Блог им. Op_Man
Приветствую, алго-господа и алго-подруги.
Сам торгую понемногу, много читаю и наблюдаю за результатами коллег из публично доступных.
Сложившаяся ситуация в трендовых стратежках на валюте и рядом за последнее время радовать вряд ли может кого-то из участвующих, поэтому хотелось бы прочитать ваше мнение.
Будете перенастраивать алгоритмы или нет, как долго это, на ваш взгляд, продлится, и как обычно кто виноват и что делать? :)
В качестве бенча для своих трендовых наблюдаю за рядом доступных стратегий, торгующих также тренды на срочке в брокере Ф.
Ситуация последнего времени заставляет немного попереживать, ибо все заложенное в цене начало превращаться в растянутую нитку без намеков на улучшение (пока).
Есть ощущение, что объемы почти никто не режет, а значит есть ожидания улучшения ситуации в ближайшее время. Вот об этом почитать и хотелось бы от вас.
Вот так с трендовыми в последнее время на ниточных (из тех, кого смотрю):
Ну и так далее. Всех не буду добавлять. Заметно, что некоторые ребята сильно крутят риски и продолжают тем же сайзом торговать… :(
Тенденция общая похожая у всех.
Есть, конечно, гораздо более удачные примеры, но за этими ребятами слежу давно и в целом они большие молодцы, а также у них большой трек-рекорд публичный.
Больше прочего, конечно, интересует, на что ставят валютные алго-спекулянты сейчас.
По трендовым на валюте меня и самого на 2,4% от хая откатило за последние 1,5 месяца, чего таить.
Будете предпринимать что-либо, или просто режим ожидания лучших времен? А если процесс продлится дольше ожидаемого — будете терпеть и ждать? У меня, например, риск-менеджер давно лимиты порезал на трендовиков, по некоторым до 1 лота текущий рабочий сайз стал. Комис брокеру только набивают сейчас.
Как у вас?
П.с.: в брокере Ф на фонде хотел алгоритм среднесрочный организовать, потестил маленькой деньгой, посчитал издержки на торговлю и на этом закончил. Выгоднее в ликвидности сидеть, а уж про автоследование вообще умолчу: при доходности среднегодовой по страте в 15-18% или около 25% с капитализацией без плеча по моим прикидкам на издержки ушло бы до 45% профита. Уф:(. Есть много идей на срочке и крипте, там и ковыряем'c.
Всех благ!
но согласен что рынок за последние 3 года шикарен в плане сильных движений...
но я не жалею что ушел
+проблема в том, что для алго нужен прокаченный навык программирования и прокаченный инженерный навык… а с такими навыками в реальном секторе проще и стабильней зарабатывается… особенно заграницей...
Т.е чаще проще решить обпатную задачу либо уклониться от решения задачи просто обойдя ее
Рынок просто иллюстрирует…
Автору еще набирать и набирать опыта...
Подсказывать, конечно, не буду.
Личный опыт — то, что реально используют.
Меняются относительные веса систем. Тоже достаточно медленно по отдельному алгоритму.
так и придерживаюся по — среднему...
есть еще табличка — чтобы сильно не забываться...
Он далеко не первый год писал исключительно по политическим темам. К тому же, с его слов, работодатель имел очень жесткие требования о неразглашении конфиденциальной информации, в том числе по алгоритмам и методам торговли.
Что до 5%, это же не абсолют. Для медленно инвестирования в акции просадка может быть и 50% (см. Аленку).
Вот буквально сейчас сижу ковыряю алгоритмы и режу сайз алгоритмам на срочке. Просто, если посчитать с текущими проскальзываниями благодаря разряженному стакану и текущими комиссиями биржи, невыгодно спекулировать по почти всем стратегиям…
Хорошие спецы кого знаю, давно целиком переехали на крипту. Там и стаканы наполнены ликвидностью. И комиссии ниже в разы чем на умирающей мосбирже. Я тоже буду целиком уходить если мосбиржа не придет в себя и не снизит комиссии или не наполнит стаканы...
.
Это как минимум одна причина.
Не для физиков.
раньше делали так… по текущему аску и биду непрерывно кидали заявки и тут же отменяли… если заявка все же исполнялась то ты попал в пустой стакан… но биржа ввела плату за ордера
Поэтому или ввязываюсь в разовые истории, когда очевидно уникальная новость не сразу проживания рынком
или
арбитраж )
ну или поставка ликвидности, т.е. игра на спредах
ну и на срочке еще отдельная тема сезонная и трендовая.
этих направлений на комоне, естественно нет.
я к тому, что меня теперь ассоциируют с тем, что есть в открытом доступе, а это всего лишь часть ;)
Не смогу посоветовать, после hft для вас будет все сильно неочевидно. Ну и прямо меда там нет, это цыгане пишут про «бескрайние просторы».
не понял вопрос. добавляю стратегии, удаляю стратегии. интансы внутри стратегий добавляю только один раз после оптимизации при вводе в прод, дальше только управление сайзом.
я раньше тоже только добавлял, потом стал удалять, потом стал удалять без сожаления ;)
Если брать сезонки, о которых писал Дмитрий, то там вообще выход по времени, а не по обратному сигналу.
Хотя у меня у самого много реверсных систем.
вот например ты за 15 минут случайно заработал 0.1%… это получается 0.4% в час… 4% в день и 1460% в год… а т.к % сложный… мне лень считать сколько дохи это
Ист хай был примерно 2 месяца назад.
Текущая просадка == 1/6 от плановой.
Всё норм.
Читаем фразу на которую я отвечал:
… счас порог входа в алго высок… — очень много денег надо… от 20-30 мио руб...
В моем представлении, «порог входа», это та мнимальная (просиходит из слова «порог») сумма, без которой НАЧАТЬ (происходит из слова «входа») алготорговлю (которая обсуждается) невозможно.
Ваши же рассуждения относятся к объему средств, пригодных для эффективной торговли. В этом плане у меня не было вопросов. Так что я не понимаю, какое отношение Ваш комментарий имеет к заданному мной вопросу, в контексте указанной ранее фразы.
если вы дочитали досюда, то помните, что ни один российский алготрейдер не разбогател, а большинство умерло в нищете))
Например, в этом году не было лонгов в Si,Eu,CR. Только шорты, которые то набирались, то сбрасывались.
Si:
Eu:
CR: