Портфель

Закончился наш контракт 06.2017 исполнения по СИ, интересный был контракт, начался с небольших движений, потом принес нормального профита, и запил под конец. 
Самое губительное это запилы, когда рынок стоит на месте, не туда и не сюда, снимая стопы то одних, то других. Посмотрим как портфель справился, сколько отдал от накопленного профита и подведем итого.
Как я уже писал в прошлом посте тут я собрал несколько систем в один портфель, для проверки общей кривой. Не все системы, а ключевые которые относятся к одной идеи и которые у меня на сегодняшний день торгуются в большинстве. 
Портфель торгуется как фиксированным кол. контрактов так и динамическим которое изменяется в зависимости от волатильности, на трансляции которая идет тут как раз оба этих портфеля. 
Приступим: 

Версия с фиксированным кол. контрактов. В итого имеем немного, всего 233 000 рублей, или 19,4% прибыли, просадка была 53 938 или 4,5% от используемого капитала, хорошие показатели. 

( Читать дальше )

О компании: «Мостотрест» — ведущая мостостроительная компания России по объему выручки в части работ, выполненных своими силами, по данным независимого отраслевого консультанта PMR. Компания специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог, а также других инженерных сооружений. 

Фундаментальный анализ: Все расчёты проведены самостоятельно, данные были взяты из отчётов компаний по МСФО в млн. рублей.

Начну с оценки Мостотреста, стоимость компании 40 млрд. рублей, из неё только 9 млрд. рублей чистый долг.

( Читать дальше )

Подвожу итоги майского портфеля американских акций сформированного на Санкт-Петербургской бирже. smart-lab.ru/blog/396384.php. За прошедший месяц портфель акций обошел индекс S&P500 по доходности, +3,65% против +2%. В июле 2017 года будет новый пересмотр портфеля. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.


Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. Доля каждой акции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.

СПб биржа 1 июня добавила в листинг акции 91-ого эмитента. В связи с этим портфель расширен до 3 акций из индекса S&P500, позиции в портфеле необходимо выровнять по объему. В последствии портфель по данной стратегии расширится до 5 акций, нужно дождаться когда будут доступны акции всех 500 эмитентов для торговли.

В мае впервые получил дивиденды на счет, налог составил 10%. Счет открыт на ИИС, оставшиеся 3% не должны удерживаться в конце года. Санкт-Петербургская биржа пока откровенно радует.

P.S. Портфель российских акций переносится на июнь без изменений.

За не большое время, которое мы здесь, а это не так давно, мы опубликовали два портфеля, которые принесли нам порядка 6% за месяц, это не так много, но и не плохо, как говорится: «Главное не минус». Наши публикации здесь, это в первую очередь проверка для нас. Мы хотим посмотреть именно на наши возможности. Пока они нас не подводят)) Это не первые наши портфели, просто решили, что пора их выводить в свет)) Поэтому ждем результатов и вашей критики, или дельных советов! Всем удачных торгов!!!


 Основой данного портфеля являются бумаги производителей сотовых телефонов, авиаперевозчиков, сети магазинов модной одежды, банковского сектора и биотехнологий. 

Знаменитый финский производитель сотовых телефонов Nokia Corporation (NOK) в прошлом году всерьез вернулся на рынок мобильных устройств и активно наращивает свои продажи. По нашим прогнозам, компании удастся в этом году серьезно оптимизировать свои затраты и выйти на чистую прибыль, что подтолкнёт цену акций вверх. Так же оптимистично смотрим на бумаги финансового гиганта

( Читать дальше )

Существуют ли в финансовой сфере рекомендации по оптимальному распределению средств портфеля между акциями/облигациями (например 60/40) или это отношение находится путем определения оптимального для нас портфеля с помощью портфельной теории Марковица.

Выручка выросла, операционная прибыль сократилась из-за торговых операций с сырьевыми товарами, чистая прибыль ниже по сравнению с 1 кварталом 2016 года из-за снижения финансовых доходов. На мой взгляд, Газпром не плохо отчитался за 1 квартал



( Читать дальше )

Решил пересчитать риски по срочному рынку, для этого желательно было соединить системы в один портфель, 2 дня и 2 ночи и готово.  

Получилось лучше, чем по отдельности каждая система, риски снизились на 10-13%.

Так как в портфеле теперь 12 систем, то каждой даю по 100 000, итого минимальная сумма на портфель 1 200 000.
В итоге получилось:
На доллар/рубле

( Читать дальше )

Многие утверждают, что у ФСК за 1 квартал 2017 плохие результаты, на мой взгляд они разовые и на них повлияло признание убытка в 12,4 млрд руб. из-за возвращения контроля над проблемной энергокомпанией Чечни «Нурэнерго». Так что могу сказать, что если не этот фактор, то показатели улучшились.



( Читать дальше )

Добрый день!

Написано по мотивам вот этого поста, про опыт учета портфеля и сделок smart-lab.ru/blog/400881.php

Решил поподробнее поделиться своим опытом использования Google Finance, ибо есть там нюансы, с которыми столкнулся. Может кому-то будет полезно про них узнать заранее, а может кто-то и поделиться опытом преодоления тех засад, в которые я угодил.
Если, сочтете полезным и не затруднит — поставьте плюсов — много полезного на СЛ попадается, а отблагодарить авторов пока не могу из-за нехватки рейтинга.

У меня не мудреный портфель акций, собираемый с февраля 2015. Вот тут он почти актуален: smart-lab.ru/q/watchlist/timurbor/223/, с месяц не обновлял, как раз разбирался с Google Finance. C учетом стратегии «покупаю и держу», объем сделок невелик, но история накопилась. В какой-то момент отчетов от брокера и своего простенького экселя стало не хватать, захотелось увидеть динамику, сравнить с индексами разными, одним словом — поиграться.

Завел портфель на СЛ — наглядно, симпатично, но увы, надеюсь, что пока не получается довносить сделки — у меня эмитент ранее занесенный и новая сделка по нему же идут 2 строками, приходится сносить полностью и заводить по новой. Опять же — динамику не посмотреть, дивы и прочее. Зато на СЛ как-то вычитал, что можно использовать Google finance и даже полученные дивы как-то можно там учесть, решил попробовать.

( Читать дальше )

Башнефть рекомендовала выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2016 года в размере 0,10 руб. на одну размещенную привилегированную акцию типа «А» на общую сумму 2 978 801,20 руб., а по обыкновенным вообще не выплачивать.

►А также Башкирия поддерживает рекомендацию совета директоров «Башнефти» о переносе выплаты дивидендов по обыкновенным акциям на четвертый квартал 2017 года, промежуточные дивиденды будут выплачены по результатам девяти месяцев 2017 года с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет, говорится в сообщении пресс-службы правительства республики. 

► Ранее в пресс-службе «Башнефти» сообщили, что компания переносит выплату дивидендов по обыкновенным акциям за 2016 год на четвертый квартал в связи с ростом капзатрат. Промежуточные дивиденды будут выплачены по результатам девяти месяцев 2017 года с учётом нераспределенной прибыли прошлых лет. Ожидается, что совокупные выплаты по налоговой составляющей, благотворительности и дивидендам останутся на уровне прошлого года", — говорится в сообщении.

( Читать дальше )