Доброго времени суток!
Вашему вниманию предлагается интересная ситуация, сложившаяся сегодня на фьючерсе BTCUSD1225 на бирже OKEx:
Фиолетовая линия — best ask на бирже OKEx.
Голубая линия — best ask такого же фьючерса, но на бирже Huobi.
И на минутном таймфрейме:
По скромным подсчётам, за 11 секунд, которые длился данный процесс, чей-то бот потерял по меньшей мере 50k usd. А чей-то заработал некоторую часть
Как можно заметить из картинок выше, для заработка на бирже не обязательно рисовать разные стрелочки и заниматься угадыванием. Можно просто покупать дешевле и продавать дороже.
Желаю всем профита и поменьше багов в коде!
Если торговать фьючи на нефть, то в любом случае нужен primary источник котировок на нефть, которым ммвб не является
На самом деле вопрос к автору, в чем прикол сравнивать ask с ask-ом? Если зашел по аску с одной стороны, выходить явно будешь по биду на другой стороне, не?
Наверное проще объяснить на примере: допустим, у нас на первой бирже лучшие цены 10200 / 10201, на второй 10180 / 10181.
Мы ставим заявку на продажу на первой по 10230.
Приходит агрессивный покупатель и сносит все заявки до 10240. У нас образуется позиция short @10230 на первой бирже.
Дальше мы сразу покупаем по текущей цене на второй бирже. Допустим, там цена не изменилась, и у нас появляется позиция long @10181 на второй бирже.
Мы уже в прибыли и всё, что нам нужно сделать, это закрыть позиции на обоих биржах.
Допустим, на первой бирже лучшие цены становятся равны 10200 / 10205, а на второй ничего не изменилось и так и осталось 10180 / 10181.
Мы выходим: long @10205 на первой бирже, short @10180 на второй.
В итоге, на первой бирже мы заработали грязными 25 пунктов, на второй потеряли 1 пункт. И в сумме имеем 24 пунктов прибыли без учёта комиссии.
Поэтому, т.к. первая сделка у нас всегда short лимитной заявкой, вполне логично конкретно для данного случая сравнивать именно ask/ask.
Но с их ограничением в 1 запрос в секунду и ошибками типа «The system is currently overloaded. Please try again later» получается что-то поймать довольно редко