UPDATE 3 (29.10, версия 1.3.0).

Сверка с брокером. Каждая справка теперь сверяется с итогами брокера «Виды движений денежных средств» до копейки: остатки, ввод и вывод, купоны, комиссии, налоги, вариационная маржа, биржевой сбор. На моих 184 справках всё сошлось. Если у вас что-то не сойдётся, на вкладке «Данные» будет таблица расхождений, пришлите её, пожалуйста.

Новая вкладка «Доходность». Индекс доходности, как у фонда, без влияния ввода и вывода. На ней: кривая капитала в ₽ или %, с просадкой от максимума и разбивкой на срочный и фондовый рынок; прибыль по дням, неделям и месяцам вместе с ГО; наибольшая и самая долгая просадка, коэффициенты Шарпа и Сортино, фактор восстановления; таблицы по годам и месяцам.

Справки после обновления нужно загрузить заново, подключённая папка перечитается сама.

Скачать: https://github.com/DmitriiOvchinnikov/finam-broker-analytics/releases/tag/v1.3.0


SHA-256: 
421e5e5ec63bda326e4924913f547452f07a2064d698baa7152b6d37719ffcf3.

 файл отчета за сутки все-равно копеечный по весу

Спикер – сооснователь «Викинга» Владислав Каменский

были в итальянском ресторане на боровой 5 в СПб

Сверяем цену исполнения с лимитом заявки: разбор по базам двух ботов

Самый крупный кусок: до объявления,но он не торгуется! 
Это эффект отбора: бумагу включают как раз потому, что она выросла в капитализации и ликвидности. Медиана за этот отрезок тоже около +3%, то есть рост не сводится к паре выбросов. Заработать на нём можно было бы, только если заранее угадывать кандидатов.

Между объявлением и днём L почти ничего не происходит: +1,6% за две с лишним недели, и доверительный интервал широкий.

Всё, что можно взять, сосредоточено в один день.

На крупной панели это хорошо видно: ночи вокруг L около нуля (+0,15%, −0,07%), а день L с открытия до аукциона даёт +2,0%. Медиана ведёт себя так же. Пик ровно на аукционе, дальше откат: ночь −0,45%, следующий день −0,33%, к L+5 альфа сходит с +2,5% до +0,9% (ноль здесь на закрытии L−6).

Исключения (63 события)

До объявления −3,6%. Это тоже отбор, зеркально: исключают тех, кто подешевел.

От объявления до L−1 картина ровная, около нуля.
День L с открытия до аукциона: −1,97%. Это главное движение.

Ночь после L: +0,8%, бумага отскакивает к утру. Но днём L+1 она отдаёт ещё −0,5%, то есть отскок короткий: выходить нужно на открытии L+1, а не позже.

Итого:

До объявления работает отбор, после объявления почти ничего не происходит, а всё движение, на котором можно заработать, умещается в один день L (по включениям — с частичным откатом в следующие дни). Поэтому сделка здесь внутридневная: открытие дня L → аукцион, плюс для исключений ночь L → утро L+1. Держать позицию три недели нет смысла.

Ограничение то же, что и раньше: цены не скорректированы на дивиденды. На однодневные отрезки это почти не влияет, а в длинных окнах вносит шум.

Папка со справками (Chrome и Edge). Скачивайте справки из личного кабинета в одну папку и один раз подключите её. Дальше при каждом открытии нажимаете «Обновить из папки»: страница сама загрузит только новые справки и уберёт повторы. Перетаскивать файлы больше не нужно.

Справки за период и однодневные можно смешивать. Страница сама решает, какие использовать, так, чтобы не было пропусков.

Купонный доход облигаций. Результат каждой облигации разделён на купонный доход и изменение цены. Сразу видно, сколько набежало купонами и сколько съела цена. Мне, например, это показало, что длинные ОФЗ, купленные в расчёте на снижение ставки, пока теряют в цене больше, чем приносят купонами.

Затраты везде показаны со знаком минус, как просили в комментариях.

Про загрузку через API ФИНАМ, по подсказке из комментариев: проверил. Отчёты через Finam Trade API действительно заказываются, но:

— сейчас только по торговому токену. По токену «только на чтение» отчёт не формируется, это подтвердила поддержка;
-полная справка по счетам с большим числом сделок на срочном рынке не формируется совсем, по тихим счетам приходит нормально.

Вставлять торговый токен в скачанную страницу небезопасно, поэтому загрузки через API пока нет. Вопросы передал специалистам API ФИНАМ.

Если вам это тоже нужно, напишите в поддержку: чем больше запросов, тем быстрее поправят.

Справки перезагружать не нужно.

Скачать: https://github.com/DmitriiOvchinnikov/finam-broker-analytics/releases/latest


+UPDATE: 1.2.1: доходность в плашках рынков и перевёрнутая ось затрат  по просьбам из телеги.

SHA-256: 
bb773b64e9d39a4e9950e0becffa8e8f2b80b2aff5265bc88ede339272d27b77

А Вы без ИИ сами можете писать или нет?(это риторический вопрос)