R🐼G, 
дивиденды, выплачиваемые в фонды, не подлежат налогообложению, а значит реинвестируются полной стоимостью. Чем больше величина дивидендных выплат и чем дольше срок удержания позиции, тем больше будет заметна разница в сравнении с MCFTRR. А MCFTR это просто сферический конь в вакууме.

Сравнивать надо с MCFTRR

В вопросе должна быть половина ответа, если ее нет, бесполезно отвечать :)
Кирилл уже вам все написал, больше тут добавить нечего. 
Еще раз: вам необходимо осознать концепцию виртуальной позиции в голове, далее выразить ее в коде, возможности для этого в МТ5 есть. 
Это я уже вам писал, могу еще пару раз написать, толку то.
Задайте какие-то правильные вопросы, которые появятся при осмыслении, отвечу с удовольствием.
Пока же вы хотите только спорить, доказывать свою правоту и подъ… ывать собеседников.

Quntag, 

 как посреди лонга открывать шорт. Ответ — никак.

Ответ неверный, хоть он вам и нравится :)

Андрей К, 
нет такой проблемы у медленных трейдеров. Кирилл, сводящий в 1М таймфрейме сводит по факту единичные случаи в год. И это при том, что у него все стратегии пересчитывают одновременно. Добавить вариативность времени пересчета и даже эти единицы пропадут.

Но при этом надо необоснованно накидать в комментарии, а потом в своих постах ныть «а вот раньше алгораздел был хорош, а теперь там только Ван». 

Если это в мой огород камень, так вы бы вместо того, чтобы исходить желчью поинтересовались, а что я имел ввиду под «виртуальной позицией». 

До тех пор, пока вы не освоите понимание виртуальной позиции в голове и в коде, так и будете выступать на уровне один счет-один инструмент-одна стратегия.
А дао это в МТ5 осваивается даже не одним способом. Но как именно я вам рассказывать не буду, вы же сами с усами ;) Ищите там, в дебрях MQL форума…

Upd: вот в соседнем топике как раз обсуждают проблематику: https://smart-lab.ru/blog/975522.php

CloseToAlgoTrading, 
да нет там никакой технической стороны, работайте в каждом алгоритме только со своими ордерами/позициями и никаких проблем. Максимум во что можно упереться на неликвидах при различном типе заявок это в такую проблему: https://smart-lab.ru/blog/971378.php
И то это легко лечится на макро-уровне.

CloseToAlgoTrading, 
если вы торгуете лимитками, то стоя по разным сторонам спреда, работаете ММ и забираете спред.
Если из теоретической проблемы снизойти до практики, то мне сложно представить, чтобы стратегии получали одновременно разнонаправленные сигналы.

CloseToAlgoTrading, 
это мифы. @Кирилл Гудков  интернализирует внутри себя. За год по-моему на 50 копеек наэкономил.

Каждая стратегия ведет свою позицию (свои позиции). Никакого сведения нет. Проблем с «таймингом и типом исполнения» нет. 

Al Bax, 
что мутить то? вы с Луны что-ли? читайте НК РФ Статья 219.1. Инвестиционные налоговые вычеты

Al Bax, 
выдыхайте, смысл есть только для тех, у кого есть прибыль. если прибыли нет, то и смысла нет.
более того, кроме смысла не выплачивать НДФЛ, есть дополнительный смысл в капитализации счета, даже если ИИС тип Б или тип 3 будет закрываться ранее срока, но не ранее 1 налогового периода. несмотря на то, что налог будет выплачен в полном размере.

Al Bax, 
какая математика, любезный? 15% экономии на НДФЛ? Вам калькулятор необходим для таких сложных подсчетов?

Quntag, 
вы даже не понимаете проблематики. смешно.

Константин Кутузов, 
тип 3 тоже без налогов.

Head of Algonaft's, 
делить на два счета, с одного выводить и плакать, с другого не выводить и не плакать.

ИИС тип Б спасает от слез

Head of Algonaft's, 
парень просто не осилил ведение виртуальной позиции, поэтому и два счета.

bascomo, 
вы недавно искали сезонные закономерности и нарисовали кучу странных картинок вместо тепловых карт ;) 
пригодились вам там графики?

bascomo, 
у вас даже не знаю. машки? ;)