Антон Иванов,
я не программист и не хочу им становится. мне удобнее и комфортнее быть инвестором и управляющим. будет потребность или бизнес-смысл миграции в самодельное — буду мигрировать.
Моя самописная платформа может работать 1 год без участия человека
ну нет конечно, без иллюзий. но, думаю, через пол-годика, Claude будет готов, чтобы написать то, что я смогу использовать в production (под присмотром конечно).
Vkt,
стоимость инфраструктуры вряд ли может катастрофически изменится. ДЦ не может увеличить стоимость аренды сервера на порядок, я просто уйду в другой датацентр. Есть риски в части MT5, но в век ИИ миграция не будет столь болезненной, как скажем, пару-тройку лет назад, когда я воспринимал это как угрозу №1.
Сверка с брокером. Каждая справка теперь сверяется с итогами брокера «Виды движений денежных средств» до копейки: остатки, ввод и вывод, купоны, комиссии, налоги, вариационная маржа, биржевой сбор. На моих 184 справках всё сошлось. Если у вас что-то не сойдётся, на вкладке «Данные» будет таблица расхождений, пришлите её, пожалуйста.
Новая вкладка «Доходность». Индекс доходности, как у фонда, без влияния ввода и вывода. На ней: кривая капитала в ₽ или %, с просадкой от максимума и разбивкой на срочный и фондовый рынок; прибыль по дням, неделям и месяцам вместе с ГО; наибольшая и самая долгая просадка, коэффициенты Шарпа и Сортино, фактор восстановления; таблицы по годам и месяцам.
Справки после обновления нужно загрузить заново, подключённая папка перечитается сама.
1. Отчеты выгружаются только по торговому ключу. Это бред.
2. Отчеты по счетам с большим количеством операций (как у меня) через API не выгружаются даже за период 1 день. В любом случае приходит ошибка.
3. Доступно всего 3 (ТРИ!!!!) обращения в сутки для получения отчетов.
Я все это написал в поддержку по API Финама и вот уже две недели жду от них хоть какого-нибудь ответа.
Видать совсем плохо дела у Викингов. Что не откроешь, везде Каменский: семинары, вебинары, конференции, алготусовки, конкурсы, шарады. Боюсь уже загружать pornhub, а вдруг и там он?
__rtx,
а все из-за некорректной постановки задачи.
как там было у классиков: чтобы задать правильный вопрос надо знать половину ответа.
Сверяем цену исполнения с лимитом заявки: разбор по базам двух ботов
Надо сверять цену исполнения не с ценой лимитной заявки, а с «теоретической» ценой, которая должна быть записана алгоритмом тогда, когда появился сигнал на сделку.
Спасибо, интересная тема. Прогнал по быстрому (надо будет еще обмозговать) через ИИ и вот какие результаты:
Включения (67 событий)
Самый крупный кусок: до объявления,но он не торгуется!
Это эффект отбора: бумагу включают как раз потому, что она выросла в капитализации и ликвидности. Медиана за этот отрезок тоже около +3%, то есть рост не сводится к паре выбросов. Заработать на нём можно было бы, только если заранее угадывать кандидатов.
Между объявлением и днём L почти ничего не происходит: +1,6% за две с лишним недели, и доверительный интервал широкий.
Всё, что можно взять, сосредоточено в один день.
На крупной панели это хорошо видно: ночи вокруг L около нуля (+0,15%, −0,07%), а день L с открытия до аукциона даёт +2,0%. Медиана ведёт себя так же. Пик ровно на аукционе, дальше откат: ночь −0,45%, следующий день −0,33%, к L+5 альфа сходит с +2,5% до +0,9% (ноль здесь на закрытии L−6).
Исключения (63 события)
До объявления −3,6%. Это тоже отбор, зеркально: исключают тех, кто подешевел.
От объявления до L−1 картина ровная, около нуля.
День L с открытия до аукциона: −1,97%. Это главное движение.
Ночь после L: +0,8%, бумага отскакивает к утру. Но днём L+1 она отдаёт ещё −0,5%, то есть отскок короткий: выходить нужно на открытии L+1, а не позже.
Итого:
До объявления работает отбор, после объявления почти ничего не происходит, а всё движение, на котором можно заработать, умещается в один день L (по включениям — с частичным откатом в следующие дни). Поэтому сделка здесь внутридневная: открытие дня L → аукцион, плюс для исключений ночь L → утро L+1. Держать позицию три недели нет смысла.
Ограничение то же, что и раньше: цены не скорректированы на дивиденды. На однодневные отрезки это почти не влияет, а в длинных окнах вносит шум.
Папка со справками (Chrome и Edge). Скачивайте справки из личного кабинета в одну папку и один раз подключите её. Дальше при каждом открытии нажимаете «Обновить из папки»: страница сама загрузит только новые справки и уберёт повторы. Перетаскивать файлы больше не нужно.
Справки за период и однодневные можно смешивать. Страница сама решает, какие использовать, так, чтобы не было пропусков.
Купонный доход облигаций. Результат каждой облигации разделён на купонный доход и изменение цены. Сразу видно, сколько набежало купонами и сколько съела цена. Мне, например, это показало, что длинные ОФЗ, купленные в расчёте на снижение ставки, пока теряют в цене больше, чем приносят купонами.
Затраты везде показаны со знаком минус, как просили в комментариях.
Про загрузку через API ФИНАМ, по подсказке из комментариев: проверил. Отчёты через Finam Trade API действительно заказываются, но:
— сейчас только по торговому токену. По токену «только на чтение» отчёт не формируется, это подтвердила поддержка;
-полная справка по счетам с большим числом сделок на срочном рынке не формируется совсем, по тихим счетам приходит нормально.
Вставлять торговый токен в скачанную страницу небезопасно, поэтому загрузки через API пока нет. Вопросы передал специалистам API ФИНАМ.
Если вам это тоже нужно, напишите в поддержку: чем больше запросов, тем быстрее поправят.
ну, значит я не каждый алготрейдер и уж точно не трейдер ;)
нисколько не показываю. зачем?
рад, что кто-то понимает мои страхи. сингулярность.
спасибо, в моем мире это зашито в п.5 (конкуренция с безриском)
если стоимость ГО превышает стоимость обеспечения, то естественно вы платите за маржинальное кредитование. Всегда так было и всегда будет.
я не программист и не хочу им становится. мне удобнее и комфортнее быть инвестором и управляющим. будет потребность или бизнес-смысл миграции в самодельное — буду мигрировать.
албанский HFT © — самый жесткий :)
стоимость инфраструктуры вряд ли может катастрофически изменится. ДЦ не может увеличить стоимость аренды сервера на порядок, я просто уйду в другой датацентр. Есть риски в части MT5, но в век ИИ миграция не будет столь болезненной, как скажем, пару-тройку лет назад, когда я воспринимал это как угрозу №1.
UPDATE 3 (29.10, версия 1.3.0).
Сверка с брокером. Каждая справка теперь сверяется с итогами брокера «Виды движений денежных средств» до копейки: остатки, ввод и вывод, купоны, комиссии, налоги, вариационная маржа, биржевой сбор. На моих 184 справках всё сошлось. Если у вас что-то не сойдётся, на вкладке «Данные» будет таблица расхождений, пришлите её, пожалуйста.
Новая вкладка «Доходность». Индекс доходности, как у фонда, без влияния ввода и вывода. На ней: кривая капитала в ₽ или %, с просадкой от максимума и разбивкой на срочный и фондовый рынок; прибыль по дням, неделям и месяцам вместе с ГО; наибольшая и самая долгая просадка, коэффициенты Шарпа и Сортино, фактор восстановления; таблицы по годам и месяцам.
Справки после обновления нужно загрузить заново, подключённая папка перечитается сама.
Скачать: https://github.com/DmitriiOvchinnikov/finam-broker-analytics/releases/tag/v1.3.0
SHA-256:
421e5e5ec63bda326e4924913f547452f07a2064d698baa7152b6d37719ffcf3.
1. Отчеты выгружаются только по торговому ключу. Это бред.
2. Отчеты по счетам с большим количеством операций (как у меня) через API не выгружаются даже за период 1 день. В любом случае приходит ошибка.
3. Доступно всего 3 (ТРИ!!!!) обращения в сутки для получения отчетов.
Я все это написал в поддержку по API Финама и вот уже две недели жду от них хоть какого-нибудь ответа.
Если напишет кто-то еще, будет прекрасно.
на бакунина 5
все меньше реальных авторов и все больше ИИ.
я просто боюсь, а чтобы не бояться пью коньяк :)
главное справится с делами до рассвета :)
а все из-за некорректной постановки задачи.
как там было у классиков: чтобы задать правильный вопрос надо знать половину ответа.
Надо сверять цену исполнения не с ценой лимитной заявки, а с «теоретической» ценой, которая должна быть записана алгоритмом тогда, когда появился сигнал на сделку.
Включения (67 событий)
Самый крупный кусок: до объявления,но он не торгуется!
Это эффект отбора: бумагу включают как раз потому, что она выросла в капитализации и ликвидности. Медиана за этот отрезок тоже около +3%, то есть рост не сводится к паре выбросов. Заработать на нём можно было бы, только если заранее угадывать кандидатов.
Между объявлением и днём L почти ничего не происходит: +1,6% за две с лишним недели, и доверительный интервал широкий.
Всё, что можно взять, сосредоточено в один день.
На крупной панели это хорошо видно: ночи вокруг L около нуля (+0,15%, −0,07%), а день L с открытия до аукциона даёт +2,0%. Медиана ведёт себя так же. Пик ровно на аукционе, дальше откат: ночь −0,45%, следующий день −0,33%, к L+5 альфа сходит с +2,5% до +0,9% (ноль здесь на закрытии L−6).
Исключения (63 события)
До объявления −3,6%. Это тоже отбор, зеркально: исключают тех, кто подешевел.
От объявления до L−1 картина ровная, около нуля.
День L с открытия до аукциона: −1,97%. Это главное движение.
Ночь после L: +0,8%, бумага отскакивает к утру. Но днём L+1 она отдаёт ещё −0,5%, то есть отскок короткий: выходить нужно на открытии L+1, а не позже.
Итого:
До объявления работает отбор, после объявления почти ничего не происходит, а всё движение, на котором можно заработать, умещается в один день L (по включениям — с частичным откатом в следующие дни). Поэтому сделка здесь внутридневная: открытие дня L → аукцион, плюс для исключений ночь L → утро L+1. Держать позицию три недели нет смысла.
Ограничение то же, что и раньше: цены не скорректированы на дивиденды. На однодневные отрезки это почти не влияет, а в длинных окнах вносит шум.
Папка со справками (Chrome и Edge). Скачивайте справки из личного кабинета в одну папку и один раз подключите её. Дальше при каждом открытии нажимаете «Обновить из папки»: страница сама загрузит только новые справки и уберёт повторы. Перетаскивать файлы больше не нужно.
Справки за период и однодневные можно смешивать. Страница сама решает, какие использовать, так, чтобы не было пропусков.
Купонный доход облигаций. Результат каждой облигации разделён на купонный доход и изменение цены. Сразу видно, сколько набежало купонами и сколько съела цена. Мне, например, это показало, что длинные ОФЗ, купленные в расчёте на снижение ставки, пока теряют в цене больше, чем приносят купонами.
Затраты везде показаны со знаком минус, как просили в комментариях.
Про загрузку через API ФИНАМ, по подсказке из комментариев: проверил. Отчёты через Finam Trade API действительно заказываются, но:
— сейчас только по торговому токену. По токену «только на чтение» отчёт не формируется, это подтвердила поддержка;
-полная справка по счетам с большим числом сделок на срочном рынке не формируется совсем, по тихим счетам приходит нормально.
Вставлять торговый токен в скачанную страницу небезопасно, поэтому загрузки через API пока нет. Вопросы передал специалистам API ФИНАМ.
Если вам это тоже нужно, напишите в поддержку: чем больше запросов, тем быстрее поправят.
Справки перезагружать не нужно.
Скачать: https://github.com/DmitriiOvchinnikov/finam-broker-analytics/releases/latest
+UPDATE: 1.2.1: доходность в плашках рынков и перевёрнутая ось затрат по просьбам из телеги.
SHA-256:
bb773b64e9d39a4e9950e0becffa8e8f2b80b2aff5265bc88ede339272d27b77