Доброго времени суток!
Вашему вниманию предлагается интересная ситуация, сложившаяся сегодня на фьючерсе BTCUSD1225 на бирже OKEx:

Фиолетовая линия — best ask на бирже OKEx.
Голубая линия — best ask такого же фьючерса, но на бирже Huobi.

И на минутном таймфрейме:


( Читать дальше )

Добрый день, уважаемые коллеги!

Не знаю снесут ли данный топик или же пройдет по правилам.

Суть такая, что я полтора года программирую разных роботов в ЛУА, а еще имею косяк в недокапитализации счета и посему, учитывая, что живу исключительно с рынка уже почти два года, приходится встать на путь недалекий от околорынка :) Каюсь, но недостаток средств на счету, а точнее даже то, что расходы перекрывают доходы от торговли, все это стало причиной поиска сотрудничества и предложения создать робота под квик на заказ. Когда начинал торговать, то вход на всю котлету и пересиживание убытков по началу как-то вывозило. Но когда дошел до системного трейдинга с соблюдением рисков и ММ доходность упала, правда и нервы стали целее.

Вдруг кому интересно что-то заполучить в виде скрипта луа, или индикатора какого. Сразу оговорюсь, до сего момента на заказ ничего не писал, расценок не знаю, но, полагаю, с заинтересованным человеком договоримся.

Буду рад обратной связи и всякого рода помидорного закидывания :)

С уважением, Виталий.

Всем адептам секты «На пенсию в 35» посвящается.

Коррекция 10%

Коррекция в 10% вполне приемлема для рынка в любое время. Однако инвесторы стали настолько самоуверенны на рынке, что даже при 10%-й коррекции будет себя чувствовать не лучшим образом. Но такое снижение не вызовет нарушения бычьего тренда и только отбросит рынок назад к октябрю 2019 года.

Коррекция 20%


( Читать дальше )

Для себя решил обновить представления о современном трейдерском российском сообществе в разрезе возраста. Так что, если ты даже не пишешь на СЛ, но при этом торгуешь, то все равно проголосуй, чтобы картина на выборке была максимально правдоподобна. Использовал чуть более расширенную периодизацию возраста АПН  СССР 

Три дня уже раздувают панику. но все зря. Все хорошо, все работаем как раньше. 


Читайте вчерашний пост про IB.
Он об этих слухах.
https://smart-lab.ru/blog/639713.php



Счета открывают как и раньше. 



Interactive Brokers:

стоимость и комиссии, преимущества и виды брокерских счетов,

Что вообще за Interactive Brokers и зачем?

 

Interactive Brokers

— это брокер США.
Дает доступ к инвестициям по всему миру

Interactive Brokers: стоимость и комиссии

Погружение в тему дается не просто, на сайте IB очень много информации и не всегда она воспринимается понятно. Так что вчерашний пост дался очень нелегко.

Сегодня буду краток.

За что вы платите на IB?

— За различные подписки на данные (например аналитику или онлайн цены — по умолчанию идут с задержкой 15 минут)

— За сделки (комиссии низкие, различаются в зависимости от активов). Аналогично, как и у наших брокеров — куча разных комиссий, в зависимости от инструмента.

— За бездействие! Или точнее просто за содержание счета. Здесь подробнее...

Комиссия за содержание счета:

У вас активов на сумму свыше 100 000$ — вы не платите

У вас активов на сумму свыше 10 000$ — фиксированный сбор 10$ в месяц. При этом он уменьшается на сумму, которую вы платите в виде комиссий от сделок. То есть наторговали на комиссию 5$, фикс составит 10-5=5$. Наторговали на комиссию 20$ — фикс уже не платите.

У вас активов на сумму менее 2 000$ — фиксированный сбор 20$ в месяц и он также уменьшается на комиссию, которую вы наторговали.

Если вам меньше 25 лет, фиксированный сбор будет 3$

Итого:

— Долгосрочному инвестору с портфелем до 2 000$ идти на IB сумасшествие (содержание будет обходиться в >10% ежегодно).

— Долгосрочному инвестору (купил и забыл) с портфелем около 10 000$ нужно подумать (просто содержание счета будет забирать 120$ в год, что 1.2% комиссии). Прибавьте к этому плату за перевод денег (в зависимости от банка) и возможно биржа СПБ полюбится вам больше. С другой стороны за доступ к акциям, которые вы иначе не купите не так уж и критично.

— Активному же спекулянту вероятно понадобятся платные подписки (на те же цены: Запросы по акциям США стоят USD 0.01 за каждый, а по остальным инструментам – USD 0.03.)

Ссылки на подробные расценки:

Комиссии от сделок (https://www.interactivebrokers.co.uk/ru/index.php?f=5..)

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Второй квартал закончился с результатом +47,4%. Общий доход за первую половину года +127,5%. Статистика по месяцам:
Апрель +46%
Май -4,3%
Июнь +4,5%
Общий доход за 2,5 года +469%. Общую кривую можно посмотреть тут 

Максимум достигнут 7 мая. От него ушли в просадку на 21,8%. Доход и просадку считаю к балансу на начало года. От достигнутого максимума откатили вниз на 9,15%. Ожидаемое, рабочее снижение после хороших движений. Но могло быть лучше.
Окончательно убедился в том, что необходимо торговать все пятно (облако, веер, площадь) параметров внутри одной идеи. Почему окончательно? Вылезли две проблемы.
Первая. Часть движений на укреплении рубля боты не взяли. Причина – в некоторых алгоритмах параметры смещены в сторону лонга (для SI понятно почему). Удержание шортов более короткое, таким образом, тренды вниз с сильными откатами прошли мимо.
Вторая.  Недооценил одну из идей. Вариации строились на основании лучшего набора параметров прошлого года. Не учитывал вариации с результатом похуже, но в целом улучшающих показатели алгоритма в долгосрочном периоде.
Требование к пятну – оно не должно сильно двигаться. Делать такой анализ вручную тяжеловато. Надеюсь, что TSLab в будущем внедрит 3D визуализацию, работа как я понял над этим идет. Некоторые системы решил упростить с 3 до 2 параметров, за счет единого значения для лонга и шорта.
Ниже пример вариаций, составленных на основании более устойчивого пятна. Недооцененный алгоритм.

( Читать дальше )

Коротко напишу о том, как научиться продавать. Этот пост пригодится тем, у кого есть мозг и диплом, но нет блата. Тем, кто вынужден рассчитывать только на себя. Т.е., почти всем))

Начинающие продавцы идут двумя путями:

Обычный путь — посмотреть тыщу роликов на ютубе про продажи, прочитать кучу книжек, сходить на пару коучингов, записаться на курсы ораторского мастерства, осветлить волосы, выбрить бородку аристократа, научиться правильно писать емейлы и составлять красивые презентации, купить машину с магнитофоном, пошить костюм с отливом и дополнить чарующий образ дорогим айфоном.

Правильный путь — научиться смотреть на мир глазами покупателя, переживая его проблемы сильнее его самого. Как правило, этому учит мама. Реже — папа. Совершенно бесплатно. Но этому можно научиться в любом возрасте без всяких книжек, ютубов и тренеров.

Тысячи людей прошли обычный путь, но не стали великими продавцами. Почему? Потому, что думали о том, как они будут продавать. Вы встречали таких продавцов. Возможно, встречали даже против своей воли.

Единицы прошли правильный путь и перестали нуждаться в деньгах. Почему? Потому, что думали о том, как у них будут покупать. Такие продавцы редко встречаются и, как правило, оставляют о себе самое лучшее впечатление.

Так что же делать?

( Читать дальше )

Коллеги, всем добра!

Решил внести свой небольшой посильный вклад в текущий опционный конкурс иГРЫрАЗУМа 2020. Так как в прошлогодней рубрике вопросов участникам мы уже пробежались по базовым вопросам, посему предлагаю подискутировать по каким-либо интересным моментам, касающимся текущих участников.

В данной публикации предложение пообщаться по участию Старый бес в одном видеосеминаре. Ссылка на сам видеоролик, если кто-то еще не видел:

https://www.youtube.com/watch?v=HytkyPLWToc

Старый бес подключается в разговор с 41-40 минуты, поднимаются вопросы правильности расчета теор. цен, кривых волатильностей, сравнение расчетных кривых с исторической кривой Беса, построенной по данным многолетних наблюдений.

Дискуссии по ролику уже проводились, но они как-то разрознены по разным площадкам и чатикам, предложение свести здесь все в кучу. Прошу задавать свои вопросы по теме, можно продублировать их из других пабликов, дабы увидели все.

( Читать дальше )

Прочитал у известного персонажа вот такое заблуждение 

Эффективность математики только в поиске закономерности рыночного движения — паттернов которые способны реально материализовать вашу прибыль.

Написана полная ерунда. Позволю себе процитировать фразу, с которой я начинал свой курс «Алгоритмическая торговля. Научный подход» :
Математика в общем случае не даст Вам ответа на вопрос КАК ДЕЛАТЬ? Но она даст Вам ответ на другой важный вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ, А ЧТО НЕ ДЕЛАТЬ?

Что из этого следует? А то, что математика не может быть «эффективна» в поиске паттернов, она лишь может точно сказать: найденные Вами паттерны — это реальные закономерности или чушь собачья.

Как правильно заметил мальчик BuyBuy в своём топике: самый простой способ это сделать, это проверить свои паттерны на качественно (!) смоделированом случайном блуждании и если окажется, что и там все лучше самой доходной пассивной стратегии, то значит это чушь собачья.

Как сделать качественное случайное блуждание для последовательности свечей реального актива?

( Читать дальше )