Комментарии пользователя Дмитрий Овчинников

Мои комментарии К моим постам Ответы мне
Комментарии в форуме Ответы в форуме
Захаров,
Тогда все правильно понимаете. 7 рублей=7 рублей
Захаров,
спред меня не волнует, тестер его учитывает. Математическое ожидание это не тейк-профит, это средняя прибыль на сделку, с учетом всех профитов и убытков.
Захаров, 
-на этом интервале  сделок
-SBRF это фьючерс, верно
-почему вы решили, что проскальзывание будет 2 на вход и 2 на выход?
-про глюк, так это к любой системе можно прислонить
ch5oh, 
да это не хфт. Там всего то  в день, а с учетом проскальзывания получается система «на мороженное». Оттого и грущу :(
В реале запустил на 10 лотов, дальше буду наращивать потихоньку.
Андрей К, 
Торговля только в дневную сессию с 11.00 до 18.00, в дневной клиринг не торгуем :)
Мне нужен порядок цифр. Понятно, что плотность стакана будет разной в разные дни, часы и минуты.
Андрей К, 
качайте стаканы, смотрите считайте руками.

Возможно кто-то уже сделал подобную оценку, о чем и спрашиваю. Не хочется изобретать велосипед, тем более «руками».
В МТ5 отсутствует возможность прописать комиссии, но они фиксированы, с этим нет никаких проблем.
А вот отсутствие возможности получить историю стакана не позволяет протестировать исторические проскальзывания по стратегии.
Когда появится возможность работать через MT5?
На форуме MetaQuotes представители СПб биржи обещали второй-третий квартал 2018 года. Ждем? Или уже и не ждем?




SenSoR, 
поделитесь, пожалуйста, куда заходите чаще, чтобы выцепить что-то полезное для алго.
Можно в личку :)
Спасибо!
Почему нельзя ставить дизлайк за публикацию?
Как вы думаете, почему Сбербанк отлично торгуется алгоритмически, а Сберпреф не пригоден для алготорговли?
Вопрос не про ликвидность.
RomanAndreev, 
нефть то как раз любит обламывать длинными безоткатными движениями. Причем на любом тайм-фрейме разумном для торговли возврата к средней.
robomakerr, 
Еще MAE хороший показатель эджа.
Сможете развернуть мысль?
Павел, 
надо под футболку одевать компрессионку, тогда ничего натирать не будет.
Antishort, 
я удивлен, почему надо объяснять трейдерам простые вещи. И надо ли?
Если вы торгуете на своем реальном счете, а не в тестере или демо, то должны упираться в ограничение по свободной марже.
В таком случае некорректно сравнивать две стратегии по абсолютной прибыли, заработанной на 1 лот без усреднения или на 2 лота с 1 усреднением, так как на 2 лота вам потребуется вдвое больший капитал. Далее разъяснять не буду, считайте свои деньги самостоятельно. Не умеете считать, усредняйте. Успехов!
Владимир Владимиров, 

у меня есть два алгоритма, стабильно дающих прибыль на налоговой неэффективности с 2014 года. 

Автору топика лучше писать про банки, там он профессионал. Зачем ему эта сырая публикация, мне не ясно.

Вы не любите кошек? Да вы просто не умеете их готовить! ©
Михаил Prozz,
Спасибо, надо будет поисследовать фракталы, интересно.
Михаил,
что за сиреневый индикатор? Раньше у вас его не было на графиках. Не вижу его влияния на остальные ваши построения.
Денис Михайлов, 
буду рад, если прислушавшись ко мне, вы сможете сэкономить время и деньги. 
Успехов!
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
UPDONW