Блог им. Op_Man

Трендовая алготорговля на срочке - всё или возможны варианты?! 😭

Приветствую, алго-господа и алго-подруги. 

Сам торгую понемногу, много читаю и наблюдаю за результатами коллег из публично доступных. 

Сложившаяся ситуация в трендовых стратежках на валюте и рядом за последнее время радовать вряд ли может кого-то из участвующих, поэтому хотелось бы прочитать ваше мнение. 

Будете перенастраивать алгоритмы или нет, как долго это, на ваш взгляд, продлится, и как обычно кто виноват и что делать? :) 

В качестве бенча для своих трендовых наблюдаю за рядом доступных стратегий, торгующих также тренды на срочке в брокере Ф.

Ситуация последнего времени заставляет немного попереживать, ибо все заложенное в цене начало превращаться в растянутую нитку без намеков на улучшение (пока). 

Есть ощущение, что объемы почти никто не режет, а значит есть ожидания улучшения ситуации в ближайшее время. Вот об этом почитать и хотелось бы от вас.

Трендовая алготорговля на срочке - всё или возможны варианты?!   😭

Вот так с трендовыми в последнее время на ниточных (из тех, кого смотрю):

волатильность в отпуске 1

волатильность в отпуске 2

 

волатильность в отпуске 3

волатильность в отпуске 4

волатильность в отпуске 5
волатильность в отпуске 6

волатильность в отпуске 7


волатильность в отпуске 9
волатильность в отпуске 10


волатильность в отпуске 11

Ну и так далее. Всех не буду добавлять. Заметно, что некоторые ребята сильно крутят риски и продолжают тем же сайзом торговать… :(

Тенденция общая похожая у всех.

Есть, конечно, гораздо более удачные примеры, но за этими ребятами слежу давно и в целом они большие молодцы, а также у них большой трек-рекорд публичный. 

Больше прочего, конечно, интересует, на что ставят валютные алго-спекулянты сейчас. 

По трендовым на валюте меня и самого на 2,4% от хая откатило за последние 1,5 месяца, чего таить.  

Будете предпринимать что-либо, или просто режим ожидания лучших времен? А если процесс продлится дольше ожидаемого — будете терпеть и ждать? У меня, например, риск-менеджер давно лимиты порезал на трендовиков, по некоторым до 1 лота текущий рабочий сайз стал. Комис брокеру только набивают сейчас. 

Как у вас? 

П.с.: в брокере Ф на фонде хотел алгоритм среднесрочный организовать, потестил маленькой деньгой, посчитал издержки на торговлю и на этом закончил. Выгоднее в ликвидности сидеть, а уж про автоследование вообще умолчу: при доходности среднегодовой по страте в 15-18% или около 25% с капитализацией без плеча по моим прикидкам на издержки ушло бы до 45% профита. Уф:(. Есть много идей на срочке и крипте, там и ковыряем'c. 

Всех благ! 

 

5.6К | ★6
78 комментариев
а есть ли на смартлабе хоть один человек заработавший хоть какие то деньги на автоследовании? 
avatar
ves2010, слежу за парой авторов с 2023. У авторов 30-40%/год, у меня 15-25%. Комисс и проскальзывание сжирают слишком много.
Владимир С., надо смотреть не доходность а просадки… т.е в трейдинге на первом месте риски а на втором профит... 

но согласен что рынок за последние 3 года шикарен в плане сильных движений... 

но я не жалею что ушел 
avatar
ves2010, так ваш вопрос был про доху автоследователей. Просадка у авторов была плановая (примерно 10 при дохе 30), но комисс и проскальзывание делают следование не прибыльным. Но попробовать сделать реверсинжиниринг страт зато можно)
Op_Man💰, менеджеры заинтересованые лица — просто спроси на смартлабе
avatar
Op_Man💰, торгую потихоньку… очень интересную статистику увидел на мартовсео апрельском падении америки… успехов
avatar
Op_Man💰, счас порог входа в алго высок… — очень много денег надо… от 20-30 мио руб...   
+проблема в том, что для алго нужен прокаченный навык программирования и прокаченный инженерный навык… а с такими навыками в реальном секторе проще и стабильней зарабатывается… особенно заграницей... 

avatar
ves2010, математики наверно, а не программирования, чё там программировать то сложного в смысле да, нет, или, и. Тоже что купи продай кол купи продай пут. тоже всего четыре варианта
Никто, в алго математики кот наплакал… все крайне просто… и прям можно сесть подумать и вывести ве логически минут за 20… но плять потрачено на простоту 20 лет
avatar
ves2010, мне нравится то что рынок парадрксален....
Т.е чаще проще решить обпатную задачу либо уклониться от решения задачи просто обойдя ее
avatar
ves2010, вы про какие промежутки времени (свечи) говорите? И сколько в среднем времени (свечек) занимает нахождение в позиции?
avatar
ves2010, в каких областях алго (и для чего), кроме HFT, нужны такие деньги на старте?
avatar
Prophetic, легко делать 20% в год… на хоргших обьемах… если большето это риски
avatar
ves2010, ха, так на десятках миллионов 20 процентов наверно математика на 5 класс. Вообще то говорили на срочке с 300 000 р можно ххххх делать). Так что автор чёт мухлюет если не светит объемы этих доходностей. Мож там маркетмэйкер какой, он годами будет в убытке и ниче, когда то или в другом месте окупится
Дык, вроде с трендовыми всегда так было. Основную часть времени они крутятся около нуля или сползают вниз, а в прибыль выходят за счет редких трендовых движений. Похоже, что сейчас как раз период сползания. Хотя, может и затянулся несколько. Сам такое уже давно не торгую, так что актуальных данных у меня нет, если что.
avatar
Просадка по портфелю фьючерсов менее 10% на мой взгляд, это ни о чем. У меня текущая -6%. Не вижу причин дергаться, так текущая работа.
avatar
Отсутствие долгосрочной программы с понятными и активно-реализуемыми целями в политике и экономике, в социальной сфере (вообще импортозамещение, т.е. замещение аборигенов импортными арбайтерами) — это и есть деградация трендов.
Рынок просто иллюстрирует…
avatar
Op_Man💰, как всегда. Я вообще на ГО почти не смотрю, считаю плечо к номиналу фьючерсов.  Последний максимум на фьючах был 2,5 месяца назад. С начала года плюс, не вижу причин для треволнений.
avatar
На срочку вообще лезть не надо
Хе-хе;))
Автору еще набирать и набирать опыта...
Подсказывать, конечно, не буду.
Личный опыт — то, что реально используют.
Op_Man💰, прогнозов не делаю. Торговый объем (по номиналу) рассчитывается умножением собственных средств на константу чуть больше 1. Существенная часть средств ведь не на срочке.  Объем, таким образом, зависит и от срочки, и от спота. 
Меняются относительные веса систем. Тоже достаточно медленно по отдельному алгоритму. 

avatar
Op_Man💰, значит, у Вас тоже есть свой алгоритм управления относительным весм стратегии в портфеле.  
avatar
У многих на приведенных скринах просадки от максимума гораздо более 10%
MadQuant, которого выкинули с сайта за то, что он разбирался на Голову выше толпы в трейдинге, которая трется тут каждый божий день, говорил что 5% — энто рабочая просадка...
так и придерживаюся по — среднему...

есть еще табличка — чтобы сильно не забываться...

avatar
wistopus, а его выкинули? 
Он далеко не первый год писал исключительно по политическим темам. К тому же, с его слов, работодатель имел очень жесткие требования о неразглашении конфиденциальной информации, в том числе по алгоритмам и методам торговли. 
Что до 5%, это же не абсолют. Для медленно инвестирования в акции просадка может быть и 50% (см. Аленку). 
avatar

Вот буквально сейчас сижу ковыряю алгоритмы и режу сайз алгоритмам на срочке. Просто, если посчитать с текущими проскальзываниями благодаря разряженному стакану и текущими комиссиями биржи, невыгодно спекулировать по почти всем стратегиям…

Хорошие спецы кого знаю, давно целиком переехали на крипту. Там и стаканы наполнены ликвидностью. И комиссии ниже в разы чем на умирающей мосбирже. Я тоже буду целиком уходить если мосбиржа не придет в себя и не снизит комиссии или не наполнит стаканы...

avatar
Laukar, так этож прекрасно проскальзывание, лимитки бесплатно
.
Никто, в лимитки когда надо не наливают… Там же одни маркетосы хитрозадые остались… Они как мою лимитку видят реальную, ракетой от неё цену уводят. Пока я её не уберу. Тут говорят самая лучшая стратегия: на неликвиде этом лимитку ставить. Самому её выкупать с постороннего счета. Маркетос это видит и цену повышает. Ему и продаем…
avatar
Laukar, это да, тогда понял на рыночную проскальзывание значит, Это ума не приложу когда рыночную кидать, вроде на объемах но мало вероятно что сразу пойдет по ней, ещё раз десять вернется
Laukar, ну про комиссии это Вы погорячились. По крайней мере у популярных бирж начинается с 0.1/0.1, а чтобы скостить до приемлемых нужны 100k$, либо объёмы, но как их получить с такой комиссией.
avatar
Op_Man💰, на срочке легко в минус уйти.
Это как минимум одна причина.
Не для физиков.
wistopus, а почему все молчат что там с налогами в крипте, или деньги никогда не выводят?
Никто, какие такие налоги в крипте?
avatar
Laukar, а деньги когда выводишь на карту мир… Скажут доход.
Op_Man💰, ну вот это мож сотни миллионов в обороте у каждого, это другое. Сам вобще не знаю тему,, хотя пробовал, Зацепило что для алго нужны десятки миллионов в коиенте. Вот мне тоже так кажется, так как с моими средствами ничего в голову не приходит что тут алгонафтить, да даже комп весь день держать включенным, его испилит, сломается, да ещё за электричество плати.
Op_Man💰, 
Я к просадкам совершенно не терпим, поэтому в первую очередь с рисками заниматься пытаюсь, ибо этим я управлять могу хоть как-то, а уже потом всё остальное. 
Коллега! Я тоже плохо просадки переношу, поэтому плохо торгую валюту, так как начинаю ее резать в моменты просадок, а, как показывает практика, этого делать не надо. Можно эти ситуации найти в истории в большом количестве, но от этого в текущий момент совсем не легче. Торгуйте то, что подходит вам по психологическому профилю, и будет вам счастье ;)
Op_Man💰, чего оно в шапке профиля?
Op_Man💰, а зелененькое? Это доход со ста разных монет в крипте
__rtx, вот читаю вас маститых алго и видится много противоречий, видится. Что такое хоть hft)? А то мож вы про разное алго, как может быть разное алго, алго и алго какое ещё ашфт
Никто, хфт это чит… если ты первый в стакане то твоя сделка исполняется 100% т.е видишь пустой бид ставишь туда приказ и сразу же приказ на закрытие позы по аску… вероятнось исполнения зависит насколько ты будешь первым

раньше делали так… по текущему аску и биду непрерывно кидали заявки и тут же отменяли… если заявка все же исполнялась то ты попал в пустой стакан… но биржа ввела плату за ордера
avatar
ves2010, спасибо, теперь понятно, а то тут зубы заговаривают некоторые на полном серьезе умничают. Тогда конечно какое это алго, это некая ковровая бомбардировка или напротив высокоточное знать время и место где пошла какая пляска, это возвращаясь к резкому всплеску объемов в шлаках, теперь буду знать что это некая разновидность этого хфт.
__rtx, ну я бы получился у вас как на практике ну в общем " хочу из трёх копеек сделать три рубля.
__rtx, ну я не высокого мнения об ии что попадается, гугл там, Яндекс, как и от китайских поделок. Какие ещё микросекунды, вон смотрю на газ, экспира вамерике! И что, еле сделки, сбер так просто колом, можно уснуть пока сделку дождешься тоска, только идёшь на сайт потыкать от тоски и ась что то происходит, пока бежишь до компа уже поздняк опять колом стоит без сделок, это и есть Hft? Да я могу на луа, просто все исписал
Op_Man💰, я торговать не умею.
Поэтому или ввязываюсь в разовые истории, когда очевидно уникальная новость не сразу проживания рынком
или
арбитраж )
ну или поставка ликвидности, т.е. игра на спредах
__rtx, 
А «домашний хфт»
у меня албанский хфт. он обрастает все новыми стратегиями ;) но денег туда, да, впихнуть сложно. наша биржа становится все беднее на ликвидность.
ну и на срочке еще отдельная тема сезонная и трендовая.
этих направлений на комоне, естественно нет.
__rtx, 
я к тому, что меня теперь ассоциируют с тем, что есть в открытом доступе, а это всего лишь часть ;)
__rtx, 
идёт процесс перехода в тренды
а надо ли? слишком разные рынки, будет сложно балансировать
Op_Man💰, рынки по разному себя вели. Кроме то на ЛЧИ многие берут большие риски, ради победы. 
avatar
__rtx, а ну это профи избушки, они и на неликвиде устраивают сражения что обороты под сбер доходят. Эта тема тут вообще не затрагивается. Хотя конечно очень интересно что это за вспышки объемов и даже особенно как про них узнать чтоб хоть глазком глянуть.
__rtx, я только отошёл кино глянуть, а тут столько комментариев. Пишите в лику…
avatar
__rtx, на самом деле у меня роботы смотрят на заявки в стакане и спокойно исполняют их если цена устраивает. Но сейчас часто бывает что стаканы пусты и цена не устраивает. Выжирая те копейки что есть по нормальной цене я просто зря двигаю цену. Что мне невыгодно. Короче я сейчас часто не могу набрать позицию полностью и цена уходит. Надо уходить больше на среднесрочную торговлю. А там доходности ниже и просадки выше.
avatar
__rtx, 
Но при условии что удастся найти точку опоры

Не смогу посоветовать, после hft для вас будет все сильно неочевидно. Ну и прямо меда там нет, это цыгане пишут про «бескрайние просторы».
__rtx, смотрите: что я вам насоветую в трендах — тренды это всегда пробой чего-то ценой. Или средних, или средней волатильности, например… Там всегда сейчас нет ликвидности — дураков сейчас мало, все по тренду. То есть там сейчас много сильно цену по тренду закидывают излишне при каждом шухере. Я советую посмотреть парный арбитраж или одноногий. Так всегда лимиткой стоишь, ловишь такие закидоны от трендовиков безумных, глядя на связанный актив, или им хеджируешься. По любому в плюсе… Кроме некоторых моментов, которые надо фильтровать и избегать.
avatar
Дмитрий Овчинников, вот именно. Это имеет смысл только если вторую ногу берешь на ликвидном рынке. С одноногим этой проблемы нет. Но есть другие.
avatar
Op_Man💰, 
не понял вопрос. добавляю стратегии, удаляю стратегии. интансы внутри стратегий добавляю только один раз после оптимизации при вводе в прод, дальше только управление сайзом.
Op_Man💰, 
я раньше тоже только добавлял, потом стал удалять, потом стал удалять без сожаления ;)
Op_Man💰, 
— если нужно выйти из лонга, значит сейчас самое время зашортить. А если шортить при этом ситуация не располагает, то зачем выходить из лонга? Сидите и ждите такой же устойчивый сигнал в шорт, м? 
Ну это же не всегда оправдано. Если валютные пары часто симметричны для лонга и шорта, то акции за большую часть своей истории более склонны в лонг. Для акций часто делают только лонговые алгоритмы. И выход из лонга это не равно шорту, просто сигнал свое отработал.
Если брать сезонки, о которых писал Дмитрий, то там вообще выход по времени, а не по обратному сигналу.
Хотя у меня у самого много реверсных систем.
avatar
Что ьолько не пишут, но по любому все это тупо не работает. Просто потому что это банальеое Казино., которое обыграть не реально, тем более бездельнткам по кличке — трейдеи. Удачи и пака.
Op_Man💰, там же написано что 10011% за три года… и не указано сколько сделок

вот например ты за 15 минут случайно заработал 0.1%… это получается 0.4% в час… 4% в день и 1460% в год… а т.к % сложный… мне лень считать сколько дохи это  
avatar
__rtx, чё врёте то про американские, или не понимаете простое, приплели и тут пропаганду, институтский чтоль кремлебот
Как у вас? 


Ист хай был примерно 2 месяца назад.
Текущая просадка == 1/6 от плановой.

Всё норм.

avatar
__rtx, это у меня проблемы со зрением, или у Вас с пониманием значения слов?
Читаем фразу на которую я отвечал:
… счас порог входа в алго высок… — очень много денег надо… от 20-30 мио руб...

В моем представлении, «порог входа», это та мнимальная (просиходит из слова «порог») сумма, без которой НАЧАТЬ (происходит из слова «входа») алготорговлю (которая обсуждается) невозможно.

Ваши же рассуждения относятся к объему средств, пригодных для эффективной торговли. В этом плане у меня не было вопросов. Так что я не понимаю, какое отношение Ваш комментарий имеет к заданному мной вопросу, в контексте указанной ранее фразы.
avatar
Op_Man💰, зачем на грабли наступать.
Op_Man💰, Да всегда так бывает. Советую попробовать удержание позиции по времени. В основном фьючерсы на индексы большую часть в боковике бывают, можно спокойно делать удержание при входе на несколько дней. Я даже как то считал на истории по индексу ртс на недельные экспирации, там в основном он +-5000 пунктов зависает в 90% экспирацийavatarICEDONE
avatar
__rtx, то что волк с Уолт стрит это пародия, на мошенников от биржевых торгов, которые плетут про хфт чего не знают.
__rtx, теперь хфт впаривают из трёх копеек три рубля, помните свое.,
__rtx, вот с этой цитатой в процессе дискуссии и не согласен, тем более на фоне называть американские фильмы петушиными, что говорит об необразованности, узколобости.
детям на заметку:

если вы дочитали досюда, то помните, что ни один российский алготрейдер не разбогател, а большинство умерло в нищете))

avatar
__rtx, так и вы сказали свое мнение, причем не вижу чтоб из неожиданного большого количества алгонавтов в комментах кроме вас такое сказал поддержал… И если начинать разбираться так и не понятно что лично вы имеете ввиду под хфт. А я с этого и начал интересоваться, а вы в ответ напускать жёлтый туман, как в той книжке про волшебную страну оз.
__rtx, прошу прощение, бедные хфтшники, им всегда приходится возвращаться к трем копейкам, может в этом проблема их сизифова труда.
__rtx, нее, я хотел узнать что это, для образованности, а может и мне надо,. А в этой связи чем же это отличается от маркет мейкера, тот тоже кидает снимает заявки в бид АСК,, и подсчитывает что получилось дебит кредит
Сложившаяся ситуация в трендовых стратежках на валюте и рядом за последнее время радовать вряд ли может кого-то из участвующих
Ровно наоборот. Трендовые алгоритмы на Si, Eu, CR самые стабильно профитные в этом году у меня.
avatar
Op_Man💰, всё овернайт, только самые медленные тренды. Средняя сделка~1%.
Например, в этом году не было лонгов в Si,Eu,CR. Только шорты, которые то набирались, то сбрасывались.
Si:

Eu:

CR:
avatar
Op_Man💰, чтобы легче торговать такие алгоритмы, их количество и разнообразие надо довести до большого числа. Это решается в том числе задействованием большого количества разных инструментов, которые на нашем срочном рынке имеются. Теперь и биткойн в этом наборе.
avatar
Думаю, что без толерантности к просадкам тут нечего делать. Лучше быть готовым к -50%.
avatar
Торгую валютой давно. из текущего положения - похоже на 21 год. тогда закрыл сильной просадкой. сейчас просадка 30%. системы почти все выключены из за достижения своей просадки. ждут включения. включил недавно немного контру. ждём развития. понемногу буду наращивать контру если боковик будет продолжаться
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО "БРУСНИКА" подтвердил А-(RU) прогноз "Негативный", АО «МОНОПОЛИЯ» и ООО «КОНТРОЛ лизинг» присвоен статус "Под наблюдением")
🟢ПАО «Группа ЛСР» Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг на уровне ruA. ПАО «Группа ЛСР» — диверсифицированная крупная строительная...
Фото
Что общего у фиксированного купона и флоатера?
Правильно: это типы облигаций! Главные отличия собрали в карточках, а подробный гайд по выбору облигаций читайте в статье . #всенабиржу...
Фото
Роснефть: SDN санкции, низкие цены на нефть + маржа ушла в переработку - проходим дно цикла, но нужна девальвация, отчет за 3-й квартал 2025 года
Роснефть неделю назад отчиталась за 3-й квартал 2025 года, спад всех показателей год к году Думаю для вас это не сюрприз,...

теги блога Op_Man💰

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн