Блог им. AGorchakov

О математике в трейдинге

Прочитал у известного персонажа вот такое заблуждение 

Эффективность математики только в поиске закономерности рыночного движения — паттернов которые способны реально материализовать вашу прибыль.

Написана полная ерунда. Позволю себе процитировать фразу, с которой я начинал свой курс «Алгоритмическая торговля. Научный подход» :
Математика в общем случае не даст Вам ответа на вопрос КАК ДЕЛАТЬ? Но она даст Вам ответ на другой важный вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ, А ЧТО НЕ ДЕЛАТЬ?

Что из этого следует? А то, что математика не может быть «эффективна» в поиске паттернов, она лишь может точно сказать: найденные Вами паттерны — это реальные закономерности или чушь собачья.

Как правильно заметил мальчик BuyBuy в своём топике: самый простой способ это сделать, это проверить свои паттерны на качественно (!) смоделированом случайном блуждании и если окажется, что и там все лучше самой доходной пассивной стратегии, то значит это чушь собачья.

Как сделать качественное случайное блуждание для последовательности свечей реального актива?

А вот здесь я могу дать чёткий алгоритм. 
1. Берём реальные свечи и строим множество О(t) /C(t-1), H(t) /C(t-1), L(t) /C(t-1), C(t) /C(t-1), V(t)/V(t-1), t=1,...,N.
2. Скачиваем с random.org 10 последовательностей случайных чисел от 1 до N длины N:  R(i, t), i=1,..,10, t=1,..,N.
3. В качестве начальной цены закрытия берём C(0), начального объема V(0) и строим 10 последовательностей свечей случайного блуждания по индуктивному правилу (выборка с возвращением) :

O(i,t) =C(i,t-1)*O(R(i,t))/C(R(i, t) — 1)

H(i,t) =C(i,t-1)*H(R(i,t))/C(R(i, t) — 1)

L(i,t) =C(i,t-1)*L(R(i,t))/C(R(i, t) — 1) 

C(i,t) =C(i,t-1)*C(R(i,t))/C(R(i, t) — 1)

V(i,t)=ЦЕЛОЕ(V(i,t-1)*V(R(i,t))/V(R(i, t) — 1))

мы получили 10 свечных случайных блужданий с тем же одномерным распределением, что и исходный ряд, т. е. ряды в которых полностью отсутствует зависимость между прошлым и будущим.

4. Строим наши паттерны на каждом из рядов (уверен, что мы их там «найдём») и считаем «доходность» итогового результата.

5. Считаем среднюю доходность по всем 10 случаям и сравниваем по стандартному критерию Стъюдента со средней доходностью лучшей из пассивных стратегий:  «купил и держи», «продал и жди» или аут на тех же 10 стратегиях. Если совпало, значит мы что-то нашли, а если нет, то значит найденные нами паттерны — чушь собачья.

Вот что даёт нам математика с точки зрения поиска паттернов. Другого от нее в общем случае ждать не стоит, напрасные ожидания. Потому что на вопрос Как? Математика может ответить только в рамках моделей, а модель — это субъективное мнение исследователя. Ну а как проверить с помощью математики правильно ли это субъективное мнение или заблуждение в трейдинге, я собственно и написал.

PS. Мой опыт опросов аудиторий показал, что визуально отличить реальный график и график, построенный по описанному алгоритму невозможно.
PS1. Добавил в свечи «объемы» с уточнением: так как их надо считать не от цены закрытия, а от предыдущего объема и округлять до целого.
★41
Полностью согласен.
avatar

ser

ser, да, с этим не поспоришь. 
А какой смысл проверять «свои паттерны на качественно (!) смоделированом случайном блуждании», если по определению это должно иметь нулевое матожидание?
avatar

noHurry

noHurry,  как раз матожидание может быть и ненулевым, если оно ненулевое на исходном ряде. 
avatar

А. Г.

А. Г., ну значит исходный ряд не «качественно смоделированное случайное блуждание». Как я понял ваша первичная цель — проверить паттерны, а не смоделировать случайное блуждание? 
avatar

noHurry

noHurry, это одна и та же задача: если Вы нашли реальные закономерности, то на построенных последовательностях по моему алгоритму метод должен «сказать»: их там нет. 
avatar

А. Г.

А. Г., все верно, не понятно только, какой смысл все это делать. 
avatar

noHurry

А. Г., математика эффективна в управление капиталом, жаль тут ни кто в этом не разбирается 
avatar

CapitalMAN

CapitalMAN, если не затруднит, посоветуйте, что можно почитать по этой теме.
avatar

Arslan

Arslan, не знаю  что и сказать, в книгах не видел такой информации, Ларри Вильямс посмотрите или мой ютуб канал
avatar

CapitalMAN

CapitalMAN,  ну это задачка посложнее простой ТС «купил на все-продал на все». Для такой ТС нам нужен только знак будущего приращения, а для ММ нужно и распределение будущего приращения цены или хотя бы несколько его параметров: среднее, дисперсия, VAR или CVAR и т. п..

Поэтому я поступаю проще: строю несколько простых ТС, а потом из них формирую портфель. Это для одного актива, а можно и несколько активов сложить в портфель. Уж точно по рискам выиграем, если все сделали корректно.
avatar

А. Г.

А. Г.,  При отрицательных ценах на инструменте всё идёт прахом. Фьючерс на нефть лайт уходил в минус $37 и теперь это уже реальность. Где гарантия, что и другие активы такое не повторят на рынке?  Математика неспособна уберечь от этого. Вы купите активы по низу рынка, а цена будет далеко в минусе. 
Диванный аналитик-практик,  ну это вырождённый случай. Надеюсь, что в акциях я такого не увижу. Хотя конечно: надежда умирает последней. 
avatar

А. Г.

А. Г., 

для биржевой математики, достаточно сложения и деления. Но, нужно знать, что на что делить.

Вам, как уважаемому эксперту, скидываю ссылки на две закрытые задачи.
Первая ссылка, это вопрос.


Вторая ссылка, это результат.



Нужно зная вопрос и результат — найти ответ. Время не ограничено, можете пользоваться советами коллег.

Коэффициент сложного процента. Участников КЛУБ100 прошу не подсказывать.
avatar

Seven_17 (USD)

Влад,  хорошая аналогия. Но аналогия математики в медицине — это скорее полный биохимический анализ крови.
avatar

А. Г.

Математика — это инструмент. Возьмите топор. Умелый плотник топором сложит церковь без единого гвоздя, а неумеха рубанет себя по ноге. Будет полотник обсуждать с подранком в интернете коварные свойства ненужной и опасной железяки? 
Зачем же вести дискуссии о случайном блуждании с людьми, которые школьную арифметику успели забыть, а математическую статистику в жизни не пытались изучить.


avatar

SergeyJu

SergeyJu,  я уже ни раз писал, что публичные дискуссии в интернете ведутся не для переубеждения оппонента, а для убеждения читателей в своей правоте. 
avatar

А. Г.

А. Г., «Здесь курят»? 
avatar

Kot_Begemot

А. Г., зачем мне (или Вам) убеждать в своей правоте агрессивных неадекватов? В ЧС и вся недолга. Ваша целевая аудитория — совсем другие люди, а добровольно связываться Бог весть с кем… я не понимаю.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, это ещё что… вот не станет неадекватов когда — он их сам выдумывать начнёт, чтобы всё время побеждать, побеждать и побеждать! пусть даже вымышленных противников  
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, Вы неправы.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, да это шутка просто)
avatar

Kot_Begemot

АГ авторитет зарабатывал много лет. Теперь авторитет работает на него, даже в ситуациях, когда он ошибается (гипотетически).

А Смирнов этот просто мутный тип (пришел/ушел без личной истории) с затаенной обидой. Видимо, АГ его плотно в дураках выставил в своё время… С тех пор и свербит меж булок.
avatar

Malik

Malik,  да не выставлял я его, а лишь однажды предложил ещё стаыму деду проверить свой метод на 2-х сделанных мной последовательностях (я бы дал реальный ряд и 1 из 10, построенных по приведённому алгоритму). Причём сделал это не в его топике, а под комментарием в одном из моих топиков с результатами. В ответ и были «простыни» а-ля Смирнов с моими ответами в контексте этого топика. Так что это просто «старые песни», которые новички не застали.  А началось в этот раз все с его «наезда» на «Русского Баффета», причём ещё когда Смирнов не признался, что он — стаый дед, а изображал «поклонника».
avatar

А. Г.

Если бы математика могла ответить на вопрос что «чушь», а что — нет, то цены бы ей не было ))) Но, как говорит А.Г.: «статистически достоверно я ничего сказать не могу».  И в этой её неоднозначности как раз скрывается её эффективность в поиске «паттернов».

1. Мальчик BuyBuy не учитывает ассиметрии и поэтому вы делаете оговорку в пункте 5.

2. Если «совпало» и мы смогли обыграть случайное блуждание не хуже «лучшей» стратегии, то это какая-то чушь, вам не кажется? В действительности это тест на равнозначность long/short, которому удовлетворяет любая стратегия (то есть любая «чушь»), построенная по вашему же правилу: «покупай на 2 капитала, продавай на 1 капитал».

Или я опять что-то не понимаю или какая-то странная у вас математика. 
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, тестирование системы — дело ответственное. Я могу принять тестирование  на  ошибку в программе с помощью расчета на СБ, вдруг есть подглядывание, например. Но если мы начнем обсуждать разнообразные способы поиска ошибок, боюсь, мы никогда не закончим. А предложенный способ, имхо, имеет право на существование, но не очень эффективен.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, ну если на подглядывание, то я согласен)
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot,  ну для меня вероятность, близкая к 1, является достоверностью.

1. Торговать можно только на взаимосвязанности между прошлым и будущим, ассиметрия относительно моды в одномерном распределении ничего не даёт для выявления этой взаимосвязи. А случай ненулевого среднего и асимметрии относительно нуля  в моем подходе учтён.
2. Один раз «обыграть» — это «ни о чем», потому и предлагается сделать 10 экспериментов с одними и теми же параметрами. 
avatar

А. Г.

А. Г.,  не понимаю... 

Если рынок, например, моделируется марковским процессом, таким что, допустим, после 2-ух белых свечей обязательно следует белая третья (свечной паттерн), а во всех остальных случаях — СБ, то  проверив этот паттерн на СБ вы получите ноль, после чего сделаете вывод, что ваша стратегия — чушь.

Таким образом вы совершите ошибку 1-ого рода с вероятностью 100%.

Но вы почему-то предпочитаете замечать только ошибку 2 рода и, таким образом, отсеивать абсолютно все стратегии.
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot,  ну на смоделированных последовательностях свечей Вы же быстро обнаружите, что Ваше свойство не исполняется, а значит и торговля по нему не даст результата. Речь то о том, что правильная закономерность НЕ должна работать на последовательностях свечей, сформированых по моему алгоритму. И ничего более. Как раз формулируется обратное: если стратегия сработала на реальных ценах и НЕ сработала на смоделированных, значит Вы что-то нашли. 
avatar

А. Г.

А. Г., ага. Но если так, то как мы отсеим всякую чушь, оверфитнутую случайно? Никак, получается? Значит это тест на подглядывание по-сути, как указал SergeyJu.


avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, ну если Вы оверфититесь, то и, вероятнее всего, на СБ тоже получите «хороший результат». А значит выявите ошибку. 
avatar

А. Г.

А. Г., тогда это уже другое. Вам на СБ придётся запускать не «свою» систему, а другую, новую. Это тогда уже получится тест системы фитинга и «ИИ» поиска паттернов)
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot,  нет, тут как раз речь о том, что все должно быть одинаково, вплоть «до запятой». Если каждый раз оптимизировать под целевую функцию, то это очевидная подгонка. И неважно какая целевая функция: максимизация доходности или быть, как пассивная стратегия.
avatar

А. Г.

Самый эффективный способ проверить работает ли закономерность и закономерность ли вообще — это запустить боевой алгоритм с небольшим сайзом и посмотреть. Иначе все это теория.
avatar

GoodBargains

GoodBargains,
1. Запускать надо на сайзе, который собираетесь торговать.
2. Время торговли должно быть сравнимо с временем теста.

Тогда да, это тоже доказательство. Но мой метод — это способ избежать потерь в реальной торговле, не начиная её. 
avatar

А. Г.

А. Г., закономерности бывает заканчиваются. Поэтому все ещё сложнее. И, кстати, не обязательно выборку в боевом алго брать как на истории в алгоритмах интрадейных. На практике в алго с 10-20 сделками в день через месяц, два, а то и раньше станет понятно есть ли зерно в этих алго, тк каждый день можно провести анализ. Насчет сайза соглашусь, но все же понять зоть при первом приближении можно и половинчатым хотя бы
avatar

GoodBargains

GoodBargains, ну это и на тестах на таком же отрезке времени должно «понравиться». В топике же ничего нет о том, каким должно быть N. Просто оно должно быть достаточным для теста паттернов. А каким — это уже зависит от конкретного случая. Ясно, что одинаковых паттернов на N должно быть несколько десятков, но паттерн паттерну — рознь и для одного достаточно N= 100-200, а другому и 1000 мало, чтобы набрать несколько десятков.
avatar

А. Г.

А. Г., А. Г., закономерности бывает заканчиваются. Поэтому все ещё сложнее. И, кстати, не обязательно выборку в боевом алго брать как на истории в алгоритмах интрадейных. На практике в алго с 10-20 сделками в день через месяц, два, а то и раньше станет понятно есть ли зерно в этих алго, тк каждый день можно провести анализ. Насчет сайза соглашусь, но все же понять зоть при первом приближении можно и половинчатым хотя бы
avatar

GoodBargains

GoodBargains, не совсем верно. «Сеточники» могут хоть год зарабатывать, а потом практически мгновенный слив.
Антон Иванов, нужно график подбирать как синусоида к таким алго. Но все равно когда то это случиться)
avatar

GoodBargains

Спасибо, попробую. Но почему именно Стьюдент? Насколько я помню, он требует, чтобы данные имели правильное распределение иначе он врет.
Получается, что полученные данные надо проверять на правильность, а потом уже брать Стьюдента.
И где гарантия, что случайно полученный ряд будет иметь правильное распредление?
Врач-бондиатОр,  да 10 независимых испытаний случайных ограниченных величин достаточно, чтобы пользоваться  распределением Стъюдента для их нормированной суммы в центральной области (0,05;0,95). При 50-ти мы вообще уже можем пользоваться нормальным. 
avatar

А. Г.

А. Г., а почему вы не считаете достоверным большое количество сделок (например, несколько сотен) на бэктесте на истории? Каждый рынок индивидуален, и данные для РТС могут не работать для Доу Джонс
Врач-бондиатОр,  я считаю достаточным эквити по тактам в 2 и более раз чаще, чем среднее время в сделке. Я уже неоднократно объяснял, почему именно такая эквити важнее сделок: потому что только по ней мы можем оценить эффективность своих решений «оставить ранее открытую позицию», которая явно или неявно присутствует в торговле вместе со сделками, т. е.  только теми  тактами, где мы принимали решения о смене позиции. 

А в топике как раз и разбирается случай одного реального актива. Естественно это должен быть актив в отношении которого Вы предполагаете, что Ваш метод работает.
avatar

А. Г.

АГ, а вы математик? а вы используете логарифмы? в торговле для математика логарифмы это ведь супер, нет?
SkoroyauliarderAD, пример в студию! )
Врач-бондиатОр, log _(12)2
SkoroyauliarderAD, это что за стратегия такая?
Врач-бондиатОр, сколько нужно зарабатывать в месяц, что бы удвоиться за год
SkoroyauliarderAD, правильный ответ: в два раза больше!
avatar

eagledwarf

SkoroyauliarderAD, 

1. По первому и основному образованию математик-криптограф. 
2. Использую. 
avatar

А. Г.

А. Г., супер

Александр, не реагируйте на выпады мошенника Смирнова.

Он целенаправленно вас раскручивает.

Тем самым рекламируется и повышает свои шансы продать обучение и пр. мусор.

Сделайте вид, что его не существует.

Это оптимальное поведение с подобными персонажами.

avatar

FinSerfing

Достаточно взять эксель, функцию случчис или как то так, диапазон 0:1, и каждый шаг суммировать с предыдущим. Там можно найти все, двойные вершины, уровни поддержки и сопротивления, консолидацию, флаги и треугольники. Это все это — одно из реализаций случ процесса с дискретным временем. Одна из многих многих миллионов. После этого как то сложно верить тех анализу. 
А математика нужна чтобы это понимать) 
На одного успешно торгубщего будет тысячи неуспехов
avatar

solarm

solarm, ага. Было дело — там есть и тренды, и флэты.
Врач-бондиатОр,  так и на том, что я предлагаю сделать, можно увидеть и тренды и флэты и даже пятиволновки Эллиотта «натянуть». 
avatar

А. Г.

А. Г., к примеру, моя система по вашему способу работает. Но это же не значит, что она будет прибыльна в будущем?
Врач-бондиатОр,  ну во всех системах мы неявно предполагаем, что в будущем будет тоже самое, что и в прошлом, только в другой последовательности   с другой частотой. В этих условиях само понятие «не работает» может иметь две совершенно разные причины:

— Вы допустили ошибку при построении;
— «Плохие» состояния рынка стали встречаться чаще, чем на истории.

С первым случаем все ясно, а вот во втором совсем не значит, что «не работает». Просто надо искать портфельную альтернативу, дающую прибыль на «плохих» состояниях. Ведь если частота вернётся к тестовой, то Вы заработаете на том, что было, больше, чем в среднем. А где гарантия, что не вернётся? 
avatar

А. Г.

solarm,  нет, генераторы случайных чисел не могут сгенерировать последовательности без зависимостей. А на указанном сайте последовательности получены путем  измерений излучения изотопа, которые в квантовой физике считаются случайным блужданием. Собственно сегодня это единственный способ получения «идеального» случайного блуждания, известный человечеству. Его, в-частности, используют для выработки ключей шифраторов, которые по сути своей  тоже датчики случайных чисел со случайным начальным условием (ключ).  Но так как длины вырабатываемых случайных чисел гораздо больше размерности ключа, то в этих последовательностях точно есть зависимости, только такие, которые невозможно обнаружить стандартными методами типа спектрального анализа.
avatar

А. Г.

Toddler,  это что-то новое для меня. Я так не умею. Да и топик о том, как из реального ряда сделать визуально похожий ряд без зависимостей. Так что это скорее обратное: сделать из неизвестно чего, заведомо немарковское. 
avatar

А. Г.

«И все‑таки она вертится!»
Я  применяю  расчеты  не на свечном анализе и мне до фени,  все ее случайные блуждания. Я анализирую взаимодействие и противовес, при котором не все отрабатывается в моменте, но уже    в большей степени можно предположить, чье подразделение блефует. Например: если это валюты, то кто в паре может иметь повышенный интерес в данный момент, базовая или котируемая валюта. Например по некоторым кроссам:GBR\AUD=GDR\USD:AUD\USD Блефует не в прямом его смысле, а типа кому в какой-то период приходится работать себе в убыток или наоборот благодаря интервенции.
avatar

Boris

Если совпало, значит мы что-то нашли

Не очевидно. Это требует пояснений.

Ряд, построенный по предложенному алгоритму, не будет случайным, он будет нести в себе те же соотношения OHLC, что и исходный ряд.
avatar

Kapeks

Kapeks,  ну если у Вас на исходном ряде получилось что-то хорошее, а на СБ это ни чем не  лучше пассивной, то, вероятней всего, Вы «эксплуатировали» закономерность между прошлым и будущим в реальном ряде, которой по построению нет в СБ.
avatar

А. Г.

Toddler, речь вероятно о памяти марковских процессов? Т. е если я правильно помню определение «марковости»(без гугла) в самом определение идет отсылка к памяти
avatar

solarm

Toddler, у меня знакомый пишет статью про диффузию и супер диффузию на рынках, говорит что память на рынказ максимум час, потом процесс теряет память 
avatar

solarm

solarm, где-то близко к тому, что я об этом думаю. Потому и играю в основном интрадей.
avatar

3Qu

3Qu, он на крипте. Сам астрофизик, физика плазмы. Ур-ие навье-стокса изучал последние 20 лет. Хочет напечататся в солидном журнале, как выйдет — напишу
avatar

solarm

solarm, оч уважаю астрофизиков, после того как с Гинзбургом в такси на физтех ехали.)
avatar

3Qu

3Qu, Вы физтех?  Смущает, точнее удивляет предлог «на»,  это говорит о близкой связи с) 
Скорее всего да, а понимание алгебраических групп изучают только на фупме. Я прав? 
avatar

solarm

solarm, связи в прошлом действительно были, во многих местах. Но это все дела минувших дней.
А математику не только в физтехе изучали.) Сейчас уже не знаю.
avatar

3Qu

Toddler,  я как раз дал алгоритм построения последовательностей  свечей с полностью отсутствующей памятью. Ничего другого в топике нет.
avatar

А. Г.

Четверть века назад пара математиков с  Нобелевками решили,
что поймали Бога за бороду.
Выяснилось, что держали другую часть тела
и начался мировой финансовый кризис…
Максим Барбашин,  самое интересное, что модель не предполагала никакой «памяти» в ценах. 
avatar

А. Г.

А. Г., 
Какая там память?
Они лудоманили с 100 плечом
Максим Барбашин, ну не совсем они, а Мезевер. Они то как раз предлагали «вовремя смыться» (с убытками в 40%+), но Мезевер решил, что «кривая вывезет». Не вывезла. Хотя… Те, кто взял их позы на себя, не остались «в накладе». Так что у Мезевера просто не хватило денег, чтобы «вырулить».
avatar

А. Г.

«Паттерны» именно и ищутся с помощью математики.
«Паттерны» взяты в кавычки, т.к. я под ними понимаю нечто отличное от общепринятых понятий, встречающихся на СЛ. А именно, некоторые области в пространстве состояний. И ищутся они именно математикой и мат статистикой.
avatar

3Qu

3Qu,  ну какая «математика» в выявлении, например, «трех белых солдатов» на истории? Да и построение паттернов — это строгие условия на комбинации цен и не более того. Зачем Вам для этого математика? Разве, что школьная арифметика: четыре действия и соотношения больше-меньше.

avatar

А. Г.

А. Г., мне не нужны ни белые солдаты, ни вороны на шестах. Пространство состояний, описывается вектором или матрицей, а само состояние их конкретными значениями.
avatar

3Qu

3Qu,  ну вот видите, что математика Вам не нужна, достаточно арифметики. 
avatar

А. Г.

А. Г., Для непосредственно работы, пожалуй, конечно уже не нужна. А вот для поиска устойчивых областей, уже никуда не денешься. Уровня 5-го класса как бы уже недостаточно.)
avatar

3Qu

3Qu,  ну если Вы задали условия, то для выявления их на истории Вам потребуется небольшое знание любого языка программирования.  А про то, что делать после выявления — это Ваше личное дело. В топике лишь о том, как проверить правильно Вы делали или нет. 
avatar

А. Г.

А. Г., разве?
Что из этого следует? А то, что математика не может быть «эффективна» в поиске паттернов, она лишь может точно сказать: найденные Вами паттерны — это реальные закономерности или чушь собачья
Написана полная ахинея. Именно здесь она и эффективна. Для проверки же требуется совсем немного математики. Никакого спец образования не требуется, достаточно лишь общего понимания предмета.
avatar

3Qu

3Qu,  как Вам математика в общем случае  может помочь в вопросе формулирования условий на паттерн? А как проверить эффективность уже выбранных паттернов я в топике и описал. Без базовых знаний теорвера как раз проверить и не получится. 
avatar

А. Г.

А. Г., я так понимаю, что вас в ВУЗе много учили полям Галуа (или это другой факультет?). Вот и скажите, как выявить закономерности в ряду случайного набора символов без математики.)
avatar

3Qu

3Qu,  поля Галуа, как и другие алгебраические структуры (те же кольца Галуа, абелевы группы, кольца, поля, группы подстановок, кольца матриц, неприводимые многочлены), мы проходили в рамках Высшей алгебры, а не теорвера. Теорвер у нас начинался с теории меры. Только какое отношение алгебраические структуры имеют к действительнозначным рядам относительных приращений цен? И какое это имеет отношение к выявлению статистических взаимосвязей в таких последовательностях? А насчёт «как», я вроде ясно высказался в тексте.
avatar

А. Г.

А. Г., стало быть, другой факультет, коли связи не видите.)
А люди гос. премии получали за нахождение закономерностей в случ. последовательностях.)
Рынок, по сути, тоже самое — нашел «закономерности» — все ОК. Не нашел — это твои проблемы.
Тестирование же — это скорее уже технический вопрос.
А вы что пишите? Читайте вашу цитату выше.
avatar

3Qu

3Qu,  ну я тоже получил за найденную статистическую взаимосвязь в таких структурах. Только там это было изначально построено в этих структурах. Вон алгоритм майнинга биткоина тому наглядный пример.

Только вот взаимосвязь я нашёл через разложение преобразования  в ряд Фурье по характерам, т. е. посредством перехода в комплекснозначную область.

А факультет то и курс как раз мой. Только не понимаю зачем на априори действительнозначные последовательности «натягивать» конечные поля GF(q).
avatar

А. Г.

А. Г., только в качестве доступного пониманию примера применения математики к случайным процессам. Что вы упорно отрицаете в поисках рыночных «закономерностей», а упираете только на тестирование, что является не более чем техникой.
avatar

3Qu

3Qu,  ну «натягивание» конечных полей на действительнозначные случайные процессы — это многовариантная задача с неизвестным ответом на вопрос «как правильно?». Это обратная задача одновариантная: разложение в ряд Фурье по характерам. Только сложность в том, что часто его найти не удается: тот, кто его найдёт для алгоритма майнинга криптовалюты, сможет майнить миллионы коинов за часы на обычном PC.  Это я знаю точно, а как правильно «натянуть» конечное поле на действительнозначный случайный процесс, увы, не знаю. Зато знаю, как проверить — правильно «натянули» или нет.
avatar

А. Г.

А. Г., )) Майнинг, это уже другая, не наша тема.
Помнится, был я на одном вашем семинаре в Финам, и на конференциях по алго в РТС и в Балчуге. Там вы совсем другим занимались, именно математикой поиска неэффективности.
А сейчас, вдруг,
математика не может быть «эффективна» в поиске паттернов,
Разочаровались в мат. методах? Не получается Каменный Цветок?
Могу идею подкинуть. Но не решение )
avatar

3Qu

3Qu,  я этим и занимался. Не помню, чтобы я говорил другое в Балчуге и тем более в Финаме. Да и в Балчуге я вроде говорил про «опционы без греков».

И прочтите цитату дословно: там ключевое словосочетание «в поиске». Т. е. тому, чтобы найти, математика не поможет. 
avatar

А. Г.

А. Г., наверно у вас в Финаме много семинаров было. Я был лишь на одном. В РТС и Балчуге вы говорили о распределениях и эффективности рынка.
Без математики вы модель рынка не построите, а без модели, хоть плохонький, искать что либо бесполезно. Разве что ворон на шесте или солдат.)
avatar

3Qu

3Qu,  ну это моя модель, которая в том числе проверялась и указанным методом. Но как раз на курсах я ни раз говорил, «что на вкус и цвет...» и неважно как Вы найтете взаимосвязь, а важно, чтобы она была реальна, а не существовала только в Вашей голове. Как раз о субъективизме любой модели я и написал в последнем абзаце.

Кому-то нужно иметь в основе модель, а у кого-то и без модели все получилось. Кстати, у меня в опыте было и так, и так.

А то, что я часто говорю, что если не верить в возможность статистического прогноза, то и на рынке делать нечего — это просто банальность в рамках гипотезы случайности цен. Как и банальность, что статистический прогноз невозможен без статистической зависимости между прошлой информацией и знаком будущего приращения цены. От повторения банальностей до обнаружения статистической зависимости — пропасть и далеко не всегда её поможет «перепрыгнуть» математика. 
avatar

А. Г.

А. Г., 
От повторения банальностей до обнаружения статистической зависимости — пропасть и далеко не всегда её поможет «перепрыгнуть» математика.
Математика то может, если там действительно что- есть, это проблем не представляет. Вот человек, далеко не всегда.)
avatar

3Qu

3Qu, как правильно написал SergeyJu, математика — это топор. Один человек может с ним чудеса творить, а другой и без него прекрасно справится, третьему он, что «корове седло». 
avatar

А. Г.

А. Г., конечно и без молотка можно гвозди забивать, но с молотком все таки проще и лучше.
avatar

3Qu

3Qu,  гвозди прекрасно забиваются и топором. Можно сэкономить время, если ещё и рубить нужно. 
avatar

А. Г.

3Qu, поля галуа это 3 семестр высшей алебры, примерно 2 курс. Стох процессы это 3-4, тут без функционального и действительного анализа не понять. Я помню, что меру лебега вводили через группы, алгебры и единицы. Но вот хоть убейте — далее в стохастике групп не было
avatar

solarm

solarm, есть целая теория вероятностей для конечных абелевых групп. Там совсем другие результаты по сравнению с теорией случайных величин из-за других операций на множестве, в которое отображается исходное вероятностное пространство.

Кстати, и нечёткая логика — это тоже сводится к теории вероятностей на структурах, отличных от действительнозначных пространств.

А в данном случае я просто не понимаю как можно «натянуть» поле GF(q) на исходную действительнозначную последовательность. А так то с GF(q) я хорошо знаком: вся криптография 60-70-х строилась на операциях в этих полях. 
avatar

А. Г.

А. Г., чтобы посмотреть статистику ближайшего будущего после него.
Я два года назад нашёл что-то интересное следующим подходом:
1. Выбираются кандидаты в паттерны, исходя из каких-то идей, могущих дать эффект.
2. Выбираются из будущих исходов исходы, имеющие ярко выраженную динамику. Например, рост не менее некоторой величины. Или некоторый рост и потом существенное падение, и т. п.
3. Для них смотрим какие параметры имели элементы «паттерна».

Оказалось, что такие параметры имеют достаточную сгруппированность, чтобы отличать их от шума. То есть параметры, дающие эффект на будущее, располагались в интервалах.
Смотрелись события за два дня, а прогнозировалось поведение на третий.

Последующая проверка на новых данных показала эффект: ожидаемые наиболее вероятные поведения действительно почти всегда происходили. Но нарушались размеры и времена. Намеченное на день могло произойти за первый час и в меньших амплитудах.
Сохранялась качественная картина.
avatar

MS

MS,  ну следующий шаг: чёткие торговые правила и расчёт доходности. А потом посмотреть что получается по алгоритму из моего топика. 
avatar

А. Г.

А. Г., я просто порадовался тогда пару месяцев тому, что несколько раз на следующий день «угадал» и максимум, и минимум дня в Сбере с точностью до 5 копеек и направил исследования в другую степь, где расчётов намного больше.
----
преложенное Вами мне в идее понятно (перетасовывать реальные данные), но часто и без этого понятно что работает неслучайно.
А «паттерны» далеко не всегда свечные. Много внутренних характеристик движения цен или объёмов, их производных. Даже приходится взвешивать выдаваемые сигналы. Хорошо, когда сразу по нескольким паттернам дня выходит движение на следующий.
avatar

MS

MS,  ну объёмы добавить несложно в виде 5-й координаты, а вот спускаться до движений внутри свечи этот метод действительно не позволяет. Но не позволяет только для определения и выявления паттернов. В ходе проверки торговли это можно и учесть.

Ну или в конце концов паттерны на минутных свечах строить. 
avatar

А. Г.

Я правильно понял, что если я тестирую 5000 свечей, то случайное число R должно включать 5000 знаков? ))
Врач-бондиатОр, нет, одно число должно быть целым от 1 до 5000. Вообще то это 1 знак. Это же просто выбор номера 4-х мерного вектора из п. 1. В теорвера это называется «выборка с возвращением».
На random. org можно задать любой диапазон и длину. Чтобы не нажимать лишний раз кнопки, можно сразу задать длину 10*N, а потом разбить на 10 участков по N. Поэтому доя всего эксперимента Вам понадобится оттуда 10*N чисел, каждое из которых целое от 1 до 5000.
avatar

А. Г.

через пол-дня тема забудется

надо было применять tag:
smart-lab.ru/tag/наука

а я применяю тэг дальновиднее:
smart-lab.ru/tag/логарифм

Логарифм Интегралович,  спасибо, добавил теги. Хотя о логарифмах тут ни слова. 
avatar

А. Г.

Думаю логарифмы ближе чем кажется

IQ и МЫ
С точки зрения банальной эрудиции метод выглядит парадоксально:
мы ищем алгоритм, который обеспечит доходность выше пассивных стратегий, но при проверке на случайных последовательностях считаем непригодными именно те алгоритмы, которые показывают доходность выше пассивных стратегий 

Не понял, чему равна начальная цена, если у нас t=1,...N, чему равна C(0)?
В качестве начальной цены закрытия берём C(0)
Георгий Мозалёв,  начальная цена равна C(0): ну в п. 1 при t=1 в знаменателе как раз и стоит С(0). Хотя это имеет значение только для близости визуализации с исходным рядом. От её выбора ничего не зависит по большому счету. Вместо неё можно брать и любое положительное число. Она собственно и нужна то только для того, чтобы 4-х мерные вектора относительных величин превратить в свечи в абсолютных. 

А логика простая: на любой из этих 10 последовательностях чисто теоретически средняя доходность любой торговли «купил на все — продал на все» по прошлым ценам меньше, либо равна средней доходности лучшей из пассивных стратегий. Так как это «в среднем», потому и берётся 10 экспериментов, а не 1.

Если мы получили что-то отличное, значит имеет место подгонка и то, что мы приняли за закономерность, на самом деле ей не является, так как в этих 10 экспериментах закономерностей нет по построению и повышенной доходности взяться неоткуда. 

РS. Забыл написать в топике: если метод использует и объёмы, то надо добавить 5-е измерение: объем на свече.
avatar

А. Г.

А. Г., Спасибо, значит этот метод служит только для обнаружения подгона алгоритма торговли под исторические данные. 
Опечатка, наверно. Формула для L(i,t) должна быть

L(i,t) =C(i,t-1)*L(R(i,t))/C(R(i, t) — 1) 
avatar

vasionok

vasionok, спасибо, поправил. 
avatar

А. Г.

И зачем народ вообще тратится на исторические данные? )
avatar

Dmitryy

Автор — голова. Прям луч света в темном царстве. С удовольствием читаю.
avatar

$100

Не совсем понял из статьи:

1) Рынок это случайное блуждание
2) «Памятью» не обладает
3) Рассматривать надо приращения цен (причем цен Close, как я понимаю)
4) Самый подходящий инструмент для изучения рынка — это мат. статистика и теорвер.

Поясните пожалуйста, всё верно?
avatar

МХ

МХ, интересное у Вас понимание )))

Ну или язык у меня кривой )))

Позволю изложить свое личное мнение (в топике этого не было)
1. Рынок — это не случайное блуждание. Отличия весьма значимы
2. Рынок обладает памятью. Но не бесконечной (не помнит 1998)
3. Рассматривать надо приращения цен. Но если речь пошла о барах, рассматривать надо OHLC — только close может не хватить
4. Самый подходящий инструмент для изучения рынка — это тот, который работает. Лично я почти не использую методы ТВ и МС (только в отдельных исследованиях), база — функциональный анализ и вариационное исчисление, плюс немного алгебры (ей я владею лучше всего).

С уважением
Мальчик Buybuy, 
Спасибо за пояснение, к Вам вопросов вроде не было. Но раз уж изложили свое мнение, то возник к вам вопрос по 2 пункту:
Если мы возьмём часовые бары — будет помнить 1998? А если месячные?
avatar

МХ

МХ, не знаю, во всяком случае точно

Я пока работаю с тиками и минутными барами — там все обстоит значительно проще, чем на длинных таймфреймах.
У минутных баров — память чуть меньше суток. Почему — ХЗ.

Также считаю (и для этого есть основания), что с точки зрения ТВ рынок — это эргодичный процесс с достаточно замысловатой корреляцией. Но память у него при этом весьма короткая.

С уважением
Мальчик Buybuy, 
У минутных баров — память чуть меньше суток. Почему — ХЗ.
Имхо, конечно, но у минут память чуть меньше часа.
Корреляция — оч сомневаюсь в эффективности сих методов.
avatar

3Qu

3Qu, у меня получилось ок. 16 часов

А так — хороши те методы, которые работают.

С уважением
Мальчик Buybuy, а вы пробовали торговать на этом интервале <=16 ч? На модели, скажем. Только это может показать.
Если Да, и с устойчивым положительным результатом, вопрос снят.
avatar

3Qu

3Qu, да

Торгую на минутках. Плюс устойчивый.

Но эти зависимости не эксплуатирую.

Так что, думаю, мои результаты ничего не проясняют...

С уважением
Мальчик Buybuy, ну, я тоже на минутках сижу.
Но меня интересовала именно 16 ч. Т.е., это на уровне гипотезы.
С интервалами меньше часа все понятно, и то, что после часа возможно и продолжение, по обстоятельствам.
ЗЫ Вообще, надо будет пробежаться 3-8 часов окнами АКФ по истории 1м.
avatar

3Qu

3Qu, тут есть одна большая проблема

В двух словах не объяснить — когда будет время — планирую выложить подробную статью.
Если вкратце — не все датафидеры хороши для анализа. На чьих то данных зависимости легко локализуются, на чьих-то — нет.

Поэтому корректный расчет АКФ существенно зависит от прайстейкера  — подробности в отдельной статье.

С уважением
МХ,

1. Это зависит от результата того эксперимента, который я описал. Причём в результате не «собачьей чуши» ответ с высокой вероятностью нет, в обратном случае — неизвестно.
2. Точно не обладают памятью только те 10 последовательностей свечей, построенных по указанному алгоритму. Про рынок ничего не знаем и может быть узнаем (см. п. 1).
3. Что учитывать в прошлом — это отдельный вопрос, топик о том как проверять «на вшивость» то, что учитывает только цены, объемы или их взаимнооднозначное преобразование — приращения абсолютные или относительные или даже приращения логарифмов цен.
4. Для проверки «правильности» найденного — да, для самого поиска совершенно безразлично на что опираться. Хоть на звезды.
avatar

А. Г.

Я теперь понимаю почему большевиков и коммунистов ненавидели. Потому что в обществе нужно небольшое число умных людей, и большое количество необразованных скотов, на которых пашут. А коммунисты хотели всех сделать умными…
avatar

alexKa

alexKa, большевики и коммунисты не хотели сделать всех умными. Они хотели всех сделать равными. Наверное Вы их с декабристами путаете )
avatar

МХ

МХ, было доступное образование для всех желающих, всякие умные и честные учебники, в которых можно было прочитать нечто полезное. А сейчас пишут то что всем и так известно.
avatar

alexKa

Рынок-это математика. Риски, профит всё математика а дальше психология.
Сергей Владимирович, а еще рынок это «техника».
В чем было различие рынка от казино — практически неограниченной масштабируемостью.
В блэкджеке и рулетке намеренно ограничена максимальная ставка.
Если к ТС на ликвидном рынке добавить возможность быстро заходить щначителтным капиталом в выгодную сделку, получается более многомерная модель...
Но, к сожалению сейчас с этим стало значительно сложнее, всякие там 115фз сущесвенно ограничивают возможность крупных транзакций.
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, уважаемый

Видимо, Вы не застали «золотые годы» российского казино.
Ставки прекрасно масштабировались. В VIP-залах с нормальной историей cancel limit возникал на уровне $2 mio примерно.

Нам всем хватало $0.5 mio.

Или Вы о чем-то другом?

С уважением

Будьте аккуратны в применении математики к рынку. Рынок — это океан, и всё в нем изменчиво… Но ведь и океан подчиняется высшим силам,  например, гравитации, не так ли? Можно истратить свою жизнь на построение сложнейших мат.моделей, описывающих турбулентные потоки в недрах океана, а можно просто заметить приливы/отливы, засечь их периодичность, потом просто молча(!) использовать для извлечения прибыли. Коты советуют!! 

Математика в трейдинге это вообще основа из основ трейдинга, без правильной математики прибыльный трейдинг невозможен в принципе
Toddler, а я чё. А я ничё
avatar

МХ


теги блога А. Г.

....все тэги



2010-2020
UPDONW