Дмитрий Овчинников,

Пишет что доступ запрещен по ссылке

Видимо это слишком большая тайна

odiola, 
про соотношение индекса и стратегии я вам уже отвечал в комментариях к другой своей статье. 
В феврале 22-го события нарастали постепенно, поэтому алгоритмы существенно сократили свои позиции на рынке и к моменту обвала были преимущественно вне рынка.
В следующий кризис, к сожалению, все может сложиться совсем иначе.

Добрый день Дмитрий. Хочу подключиться к вашей стратегии. Вопрос. 22.02.2022 у вас по счету нет просадки. Не было позиций? И по скринам из описания стратегии, в прошлой статье, есть моменты на истории, когда индекс выше доходности по стратегии, как такое может быть. И какой размер плеча вы используйте? Я находилась в стратегии с плечами 22.02.2022, так она ушла в минус на 95%.

Дмитрий Овчинников, он бы предложил пройти тест на квал, но я уже квал

odiola, 
по порядку вопросов:
— тесты без реинвеста и без плеча, реальная торговля с плечом и реинвестом и это кардинально меняет цифры «итого»
— 24.02.2022 скорее всего не были в акциях, либо были с очень малым весом (внизу гистограмма показывает текущую загрузку счета в % к максимальной)
— средняя с 2005-го года сильно хуже, чем с 2015-го, это видно и невооруженным глазом по форме эквити. честно говоря меня эта цифра абсолютно не интересует, поэтому ответ: не знаю
— индекс нормирован на максимум прибыли системы, никакого числового значения он не несет. на графике он мне нужен только для того, чтобы понимать что происходит с рынком в той или иной фазе поведения системы
— выбираются лучшие акции, все верно

Вопрос. По срину доходность с 2015 года 350%. Как за год смогло получится 147? И еще 24.02.2022 нет просадок. Стратегии не было в акциях? Не очень понятно. И какая средняя с 2005 года? На крине сеть моменты, когда индекс обгоняет стратегию? Как такое возможно? Каждую неделю выбираются только лучшие акции? 

Арбитр, 
в описании указанно:

Xaba3abr, 
нет там никакого плавающего убытка, откуда он возьмется? Комон оценивает состояние баланса по итогам вечернего клиринга, если я правильно понимаю. Если в течении дня была сопля куда-нибудь в район 0 или бесконечности, то ее, естественно, не засчитают :)

Неужели просадка 17% с учетом плавающего убытка?

amberfoxman, 
хороший вопрос. в свое время, когда капитализации не хватало, а системы уже были, я продал один объект недвижимости и внес денег на брокерский счет. но после событий февраля-марта 22-го, когда биржу внезапно закрыли на неопределенное время, а валюту, находящуюся на счетах биржи в обеспечении ГО фактически превратили в рубли, стал существенно более скептически относится к средствам, находящимся в контуре биржи. поэтому процесс пошел в обратном направлении ;)

так что на сегодня ответ нет, не взял бы. во-первых я в нем не нуждаюсь, а во-вторых слишком много рисков, находящихся над моими возможностями управления рисками.

вы бы взяли под такую систему кредит, допустим 18%?
если да/нет то почему?
мне интересно, рассматриваете ли вы вложения в систему (эту или другую) как бизнес и считаете ли его показатели, если да, то какие именно и как

Игорь (ФСБ рулит), 
а какую надо ставить? ту, которая сливает?

Какой смысл такую систему выставлять на автоследование? 

Ирина Таран, 
по п.3 я так и написал в тексте статьи. цитирую:

Прикинем тоже самое по расчетной СЧА*

*настоящего СЧА у нас нет, это коммерческая информация сервиса, но есть минимальная сумма, определенная для стратегии для корректного автоследования и количество подписчиков. Их произведение и дает искомую расчетную СЧА.

Дмитрий Овчинников, благодарим Вас за такой объемный и красочный пост. 

Мы с коллегами внимательно изучили информацию, некоторые моменты действительно интересные и могут позволить найти точки роста сервиса. Дополнительно отметим:

1) Возможность распарсить все стратегии через АПИ говорит о том, что Comon не скрывает информацию и даже предоставляет ее в удобном виде.

2) Про архивные стратегии: Да, было. Данный момент исправили, можно проверить тут: https://www.comon.ru/users/investlab/

3) Про СЧА посчитанное по минимальным суммам = введение в заблуждение читателей, т.к. расчеты основаны на предположениях, а не на реальных данных.

 

Dean X, нет

Леха «my-trade», на комоне вроде график программистов расписан на несколько лет вперед ) 

Леха «my-trade», 
лимтками торговать сложнее даже не на порядок, тем более на множестве счетов подписчиков.

Дмитрий Овчинников, Со стороны автора говорил, что я не хочу своих подписчиков размазывать по стакану маркет-ордерами, сам закрываясь лимитками — это ж просто в голове не укладывается. Предложил схему, как можно всех исполнять лимитками, если я сам исполняюсь лимиткой.
p.S. 
Я ещё не начал там ничего, просто пока изучал условия и механику, немного охренел.