SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Dmi3
Алготрейдеры умрут в нищете? Факты говорят противоположное.
- 26 июня 2025, 19:50
- |
В форуме алго отметился один из завсегдатаев сайта @GOLD с провокационным комментарием:
Предлагаю посмотреть верифицированные результаты, представленные на сервисе автоследования Comon:
Первая страница (Зеленые — алго) 5 из 11.
Вторая страница алго 10! из 11-ти
А где же многочисленные аналитики? Где Мозговик с Тимофеем? Где же инвесторы, разбирающие отчеты компаний? Где пассивные дивидендные аристократы?
Все они в жопе на последних страницах в лучшем случае. Ну и конечно в телеграмм каналах и на конференции Смарт-лаба. Ищите их там ;)
Предлагаю посмотреть верифицированные результаты, представленные на сервисе автоследования Comon:
Первая страница (Зеленые — алго) 5 из 11.
Вторая страница алго 10! из 11-ти
А где же многочисленные аналитики? Где Мозговик с Тимофеем? Где же инвесторы, разбирающие отчеты компаний? Где пассивные дивидендные аристократы?
Все они в жопе на последних страницах в лучшем случае. Ну и конечно в телеграмм каналах и на конференции Смарт-лаба. Ищите их там ;)
8.8К |
Читайте на SMART-LAB:
Инфляция активов против инфляции потребительской – что действительно тормозит снижение ставки?
В публичном поле инфляция традиционно отождествляется с индексом потребительских цен (CPI). Именно этот показатель определяет траекторию ключевой...
18:00
теги блога Дмитрий Овчинников
- 1 АПРЕЛЯ
- BR
- comon
- FORTS
- HFT
- MCFTR
- MetaTrader5
- MIX
- MOEX
- momentum
- mql5
- mt5
- MT5 MQL5
- Si
- si роботы
- US500
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- аналитика
- Андрей Мовчан
- арбитраж
- биржа
- бкс
- Брокер
- брокеры
- Венесуэла
- вложения в недвижимость
- грааль
- депозиты
- Дивидендные акции
- Доллар рубль
- ИИС
- ИИС тип Б
- Инвестиции в недвижимость
- индекс
- итоги 2020
- итоги года
- календарный спрэд
- Книги
- комиссии биржи
- комиссии брокера
- контр тренд
- контр-тренд
- контр-трендовая торговля
- ликвидность
- мартингейл
- матожидание
- метатрейдер 5
- ММВБ
- моментум
- МТ5 - Открытие
- налоговый вычет
- недвижимость
- Нефть
- Новости
- открытие mt5 мт5
- открытие брокер
- оффтоп
- парная торговля
- Парный трейдинг
- Парный трейдинг арбитраж
- политика
- портфель
- портфель систем
- портфельная торговля
- Проскальзование
- проскальзывание
- психилогия
- робот
- роботы
- роботы для биржевой торговли
- сбер
- сбербанк
- сезонная торговля
- сезонность
- сетка
- система
- Системы
- системы торговли
- странное
- тестер
- тестирование систем
- торгвая система
- торговая идея
- торговая система
- торговые роботы
- торговый алгоритм
- торговый софт
- трейдинг
- тренд
- трендовая система
- усреднение
- Финам
- фондовая биржа
- фондовый рынок
- фундаментальный анализ
- фьюч
- эквити
- эксель
- эксперемент
я не сомневаюсь, что среди «не алго» есть умные и преуспевающие трейдеры.
я против утверждения, что на алго заработать нельзя. более того, меня, как алго, бесит диспропорция информационной повестки в инвестировании в сторону противоположную алго. вот это точно глупо!
плохие алготрейдеры для нас лучше хороших инвесторов ;)
получается, что, как в старой шутке, потерянные ключи ищут под фонарем.
здесь нет рекламы подключения, ни в коем случае! здесь речь о верифицированных результатах.
Назовем его Маркет мейкер.
Он способен перекидывать акции из одного кармана в другой вымывая ваши реальные деньги.
Он знает где стоят ваши ордера.
У него связи на самом верху.
В загашнике миллиард свободных средств. А На рынке денег почти нет.
Вопрос
1. Как вы у него можете что-то урвать себе и делать это постоянно?
2. Тем более делать это с помощью дубового алгоритма?
Ответ один — только если рынок начнет расти. Будет приток больших настоящих денег.
А пока экономикаскукоживантся а дивы 3% то лупить по рынку алгоритмами это самоубийство
Но суть одна — вы там последнее звено.
У вас нет ни чего кроме ваших денег сделать ставку… ни инсайда, ни данных о реальных заявках, ни миллиарда в кармане сдвинуть рынок
Если мне не верите то скажите сколько вы сделали а этом году на российской мммвб
А ещё лучше какого цвета у вас Бентли если вы такой хитрый.
Но по вашему ФИО я вижу с кем имею дело а значит можете не отвечать.
Если было например Изя Кацман то я бы ещё прислушался
И он большой.
В 27 лет у меня был штат в 300 душ и разных национальностей так что опыт у меня есть.
развлекаются с активными маркетмейкерами
SergeyJu, он когда-то давно писал о своих попытках алгоритмизации идей. Видел в блоге, точно помню.
Вероятно, что не пошло как ожидал или не дожал/терпения не хватило, поэтому смирился и теперь сердится на других.
Если ответственность за собственные результаты не перекладывать на других, а стараться что-то делать каждый день, то обязательно в итоге получится. Может лучше ожидаемого, может хуже, но зато не будет сожаления, что не сделал/не довел до результата.
Я его понимаю.
в 22-ом все алго сделали очень хорошую прибыль. в среднем алго зарабатывают тогда, когда рынок движется и теряют тогда, когда рынок стоит. вы просто «немного» не в теме :)
При этом многие не просто слили, а слили и сдохли. И сейчас их нет. Что мы видим — ошибка выжившего.
Вообще если хорошо подумать, то трейдеры друг у друга отбирают. Это игра с нулевой суммой за вычетом комиссий.
хорошо, перефразирую, все алго из тех, кто в тусовке, в 22-ом хорошо заработали.
Если бы мои роботы торговали 24 февраля, то я бы остался должным брокеру десятки миллионов рублей. И я уверен что другие стратегии повели бы себя примерно так же.
Т.к. нереально сделать стратегию, которая будет зарабатывать и в обычное время и при таком всплеске волатильности. А.Г. как-то писал, что ни одна из его стратегий по тестам не пережила бы 2008 год.
Кому повезло не торговать алго в момент начала СВО, те гребли бабло лопатой после. Правда с ликвидностью было не очень. Кому не повезло — скорее всего обнулились.
Причем было море возможностей для ручной торговли, не для алго. Когда фьючерсы на акции за день до экспирации стоили по -8% от базового актива. Когда доллар стоил 55 при работающем Свифте. Когда в ГП/Лукойле/Мечеле были дивгепы и «псевдо-дивгепы» по 15-20%.
Т.е. уникальные ситуации, которые происходят раз в 10-20 лет.
возможностей было много, если смотреть ретроспективно. Но вот я не умею торговать руками и даже пробовать не буду. А когда все слишком быстро меняется, я не способен настолько быстро адаптироваться, для этого нужен другой опыт.
24.02 в конкретный день ничего особо не заработал и не влетел. Но у меня по волатильности почти все алгоритмы ушли в ожидание. Заработали алгоритмы много ДО 24.02, ну и потом, после открытия торгов.
Золотое время было. По 5-8 млн.р. за полдня в каждой такой «темке». Причем упираясь в ликвидность стакана, а не свои возможности.
Несмотря на впечатляющие результаты алго в процентах, в абсолютных суммах их прибыли даже рядом не стояли с такими вот ручными единичными темами.
я помню ваш рассказ про торговлю 24.02. до сих пор чувствую ущербность своей квалификации ;) но у меня нет fomo по этому поводу, как то я психологически нормально переношу, когда кто-то руками поднимает «темы», а я только смотрю на них. я знаю что это «не мое».
ок, готов согласиться, что кто-то был в просадке и/или кто-то даже не заработал. но давайте сопоставлять с рынком и/или с инвесторами всех мастей.
вопрос: алго «в среднем» 22-ой прошли лучше?
А после темы умерли вместе с фьючами.
Получается было хорошо до, очень плохо в 22-м и мертво после.
Это лично мое. С 22 алго закрыто. Все мои темы мертвы.
Если у вас иначе, круто.
сожалею.
тем не менее алго после 22-го не умерло.
не все. «Алго капитал» сдох именно в 22 году, в декабре закрылись, оставив клиентов с -40% и -60%
у алго-капитала все было предопределено с самого начала. с владельца :)
Вы про Ханова (который в нулевые годы был в руководстве Рамблера) или про прежнего владельца еще со времен Норд Капитала (который в США бежал из-за уголовки)?
Но да, компания с богатым прошлым
Узбагойся. всё будет хорошо.
не знаю, наверное нет, это слишком долгий срок. не думаю, что такие длинные верифицированные эквити вообще существуют, даже без уточнений алго и прибыльные.
Для меня лично моя эквити верифицируема. Для других она бесполезна, т.к. непублична и немасштабируема по деньгам.
Но опять же — я выключил всех роботов в начале февраля 2022 года. Схватив в последний день работы -10% депо за день. Т.е. было ручное вмешательство, иначе бы эти стратегии размотало в ноль утром 24 февраля.
остались только скриншоты, но кто ж поверит?
Если с серьезной, то доказательством будет Ваш уровень жизни, который видите Вы сами и Ваши близкие друзья. А остальным можно и не показывать.
Например у Малышка дом на Новой Риге примерно за 100М. И заработал он на него на инвестициях. Еще до того, как начал скользить в сторону инфоцыганства. И никакие эквити особо не нужны.
Много Вы знаете алго-трейдеров с недвигой по 1М$? Чтоб именно на алго, а не на инфоцыганстве / взлете битка / процентов с «управления» чужим миллиардом.
я помню, что вы очень любите Малышка, но он, как трейдер, мне не интересен. Ну и вроде все начиналось с супруги у него ;) Так что может быть домик образовался от женитьбы, а вовсе не от трейдинга, кто знает.
а что касается суммы, тут я на вашей стороне. на малых деньгах легко делать большие проценты. чем дальше, тем тяжелее. частично это связано с тем, что с каждым годом ликвидность рынка уменьшается, а комиссии брокера/биржи увеличиваются, но в целом с ростом капитала относительная доходность падает.
Он всё больше уходит в публичность и инфоцыганство. РБК, продвижение IPO, создание непонятных фондов. Постоянные «немного спекульнул в ВТБ/нефти/ххх» в телеге.
Потерял интерес к своим стратегиям. Которые за прошлый год сильно уступают индексу и собрали наверное все «провалы года».
В общем — не сотвори себе кумира.
Работают с небольшими суммами.
А иксов в алго никто не делает.
По крайней мере из того, что в паблике.
Из смартлабовских — Никита Масюков же. Победитель ЛЧИ в начале десятых,![]()
robot_panda — можете на сайте биржи в итогах ЛЧИ посмотреть, это вам не в телеге флудить «я сегодня поспекулировал нефтью и втб, как всегда в плюс»
smart-lab.ru/blog/8973.php
потом компания в Италии и в СПБ (в том числе развивали не только трейдинг, но и дроны-авиасъемку задолго до нынешнего конфликта, так как сам какой-то авиалюбитель или что-то того). Спб-шная закрылась по понятным причинам. А вместо инфоцыганства и продажи подписки и платных тг-каналов, Масюков-и-компания финансировали образование — у них были гранты для выпускников физических факультетов (разных вузов), которые заинтересовались экономикой/рынком. Он сам и его друг просто выпускники физфака МГУ, аспирантура там же
Никита Масюков на смарт-лабе, из Москвы в Италию уехал году в 2015 так.
smart-lab.ru/profile/Nikita_Masyukov/
Вот его онлайн интервью Тимофею
smart-lab.ru/tag/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2
alber-blanc его компания (сейчас офисы в Швейцарии, на Кипре, в Нидерландах)
alberblanc.com/office
Так и запишет, что @GOLD — это балабол.
ошибся, от 10 лет точно есть. вот у коллеги:
Покупка при сильнейшем падении
Ожидание отскока
Фиксация.
Но его прибыльность в год будет меньше депозита в банке
Они о питоне только 5 лет назад узнали.
Хочешь прибыльных историй — сходи к А.Г.
У него хорошая база.
Если применить фильтр «стратегии ОТ 3-х ЛЕТ», то получаем:
ага, а чего там у «инвесторов»? давайте от 3-х лет посмотрим соотношение алго/инвесторы. смысл то посыла в этом, а не в конкретных экземплярах.
Дмитрий Овчинников, А GOLD ничего про инвесторов в твоей цитате и не упоминал.
Вообще я с тобой согласен, если чё.
Просто аргумент твой с Комоном слабоват))
Думаю можно найти посильнее
вот первая страница сервиса со стратегиями «от 3-х лет» снова 6 из 11 алго. В чем слабость аргумента, непонятно.
А стоп, 7 из 11-ти. Трендово-флэтовая тоже алго.
По большому счету еще 2 это Трофимов, который системный трейдер и очень близок подходами к алго. А где же инвесторы то? Мозговики-Тимофеи?
1. Трофимов не алго.
2. В Пилигриме в описании сказано следующее:
Роботизированная стратегия. Алгоритм использует оптимальные настройки для получения максимальной прибыли и минимизации убытков. Торгует только на фьючерсе пары доллар/рубль.
спросите сами у Сергея, алго он или нет :)
На конференции Смартлаба 28 июня в СПб.
Тебе решать.
Но Алые Паруса посмотреть можно.
Вернее, тот кто сравнивает явно что-то в бизнесе не понимает.
я даже не знаю чего ответить. вроде бы уже все аргументы приведены, алго не только не умрут в нищете, но, по статистике, способны зарабатывать, в отличии от оппонентов в лице инвесторов всех мастей.
с точки зрения капиталиста, что чебуречная, что молочная, без разницы, главное — прирост капитала. ну а любителям чебуреков придется сидеть на конференции и слушать о том, как «корабли бороздят просторы».
Не потому что мало зарабатывали.
Инвестор — это на года.
Алго — здесь и сейчас.
И каждый из них должен прогибаться под изменчивый рынок.
«А давай поговорим об этом через 20 лет»
И да, я уезжал в путешествия на далекие острова, где не было даже сотовой связи, и по неделе не контролировал торговлю роботов. Но мне повезло занимать таким безрассудством в спокойные времена до Ковида/СВО.
У Вас есть стратегии, которые реально зарабатывают 8 млн.р. в год? Не много-много процентов, а именно в абсолютной сумме и в реальных торгах.
Смею утверждать, что сложный процент это миф. Стратегии очень быстро упираются в ликвидность рынка. После чего вместо роста прибыли, начинают хорошенько минусить, когда ММ начинает жестко играть против ваших позиций. И речь не только про hft, а про любые стратегии, даже долгосрочные. Только в первом случае +100% превратятся в -20%, а во втором +30% превратятся в +5%.
1. желательно брать период сильно больше 3 лет
2. Желательно брать результат за разные периоды. Скажем, та же алёнка капитал дивиденд за счёт альфы+ плеча очень неплохо перформила длительное время. Понятно, что если ранок длительное время во флете то роста на инвесториских стратегиях нет и не будет. При значительном росте как в 21 или в 19 будут в лидерах те кто играет только в лонг и с плечом.
3. А ещё хорошо бы вывести стратегии включая архивные. Посмотрите о профилям трейдеров на финаме. У многих есть гортска стратегий которые показали отрицательный результат и были закрыты. В идеале ещё и те включить счета которые до этапа стратегий не дошли. А ушли в минус. Насколько понимаю финам всё же немного фильтрует.
4. И главное- не надо смотреть среднюю страницу. Нужно взять список стратегий, условно на 01.01.2024 и посмотреть их результаты за, скажем год. И посчитать- какой средний результат. По разным категриям.
Ах да- ещё и вычесть комиссии и плату за автоследование.
Успешные стратегии есть. Но какой шанс, что Вы выберете стратегию которая в топе будет через год? по списку ткущих стратегий с первой странице? но этот список через год будет другой. @А.Г. можете сделать выгрузку как менялся топ стратегий? в формате имя стртегии, место в этом рейтинге, дата. С разницей скажем в 6 месяцев. Лет так за 10. Вот с этим списком интересно было бы поработать. И посмотреть насколько выбор лидеров 5 лет назад позволил обеспечить альфу к рынку.
Та же Алёнка капитал с плечём помню до СВО вполне себе была в топе рекомендованных
я с другой стороны этой истории, мне это все не сильно интересно.
если вам интересно, можете провести собственное исследование и определить стратегию, подходящую вам по психологическому профилю. к сожалению гарантии, что именно эта стратегия будет в будущем приносить прибыль, нет и быть не может.
но хорошо сделанная работа по изучению стратегии и автоследования в целом, даст результат лучше, чем случайный выбор красивой картинки и хорошего описания.
Кто тут видит «купил и держи» с плечом (сиреневая линия то — это индекс Мосбиржи) ?
я ничего не путаю, вы, как обычно, пытаетесь завести рака за камень.
Трофимов не алго трейдер. Точка.
Это сейчас у меня этот файл только для проверки точности работы торговой программы на C#.
давно не накидывали, жгите!
на всех, без разбора! как обычно :)
в тусовке до сих пор вспоминают АлексВала «добрым» словом :)
если они перешли от теории к практике, то наверняка!
вопрос к практику… а что с фортсЗоо? Я все смотрю и понять не могу какая такая логика там практикуется? На акциях одна и та же в двух стратегиях, это понятно и явно есть тейк небольшого размера, значит какой то «действительный временный перекос ряда возникает (имеет место быть)» нашелся в итоге… а с фортсом что?
Ну, и если уж совсем откровенно… ну си… ну обязали банки и крупных через биржу вертетть им, вот и неэффективности и тренды… а со временем не так будет халявно, то ЧТО И КУДА делать будет вся это первая двадцатка?? там все практически си или юань (дырявый пока прилично!) же гоняют… что будете делать то? для ориентира (наглядности, так сказать) камри гляньте… тоже думал бога за бороду поймал и где он сейчас? Ладно АГ, он там другое совсем использует (действительно другое и там по сути комбинаторика), но вот остальные то как да чего? есть направления мысли хоть или «берем пока пока дают, а там посмотрим». А это время грядущей эффективности УЖЕ настает так то. АГ на себе 2 года как чувствует. Силаева, кста, тоже сольют скоро.
Так что дальше, есть варианты?
короткие ОФЗ, фонды как база для ГО, на них сверху понемногу всякого и вот они +50% годовых. Я об этом писал еще полтора года назад. Но это на своих счетах, а что там из этого перетечет в Комон, посмотрим.
26234 давала в районе 20% годовых. остальное алгоритмами. максимально консервативно. то акции дают прибыль, то тренды в валюте, то ничего :)
ХФТ всмысле лоу-летенси нет, мой ХФТ это системы с большим количеством сделок. но по смыслу все похоже на взрослый ХФТ. эквити ровная, денег много не засунуть. но общую эквити капитала сглаживает, да...
вообще я уже писал, что основная проблема сейчас это дорогие деньги. за плечо на фонде надо платить чуть ли не больше, чем способны дать фондовые системы.
имхо, фонда без плеча сейчас самое неудобное решение.
Дмитрий Овчинников, не знакома ситуация с «ошибка 666» в транзак? При попытке инициизации сделки в режиме атоматической торговли черз АТФ скрипт, выдает «может возникнуть/увеличиться непокрытая позиция...». И окошко «подтвердите заявку» с «да и нет» вариантом. В итоге заявка отправляется «скриптом АТФ», но требуется ручное подтверждение… это не атоматизация тогда. Может где то что то в глубинных настройках правиться? Галочки «ручное подтверждение» при формировании заявок сняты, разумеется в «настройках» терминала транзак.
Заранее спс, даже если не знакома {666}
я через МТ5 торгую. Там таких проблем нет.
Что вы в Тимофея уперлись?
Вам трафик нужен или живое общение с коллегами?
Сайт сделать сейчас стоит копейки.
Тем более для алго-трейдеров.
Было бы желание.
пысы.
И поверь — там не будет никакой политики.
Я тут ради хохмы.
Но когда взрослые трейдеры плачутся,
что Смартлаб не тот — это вызывает удивление.
Форканите Смартлаб и общайтесь своими кружками.
Искать продукты в помойке — дело гиблое.