Полтора месяца на реальных деньгах: сверяю счёт с моделью и считаю, что сломалось

В августе я писал здесь про протокол проверки стратегий и про баг в песочнице. Тогда спрашивали, торгуется ли это на деньги. Теперь есть что показать: с 21 сентября автомат торгует реальным счётом через API брокера.

Сразу о главном. Счёт вырос с 30 000 до 41 637 ₽ (на 6 ноября), это +38,8% за 46 дней. Это ничего не доказывает, и ниже объясню почему. Пишу не про доходность, а про то, совпадает ли живая торговля с тем, что считала модель.

Дневная стратегия на трёх фьючерсах: какао, золото, индекс Мосбиржи (два последних бессрочные). Позиции в обе стороны, держатся несколько дней и через ночь, поправляются вечером. Руками не торгую. Источник данных, формулу и параметры не раскрываю, остальное открыто.

Счёт маленький, и плечо большое: сейчас позиции примерно втрое больше счёта. Это счёт для проверки исполнения, а не образец того, как надо управлять деньгами.

С 19 октября настройки не менялись, поэтому сравниваю с этой даты:

• счёт: 34 278 → 41 637 ₽


• модель на тех же днях: 41 871 ₽


• связь дневных изменений 0,994, знак дня совпал в 13 случаях из 14


• цели позиций совпали с записанными 14 из 14


• деньги по операциям брокера сходятся с расчётом до копейки


• комиссия за всё время в среднем 0,088% за сторону, сейчас по тарифу 0,10%, в модель заложено 0,11%

Комиссии за всё время 417 ₽. Оборот по фьючерсам 466 тысяч, результат по ним около 11,4 тысячи, то есть примерно 2,5 копейки на рубль оборота при комиссии меньше 0,1 копейки. Выборка маленькая, но издержки здесь пока не главная проблема.

Плечо менялось: ×2 до 2 октября, потом ×3.

Почему поднял до ×3: счёт маленький, потеря такой суммы для меня не критична, а доход на истории заметно выше. Для счёта 30 тысяч, целыми контрактами, с декабря 2024: при ×2 около +108% годовых и просадка −26%, при ×3 около +169% и просадка −37%, худший день −8% и −9%. И бесплатным это не назову: риск растёт вместе с доходом, а в плохих сценариях пересборки истории просадка при ×3 доходит примерно до −60%. Последнее повышение сделано мимо моих же записанных правил, это осознанное решение.

По отрезкам:

• 21.09–02.10, ×2: +1,6%


• 02.10–16.10, ×3: +11,1%


• 19.10–06.11, ×3: +21,5%

За всё время 20 дней в плюс и 14 в минус, худший день −4,2%, лучший +8,6% (одним этим днём 5 ноября сделана заметная часть результата). Просадка от пика −5,8%.

Если прогнать те же правила при ×3 по истории с декабря 2024, то у 34 торговых дней подряд медиана +14%, такой же результат или лучше бывает примерно в каждом пятом окне, а минус примерно в каждом четвёртом. То есть кусок удачный, хотя настройки на истории и в жизни совпадают не полностью, а набор контрактов выбран на той же истории.

И позиций по сути было немного. Какао все 35 дней в шорте, индекс все 35 дней в лонге, золото сначала в шорте, потом в лонге. Результат по контрактам примерно поровну: индекс +4,1 тысячи, золото +4,0, какао +3,4 (считал по сделкам и последним ценам, это оценка). Это несколько ставок, а не сотни независимых сделок.

Чтобы отличить такой результат от удачи, нужны не недели. При настоящем Sharpe 1,1–1,8 для уверенности нужно от года до трёх лет реальной торговли, поэтому критерии успеха я заранее записал по исполнению, а не по прибыли.

• 23 октября программа упала до отправки заявок: контракт с нулевой целью и открытой позицией. Перекладка пропущена, в Telegram никто не сообщил. 26 октября довёл позиции руками, ошибку исправил.


• 30 октября оборвалась связь с брокером, перекладка ушла на субботу. Это случайно дало +1 981 ₽. Заслуги тут нет, могло быть и наоборот.


• При отдельной проверке оказалось, что мой дневной стоп 8% останавливал программу навсегда после первого плохого дня: на истории счёт вместо 142 тысяч заканчивался на 1,6 тысячи. Заменил паузой на один запуск. Заодно нашлись ошибки с частичным исполнением заявок и с битым файлом состояния.

Ещё не проверено. Первый перекат какао с открытой позицией на реальных деньгах будет примерно 16 ноября. Платежи по бессрочным и результат на перекате в модель не входят, их видно только по счёту.

Иначе картина будет слишком красивой:

• Родственная стратегия на другом наборе контрактов с 14 июля по 20 октября дала по модели −11,5% до издержек при ожидании +11,6%. Вся яма в августе, такого на истории не было. Счёт в песочнице идёт близко к модели, так что вопрос к самой стратегии.


• Внутридневная стратегия в песочнице за месяц около нуля до издержек, остановил её 29 октября.


• Отдельный счёт на 100 тысяч с четырьмя контрактами проторговал 12 дней и закрыт мной руками 2 ноября с +13,9 тысячи после налога. Про стратегию это не говорит ничего.


• Золото торгуется отдельно на другом счёте с 28 сентября. На нём есть и мои ручные позиции, поэтому чистого результата пока не называю.

Под постом про протокол проверки я обещал вернуться к нескольким вопросам.

• Ссылка на код. Тогда она не открывалась: GitHub заблокировал мой аккаунт. Блокировку сняли, но репозиторий там сейчас закрыт. Рабочая ссылка: gitlab.com/andreyvarakin29/quant-validation


• Просадка. Предложили смотреть не только на максимальную просадку, но и на Ulcer Index. Это не доходность, а мера того, насколько глубоко и как долго счёт стоит ниже своего пика: чем меньше, тем спокойнее. На истории при плече ×1 Ulcer Index равен 5,4%, максимальная просадка −14,4%, примерно две трети дней счёт был в пределах 5% от пика.


• Средняя сделка. Меня спрашивали, какой минимальный размер средней сделки я считаю допустимым. Обещал ввести явный порог, но в протокол так и не добавил. Цифра по живому счёту есть выше: 2,5 копейки на рубль оборота.


• Ошибка в том посте. Я показывал тест на переподгонку и привёл пример: для набора почти одинаковых вариантов стратегии вероятность переподгонки 52,5%. Позже я повторил расчёт несколько раз, и число сильно менялось от запуска к запуску: от 1% до 52%, обычно около 19%. То есть я показал самое высокое значение как типичное. Теперь код считает несколько запусков и берёт среднее по ним значение (медиану).

Копить счёт и сверять дальше. Если перекат или что-то ещё сломается, напишу, как это было. Вопросы и критику по цифрам жду в комментариях: разбор кода в прошлый раз был полезнее любых оценок. Выписку брокера могу показать тем, кто будет разбираться всерьёз.

Это не инвестиционная рекомендация. Прошлый результат будущий не гарантирует, а на таком плече потерять можно очень много.