SergeyJu, 
да, разумеется. тем более, что я этот вариант не торгую. но в другой системе, которая торгуется на реальных деньгах и использует хеджирование, оптимальный размер хеджа составляет 0.5

SergeyJu, 

Оптимум по Calmar однозначно на 0.8× — сверххедж не помогает, просадка начинает расти обратно (шортим больше чем нужно, теряем на росте рынка).

SergeyJu, 
разница 0.067% CAGR

Алекс Ч., 
нет, убытки и прибыли, возникающие от вариационной маржи не учитываются.

SergeyJu, 
зачем хеджировать больше 1? какой в этом экономический смысл?

SergeyJu, 
в тестах для хеджа считается по индексу IMOEX, так что дополнительной альфы там нет. в реальной торговле шорт через фьючерс.

SergeyJu, 

 если Вы используете для хеджа шорт фьючерса, то, грубо, чтобы говорить об альфе надо иметь плюс выше процентной ставки. 

Контанго работает в нашу сторону. ГО уже даже сбер дает под бумаги. 
80% это величина, полученная в результате оптимизации. Переменный хедж это уже трендовая стратегия на MIX в шорт и это совсем другая история.

SergeyJu, 
если стратегия при 100% хедже сохраняет положительные результаты, значит альфа в ней есть. 

SergeyJu, 
так это не инвесторское, а трейдерское. там много чего работает :)

SergeyJu, 
это исследование пол-дня или день, но надо понимать, что все данные загружены, у Claude есть четкий регламент to do из прошлых чатов и я знаю, что хочу сделать и увидеть.

Алекс Ч., 
хеджируется всегда вся часть в акциях на 80% от суммы покупки.

PanIvan, 
все клод делает, я только кнопки нажимаю :)

Op_Man💰, 
может быть когда-нибудь напишу :)

Op_Man💰, 

полдня для такого бескорыстного поступка — роскошь:)

Скиллы наверное так прокачиваете исследовательские

это просто побочный продукт моего исследования. 

Op_Man💰, 
думающие это и так знают, а остальным все равно, они будут покупать то, что посоветуют в мозговике или что-то типа того.

Op_Man💰, 
пол-дня :)
моментум-подход это единственное, что еще работает у инвесторов, все остальное хуже или сильно хуже.

Просто трейдер, 
интересные, в моем контексте, значит прибыльные :)

Просто трейдер, 
да, понимаю, задача не интересная, но интересные здесь никто публиковать не будет, это же очевидно :)

этот пост немного про другое. про то что:
— сейчас есть механизмы, которые способны упростить решение подобных задач
— темы, на которых спекулируют многочисленные инфоцыгане, возможно разобрать самостоятельно и понять, что они фигня/не фигня.

Просто трейдер, 
зря вы на Юрича накинулись. это правда простая задача, очевидно. я могу и в екселе это все смоделировать, просто времени понадобится на два порядка больше.

SergeyJu, 
в яблочко! :)