ ВООБЩЕ, а с начальной точки моего входа. и не положительно-отрицательных. а в моём направлении.

     И не навсегда, а до точки выскока… И ещё тройка ньансов, о которых скромно промолчу…

     И ваще. я просил ссылки на тематику раздельных волатильностей. А уж вверх-вниз — сосчитаю как-нить сам… Ибо…
Московский Лоссбой, если ты работаешь на ликвидном рынке и твой market-impact незначителен, то рынку абсолютно без разницы как распределены твои трейды и попытка считать их отдельно выглядит как самообман. Ну еще есть MAE/MFE метрики, но они больше сигнализируют о точности входа, нежели о волатильности самого рынка
avatar
Эка хитро описал торговлю по тренду. 
По моему очень похоже на твою систему.  konkop.narod.ru/Files/4_24_28.pdf
Жирный трейдер из Лондона, во, класс! Ща почитаю такое — образовываться мне надо. окультуриваться!  СПАСИБО!
Московский Лоссбой, ты верно шутишь? Про логарифмы приращений знаешь, а про средние не знашь?
avatar
ezomm, не-а, не знаю… Про которые средние? 
Жирный трейдер из Лондона, это наивная система для зеленых.
avatar
ezomm, да.  
и ассиметрия она не чисто технический феномен, она проистекает из сути фининструмента плюс некоторые инфраструктурные моменты типа leverage effect или gamma squeeze к примеру
avatar
«Говорят, что маршал Буденный очень любил играть в шахматы. Только фигуры у него были особенные, сделанные по спецзаказу, все до одной – кони. Буденный играл красными и всегда выигрывал. Поэтому с ним никто и не садился – все садились без него.»

Как относишься к тому, чтобы всегда играть на сильной стороне, но с условием «через раз»? Как следствие- зачем фильтровать шорт или лонг, пытаясь сократить, но по факту только увеличивая «шансы» выбора неверного направления? Имеется желание быть правым перед рынком или взять движение?  Я задавал себе такие вопросы. Ответы на них очевидны.

Ха, а я торгую похожую идею. Она похожа так же как конь на слона, но они оба щиплют травку и млекопитающие)).

avatar
Выбора неверного направления? Плюс ожидания только в двух (из 8) фаз фрактала 3я и 8я . Это 30-40% времени типа 3 дня из 10  на сделку.А кто у нас ждет сделку 7 дней? Или 7 недель из 10? А ждать то оказывается надо.Ооо как? А то попадешь в минус мат ожидание.
Мораль -дело не в направлении, а правильном управлении позой.Это верный СЛ и верный ТП.
avatar
ezomm, 
дело не в направлении, а правильном управлении позой

В этом вся соль, как без этого. И поэтому ждать тоже не надо.
avatar
Меня не поняли. Это плохо? Нет, это хорошо! 
Московский Лоссбой, 
так и должно быть)
avatar
Московский Лоссбой, как я поняла (соррь, тока добралась до твоего топика, меня сегодня достали вопросом «зачем ты тут пишешь» ), ты хочешь открываться по движу (тренду) снимая N-ое кол-во пунктов, желательно максимальное, исходя из волатильности определенного инструмента с минимальным стопом. 
если я права (соррь, в умных терминах фсяких индикаторов плаваю)), то… только ручками и мозгами. 
кста, тут у меня идея посетила, но это уж точно не для обсуждения на СЛ. ))
avatar
Коля, размах волатильности и её асимметрия ( в серьёзных ликвидных инструментах) зависит целиком от внешнего фона, фундаментала. Т.е. на ожиданиях действий от ФРС, байдена, муток вокруг нефтедобычи, сенкций, ковидных локдаунов и т.п. И на новостях. 
 Итого торгуют вероятность наступления того или иного серьёзного для рынков события.
 Собссно, и моя задача оценить вероятность этих событий и реакцию рынка на них.
 я хочу исследовать ТОЛЬКО ТЕ ДВИЖЕНИЯ, в которые я вошёл.
Хочу, чтобы цена ГЛАДКО росла в мою сторону. Ну или сползала в случае шорта. Чтобы не дёргалась, как вошь под ногтем!

1. А я «исследую» вероятность того движения, в которое я только хочу войти. Т.е. вероятность, например, роста рынков и падения бакса на ФРС 27 числа. Разницу ощущаешь?  Притом даже при наступлении желаемого сценария ( рост на ФРС) размах движа меня волнует мало. При сильных внятных стимулах он может быть сильным, безоткатным и многодневным. А если Пауэлл опять будет невнятно сопли жевать — он может быть недолгим и с откатами. Но это я уже увижу по факту и смогу управлять размером профитной позы — добавлять, сокращать, крыться на перезаход...

2. Коля, очень много у тебя «хочу» от рынка. Ему на твои хотелки — … с прибором...
 Я пытаюсь понять, сколько в этой фазе рынок мне может дать, и пытаюсь и не переторопиться, и не пересидеть. Просто слежу за динамикой графика и внешним фоном.
 Всё ИМХО!
avatar
Неее давайте за трейдеров, а то и правда…
avatar

теги блога Московский Лоссбой

....все тэги



UPDONW