Блог им. beast

Арбитраж на крипте или сколько стоит баг в коде

    • 08 сентября 2020, 00:07
    • |
    • beast
  • Еще
Доброго времени суток!
Вашему вниманию предлагается интересная ситуация, сложившаяся сегодня на фьючерсе BTCUSD1225 на бирже OKEx:
Арбитраж на крипте или сколько стоит баг в коде
Фиолетовая линия — best ask на бирже OKEx.
Голубая линия — best ask такого же фьючерса, но на бирже Huobi.

И на минутном таймфрейме:
Арбитраж на крипте или сколько стоит баг в коде
По скромным подсчётам, за 11 секунд, которые длился данный процесс, чей-то бот потерял по меньшей мере 50k usd. А чей-то заработал некоторую частьАрбитраж на крипте или сколько стоит баг в коде

Как можно заметить из картинок выше, для заработка на бирже не обязательно рисовать разные стрелочки и заниматься угадыванием. Можно просто покупать дешевле и продавать дороже.

Желаю всем профита и поменьше багов в коде!
★1
16 комментариев
Но надо ещё и закрыть в профит успеть 2 инструмента. С этим как? Или главное поймать расхождение, а выйти когда сойдется на спокойном рынке?
avatar
GoodBargains, могут быть разные варианты. Например, имея лонг на одной бирже и шорт на другой, начинать котировать на первой в шорт, а на второй в лонг. Или да, ждать ситуации, когда спред вернётся к среднему значению и выходить по рынку на обоих биржах
avatar
beast, а не на биткоиновых биржах где то еще такое еще можно проворачивать? Старый бес в опционах как то такое проворачивает вроде
avatar
GoodBargains, я думаю, можно. Допустим, CME — MOEX, ICE - MOEX
avatar
beast, хотелось бы только на ммвб:) между разными фьючами, например, месячники по нефти, но наверно много не наловишь там?
avatar
GoodBargains, я не знаю, не анализировал
Если торговать фьючи на нефть, то в любом случае нужен primary источник котировок на нефть, которым ммвб не является
avatar
beast, Фммвб*si==Фртс, интересно из этой формулы можно что «выдергивать«?
avatar
GoodBargains, Конечно можно, нужно только быть всего лишь самым быстрым )) 
На самом деле вопрос к автору, в чем прикол сравнивать ask с ask-ом? Если зашел по аску с одной стороны, выходить явно будешь по биду на другой стороне, не?
avatar
Arbitrg, потому что в одном месте мы заходим в позицию по аску как маркет-мейкер, т.е. продаём, а в другом покупаем по текущей цене, т.е. тоже по аску
avatar
beast, Какие вы хитрые )) Одно но, наличие аска в одном месте вообще не гарантирует того, что вы сможете продать по этой цене аска. Наличие бида — теоретически гарантирует. Поэтому, корректней сравнивать бид в одном месте с аском в другом чтобы показать расхождение и наличие профита.
avatar
Arbitrg, я использую только пассивные стратегии маркет-мейкинга, поэтому в данном примере я продавал по аску (фиолетовая линия) и покупал по другому аску (голубая линия) для хэджа.

Наверное проще объяснить на примере: допустим, у нас на первой бирже лучшие цены 10200 / 10201, на второй 10180 / 10181.
Мы ставим заявку на продажу на первой по 10230.
Приходит агрессивный покупатель и сносит все заявки до 10240. У нас образуется позиция short @10230 на первой бирже.
Дальше мы сразу покупаем по текущей цене на второй бирже. Допустим, там цена не изменилась, и у нас появляется позиция long @10181 на второй бирже.
Мы уже в прибыли и всё, что нам нужно сделать, это закрыть позиции на обоих биржах.
Допустим, на первой бирже лучшие цены становятся равны 10200 / 10205, а на второй ничего не изменилось и так и осталось 10180 / 10181.
Мы выходим: long @10205 на первой бирже, short @10180 на второй.
В итоге, на первой бирже мы заработали грязными 25 пунктов, на второй потеряли 1 пункт. И в сумме имеем 24 пунктов прибыли без учёта комиссии.

Поэтому, т.к. первая сделка у нас всегда short лимитной заявкой, вполне логично конкретно для данного случая сравнивать именно ask/ask.
avatar
beast, грамотно! Вот так бы на одной бирже МИВБ делать…
avatar
beast, как вариант, если на фиолетовой линии начала просто падать ликвидность и расползаться спред этого инструмента, то график ask/ask покажет точно такой же профиль, и, понятно, что никакого профита там нет.
avatar
Так иди попробуй на Битмексе полови, там бессрочный контракт от спота в день по два раза на 100-150 $ улетает, и все в пределах одной биржи можно делать.
avatar
Андрей Меликян, Не так все сладко, внутри биржа на разных экспирациях, можно и месяц сидеть в сделке
avatar
Андрей Меликян, я ловлю и на Битмексе)
Но с их ограничением в 1 запрос в секунду и ошибками типа «The system is currently overloaded. Please try again later» получается что-то поймать довольно редко
avatar

теги блога beast

....все тэги



UPDONW