Андрей Х., 
спасибо, почитаю внимательно

 фьючерсная стратегия, на которую мы возлагаем особые надежды.

Интересно было бы почитать про фьючерсную стратегию.

Забавно, парень слил все, что мог: карьеру, семью и биржу, зато щедро делится опытом слива. Подписывайтесь, обучит и вас! ;)

Про всех этих пассивных, агрессивных и прочих участников торгов © давным-давно написал Пратрейдер и это до сих пор лучший пост по данной тематике:
https://smart-lab.ru/blog/276179.php

Нет никаких причин. Есть логика торговых систем. Алгоритмы ежеминутно ребалансируют от 0 до (теоретически, но конечно нет!) *6. 

КРЫС, 
да, совсем иной взгляд на проблему. все верно с вашей точки зрения.

КРЫС, 
так все в рамках закона, в чем проблемы то?

Кольская ВЭС пока финны рубильник не включат, никому не нужна. В регионе и так профицит энергии от Кольской АЭС ;)

Александр Крутой, 
через менеджера в вотцапе, подписал в ЛК.

Вчера подавал схожее заявление в Финаме, получил одобрение.

В общем, в течение 2024 года сделаю серию постов. Протестируем кртакосрочную и долгосрочную реверсию, попробуем сделать комбинацию с импульсом.

Ждем статей! :)

R🐼G, 
дивиденды, выплачиваемые в фонды, не подлежат налогообложению, а значит реинвестируются полной стоимостью. Чем больше величина дивидендных выплат и чем дольше срок удержания позиции, тем больше будет заметна разница в сравнении с MCFTRR. А MCFTR это просто сферический конь в вакууме.

Сравнивать надо с MCFTRR

В вопросе должна быть половина ответа, если ее нет, бесполезно отвечать :)
Кирилл уже вам все написал, больше тут добавить нечего. 
Еще раз: вам необходимо осознать концепцию виртуальной позиции в голове, далее выразить ее в коде, возможности для этого в МТ5 есть. 
Это я уже вам писал, могу еще пару раз написать, толку то.
Задайте какие-то правильные вопросы, которые появятся при осмыслении, отвечу с удовольствием.
Пока же вы хотите только спорить, доказывать свою правоту и подъ… ывать собеседников.

Quntag, 

 как посреди лонга открывать шорт. Ответ — никак.

Ответ неверный, хоть он вам и нравится :)

Андрей К, 
нет такой проблемы у медленных трейдеров. Кирилл, сводящий в 1М таймфрейме сводит по факту единичные случаи в год. И это при том, что у него все стратегии пересчитывают одновременно. Добавить вариативность времени пересчета и даже эти единицы пропадут.

Но при этом надо необоснованно накидать в комментарии, а потом в своих постах ныть «а вот раньше алгораздел был хорош, а теперь там только Ван». 

Если это в мой огород камень, так вы бы вместо того, чтобы исходить желчью поинтересовались, а что я имел ввиду под «виртуальной позицией». 

До тех пор, пока вы не освоите понимание виртуальной позиции в голове и в коде, так и будете выступать на уровне один счет-один инструмент-одна стратегия.
А дао это в МТ5 осваивается даже не одним способом. Но как именно я вам рассказывать не буду, вы же сами с усами ;) Ищите там, в дебрях MQL форума…

Upd: вот в соседнем топике как раз обсуждают проблематику: https://smart-lab.ru/blog/975522.php

CloseToAlgoTrading, 
да нет там никакой технической стороны, работайте в каждом алгоритме только со своими ордерами/позициями и никаких проблем. Максимум во что можно упереться на неликвидах при различном типе заявок это в такую проблему: https://smart-lab.ru/blog/971378.php
И то это легко лечится на макро-уровне.

CloseToAlgoTrading, 
если вы торгуете лимитками, то стоя по разным сторонам спреда, работаете ММ и забираете спред.
Если из теоретической проблемы снизойти до практики, то мне сложно представить, чтобы стратегии получали одновременно разнонаправленные сигналы.

CloseToAlgoTrading, 
это мифы. @Кирилл Гудков  интернализирует внутри себя. За год по-моему на 50 копеек наэкономил.