Комментарии к постам Дмитрий Овчинников

Мои комментарии К моим постам Ответы мне
Комментарии в форуме Ответы в форуме
а в случае убытков, кто их вернет?
avatar

-- Leonid --

Иван Золотов, чет не хочется уже голову снова ломать над этими размышлениями)), слишком большая пауза)). 
avatar

Replikant_mih

Хотя если рассматривать все сделки как независимые, то разницы быть не должно купили мы 100 лотов или 120, то мат ожидание должно быть тем же самым и прибыль должна остаться той же.
Replikant_mih,

-5200 при усреднении
Без усреднения было -6000.
В этом разрезе усреднение проигрывает.

Моя математика совпадает с вашей (и отличается от предложенной автором), только вывод другой :)
В чём проигрыш усреднения в этом случае? Получаем наоборот выйгрыш — убыток стал меньше
Бабёр-Енот, 
не понял вопроса, извините.
Дмитрий Овчинников, а так вообще...  размер позы в инструменте по меджику не пробовали считать по сделкам из истории?
avatar

Бабёр-Енот

Бабёр-Енот, 
деньги уже давно там. Это робот номер 27. У монитора не сижу :)
Чувак, херово всё… у меня вот было чето подобное, только работало лимитниками… депо начинало буксовать на месте при достижении по сберу и газу 10-20 лотов... 
ну и чисто по ощущениям — доверять алготрейдингу на мт5 серьезную сумму стремновато… разве что возле терминала постоянно сидеть
avatar

Бабёр-Енот

Дмитрий Овчинников, ну я уже основное сообщил, больше мне нечего добавить.
avatar

Cristopher Robin

Cristopher Robin, 
относительно какой цены? Выражайте, пожалуйста, мысли точнее.

Я тестирую стратегии в режиме тестера «Каждый тик на основе реальных тиков». 

В этом режиме рыночный ордер исполняется по цене лучший бид/аск через заданное мной в тестере запаздывание после отправки ордера.

Соответствие реальному исполнению проверено многократно на реальном счете.
 

Моя проблема не в том, что ордер исполниться по какой то «не той» цене, а в том, что в цене исполнения ордера ликвидность предложения/спроса ограничена.

Своим вопросом я и пытаюсь узнать в цифрах среднюю ликвидность стакана возле спреда на интересующих меня инструментах.

Вместо этого вы мне рассказываете про какое-то «проскальзывание относительно цены».
Дмитрий Овчинников, относительно цены
avatar

Cristopher Robin

Cristopher Robin, 
проскальзывание без объема относительно чего?
вы проскольз словите и без объема, такого рода топорные расчеты на такого рода размерностях мертвому припарки
avatar

Cristopher Robin

ПBМ, 
смутило то что в такие минуты моего типового проскальзывания может и не хватить. а расходы на выделенку я пока не тяну.

Первые минуты сессии лучше вообще не торговать. Там совсем другая физика.
ПBМ, 
не секрет- никакого не заложил, потому что его не будет по факту.
Дмитрий Овчинников, какой в итоге проскальз на 10 лотов заложили если не секрет?
avatar

ПBМ

Дмитрий Овчинников, с комиссом правда фигня какая-то.

мне казалось всё совпадает. но похоже как-то криво.

public static double calculate(double positions, double price) {		
		double comission = 3.9 * 0.000014 * FastMath.abs(positions) * price;
		return comission;
	}
тут positions — число контрактов, а price — цена фьючерса (Si)
а в принципе может и правильно. т.к. у меня считается суммарно брокерская и биржевая

завтра ещё гляну. а так
System.out.println(Comission.calculate(1d, 65500)); 

3.5763
avatar

ПBМ

7 рублей не взлетит имхо.
я тут тоже на днях офигенского робота намайнил. оказалось что между входом и выходом у него всего одна минута. причём эти минуты обычно в 10:00 и 19:00
отложил до лучших времён. 
0,48% на контракт это примерно 4350 * 0.48 / 100 = 20,88 ₽ на контракт
правда у меня всё-таки с проскальзыванием в 6 рублей на круг и + с комиссом примерно как по открывашке (даже больше, ещё почти 6 р выходит)
смутило то что в такие минуты моего типового проскальзывания может и не хватить. а расходы на выделенку я пока не тяну.

Успешных сделок подряд: 22. Успешных сделок: 77.02%.
 Неуспешных сделок подряд: 4.
 Успешных лонгов: 603 Успешность лонгов: 75.66%.
 Успешных шортов: 463. Успешность шортов: 78.88%.
 Всего сделок: 1384
 Recovery Factor: 90.29 Profit Factor: 22.62
 Средний доход на сделку : 0.65%. Медиана: 0.44243%
 Средний убыток на сделку : 0.1%. Медиана: 0.08615%
 Коэффициент Сортино : 1.41
 Мат. ожидание: 0.48%
avatar

ПBМ

Дмитрий Овчинников, да. но жуёт её прямо скажем не спешно. По крайней мере у меня терпения с ней работать не хватает. 
avatar

Sergey Cellinsky

Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
UPDONW