Смотрю на лонг одной моей стратегии

22.12.2023 12:41 FRTS-I111 109570 23.01.2024 14:38 113870

У нее каждый дневной стоп лонга — это линия  уровня с наибольшим числом пересечений за первые 75 минут торгов и самая близкая к среднему (H+L)/2 тех же минуток минус моя средняя сигма, деленная на 2, из распределения: 

рассчитанная по всей истории торговли. О применении этого распределения для распределения приращений логарифмов (H+L) дневных цен я писал тут, ну а как оценить параметры распределения по его выборке — это можно прочесть в любом учебнике по математической статистике и история «без кризисов» из прошлой заметки — это и есть выборка, по которой я считаю эту сигму. Естественно, что для каждого торгуемого инструмента отдельно (та заметка, только про SPY и там 0.45% — это сигма для SPY во время его торгов в США).

Получается, что наш рынок RI с 11:15 до 18:45 «умирает» уже больше месяца.

А теперь пример актива из сектора транспорта. акции Яковлев мы не смотрели с момента последней сделки, т.е. уже более 3х месяцев. 

Стратегическую разметку вижу как формирование конечного диагонального треугольника

В запасе есть еще движение, на котором потенциал более 100% (на логарифме).

Однако, несмотря на рост в 100% за декабрь, не могу исключить вероятность коррекционного роста.

( Читать дальше )

Пора обновить актуальные торговые идеи из числа тех, которые ранее публиковались в канале.

📦 Ozon. Модель на продолжение тренда



🏛 MX-12.2023. Не забываем, что работаем здесь без стопа.

⛽️ Лукойл. Потенциальная сделка Идею давал здесь.

( Читать дальше )

В данном видео показана динамика вычисленных с помощью натурального логарифма значений американского фондового индекса Dow Jones на графике с тайм-фреймом 1 год для временного интервала с 1896 года по июнь 2021 года.

Классические финансовые советники здесь бы сказали, что надо диверсифицировать, определить вашу толерантность к риску, обязательно добавить страхование жизни, и еще какое-то количество общих слов.

Мой ответ – 0% в облигациях, 100% – в акциях

Почему?

Во-первых, акции просто доходнее. Если в облигациях вы получаете только купонный доход, в акциях вы получаете дивидендный доход (по большому числу бумаг превышающий купон по облигациям), но дополнительно к нему еще и участвуете в росте стоимости компании через:
а) расширение бизнеса – рост производства, увеличение числа магазинов и т.п.
б) индексацию цен
в) частую недооценку компаний по мультипликаторам – вы можете дождаться восстановления до справедливого уровня

Тема индексации цен, кстати, особенно важная в такие времена, как это, т.к., скорее всего, нас ждет повышенная инфляция на фоне девальвации, индексации МРОТ и увеличения денежной массы. Акции дают защиту от инфляции, облигации – не дают.

Инвестируя в облигации, вы инвестируете в то же, во что инвестируют самые консервативные институты –банки и страховые компании с огромными деньгами, которые по закону обязаны инвестировать в это и имеют очень низкую ожидаемую доходность.

( Читать дальше )

Индекс dxy вторую вершину делает до нов года, там сколько продержится неизвестно 120? дальше 140?
Не выше 140 в волне второй.
Нефть 150 и 200, в логарифме 320?
На 3х месячном и 6 и параболик в р-оне 50$.

Пока 110.




( Читать дальше )

Нефть в руб 9000 почти, до максимума в 20000 расти в 2 раза.
Канал получился в логарифме. Нефть из годоваплечи" гип выходит вверх в канал 150 на 2,5 года.
Эти 200 % разделяются по нефти и рублю.
На графиках индексов ртс и ммвб, доллар рубль образовались окончания каналов, смены тренда или продолжения. Смена тренда обрушение всего канала индексов, доллар рубль вышел на экспоненту. Продолжение если, то на год медленный рост на месте и смена тренда к новой волне. Возможно 150 (200) доллар рубль встанет в канал. Девальвация для государства выгоднее.
Через 3 года сменят 0 на рубле к доллару, при большой денежной массе и в рубле.

Написание данной статьи меня побудила недавняя статья на смартлабе «Зачем трейдеру статистика? Критерий Келли и оптимальное плечо», где с моей точки зрения весьма сумбурно описан расчет критерия Келли, что затрудняет практическое использование этих знаний, поэтому я решил устранить этот пробел. Статью я разобью на две логические части: математическая и практическая. Если вы не владах с математикой, сразу пропускайте первую часть, не мучайте себя. Сразу скажу, что формулы выводил сам, а не брал из какого-нибудь учебника, надеюсь я нигде не напортачил.

Итак, основная проблема критерия Келли состоит в том, что он выводился для блекджека, а не для биржевой торговли. В блекджеке фактически фиксируется проигрыш и выигрыш, поэтому всё легко считается. Но в биржевой торговле нет такой роскоши, стопы проскальзывают или их и вовсе нет, профит заранее не известен, поэтому мало кто применяет критерий Келли именно на бирже. Ниже будет выведена простая формула которая устраняет этот недостаток.

Все мечтают чтобы их счёт рос экспоненциально, сложный процент это позволяет. Показатель степени экспоненты можно получить как усреднение из ваших сделок:

( Читать дальше )

Будет немного математики, но не сложно.

В апреле вспоминали про правило 72, чтобы понять как быстро в инфляции сгорит половина кэша. Есть ещё одно замечательное математическое правило которое позволяет сделать оптимальный выбор при минимально затраченном времени, а именно правило 37%

Допустим решили покупать одну компанию раз в месяц, на 10.000 руб. Осталось только купить. Но кого покупать? Какой вариант будет лучше? Список большой, а нужно одну, лучшую для вас, а не для кого-то другого. При этом лишнего свободного времени на анализ всех компаний у вас нет. Т.е. задача выбрать лучший вариант за минимальное количество времени. Сколько компаний придётся проанализировать, чтобы с большой вероятностью выбрать лучшую?

Для простоты допустим вы решили покупать из индекса МосБиржи, т.е. выбираете из 42 компаний. В Данном случае N = 42. Первоначальные выборки могут быть много больше к примеру  индекс S&P 500 или Russell 2000

▫️ Попробую случайно.

Если решаете не тратить время на выбор. А просто взять случайную компанию из всего списка, к примеру самую крупную по весу в индексе — Лукойл $LKOH или наоборот минимальную по весу — Fix Price $FIXP, то вероятность выбрать лучший вариант 1/42 = 0,0238 или всего 2,4%

( Читать дальше )

Что я думал про МАшку, я уже написал. Тут. smart-lab.ru/blog/925076.php
А еще, глядя на след за кормой, я подумал, что пора бы уже поставить точку в вопросе о подобии реального рынка процессу случайных блужданий.
(это когда каждый следующий шаг, вверх или вниз, рынок делает с равной вероятностью)
Если рынок эквивалентен процессу случайных блужданий, то на нем зарабатывать не получится, но с теми, кто считает иначе, я дискутировать не буду. Просто отошлю их к рулетке, которую за 400 лет ее существования еще никто не обыграл. Искренне полагал, что если найти знАчимые отличия реального рынка от случайного, то это и будет Грааль собственной персоной. Искренне полагал, пока не посмотрел внимательно на след за кормой.

 

Итак, процесс.

1).
Что есть «шаг»? Определиться бы прежде чем...
Рисуем график Ренко, но не такой, каким его представляют уважающие себя форекс-дилеры (Ренко 5 пунктов, Ренко 20 пунктов и т. д.), а берем сначала логарифм цены, и уже на нем рисуем эти самые коробочки. Если курс уходит вверх, и касается верха следующей коробочки, то считается,  что рынок ушел в верхнюю коробку, и сделал шаг вверх. Если курс уходит вниз, и касается низа нижней коробочки, то мы говорим, что рынок сделал шаг вниз.

( Читать дальше )