Золото растёт.
В предыдущих анализах было вырастет, сейчас оно может войти в боковик. Цель роста 12000.в логарифме.




( Читать дальше )

Уже  писал тут, как считаю текущую волатильность, мы будем понимать максимум из двух величин:

— оценка сигма из упомянутого распределения по приращениям логарифмов H+L за 50 последних дней (меньше нельзя из-за ошибки оценки), т. е. в предположении, что параметры этого распределения были постоянны в эти 50 дней;

— СКО тех же приращений логарифмов за последние 10 дней.

Формулу для упомянутого распределения вы можете найти в ссылке и потому я ее третий раз приводить не буду. Там же в ссылке видно, что средняя волатильность для периодов «без кризисов» для SPY 0.45%, ну а у нас естественно выше. НО! Вот что получилось с этой волатильностью на вчерашний день: 08.02.2024 0.45%. Это ее исторический минимум. А что было раньше?

До кризиса 2008-го года минимум пришелся на 06.12.2006 0.65% и не был преодолен аж до 2017-го (об этом чуть ниже).

А если считать от кризиса 2008-го, то сначала минимум достигается в январе 2011: 11.01.2011 0.79%. Напомню, что в июле 2010-го началась политика «таргетирования инфляции», но потом случился кризис из-за снижения рейтинга США и эта волатильность подскочила и упала ниже 0.79% только к концу 2012-го и ее минимум до майдана на Украине составил: 21.08.2013 0.73%.

( Читать дальше )

и так

пост  smart-lab.ru/blog/699507.php  О распределении приращений логарифмов H+L дней («давно я не брал в руки шашек»)


комментарий :

Тема крутая, но думаю мало кто поймет😁Тимофей Мартынов


А теперь аргумент!


 коррекция, флет, тренд  волатильность у этих движений своя и практически одинаковая,  при флете, коррекции пиковые пробросы равны волатильности трендовым, 

о каких заявках и влиянии их на ценообразование вообще стоит заикаться?

тренды, коррекции, флеты месяцами и годами длятся!

 и там и там одни и те же объемы торгов, а вот волатильность разная! 

как именно объяснят эту «непонятику»  два этих крутых ПЕРЦА от трейдинга.

Может восхищаться и притягивать за уши стоит только то,  чему у вас есть реальное объяснение!

Смотрю на лонг одной моей стратегии

22.12.2023 12:41 FRTS-I111 109570 23.01.2024 14:38 113870

У нее каждый дневной стоп лонга — это линия  уровня с наибольшим числом пересечений за первые 75 минут торгов и самая близкая к среднему (H+L)/2 тех же минуток минус моя средняя сигма, деленная на 2, из распределения: 

рассчитанная по всей истории торговли. О применении этого распределения для распределения приращений логарифмов (H+L) дневных цен я писал тут, ну а как оценить параметры распределения по его выборке — это можно прочесть в любом учебнике по математической статистике и история «без кризисов» из прошлой заметки — это и есть выборка, по которой я считаю эту сигму. Естественно, что для каждого торгуемого инструмента отдельно (та заметка, только про SPY и там 0.45% — это сигма для SPY во время его торгов в США).

Получается, что наш рынок RI с 11:15 до 18:45 «умирает» уже больше месяца.

А теперь пример актива из сектора транспорта. акции Яковлев мы не смотрели с момента последней сделки, т.е. уже более 3х месяцев. 

Стратегическую разметку вижу как формирование конечного диагонального треугольника

В запасе есть еще движение, на котором потенциал более 100% (на логарифме).

Однако, несмотря на рост в 100% за декабрь, не могу исключить вероятность коррекционного роста.

( Читать дальше )

Пора обновить актуальные торговые идеи из числа тех, которые ранее публиковались в канале.

📦 Ozon. Модель на продолжение тренда



🏛 MX-12.2023. Не забываем, что работаем здесь без стопа.

⛽️ Лукойл. Потенциальная сделка Идею давал здесь.

( Читать дальше )

В данном видео показана динамика вычисленных с помощью натурального логарифма значений американского фондового индекса Dow Jones на графике с тайм-фреймом 1 год для временного интервала с 1896 года по июнь 2021 года.

Классические финансовые советники здесь бы сказали, что надо диверсифицировать, определить вашу толерантность к риску, обязательно добавить страхование жизни, и еще какое-то количество общих слов.

Мой ответ – 0% в облигациях, 100% – в акциях

Почему?

Во-первых, акции просто доходнее. Если в облигациях вы получаете только купонный доход, в акциях вы получаете дивидендный доход (по большому числу бумаг превышающий купон по облигациям), но дополнительно к нему еще и участвуете в росте стоимости компании через:
а) расширение бизнеса – рост производства, увеличение числа магазинов и т.п.
б) индексацию цен
в) частую недооценку компаний по мультипликаторам – вы можете дождаться восстановления до справедливого уровня

Тема индексации цен, кстати, особенно важная в такие времена, как это, т.к., скорее всего, нас ждет повышенная инфляция на фоне девальвации, индексации МРОТ и увеличения денежной массы. Акции дают защиту от инфляции, облигации – не дают.

Инвестируя в облигации, вы инвестируете в то же, во что инвестируют самые консервативные институты –банки и страховые компании с огромными деньгами, которые по закону обязаны инвестировать в это и имеют очень низкую ожидаемую доходность.

( Читать дальше )

Индекс dxy вторую вершину делает до нов года, там сколько продержится неизвестно 120? дальше 140?
Не выше 140 в волне второй.
Нефть 150 и 200, в логарифме 320?
На 3х месячном и 6 и параболик в р-оне 50$.

Пока 110.




( Читать дальше )

Нефть в руб 9000 почти, до максимума в 20000 расти в 2 раза.
Канал получился в логарифме. Нефть из годоваплечи" гип выходит вверх в канал 150 на 2,5 года.
Эти 200 % разделяются по нефти и рублю.
На графиках индексов ртс и ммвб, доллар рубль образовались окончания каналов, смены тренда или продолжения. Смена тренда обрушение всего канала индексов, доллар рубль вышел на экспоненту. Продолжение если, то на год медленный рост на месте и смена тренда к новой волне. Возможно 150 (200) доллар рубль встанет в канал. Девальвация для государства выгоднее.
Через 3 года сменят 0 на рубле к доллару, при большой денежной массе и в рубле.