Op_Man, 
если коротко, то тестирую без реинвеста, одним лотом на стартовой сумме 10 млн. если тест в продакшн, комплексный, то также на 10 млн, но % от стартовой суммы на каждый юнит.

__rtx, 
там разница в количестве сделок просто потому, что у одной деньги сразу кончились, я это уже потом понял. я как-то по другому тестирую, поэтому для меня это несколько необычно.

__rtx, 
там не об этом совсем речь же!

Андрей Андрей, 
самая грустная!

Молодой поэт Таджикский, 

дороже всего фьючерсы на акции.

дороже всего вечные на акции.

Мужчины, как боретесь с сединой?

Лысеем! ;)

Александр, 
какао номинал на порядок выше.

Carlson, 
про Сбер и Тинькофф отдельная история, даже обсуждать не хочется.

Кактус, 

PS Очевидно, что куча народу от фонаря ничего не считает. Просто тарит что-то дешевое, не задумываясь о деталях.

Думаю, что именно так и есть. Иначе не объяснить маниакальную тягу биржи, к выпуску мелких контрактов, есть же еще куча таких на фьючерсах на акции, там только «фриков», торгующих их поменьше, чем на NGM.

Кактус, 

Видимо, не торгуют активно, а ждут резких движений, набрав маленько фьючерсов «на пришедшие купоны»

Ждунам наверное было бы проще сидеть в обычных контрактах NG, там номинал не запредельный, в районе 20 тыс рублей. В общем все равно не понятно, каким должно быть «небольшое депо», чтобы оперировать контрактами номиналом в 200 рублей.

Op_Man, 
есть несколько странностей. вы оперируете текущим ГО, а номиналом от 2010 до н.в На сколько менялся номинал? Да раза в три. А сколько составляло соотношение ГО к номиналу в моменты сильных движений? Да тоже менялось в разы! В итоге «исследования», как обычно, получается конь в вакууме. 
Но как доказательство/опровержение «теории» Винса пойдет и такая фигня. Ее все равно никто не воспринимает всеръез.

Op_Man, 
120 сделок против 32 тыс?

Системы совершенно разные, не понятно при чем здесь управление лотами.

Flexiway, 
живу в городе, топлю электричеством. был бы в кирпиче, счета были бы втрое больше.

Flexiway, 
батареи на святом духе работают? блин, как достали школьники в каждом топике, сил нет

Oxi, 
ага, а из кирпича стены метровой толщины и все равно не протопите.

Из кирпича давно никто не строит, в этом нет никакого смысла.

Положительное ожидание бывает с разной структурой

Положительное E можно получить с различными комбинациями стоп / тейк / винрейт. Главное – чтобы формула давала плюс (ну не для всех, конечно).

Пример с большим стопом и высоким винрейтом

.
.
Пример с маленьким винрейтом и большим профитом.

.

Здесь не хватает графиков эквити типичного контртренда и тренда. Добавьте для визуалов, пожалуйста!

Op_Man, 
ага, шарп особо смешно выглядит

Op_Man, 
что-то изменилось в инструменте. тест корректный.