Интересно, а какой смысл хомякам доверителям отдавать капитал в управление на денежный рынок? Почему не купить фонды денежного рынка напрямую? Скудоумие?
Представьте двух трейдеров. Оба смотрят на один и тот же стакан, оба видят одно и то же движение и оба принимают одинаковое решение в одну и ту же секунду.У обоих заявка исполняется по одной и той же цене, но один платит только брокерскую и биржевую комиссию, а второй заплатил за DMA сотни тысяч рублей.
Если серъезно, вы бы описали своего клиента: на кого расчитан сервис? Те, кому это нужно, наверняка давно там, хомяков туда не затащить, но есть же какая-то узкая прослойка трейдеров, кому это надо.
Например вы пишете:
Зависит ли результат вашей стратегии от того, попадете ли вы в очередь на десятки миллисекунд раньше?
Чтобы получить ответ, надо статистически значимое количество времени посветить сбору стакана и своего места на каждом уровне очереди, смоделировать разницу с актуальным местом и расчитать изменение P&L.
Для меня работа очень затратная и с неясными перспективами. Но у вас же есть какая-то обобщенная статистика, так выкладывайте, а мы уже будем думать!
Или еще лучше здесь:
Сколько транзакций в секунду вы реально отправляете — не в теории, а по логам?
Снова асимметрия информации: у меня есть данные только моих систем. Много это или мало, совершенно не понятно. Но у вас то есть статистика, из которой можно приблизительно предположить уровень, начиная с которого есть смысл в прямом подключении.
Я мог бы теоретически стать клиентом ДМА, но для этого необходима уверенность в существенном повышении доходности систем, иначе количество потенциального геморроя просто пугает.
У Кинга надо читать 11.22.63 и весь цикл Темной Башни. И то и другое совсем не ужасы.
Но если «читатель» рад тому, что не прочитал 200 страниц, то лучше смотреть телевизор :)
Sergey Pavlov,
интересно читать зумеров. они даже вопросы сформулировать не могут. мы же с вами отвечаем на свои вопросы, а они то спрашивают про другое? ;)
И что обычно выбивает раньше, глубина минуса или его длительность?
Выбивает глубина помноженная на длительность, то есть площадь андерлайна.
Мой скепсис по поводу стратегии на 28 лет был о другом: вы не сможете торговать такую стратегию, которая годами находится в минусе, чтобы потом в хороший год что? снова проиграть индексу или вяленько его опередить?
Op_Man,
нет, я скорее про подходы: срочный рынок с краткосрочным трендом или фондовый рынок. насчет контры я, честно говоря, не видел никого публичного.
Иван Недомолков,
если вы не собираетесь держать систему 28 лет, зачем искать такую систему, которая будет показывать хорошую доходность весь этот срок? это не кажется вам логической ошибкой?
Если серъезно, вы бы описали своего клиента: на кого расчитан сервис? Те, кому это нужно, наверняка давно там, хомяков туда не затащить, но есть же какая-то узкая прослойка трейдеров, кому это надо.
Например вы пишете:
Чтобы получить ответ, надо статистически значимое количество времени посветить сбору стакана и своего места на каждом уровне очереди, смоделировать разницу с актуальным местом и расчитать изменение P&L.
Для меня работа очень затратная и с неясными перспективами. Но у вас же есть какая-то обобщенная статистика, так выкладывайте, а мы уже будем думать!
Или еще лучше здесь:
Снова асимметрия информации: у меня есть данные только моих систем. Много это или мало, совершенно не понятно. Но у вас то есть статистика, из которой можно приблизительно предположить уровень, начиная с которого есть смысл в прямом подключении.
Я мог бы теоретически стать клиентом ДМА, но для этого необходима уверенность в существенном повышении доходности систем, иначе количество потенциального геморроя просто пугает.
надо иметь три машины, одна из которых электричка. плюс велосипед, куда ж без него!
Но если «читатель» рад тому, что не прочитал 200 страниц, то лучше смотреть телевизор :)
интересно читать зумеров. они даже вопросы сформулировать не могут. мы же с вами отвечаем на свои вопросы, а они то спрашивают про другое? ;)
Мой скепсис по поводу стратегии на 28 лет был о другом: вы не сможете торговать такую стратегию, которая годами находится в минусе, чтобы потом в хороший год что? снова проиграть индексу или вяленько его опередить?
Весь прирост за 23-й и 24-й год.
нет, я скорее про подходы: срочный рынок с краткосрочным трендом или фондовый рынок. насчет контры я, честно говоря, не видел никого публичного.
Что, опять? https://smart-lab.ru/blog/1172811.php
А в итоге вы недозаработаете на текущем состоянии рынка и наверняка сольете на следующем.
если вы не собираетесь держать систему 28 лет, зачем искать такую систему, которая будет показывать хорошую доходность весь этот срок? это не кажется вам логической ошибкой?
Ещё надо обязательно снять аккумулятор и унести домой на подзарядку.
В темный, хорошопроветриваемый гараж. И колеса снять, машину на чурбачки. Тогда все будет как надо!